常峰+茅鴦對

[摘要]該研究搭建了中藥材價格預(yù)警系統(tǒng)框架，采用中藥材價格指數(shù)為預(yù)警指標(biāo)建立中藥材價格黑色預(yù)警模型，以價格指數(shù)波動率為警情指標(biāo)，以物價原則確立警限，將警度劃分為負(fù)向重警、負(fù)向輕警、無警、正向輕警、正向重警5個區(qū)間，對應(yīng)5種不同顏色的信號燈以描述中藥材價格市場的變動程度。采集2010年11月至2013年10月的月度價格指數(shù)作為時間序列，對中藥材價格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測預(yù)警實證研究。在構(gòu)建ARMA預(yù)測模型測算指數(shù)預(yù)測值的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步獲取中藥材價格預(yù)警結(jié)果并作出分析，最后向中藥材種植戶、商業(yè)公司、消費者與政府提出了建議。

[關(guān)鍵詞]中藥材；價格預(yù)警；價格指數(shù)；ARMA模型

近些年中藥材市場屢屢出現(xiàn)價格暴漲暴跌的情況，如果中藥材的價格波動頻繁、劇烈卻又無法預(yù)知，生產(chǎn)經(jīng)營者、消費者與監(jiān)管者就不能及時作出有效的決策，隨即影響市場的宏觀運作。1888年由法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家福里利（Alffed Fourille）最早提出將預(yù)警機(jī)制應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)生活中，隨后預(yù)警理論和方法廣泛運用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)和資源等諸多領(lǐng)域，在醫(yī)藥領(lǐng)域的預(yù)警僅局限對藥物安全方面的預(yù)警，藥品價格預(yù)警的研究仍是空白。

本研究通過構(gòu)建中藥材價格預(yù)警系統(tǒng)，選取具體的預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行模型預(yù)測，以測度未來價格狀況，預(yù)報不正常狀態(tài)的時空范圍和危害程度，以便適時適度的采取有效措施進(jìn)行干預(yù)，把中藥材價格波動幅度控制在合理的范圍之內(nèi)。

1中藥材價格預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)的框架設(shè)計

中藥材價格預(yù)警系統(tǒng)的基本框架設(shè)計見圖1，信息處理系統(tǒng)包括五大系統(tǒng)。信息采集與處理系統(tǒng)包括信息收集與存儲子系統(tǒng)和信息處理子系統(tǒng)。前者根據(jù)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模塊，采集和錄入中藥材價格及其生產(chǎn)、購銷、儲備等相關(guān)信息，作為系統(tǒng)預(yù)警所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。后一個系統(tǒng)即對錄入信息進(jìn)行分類、統(tǒng)計和辨?zhèn)危粌r格預(yù)警模型系統(tǒng)的功能是價格預(yù)警管理的關(guān)鍵；預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)功能是公布預(yù)警信息，滿足用戶對預(yù)警信息的需求，以達(dá)到降低成本、整合價格信息資源和提高服務(wù)效率的目標(biāo)；預(yù)警控制對策系統(tǒng)儲存有多種情況下的備選對策和對策方案框架。一旦有嚴(yán)重警情發(fā)生，在專家系統(tǒng)分析和判斷的基礎(chǔ)上，決策者能夠迅速調(diào)用其中的對策來防范和處理風(fēng)險；預(yù)警系統(tǒng)檢驗與評價系統(tǒng)是預(yù)警系統(tǒng)的另一重安全保障。價格指數(shù)預(yù)測模型和預(yù)警模型的設(shè)定需要依據(jù)中藥材產(chǎn)品的行業(yè)動態(tài)變化，作出相應(yīng)修正。

2中藥材價格黑色預(yù)警模型的構(gòu)建

中藥材價格定量預(yù)警模型可分為3種，即指標(biāo)預(yù)警、因素預(yù)警和綜合預(yù)警。指標(biāo)預(yù)警較為典型，它是根據(jù)調(diào)控指標(biāo)變動范圍的大小來發(fā)出不同程度的調(diào)控信號。使用過程中要特別注意指標(biāo)的偶然性問題，易于出現(xiàn)“虛警”^[1]。

