鄒兆宇 李鴻莉 俞金涵 劉銘

摘要：在互聯(lián)網(wǎng)時代，基于金融脫媒現(xiàn)象的持續(xù)深化，服務渠道愈發(fā)豐富，金融服務也呈現(xiàn)出多元化趨勢，金融機構所面臨的外部發(fā)展環(huán)境不斷地在發(fā)生變化，金融長期以來對于客戶行為模式的認知，對信息安全的理解，包括對經(jīng)濟發(fā)展“新常態(tài)”的看法都需要結合新時代的現(xiàn)實發(fā)展情況進行重新構建。由此，金融機構所面臨的風險也日益嚴峻，風險因素呈現(xiàn)出擴散化、多樣化特征，管理難度進一步加大，風險管理機制亟待優(yōu)化。

關鍵詞：金融風險；大數(shù)據(jù)；經(jīng)濟新常態(tài)

在金融領域，因為金融風險而引發(fā)的經(jīng)濟危機事件并不罕見。在信息化時代，信息技術對社會生活的各個方面帶來的重要影響，并且充分融入到各個行業(yè)的發(fā)展與運營當中。在此背景下，金融行業(yè)也有信息大爆炸趨勢，在大數(shù)據(jù)框架下，金融風險的特征也發(fā)生了很大變化，由此，風險的解決手段也將隨之優(yōu)化。對于金融行業(yè)來說，基于大數(shù)據(jù)技術對海量的信息進行有效的管理和利用是一種行之有效的金融風險管理策略。

一、傳統(tǒng)金融風險管理體系的特點和弊端

1.傳統(tǒng)金融風險管理體系的特點

2017年4月，民生銀行北京分行航橋支行行長涉嫌偽造理財產(chǎn)品的事件被曝光，由此，該行150多名高端客戶購入總規(guī)模超過30億的偽造理財產(chǎn)品事件也浮出水面。隨后，公安部門對行長展開全面調查。又如，2016年年底，廣州僑興電信及僑興電訊3億元私募債逾期，浙商保險和廣發(fā)銀行被牽涉其中，后調查了解到，“僑興私募債相應擔保文件、公章等系非法偽造”，在隨后，廣發(fā)銀行惠州分行營業(yè)部經(jīng)理與副經(jīng)理被帶走調查，銀監(jiān)會進駐廣發(fā)銀行。以上案例除了涉及到商業(yè)銀行操作性風險與聲譽風險之外，還涉及流動性風險、內(nèi)控合規(guī)風險與欺詐風險。這也表明，傳統(tǒng)金融風險管理體系很難對內(nèi)控機制和內(nèi)控管理上的不足進行有效判定，從而無法采取風險規(guī)避、風險預警及風險管理策略來有效防范風險。

2.傳統(tǒng)金融風險管理體系的弊端

在傳統(tǒng)金融風險管理體系中，內(nèi)控、合規(guī)為基本的流程導向，同時基于核心人員的嚴格監(jiān)督和管控來建立風險防范的“三道防線”，這種情況下，就可能因為核心人員的徇私舞弊或是管理不合理而造成金融風險管理缺位，為金融機構帶來損失。盡管傳統(tǒng)金融體系注重以定量和定性分析協(xié)同結合的方式來對風險進行評估，但因為對監(jiān)控規(guī)則和相應指標有較高的依賴度，由此也無法充分應用高級計量的方式[1]。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，金融風險管理的范圍得到進一步擴展，也產(chǎn)生了各種新型風險，比如私募拆分、影子銀行體系、非法集資等等。對于這類問題，傳統(tǒng)金融風險管理體系很難達成滲透式管理，無法對資金來源、中間環(huán)節(jié)包括最終的投資路徑進行完整覆蓋。同時，因為傳統(tǒng)金融風險管理體系并未使用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計算等現(xiàn)代化計算機技術，所以，風險管理體系對于數(shù)據(jù)治理上的要求也不夠全面。

