張青枝

內(nèi)容摘要：本文采用2006-2012年的銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過(guò)建立以銀行為決策單位的DEA模型，對(duì)代理合作模式下銀保效率水平進(jìn)行分析。最后得出結(jié)論：目前模式具有較高的效率水平，并處于規(guī)模效率遞增階段，如果將銀行的銷(xiāo)售積極性完全調(diào)動(dòng)起來(lái)，并輔之以有效的激勵(lì)機(jī)制和嚴(yán)格的行為規(guī)范，代理合作模式下銀行保險(xiǎn)的效率水平還有很大潛力可以挖掘。

關(guān)鍵詞：銀行保險(xiǎn) 代理合作模式 DEA 方法 效率

盡管我國(guó)銀行保險(xiǎn)取得了飛速發(fā)展，但仍處于相對(duì)較低層次，組織模式也普遍采取了松散的代理合作模式，即市場(chǎng)這只“看不見(jiàn)的手”仍是我國(guó)銀行保險(xiǎn)的主要治理手段。從理論上講，“看得見(jiàn)的手”（企業(yè)治理）和“看不見(jiàn)的手”（市場(chǎng)治理）都可以作為銀行保險(xiǎn)的治理方式，兩者之間并無(wú)孰優(yōu)孰劣的區(qū)別，因此沒(méi)有必要在國(guó)外銀行保險(xiǎn)一體化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)下要求中國(guó)的銀行保險(xiǎn)摒棄市場(chǎng)治理方式，實(shí)行一體化經(jīng)營(yíng)。我們首先要做的是對(duì)我國(guó)銀行保險(xiǎn)效率水平進(jìn)行判斷，只有證明當(dāng)前組織模式的效率不足以支撐銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)時(shí)，才有必要進(jìn)行變革，采取一體化模式來(lái)提高銀行保險(xiǎn)制度的運(yùn)行效率。本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA），使用DEAPxp2.0軟件，對(duì)現(xiàn)階段代理合作模式下銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的規(guī)模效率進(jìn)行實(shí)證研究。

銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)效率水平的度量方法選取

（一）DEA方法的優(yōu)勢(shì)

銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)于這些效應(yīng)的度量已有相對(duì)成熟的方法，目前較常用的包括參數(shù)分析法和非參數(shù)分析法。前者一般選擇穿越對(duì)數(shù)成本函數(shù)法，通過(guò)建立銀行保險(xiǎn)的成本函數(shù)來(lái)衡量其規(guī)模經(jīng)濟(jì)。后者包括無(wú)界分析法（FDH）和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）。無(wú)界分析法即通過(guò)構(gòu)建生產(chǎn)前沿面，比較決策單位與生產(chǎn)前沿面之間的距離，計(jì)算出決策單位的規(guī)模效率；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法則是一種測(cè)定決策單位（DMU）相對(duì)有效性的線性規(guī)劃法，它通過(guò)對(duì)投入和產(chǎn)出比率的綜合分析，確定各DMU是否有效，同時(shí)還可以用投影的方法指出非DEA有效或弱DEA有效的原因及改進(jìn)的方向，具有以下優(yōu)點(diǎn)：

第一，不受決策單位的限制。銀行保險(xiǎn)在由代理合作向一體化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變過(guò)程中會(huì)形成不同的組織模式，也往往意味著銀行保險(xiǎn)效率決策單位的差異：代理合作階段，銀行對(duì)起決定和主導(dǎo)作用，要以銀行為DMU；戰(zhàn)略聯(lián)盟階段需要分別選取銀行和保險(xiǎn)公司作為獨(dú)立的DMU進(jìn)行討論；而一體化階段則需將銀行和保險(xiǎn)公司合并作為決策主體加以研究，增加了分析難度。數(shù)據(jù)包絡(luò)法只關(guān)注投入和產(chǎn)出，與DMU選擇關(guān)系不大。第二，擺脫了生產(chǎn)函數(shù)的限制。在生產(chǎn)函數(shù)形式已知的條件下，很容易計(jì)算DMU的規(guī)模效率水平，但銀行與保險(xiǎn)公司對(duì)建立生產(chǎn)函數(shù)尚未達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，金融集團(tuán)的生產(chǎn)函數(shù)更難以建立，而數(shù)據(jù)包絡(luò)法本身并不需要指定投入產(chǎn)出的生產(chǎn)函數(shù)形態(tài)。第三，數(shù)據(jù)包絡(luò)法不限制投入產(chǎn)出變量的數(shù)量和種類(lèi)，可以用于評(píng)價(jià)多投入、多產(chǎn)出的DMU的生產(chǎn)效率，只要變量設(shè)定合理，就可得出效率指標(biāo)，確定效率邊界。因此本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法來(lái)分析銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的效率水平。

（二）DEA模型的建立與分析

1.基本原理。DEA模型的基本原理為：利用投入導(dǎo)向DEA模型測(cè)算銀行保險(xiǎn)運(yùn)行的效率，可得到三個(gè)指標(biāo)：技術(shù)效率（TE）、純技術(shù)效率（PTE）及規(guī)模效率（SE）。若技術(shù)效率為1，表明決策單位以較有效率的方式生產(chǎn)，小于1則成為技術(shù)無(wú)效率；純技術(shù)效率為1，表明決策單位以較有效率的方式進(jìn)行生產(chǎn)，小于1則成為純技術(shù)無(wú)效率；規(guī)模效率（SE）包含了規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)的共同作用，SE為1時(shí)，決策單位具有規(guī)模效率，小于1則不具有規(guī)模效率。