2.1警情指標(biāo)的確定

一般來說，警情指標(biāo)采用增長率指標(biāo)比較適宜。因為在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中，絕對指標(biāo)往往呈遞增型，而增長率指標(biāo)則往往呈波動型，波動型的指標(biāo)有利于方便地確定警限和警度^[2]。中藥材價格波動率公式為Rt=（lnPIt-lnPIt-1）×100。其中PIt和PIt-1分別表示t月和t-1月中藥材價格指數(shù)，本研究將Rt作為警情指標(biāo)。

2.2警限的確立

確定警限常用的方法是采用統(tǒng)計方法確定警限。以CPI為基礎(chǔ)劃分警限的原則稱之為物價原則。物價原則的含義是指中藥材價格的波動要與近期的CPI波動相適應(yīng)，如果過度偏離了CPI，則認(rèn)為出現(xiàn)了警情^[3]。用過去3年即2010年8月—2013年8月CPI月度波動率平均值為基準(zhǔn)，取平均值上下1個標(biāo)準(zhǔn)差為無警區(qū)間，超出1個標(biāo)準(zhǔn)差但在2個標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)為輕警區(qū)間，超出2個標(biāo)準(zhǔn)差為重警區(qū)間。采用雙側(cè)警限的原因是價格屬于適中指標(biāo)，無論過高還是過低，都會影響市場的穩(wěn)定運行^[4]。根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，2010年8月—2013年8月的CPI環(huán)比價格指數(shù)平均值為100.31%，月度波動率為0.31%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.53，各個警限對應(yīng)警度、信號燈和狀態(tài)見表1。

3成都中藥材價格指數(shù)ARMA預(yù)測模型研究

中國成都中藥材指數(shù)采用合成指數(shù)編制方法，選擇一系列反映中藥材市場運行狀況的指標(biāo)，進(jìn)行綜合處理用以反映中藥材價格。本研究以中藥材總價格指數(shù)為預(yù)警指標(biāo)，采集2010年11月至2013年10月價格指數(shù)作為時間數(shù)列，對中藥材價格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測預(yù)警研究。

3.1ARMA預(yù)測模型理論基礎(chǔ)及建模路徑

黃健柏等提出可以利用ARIMA模型、時間序列模型等多種預(yù)測方法，對有色金屬價格波動進(jìn)行預(yù)測^[5]，本研究用ARMA模型對價格指數(shù)進(jìn)行預(yù)測^[6]，模型表達(dá)式如下：Xt=φ1Xt-1+φ2Xt-2+…+φpXt-p+at-θ1at-1-θ2at-2-…-θqat-q，φj（j=1，2，…p）是自回歸系數(shù)，描述對的影響程度Xt-j對Xt的影響程度，θ1，θ2…θq為移動平均系數(shù)，at是隨機(jī)干擾誤差項。ARMA建模預(yù)測流程見圖2。

3.2成都中藥材價格指數(shù)ARMA預(yù)測模型實證研究

二次差分后不存在單位根，數(shù)列達(dá)到平穩(wěn)化，二次差分圖效果理想。

3.2.2 模型識別與定階 繪制自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)可推斷，自相關(guān)系數(shù)與偏自相關(guān)系數(shù)均拖尾，在k=12，24……數(shù)據(jù)時，并沒有明顯的季節(jié)性，可以判定為ARIMA（p，2，q）模型。其中自相關(guān)系數(shù)在階數(shù)k=1之后，偏相關(guān)系數(shù)在k=3之后，均趨近于零，故p=3，q=1，模型初步判定為ARIMA（3，2，1）。依據(jù)綜合比較法，選取ARIMA（3，2，1）、ARIMA（2，2，1）和ARIMA（1，2，1）3種形式為待定模型進(jìn)行參數(shù)比較得出，ARIMA（2，2，1）是最佳選擇。

3.2.3 模型參數(shù)的估計與檢驗 模型估計結(jié)果及相關(guān)統(tǒng)計量顯示C、AR（2）和MA（1）高度顯著，AR（1）不顯著，模型最終表示為Xt=121.738 9+0.770 4Xt-2-0.945 2at。endprint