隨著金融市場(chǎng)的快速發(fā)展和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變遷，中小銀行在經(jīng)濟(jì)體系中的重要性日益凸顯。然而，數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用在提升金融服務(wù)效率與便捷性的同時(shí)，也為中小銀行帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。若這些風(fēng)險(xiǎn)未得到有效識(shí)別與管理，可能導(dǎo)致銀行遭受?chē)?yán)重?fù)p失，甚至破產(chǎn)。因此，實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)中小銀行而言至關(guān)重要，它不僅能夠幫助銀行系統(tǒng)性地識(shí)別并評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和特性，還能幫助中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成功與發(fā)展。

我國(guó)中小商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

銀行資產(chǎn)質(zhì)量呈邊際性變化。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境在多方面因素的作用下發(fā)生了顯著變化，這為中小商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量管理帶來(lái)了更多的復(fù)雜性與挑戰(zhàn)。圖1展示了某縣大型銀行和商業(yè)銀行不良貸款率的演變情況。隨著企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的上升，銀行不良貸款率也相應(yīng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。特別是近幾年，多種經(jīng)濟(jì)因素疊加，使得不少企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)波動(dòng)，這也間接導(dǎo)致了銀行不良貸款率的逐漸上升。觀(guān)察圖1中某縣各類(lèi)銀行的不良貸款率變化，我們可以看到，農(nóng)商行的不良貸款率持續(xù)偏高，從2020年至今，由2.2%上升至3.5%。大型銀行與商業(yè)銀行的不良貸款率雖然期間有所下降，但整體仍呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)觀(guān)察顯示，該縣銀行資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)呈邊際性變化，整體資產(chǎn)存在一定的下遷風(fēng)險(xiǎn)。

銀行資本充足率偏低，資本補(bǔ)充壓力大。資本充足率的偏低狀況，會(huì)間接影響到銀行的融資能力。因?yàn)橘Y本基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，眾多中小銀行在尋求融資時(shí)面臨諸多限制，難以獲取大額貸款或其他形式的融資支持，這無(wú)疑給它們?cè)跇I(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)份額增加方面帶來(lái)不小的阻礙。圖2為dc819867726f55e1047956dfb5db9184我們展示了某縣近年來(lái)各類(lèi)銀行資本充足率的變化情況。從數(shù)據(jù)中可以看出，在2018年至2019年期間，該縣的商業(yè)銀行和農(nóng)商行的資本充足率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。然而，自2019年起，這一指標(biāo)開(kāi)始從13.5%的高點(diǎn)下滑，目前已低于行業(yè)平均水平，與大型銀行的差距也在逐漸拉大。同時(shí)，雖然該縣的大型銀行資本充足率下降幅度沒(méi)有商業(yè)銀行和農(nóng)商行那么明顯，但自2022年至今，也呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。

銀行數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系尚待加強(qiáng)。當(dāng)前，金融科技日新月異，全球銀行業(yè)正加速向數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁進(jìn)。然而，在這一進(jìn)程中，我國(guó)中小商業(yè)銀行在數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建上，與大型銀行相比尚有一定差距。這一現(xiàn)狀對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)，并可能對(duì)金融市場(chǎng)的整體穩(wěn)定性產(chǎn)生潛在影響?！?023中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，大約70%的中小銀行在信息技術(shù)領(lǐng)域的年度預(yù)算不足1000萬(wàn)元。這一預(yù)算限制，使得這些銀行在推進(jìn)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)時(shí)面臨較大難度，難以實(shí)施大規(guī)模的數(shù)字化投入。