首先，如圖1所示，在規(guī)模報(bào)酬不變（CRTS）的情況下，假設(shè)用兩種投入X1和X2來(lái)生產(chǎn)一種產(chǎn)出Y，決策單位的等產(chǎn)量曲線為uu` ，顯然在uu` 右上方的投入組合進(jìn)行的是無(wú)效率生產(chǎn)。假定PP` 為決策單位的一條預(yù)算線，其斜率為兩種不同投入的價(jià)格之比，由于點(diǎn)C是等產(chǎn)量線和等成本線的切點(diǎn)，該點(diǎn)處于技術(shù)有效狀態(tài)?，F(xiàn)定義決策單位在A點(diǎn)的技術(shù)效率TE=OB/OA，其中OB為當(dāng)前技術(shù)水平下的最理想投入水平，而OA為決策單位的實(shí)際投入水平。技術(shù)效率TE可以理解為點(diǎn)A離等產(chǎn)量線uu` 的“距離”。如前所述，當(dāng)TE=1時(shí)，決策單位處于技術(shù)有效率狀態(tài)，當(dāng)TE<1時(shí)，則為技術(shù)無(wú)效率狀態(tài)。

放松規(guī)模報(bào)酬不變的條件，如圖2所示，技術(shù)效率可分解為純技術(shù)效率和規(guī)模效率，即TE=PTE×SE。此時(shí)，NEF表示規(guī)模報(bào)酬不變的生產(chǎn)前沿，BEDC表示規(guī)模報(bào)酬可變的生產(chǎn)前沿。同樣，決策單位只可能在BEDC右下方進(jìn)行生產(chǎn)，其余地方是生產(chǎn)不可能區(qū)域。點(diǎn)A的純技術(shù)效率為：PTE=MB/MA，表示決策單位當(dāng)前的生產(chǎn)點(diǎn)與規(guī)模報(bào)酬變化的生產(chǎn)前沿之間的技術(shù)水平運(yùn)用的差距。而DMU的規(guī)模效率為：SE=MN/MB，表示規(guī)模報(bào)酬變化的生產(chǎn)前沿與規(guī)模報(bào)酬不變的生產(chǎn)前沿之間的差距。

本文利用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析軟件DEAPxp的可變規(guī)模報(bào)酬（VRS）模型對(duì)銀行保險(xiǎn)的效率水平進(jìn)行分析。假定同時(shí)研究n個(gè)決策單位DMUi（i=1，2，3，…，n），每個(gè)決策單位都有m種投入變量，k種產(chǎn)出變量，則可變規(guī)模報(bào)酬模型為：

其中x0，y0表示決策單位DMU0的投入和產(chǎn)出變量，SA和SB表示松弛變量。

當(dāng)該問(wèn)題的解為θ* ，λ* ，SA* ，SB* 時(shí)，可得出結(jié)論：θ*ν=1 ，DMU0為弱技術(shù)無(wú)效；θ*ν=1且SA=SB=0，DMU0為技術(shù)有效；θ*ν <1，DMU0為非技術(shù)有效。θν就是決策單位的純技術(shù)效率水平。

如果規(guī)模報(bào)酬不變，就不必明確劃分規(guī)模效率與純技術(shù)效率，將模型簡(jiǎn)化，去掉一個(gè)約束條件，得到不變規(guī)模報(bào)酬模型：

上式中，θc表示各DMU的技術(shù)效率，其他符號(hào)的含義同前。此時(shí)θc包括規(guī)模效率和技術(shù)效率，而前述的可變規(guī)模報(bào)酬模型所衡量的是DMU的純技術(shù)效率水平，所以有：

θc=θν×θs，或者θs=θc÷θνendprint

θs就是本文要求解的規(guī)模效率水平。當(dāng)θs為1，表示銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)處于最佳規(guī)模；當(dāng)θs<1，表示規(guī)模效率有所損失。

2.投入產(chǎn)出變量選取。銀行保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程包括了產(chǎn)品設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售、資金運(yùn)用、保險(xiǎn)金賠付以及售后服務(wù)，這些就是投入產(chǎn)出變量選取的依據(jù)。

投入變量一般有：產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)成本，包括分析消費(fèi)者需求、規(guī)模和結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研成本；精算費(fèi)率、設(shè)計(jì)條款和營(yíng)銷(xiāo)方案的設(shè)計(jì)成本。銷(xiāo)售成本，包括銀行柜員工資、培訓(xùn)費(fèi)及激勵(lì)費(fèi)。資金運(yùn)用及核保核賠成本計(jì)入保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。保險(xiǎn)金賠付指事故發(fā)生時(shí)由保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)金?？头杀局赶虮槐ｋU(xiǎn)人提供售后服務(wù)的開(kāi)支。