二、大數(shù)據(jù)時代的金融風險管理的特征

在大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)時代，金融混業(yè)經(jīng)營特征凸顯，金融科技使“銀證?；焙涂蛻舻穆?lián)系方法發(fā)生了改變，金融服務邊界被進一步拓寬，推動了金融服務的多樣性發(fā)展。基于這種形式，金融機構也積極應用大數(shù)據(jù)技術來對傳統(tǒng)金融工具與服務進行優(yōu)化升級；但需要注意的是，金融創(chuàng)新產(chǎn)品與服務愈發(fā)多樣性，使得讓消費者享受到更便捷的服務的同時，也讓風險的不確定性進一步加劇，風險的隱藏效應和傳遞效應凸顯[2]。具體來說，大數(shù)據(jù)時代下的金融分析管理呈現(xiàn)出以下幾點特征：首先是創(chuàng)新風險比重越來越大?；ヂ?lián)網(wǎng)對買方公司進一步強化，網(wǎng)絡金融、線上信貸等新型金融產(chǎn)品的出現(xiàn)，也為金融機構帶來了更多的互聯(lián)網(wǎng)客戶群，使自信審查、信用評估的難度進一步加大，并帶來很多不確定性風險；另外是創(chuàng)新產(chǎn)品風險比重加大?；诮鹑趧?chuàng)新的持續(xù)深化，信用違約掉期（CDS）之類的新型金融風險產(chǎn)品體現(xiàn)出了杠桿率高、流動性風險高、價格波動強的特點無法對其資金頭寸與風險暴露的后果進行合理判定。還有一點就是創(chuàng)新風控技術比重更大。人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術的應用，有效提升了風險防范機制的有效性，因為具備智能風控系統(tǒng)，創(chuàng)新風控技術其受到了監(jiān)管人員的廣泛關注和重視。

三、大數(shù)據(jù)在金融風險防范中的作用

金融機構可基于大數(shù)據(jù)技術來對系統(tǒng)風控模型進行優(yōu)化，構建“防、控、補”于一體的金融業(yè)務全方位 反欺詐系統(tǒng)，開展事前、事中、事后等多個層面的嚴格監(jiān)管工作，基于大數(shù)據(jù)技術加強金融風險防控的有效性。大數(shù)據(jù)并非僅是數(shù)據(jù)規(guī)模的擴大，而是注重數(shù)據(jù)類型的多樣化、數(shù)據(jù)來源的渠道的全面化[3]。對于貸前管理，大數(shù)據(jù)可以有效彌補傳統(tǒng)管理模式的不足，金融機構可結合“互聯(lián)網(wǎng)+”的理念和稅務、海關等系統(tǒng)達成信息共享，從而由多個渠道獲取可靠的借款人財務、信用信息，并建立客戶信用評級體系。對于貸中管理，金融機構可結合大數(shù)據(jù)技術來對客戶的行為特征進行記錄，并對客戶的資金來往情況進行跟蹤記錄，掌握貸款企業(yè)實際控制人的信息，并結合貸款企業(yè)的經(jīng)營行為、風險偏好進行合理的風險預警?；诖髷?shù)據(jù)模式下的貸后管理可以使金融機構在大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中全面了解貸款人的交易信息、企業(yè)關聯(lián)信息及經(jīng)營風險程度等，從而將可疑客戶拉入黑名單，幫助金融機構在提前捕捉預警信號，并及時采取強制歸還借款、凍結擔保等方式來保障自身權益，規(guī)避風險。

結語：金融風險的存在是無法避免的，隨著時代發(fā)展，外部市場環(huán)境也在不斷變化，同時，金融機構自身的組織結構、發(fā)展路徑也和之前有所不同，由此，金融機構所面臨的金融風險也和之前有很大的不同，體現(xiàn)出更加多樣、涉及面更廣的特征，由此就需要相關的金融管理人員結合大數(shù)據(jù)框架下金融風險的具體特點，來采取行之有效的管理策略，掌握多種大數(shù)據(jù)技術，從而有效應對金融風險問題。

參考文獻：

[1]王偉，宋西圣.以“大數(shù)據(jù)思維強化小微企業(yè)信貸風險管理[J].金融發(fā)展研究，2014，（4）：83-84.

[2]崔冬鈺.大數(shù)據(jù)在銀行風險管理中的應用[J]. 2014，（7）：50-51.

[3]范曉忻.大數(shù)據(jù)征信與小微企業(yè)融資[J]. 2014，（22）：81-82.

作者簡介：

鄒兆宇（1997—）男，漢族，吉林遼源人，本科，長春財經(jīng)學院，研究方向：投資學。

李鴻莉（1997—）女，漢族，吉林長春人，本科，長春財經(jīng)學院，研究方向：投資學。

俞金涵（1998—）女，漢族，浙江紹興人，本科，長春財經(jīng)學院，研究方向：保險學。

劉銘（1998—）男，漢族，吉林大安人，本科，長春財經(jīng)學院，研究方向：投資學。