數(shù)字金融背景下中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略

嚴(yán)控資產(chǎn)新增風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。與大型銀行相比，中小銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作起步較晚，這意味著它們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域仍有較大的提升空間。中小銀行首要任務(wù)是樹(shù)立并深化全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。這里的“全面”強(qiáng)調(diào)的是銀行內(nèi)部各級(jí)別、各部門(mén)都全員參與，通過(guò)設(shè)立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)，來(lái)統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，從而有效規(guī)避因風(fēng)險(xiǎn)管理不全面而產(chǎn)生的潛在漏洞，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和一致性。其次，中小型銀行應(yīng)著力打造自身特色，充分發(fā)揮其靈活性和地域性?xún)?yōu)勢(shì)，以更精準(zhǔn)地防控資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。它們可以緊密關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，深入挖掘并服務(wù)好下沉市場(chǎng)的客戶(hù)群體，通過(guò)精細(xì)化、聚焦化的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，進(jìn)一步鞏固這一獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，中小銀行應(yīng)積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，利用金融科技的力量，融入大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)，來(lái)提升數(shù)據(jù)分析的效率和精度。這樣，銀行便能根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變化，更及時(shí)、準(zhǔn)確地為資產(chǎn)配置提供科學(xué)建議，靈活調(diào)整策略組合，從而全面增強(qiáng)銀行的綜合風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

完善各類(lèi)資本補(bǔ)充渠道，提高資本充足率。中小型銀行為增強(qiáng)資本實(shí)力，可著手優(yōu)化利潤(rùn)存貸比，通過(guò)制定明晰的利潤(rùn)分配政策，合理規(guī)劃留存資金的使用路徑，為未來(lái)的業(yè)務(wù)拓展和資本充足率的提升奠定基礎(chǔ)。在此過(guò)程中，銀行還需調(diào)整內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將資金向收益穩(wěn)健、風(fēng)險(xiǎn)較低的領(lǐng)域傾斜，這有助于穩(wěn)定資本留存，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展蓄力。此外，吸引長(zhǎng)期投資者是提升資本充足率的有效途徑之一。中小銀行可考慮利用次級(jí)債券這一資本補(bǔ)充工具，吸引更多長(zhǎng)期資金注入，從而有效提升資本充足率水平。與此同時(shí)，緊跟政策導(dǎo)向也是中小銀行提升資本充足率的重要方式。銀行應(yīng)積極響應(yīng)國(guó)家政策，爭(zhēng)取政策性金融機(jī)構(gòu)的資金支持。例如，通過(guò)參與地方政府融資項(xiàng)目，積極投身地方經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以此為契機(jī)，爭(zhēng)取政府的資本扶持，進(jìn)一步提升自身的資本充足率。

構(gòu)建數(shù)字化全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息體系。對(duì)于中小銀行而言，數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)防控已成為必然趨勢(shì)。數(shù)據(jù)的可量化與可復(fù)制特性，為銀行實(shí)現(xiàn)信息共享與協(xié)同管理提供了有力支撐。在這一過(guò)程中，中小銀行應(yīng)秉持“數(shù)據(jù)+算法”的理念，深入分析目標(biāo)客戶(hù)的需求，確保資源配置更加貼近實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，同時(shí)精準(zhǔn)監(jiān)控資金用途。通過(guò)構(gòu)建適應(yīng)市場(chǎng)變化的數(shù)學(xué)模型，銀行能夠有效降低各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生概率。此外，中小銀行還需借助數(shù)字化技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。例如，將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）系統(tǒng)等進(jìn)行對(duì)接，使銀行能夠?qū)崟r(shí)獲取客戶(hù)企業(yè)的財(cái)務(wù)信息，并迅速完成背景核查工作。這一舉措有助于中小銀行在最大程度上實(shí)現(xiàn)信息的共享與協(xié)同管理。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，共享與開(kāi)放成為核心要義。中小銀行通過(guò)融合新技術(shù)與數(shù)字化信息，能夠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)資源實(shí)現(xiàn)更優(yōu)配置，進(jìn)而全面提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

中小銀行在全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面的努力，不僅為自身發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)，也為金融體系的整體穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。為了持續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，中小銀行應(yīng)致力于構(gòu)建更為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。面對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)與變化，這將幫助它們保持穩(wěn)健步伐，不斷取得進(jìn)步，最終達(dá)成業(yè)務(wù)創(chuàng)新與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的雙重愿景。