產(chǎn)出變量一般有：凈收入，對(duì)保險(xiǎn)公司而言是保費(fèi)收入扣除各項(xiàng)成本后的凈利潤(rùn)；對(duì)銀行而言是代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入扣除各項(xiàng)成本后的凈收益。綜合收益，銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)可以提高網(wǎng)點(diǎn)資源的利用率、分?jǐn)偨ㄔO(shè)成本、提升金融服務(wù)能力和市場(chǎng)影響力、培育忠誠(chéng)消費(fèi)者，體現(xiàn)為整體經(jīng)營(yíng)效率的提升。但很難具體衡量，本文用市場(chǎng)占有率來(lái)代替。

運(yùn)用模型計(jì)算出效率水平θs，根據(jù)效率水平做出判斷：當(dāng)處于規(guī)模效率狀態(tài)時(shí)，可以保持現(xiàn)有的組織模式；當(dāng)處于規(guī)模無(wú)效率時(shí)，則需要調(diào)整組織模式，通過(guò)模式變遷獲得更佳的經(jīng)營(yíng)效率。

研究樣本和投入產(chǎn)出變量的選取

（一）樣本選取

本文選取2006-2012年國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)上主要的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行作為實(shí)證研究樣本，主要基于以下考慮：首先，它們是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，具有較完備的資料和數(shù)據(jù)來(lái)反映銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的效率。其次，在經(jīng)歷了2003年之前的萌芽探索到迅速發(fā)展后，國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)于2004年、2005年進(jìn)入徘徊調(diào)整期，2006年開(kāi)始步入更理性的發(fā)展階段，保持了持續(xù)、快速的發(fā)展勢(shì)頭。為了能較全面地反映現(xiàn)行組織模式下銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的規(guī)模效率水平，故選取2006年到2012年的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。

（二）投入產(chǎn)出變量選取

DEA方法客觀上要求投入產(chǎn)出變量能夠有效反映決策單位的競(jìng)爭(zhēng)力水平，技術(shù)上要求變量之間不存在明顯的性關(guān)系，再考慮數(shù)據(jù)口徑的統(tǒng)一性、可比性及可得性，本文選擇銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和銀行柜員激勵(lì)指數(shù)為投入變量，銀行代理保費(fèi)收入和銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為產(chǎn)出變量，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

1.投入變量。具體如下：

銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量：作為銀保業(yè)務(wù)的投入變量，應(yīng)當(dāng)是具體參與該業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)，但實(shí)踐中并非所有網(wǎng)點(diǎn)都代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由于數(shù)據(jù)采集困難，本模型以銀行分支機(jī)構(gòu)總數(shù)作為投入。

柜員激勵(lì)指數(shù)：此變量表示直接進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng)的銀行柜員所接受的激勵(lì)程度，主要受三個(gè)因素影響：保險(xiǎn)公司支付給銀行的大賬手續(xù)費(fèi)α，其高低取決于雙方的代理合作協(xié)議條款；大帳手續(xù)費(fèi)中向柜面的分配比例β ，體現(xiàn)了銀行對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重視程度；保險(xiǎn)公司的隱性激勵(lì)δ。整合這三種因素，可得柜員激勵(lì)指數(shù)（αβ+δ）。由于各家銀行從未公布過(guò)手續(xù)費(fèi)向柜面的分配比例β，保險(xiǎn)公司向銀行柜臺(tái)人員以各種名義支付的激勵(lì)費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)也沒(méi)有官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可得性較差。但可以肯定的是，α越大，說(shuō)明銀行的談判能力越強(qiáng)，柜員可以得到的激勵(lì)也就越大。所以本文以α作為柜員激勵(lì)指數(shù)。

2.產(chǎn)出變量。具體如下：

代理保費(fèi)收入規(guī)模：目前銀行代理保險(xiǎn)得到的主要收益是手續(xù)費(fèi)收入。由于銀行與各家保險(xiǎn)公司談判的手續(xù)費(fèi)比率并不相同，我們用代理保費(fèi)收入規(guī)模來(lái)取代手續(xù)費(fèi)收入作為產(chǎn)出變量。

銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率：代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以提升銀行的整體銷(xiāo)售能力、品牌影響力，對(duì)自身其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生促進(jìn)作用。比如，開(kāi)展銀保業(yè)務(wù)可以將現(xiàn)有客戶留存在銀行，尤其壽險(xiǎn)保單具有長(zhǎng)期性，借助于銀行和保險(xiǎn)公司對(duì)長(zhǎng)期保單的共同組織，有可能培育客戶對(duì)銀行的長(zhǎng)期忠誠(chéng)，這對(duì)于銀行進(jìn)行交叉銷(xiāo)售具有較高的價(jià)值。而且保險(xiǎn)服務(wù)也會(huì)吸引其他銀行的客戶，增加交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)?？紤]數(shù)據(jù)的可得性，本文選擇銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率作為產(chǎn)出指標(biāo)。

（三）投入和產(chǎn)出指標(biāo)的相關(guān)性分析

表2的數(shù)據(jù)反映出投入產(chǎn)出指標(biāo)選取具有一定的合理性，除銀行的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量外，其他投入變量和產(chǎn)出變量之間的相關(guān)性均較高。盡管在現(xiàn)實(shí)中，銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的銀保銷(xiāo)售柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能水平存在巨大差異，但受到數(shù)據(jù)來(lái)源的限制，本文只能以銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)來(lái)替代，表示其對(duì)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入水平。

