[摘要]運用SFA方法測量的商業(yè)銀行效率表明我國商業(yè)銀行效率近年來逐步上升，但銀行業(yè)整體提升技術(shù)效率的潛力依然很大。MP和ES假說的檢驗結(jié)果表明，我國商業(yè)銀行市場績效水平與效率正相關(guān)，而市場份額與銀行績效水平之間無顯著的統(tǒng)計關(guān)系，此外市場集中度指標(biāo)HHI指數(shù)與績效水平負(fù)相關(guān)。
　　[關(guān)鍵詞]市場結(jié)構(gòu)；市場份額；市場集中度；市場績效；X效率
　　[中圖分類]F830.33　[文獻(xiàn)標(biāo)識]A　[文章編號]1005-6432(2010)35-0009-02
　　
　　1　我國商業(yè)銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析
　　
　　處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌和對外開放進(jìn)程中的我國銀行業(yè)正逐步由單一向多元、由壟斷向競爭、由封閉向開放轉(zhuǎn)變。下面我們將從單個銀行的市場份額及整個銀行業(yè)的市場集中度等指標(biāo)反映我國商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)。
　　1.1　市場份額
　　根據(jù)2009年統(tǒng)計資料顯示，國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行仍是我國商業(yè)銀行業(yè)的主要競爭主體。就2008年資產(chǎn)的市場份額看，中國工商銀行所占市場份額最大。而股份制商業(yè)銀行中最小的為深圳發(fā)展銀行，最大的為中國交通銀行。從存款、貸款來看，也有與資產(chǎn)相似的市場特征。
　　1.2　市場集中度
　　市場集中度的變化直接反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)分布狀態(tài)及產(chǎn)業(yè)內(nèi)市場競爭程度的變化。
　　(1)市場集中率CRn分析。集中率是反映規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的市場占有份額，計算公式為：Rn=∑si(其中s溈規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的市場份額)。從結(jié)果來看，盡管我國銀行業(yè)集中率近年來有所下降，銀行業(yè)的競爭程度加大，但絕對水平仍然過高。資產(chǎn)、存款都在75％以上，按照貝恩分類法，我國銀行業(yè)仍然是屬于極高寡占型。另外，從趨勢上看四大國有商業(yè)銀行的壟斷趨勢在下降。
　　
　　(2)赫芬達(dá)爾指數(shù)分析。赫芬達(dá)爾指數(shù)計算公式為：HHI=∑Si2。由于HHI指數(shù)數(shù)值太小，實際分析時常常乘以10000。從我國商業(yè)銀行HHI指數(shù)變化趨勢來看，在2003年以前中國銀行業(yè)的HHI均在1800以上，屬于高度集中市場結(jié)構(gòu)；2004年之后HHI指數(shù)基本處在1500-1800，屬于適度集中市場結(jié)構(gòu)。
　　
　　2　我國商業(yè)銀行業(yè)效率分析
　　
　　2.1　X-效率測算方法簡介
　　自從X-效率被提出后，法雷爾(Farrell，1957)最早引入前沿生產(chǎn)函數(shù)(frontier production function)探討企業(yè)效率。根據(jù)是否需要估計前沿生產(chǎn)函數(shù)中的參數(shù)，前沿效率分析有參數(shù)方法和非參數(shù)方法兩種。參數(shù)方法需要假設(shè)生產(chǎn)函數(shù)的不同形式并對其中的參數(shù)進(jìn)行估計，有隨機(jī)邊界方法、自由分布方法及厚邊界方法；而非參數(shù)方法無須假設(shè)邊界生產(chǎn)函數(shù)的具體形式及估計參數(shù)，主要的非參數(shù)方法有數(shù)據(jù)包絡(luò)分析和無界分析。這其中以DEA方法和SFA方法最為常用。參數(shù)方法與非參數(shù)方法各有利弊，學(xué)術(shù)界對于運用哪種方法來測量銀行業(yè)效率爭議頗多?？紤]到樣本期內(nèi)中國商業(yè)銀行業(yè)面臨著自身上市改制以及金融改革、對外開放和金融危機(jī)沖擊的大背景，不同時期、不同類型的銀行效率可能存在顯著差異，隨機(jī)誤差項的作用較為顯著，因此本文采用隨機(jī)邊界方法SFA研究銀行業(yè)的經(jīng)營效率。
　　2.2　隨機(jī)邊界方法SFA和經(jīng)驗fd44c552f4b5396570a48b58199855b6模型
　　隨機(jī)邊界方法SFA由Aigner、Lovell、Schmidt(1997)和Meeusen、Van Den Broeck(1997)分別提出并發(fā)展而來。生產(chǎn)函數(shù)的假設(shè)方面，早期的研究多運用多項投入的線性函數(shù)以及非線性的柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)。
　　本文擬采用柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)形式，并對變量進(jìn)行對數(shù)處理從而變?yōu)榫€性函數(shù)形式。其中借鑒姚樹潔等人(2004)的方法，以利潤作為產(chǎn)出，以固定資產(chǎn)、總存款和權(quán)益計量投入。利潤模型形式如下：
　　ln(profits)=／β+／βt+／βln(flxedassets)