趙順麗　呂效國(guó)

一、引言

在回歸模型y=f（x）+ui的經(jīng)典假定中，隨機(jī)誤差項(xiàng)ui無(wú)自相關(guān)，即Cov（ui，uj）=0（i≠j），如果該假設(shè)不能滿足，就稱ui和uj存在自相關(guān)，即不同觀測(cè)點(diǎn)上的誤差項(xiàng)彼此相關(guān).此時(shí)，如果依然用最小二乘法去估計(jì)參數(shù)，會(huì)低估參數(shù)估計(jì)值的方差，因此，必須消除自相關(guān)的影響.