實(shí)證結(jié)果分析與結(jié)論

利用DEAP軟件對(duì)樣本中各家銀行2006-2012年期間每一年的效率分別進(jìn)行模型求解，結(jié)果如表3所示（本文僅列出技術(shù)效率和規(guī)模效率值）。由表3結(jié)果可知：樣本銀行均保持較高的技術(shù)效率水平，各年均值在0.936到0.984之間波動(dòng)；各家銀行也保持了較高的規(guī)模效率水平，各年均值在0.942到0.996之間，并且反映出規(guī)模效率遞增的趨勢(shì)。其中中國(guó)工商銀行始終保持在有效值為1的前沿面上，相對(duì)于其他商業(yè)銀行更為有效。除此之外，其他商業(yè)銀行的有效值都處于波動(dòng)狀態(tài)。

從實(shí)證結(jié)果看，目前銀保代理合作模式具有較高的效率水平，并處于規(guī)模效率遞增階段，現(xiàn)階段的銀保組織模式仍具有很強(qiáng)的生命力。對(duì)于銀行而言，暫時(shí)沒(méi)有改變價(jià)值鏈的必要，而最好的策略就是保持現(xiàn)有組織模式、繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該結(jié)論也許與許多學(xué)者提出的摒棄代理合作模式、走向一體化經(jīng)營(yíng)的建議大相徑庭，但是應(yīng)秉著客觀的態(tài)度來(lái)評(píng)價(jià)我國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的組織模式和效率：

第一，在目前主流的代理合作模式下，盡管銀行只是在分銷(xiāo)協(xié)議層面上與保險(xiǎn)公司展開(kāi)合作，但它確實(shí)滿足了消費(fèi)者的金融功能訴求，并表現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。2004-2005年的銀保業(yè)務(wù)發(fā)展陷入低谷，讓眾多學(xué)者得出代理合作模式即將壽終正寢的判斷，但2006年后銀保業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)恰是對(duì)上述觀點(diǎn)的有力回應(yīng)。2006年，全國(guó)銀保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入987.59億元，比上年增長(zhǎng)22.95%，占整個(gè)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例為23.90%。令人感到欣慰的是，盡管惡性手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)的痼疾沒(méi)有得到根本解決，但銀行態(tài)度發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變：普遍將代理保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)納入年度考核計(jì)劃，導(dǎo)致了當(dāng)年銀保業(yè)務(wù)爆發(fā)式的增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，銀行保險(xiǎn)這種新的制度安排在中國(guó)現(xiàn)階段還有巨大的潛力可以挖掘，將代理保費(fèi)收入和手續(xù)費(fèi)收入納入銀行考核計(jì)劃就可以使它爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力，如果將銀行的銷(xiāo)售積極性完全調(diào)動(dòng)起來(lái)，并輔之以有效的激勵(lì)機(jī)制和嚴(yán)格的行為規(guī)范，代理合作模式下銀行保險(xiǎn)的發(fā)展前景應(yīng)當(dāng)是樂(lè)觀的。

第二，實(shí)證模型的局限性。一個(gè)完整而規(guī)范的銀行保險(xiǎn)DEA模型應(yīng)該對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司分別進(jìn)行分析。本文的模型僅僅從銀行角度對(duì)其經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行了分析，得出“有效運(yùn)行”的結(jié)論。盡管保險(xiǎn)公司的效率水平同樣會(huì)對(duì)組織模式的取舍產(chǎn)生影響，但我國(guó)的金融體系以銀行為主導(dǎo)，其在銀保發(fā)展中處于無(wú)可爭(zhēng)辯的優(yōu)勢(shì)地位，所以也會(huì)對(duì)銀保組織模式選擇產(chǎn)生決定性影響。鑒于目前銀行在銀保業(yè)務(wù)發(fā)展中的效率水平較高，至少短期內(nèi)沒(méi)有改變現(xiàn)行模式的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)，即目前的銀保組織模式不會(huì)有大的改變。

參考文獻(xiàn)：

魏權(quán)齡.評(píng)價(jià)相對(duì)有效性的DEA方法：運(yùn)籌學(xué)的新領(lǐng)域[M].中國(guó)人民大學(xué)出版社，1988endprint

θs就是本文要求解的規(guī)模效率水平。當(dāng)θs為1，表示銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)處于最佳規(guī)模；當(dāng)θs<1，表示規(guī)模效率有所損失。

2.投入產(chǎn)出變量選取。銀行保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程包括了產(chǎn)品設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售、資金運(yùn)用、保險(xiǎn)金賠付以及售后服務(wù)，這些就是投入產(chǎn)出變量選取的依據(jù)。

投入變量一般有：產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)成本，包括分析消費(fèi)者需求、規(guī)模和結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研成本；精算費(fèi)率、設(shè)計(jì)條款和營(yíng)銷(xiāo)方案的設(shè)計(jì)成本。銷(xiāo)售成本，包括銀行柜員工資、培訓(xùn)費(fèi)及激勵(lì)費(fèi)。資金運(yùn)用及核保核賠成本計(jì)入保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。保險(xiǎn)金賠付指事故發(fā)生時(shí)由保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)金?？头杀局赶虮槐ｋU(xiǎn)人提供售后服務(wù)的開(kāi)支。

產(chǎn)出變量一般有：凈收入，對(duì)保險(xiǎn)公司而言是保費(fèi)收入扣除各項(xiàng)成本后的凈利潤(rùn)；對(duì)銀行而言是代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入扣除各項(xiàng)成本后的凈收益。綜合收益，銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)可以提高網(wǎng)點(diǎn)資源的利用率、分?jǐn)偨ㄔO(shè)成本、提升金融服務(wù)能力和市場(chǎng)影響力、培育忠誠(chéng)消費(fèi)者，體現(xiàn)為整體經(jīng)營(yíng)效率的提升。但很難具體衡量，本文用市場(chǎng)占有率來(lái)代替。

運(yùn)用模型計(jì)算出效率水平θs，根據(jù)效率水平做出判斷：當(dāng)處于規(guī)模效率狀態(tài)時(shí)，可以保持現(xiàn)有的組織模式；當(dāng)處于規(guī)模無(wú)效率時(shí)，則需要調(diào)整組織模式，通過(guò)模式變遷獲得更佳的經(jīng)營(yíng)效率。

研究樣本和投入產(chǎn)出變量的選取

（一）樣本選取

本文選取2006-2012年國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)上主要的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行作為實(shí)證研究樣本，主要基于以下考慮：首先，它們是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，具有較完備的資料和數(shù)據(jù)來(lái)反映銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的效率。其次，在經(jīng)歷了2003年之前的萌芽探索到迅速發(fā)展后，國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)于2004年、2005年進(jìn)入徘徊調(diào)整期，2006年開(kāi)始步入更理性的發(fā)展階段，保持了持續(xù)、快速的發(fā)展勢(shì)頭。為了能較全面地反映現(xiàn)行組織模式下銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的規(guī)模效率水平，故選取2006年到2012年的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。

（二）投入產(chǎn)出變量選取

DEA方法客觀上要求投入產(chǎn)出變量能夠有效反映決策單位的競(jìng)爭(zhēng)力水平，技術(shù)上要求變量之間不存在明顯的性關(guān)系，再考慮數(shù)據(jù)口徑的統(tǒng)一性、可比性及可得性，本文選擇銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和銀行柜員激勵(lì)指數(shù)為投入變量，銀行代理保費(fèi)收入和銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為產(chǎn)出變量，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

1.投入變量。具體如下：

銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量：作為銀保業(yè)務(wù)的投入變量，應(yīng)當(dāng)是具體參與該業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)，但實(shí)踐中并非所有網(wǎng)點(diǎn)都代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由于數(shù)據(jù)采集困難，本模型以銀行分支機(jī)構(gòu)總數(shù)作為投入。

柜員激勵(lì)指數(shù)：此變量表示直接進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng)的銀行柜員所接受的激勵(lì)程度，主要受三個(gè)因素影響：保險(xiǎn)公司支付給銀行的大賬手續(xù)費(fèi)α，其高低取決于雙方的代理合作協(xié)議條款；大帳手續(xù)費(fèi)中向柜面的分配比例β ，體現(xiàn)了銀行對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重視程度；保險(xiǎn)公司的隱性激勵(lì)δ。整合這三種因素，可得柜員激勵(lì)指數(shù)（αβ+δ）。由于各家銀行從未公布過(guò)手續(xù)費(fèi)向柜面的分配比例β，保險(xiǎn)公司向銀行柜臺(tái)人員以各種名義支付的激勵(lì)費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)也沒(méi)有官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可得性較差。但可以肯定的是，α越大，說(shuō)明銀行的談判能力越強(qiáng)，柜員可以得到的激勵(lì)也就越大。所以本文以α作為柜員激勵(lì)指數(shù)。

2.產(chǎn)出變量。具體如下：

代理保費(fèi)收入規(guī)模：目前銀行代理保險(xiǎn)得到的主要收益是手續(xù)費(fèi)收入。由于銀行與各家保險(xiǎn)公司談判的手續(xù)費(fèi)比率并不相同，我們用代理保費(fèi)收入規(guī)模來(lái)取代手續(xù)費(fèi)收入作為產(chǎn)出變量。

銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率：代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以提升銀行的整體銷(xiāo)售能力、品牌影響力，對(duì)自身其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生促進(jìn)作用。比如，開(kāi)展銀保業(yè)務(wù)可以將現(xiàn)有客戶留存在銀行，尤其壽險(xiǎn)保單具有長(zhǎng)期性，借助于銀行和保險(xiǎn)公司對(duì)長(zhǎng)期保單的共同組織，有可能培育客戶對(duì)銀行的長(zhǎng)期忠誠(chéng)，這對(duì)于銀行進(jìn)行交叉銷(xiāo)售具有較高的價(jià)值。而且保險(xiǎn)服務(wù)也會(huì)吸引其他銀行的客戶，增加交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。考慮數(shù)據(jù)的可得性，本文選擇銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率作為產(chǎn)出指標(biāo)。

（三）投入和產(chǎn)出指標(biāo)的相關(guān)性分析

表2的數(shù)據(jù)反映出投入產(chǎn)出指標(biāo)選取具有一定的合理性，除銀行的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量外，其他投入變量和產(chǎn)出變量之間的相關(guān)性均較高。盡管在現(xiàn)實(shí)中，銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的銀保銷(xiāo)售柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能水平存在巨大差異，但受到數(shù)據(jù)來(lái)源的限制，本文只能以銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)來(lái)替代，表示其對(duì)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入水平。

實(shí)證結(jié)果分析與結(jié)論

利用DEAP軟件對(duì)樣本中各家銀行2006-2012年期間每一年的效率分別進(jìn)行模型求解，結(jié)果如表3所示（本文僅列出技術(shù)效率和規(guī)模效率值）。由表3結(jié)果可知：樣本銀行均保持較高的技術(shù)效率水平，各年均值在0.936到0.984之間波動(dòng)；各家銀行也保持了較高的規(guī)模效率水平，各年均值在0.942到0.996之間，并且反映出規(guī)模效率遞增的趨勢(shì)。其中中國(guó)工商銀行始終保持在有效值為1的前沿面上，相對(duì)于其他商業(yè)銀行更為有效。除此之外，其他商業(yè)銀行的有效值都處于波動(dòng)狀態(tài)。

從實(shí)證結(jié)果看，目前銀保代理合作模式具有較高的效率水平，并處于規(guī)模效率遞增階段，現(xiàn)階段的銀保組織模式仍具有很強(qiáng)的生命力。對(duì)于銀行而言，暫時(shí)沒(méi)有改變價(jià)值鏈的必要，而最好的策略就是保持現(xiàn)有組織模式、繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該結(jié)論也許與許多學(xué)者提出的摒棄代理合作模式、走向一體化經(jīng)營(yíng)的建議大相徑庭，但是應(yīng)秉著客觀的態(tài)度來(lái)評(píng)價(jià)我國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的組織模式和效率：

第一，在目前主流的代理合作模式下，盡管銀行只是在分銷(xiāo)協(xié)議層面上與保險(xiǎn)公司展開(kāi)合作，但它確實(shí)滿足了消費(fèi)者的金融功能訴求，并表現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。2004-2005年的銀保業(yè)務(wù)發(fā)展陷入低谷，讓眾多學(xué)者得出代理合作模式即將壽終正寢的判斷，但2006年后銀保業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)恰是對(duì)上述觀點(diǎn)的有力回應(yīng)。2006年，全國(guó)銀保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入987.59億元，比上年增長(zhǎng)22.95%，占整個(gè)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例為23.90%。令人感到欣慰的是，盡管惡性手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)的痼疾沒(méi)有得到根本解決，但銀行態(tài)度發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變：普遍將代理保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)納入年度考核計(jì)劃，導(dǎo)致了當(dāng)年銀保業(yè)務(wù)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。總體來(lái)看，銀行保險(xiǎn)這種新的制度安排在中國(guó)現(xiàn)階段還有巨大的潛力可以挖掘，將代理保費(fèi)收入和手續(xù)費(fèi)收入納入銀行考核計(jì)劃就可以使它爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力，如果將銀行的銷(xiāo)售積極性完全調(diào)動(dòng)起來(lái)，并輔之以有效的激勵(lì)機(jī)制和嚴(yán)格的行為規(guī)范，代理合作模式下銀行保險(xiǎn)的發(fā)展前景應(yīng)當(dāng)是樂(lè)觀的。

第二，實(shí)證模型的局限性。一個(gè)完整而規(guī)范的銀行保險(xiǎn)DEA模型應(yīng)該對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司分別進(jìn)行分析。本文的模型僅僅從銀行角度對(duì)其經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行了分析，得出“有效運(yùn)行”的結(jié)論。盡管保險(xiǎn)公司的效率水平同樣會(huì)對(duì)組織模式的取舍產(chǎn)生影響，但我國(guó)的金融體系以銀行為主導(dǎo)，其在銀保發(fā)展中處于無(wú)可爭(zhēng)辯的優(yōu)勢(shì)地位，所以也會(huì)對(duì)銀保組織模式選擇產(chǎn)生決定性影響。鑒于目前銀行在銀保業(yè)務(wù)發(fā)展中的效率水平較高，至少短期內(nèi)沒(méi)有改變現(xiàn)行模式的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)，即目前的銀保組織模式不會(huì)有大的改變。

參考文獻(xiàn)：

魏權(quán)齡.評(píng)價(jià)相對(duì)有效性的DEA方法：運(yùn)籌學(xué)的新領(lǐng)域[M].中國(guó)人民大學(xué)出版社，1988endprint

θs就是本文要求解的規(guī)模效率水平。當(dāng)θs為1，表示銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)處于最佳規(guī)模；當(dāng)θs<1，表示規(guī)模效率有所損失。

2.投入產(chǎn)出變量選取。銀行保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程包括了產(chǎn)品設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售、資金運(yùn)用、保險(xiǎn)金賠付以及售后服務(wù)，這些就是投入產(chǎn)出變量選取的依據(jù)。

投入變量一般有：產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)成本，包括分析消費(fèi)者需求、規(guī)模和結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研成本；精算費(fèi)率、設(shè)計(jì)條款和營(yíng)銷(xiāo)方案的設(shè)計(jì)成本。銷(xiāo)售成本，包括銀行柜員工資、培訓(xùn)費(fèi)及激勵(lì)費(fèi)。資金運(yùn)用及核保核賠成本計(jì)入保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。保險(xiǎn)金賠付指事故發(fā)生時(shí)由保險(xiǎn)公司支付的保險(xiǎn)金?？头杀局赶虮槐ｋU(xiǎn)人提供售后服務(wù)的開(kāi)支。

產(chǎn)出變量一般有：凈收入，對(duì)保險(xiǎn)公司而言是保費(fèi)收入扣除各項(xiàng)成本后的凈利潤(rùn)；對(duì)銀行而言是代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)收入扣除各項(xiàng)成本后的凈收益。綜合收益，銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)可以提高網(wǎng)點(diǎn)資源的利用率、分?jǐn)偨ㄔO(shè)成本、提升金融服務(wù)能力和市場(chǎng)影響力、培育忠誠(chéng)消費(fèi)者，體現(xiàn)為整體經(jīng)營(yíng)效率的提升。但很難具體衡量，本文用市場(chǎng)占有率來(lái)代替。

運(yùn)用模型計(jì)算出效率水平θs，根據(jù)效率水平做出判斷：當(dāng)處于規(guī)模效率狀態(tài)時(shí)，可以保持現(xiàn)有的組織模式；當(dāng)處于規(guī)模無(wú)效率時(shí)，則需要調(diào)整組織模式，通過(guò)模式變遷獲得更佳的經(jīng)營(yíng)效率。

研究樣本和投入產(chǎn)出變量的選取

（一）樣本選取

本文選取2006-2012年國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)上主要的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行作為實(shí)證研究樣本，主要基于以下考慮：首先，它們是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，具有較完備的資料和數(shù)據(jù)來(lái)反映銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的效率。其次，在經(jīng)歷了2003年之前的萌芽探索到迅速發(fā)展后，國(guó)內(nèi)銀保市場(chǎng)于2004年、2005年進(jìn)入徘徊調(diào)整期，2006年開(kāi)始步入更理性的發(fā)展階段，保持了持續(xù)、快速的發(fā)展勢(shì)頭。為了能較全面地反映現(xiàn)行組織模式下銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的規(guī)模效率水平，故選取2006年到2012年的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。

（二）投入產(chǎn)出變量選取

DEA方法客觀上要求投入產(chǎn)出變量能夠有效反映決策單位的競(jìng)爭(zhēng)力水平，技術(shù)上要求變量之間不存在明顯的性關(guān)系，再考慮數(shù)據(jù)口徑的統(tǒng)一性、可比性及可得性，本文選擇銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和銀行柜員激勵(lì)指數(shù)為投入變量，銀行代理保費(fèi)收入和銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率為產(chǎn)出變量，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

1.投入變量。具體如下：

銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量：作為銀保業(yè)務(wù)的投入變量，應(yīng)當(dāng)是具體參與該業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)，但實(shí)踐中并非所有網(wǎng)點(diǎn)都代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由于數(shù)據(jù)采集困難，本模型以銀行分支機(jī)構(gòu)總數(shù)作為投入。

柜員激勵(lì)指數(shù)：此變量表示直接進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng)的銀行柜員所接受的激勵(lì)程度，主要受三個(gè)因素影響：保險(xiǎn)公司支付給銀行的大賬手續(xù)費(fèi)α，其高低取決于雙方的代理合作協(xié)議條款；大帳手續(xù)費(fèi)中向柜面的分配比例β ，體現(xiàn)了銀行對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重視程度；保險(xiǎn)公司的隱性激勵(lì)δ。整合這三種因素，可得柜員激勵(lì)指數(shù)（αβ+δ）。由于各家銀行從未公布過(guò)手續(xù)費(fèi)向柜面的分配比例β，保險(xiǎn)公司向銀行柜臺(tái)人員以各種名義支付的激勵(lì)費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)也沒(méi)有官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)可得性較差。但可以肯定的是，α越大，說(shuō)明銀行的談判能力越強(qiáng)，柜員可以得到的激勵(lì)也就越大。所以本文以α作為柜員激勵(lì)指數(shù)。

2.產(chǎn)出變量。具體如下：

代理保費(fèi)收入規(guī)模：目前銀行代理保險(xiǎn)得到的主要收益是手續(xù)費(fèi)收入。由于銀行與各家保險(xiǎn)公司談判的手續(xù)費(fèi)比率并不相同，我們用代理保費(fèi)收入規(guī)模來(lái)取代手續(xù)費(fèi)收入作為產(chǎn)出變量。

銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率：代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以提升銀行的整體銷(xiāo)售能力、品牌影響力，對(duì)自身其他業(yè)務(wù)也會(huì)產(chǎn)生促進(jìn)作用。比如，開(kāi)展銀保業(yè)務(wù)可以將現(xiàn)有客戶留存在銀行，尤其壽險(xiǎn)保單具有長(zhǎng)期性，借助于銀行和保險(xiǎn)公司對(duì)長(zhǎng)期保單的共同組織，有可能培育客戶對(duì)銀行的長(zhǎng)期忠誠(chéng)，這對(duì)于銀行進(jìn)行交叉銷(xiāo)售具有較高的價(jià)值。而且保險(xiǎn)服務(wù)也會(huì)吸引其他銀行的客戶，增加交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)?？紤]數(shù)據(jù)的可得性，本文選擇銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率作為產(chǎn)出指標(biāo)。

（三）投入和產(chǎn)出指標(biāo)的相關(guān)性分析

表2的數(shù)據(jù)反映出投入產(chǎn)出指標(biāo)選取具有一定的合理性，除銀行的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量外，其他投入變量和產(chǎn)出變量之間的相關(guān)性均較高。盡管在現(xiàn)實(shí)中，銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的銀保銷(xiāo)售柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能水平存在巨大差異，但受到數(shù)據(jù)來(lái)源的限制，本文只能以銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)來(lái)替代，表示其對(duì)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入水平。

實(shí)證結(jié)果分析與結(jié)論

利用DEAP軟件對(duì)樣本中各家銀行2006-2012年期間每一年的效率分別進(jìn)行模型求解，結(jié)果如表3所示（本文僅列出技術(shù)效率和規(guī)模效率值）。由表3結(jié)果可知：樣本銀行均保持較高的技術(shù)效率水平，各年均值在0.936到0.984之間波動(dòng)；各家銀行也保持了較高的規(guī)模效率水平，各年均值在0.942到0.996之間，并且反映出規(guī)模效率遞增的趨勢(shì)。其中中國(guó)工商銀行始終保持在有效值為1的前沿面上，相對(duì)于其他商業(yè)銀行更為有效。除此之外，其他商業(yè)銀行的有效值都處于波動(dòng)狀態(tài)。

從實(shí)證結(jié)果看，目前銀保代理合作模式具有較高的效率水平，并處于規(guī)模效率遞增階段，現(xiàn)階段的銀保組織模式仍具有很強(qiáng)的生命力。對(duì)于銀行而言，暫時(shí)沒(méi)有改變價(jià)值鏈的必要，而最好的策略就是保持現(xiàn)有組織模式、繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該結(jié)論也許與許多學(xué)者提出的摒棄代理合作模式、走向一體化經(jīng)營(yíng)的建議大相徑庭，但是應(yīng)秉著客觀的態(tài)度來(lái)評(píng)價(jià)我國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)的組織模式和效率：

第一，在目前主流的代理合作模式下，盡管銀行只是在分銷(xiāo)協(xié)議層面上與保險(xiǎn)公司展開(kāi)合作，但它確實(shí)滿足了消費(fèi)者的金融功能訴求，并表現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。2004-2005年的銀保業(yè)務(wù)發(fā)展陷入低谷，讓眾多學(xué)者得出代理合作模式即將壽終正寢的判斷，但2006年后銀保業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)恰是對(duì)上述觀點(diǎn)的有力回應(yīng)。2006年，全國(guó)銀保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入987.59億元，比上年增長(zhǎng)22.95%，占整個(gè)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例為23.90%。令人感到欣慰的是，盡管惡性手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)的痼疾沒(méi)有得到根本解決，但銀行態(tài)度發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變：普遍將代理保險(xiǎn)的手續(xù)費(fèi)納入年度考核計(jì)劃，導(dǎo)致了當(dāng)年銀保業(yè)務(wù)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。總體來(lái)看，銀行保險(xiǎn)這種新的制度安排在中國(guó)現(xiàn)階段還有巨大的潛力可以挖掘，將代理保費(fèi)收入和手續(xù)費(fèi)收入納入銀行考核計(jì)劃就可以使它爆發(fā)出驚人的生產(chǎn)力，如果將銀行的銷(xiāo)售積極性完全調(diào)動(dòng)起來(lái)，并輔之以有效的激勵(lì)機(jī)制和嚴(yán)格的行為規(guī)范，代理合作模式下銀行保險(xiǎn)的發(fā)展前景應(yīng)當(dāng)是樂(lè)觀的。

第二，實(shí)證模型的局限性。一個(gè)完整而規(guī)范的銀行保險(xiǎn)DEA模型應(yīng)該對(duì)銀行和保險(xiǎn)公司分別進(jìn)行分析。本文的模型僅僅從銀行角度對(duì)其經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行了分析，得出“有效運(yùn)行”的結(jié)論。盡管保險(xiǎn)公司的效率水平同樣會(huì)對(duì)組織模式的取舍產(chǎn)生影響，但我國(guó)的金融體系以銀行為主導(dǎo)，其在銀保發(fā)展中處于無(wú)可爭(zhēng)辯的優(yōu)勢(shì)地位，所以也會(huì)對(duì)銀保組織模式選擇產(chǎn)生決定性影響。鑒于目前銀行在銀保業(yè)務(wù)發(fā)展中的效率水平較高，至少短期內(nèi)沒(méi)有改變現(xiàn)行模式的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)，即目前的銀保組織模式不會(huì)有大的改變。

參考文獻(xiàn)：

魏權(quán)齡.評(píng)價(jià)相對(duì)有效性的DEA方法：運(yùn)籌學(xué)的新領(lǐng)域[M].中國(guó)人民大學(xué)出版社，1988endprint