揚州市農(nóng)村金融學(xué)會課題組

新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策思考

揚州市農(nóng)村金融學(xué)會課題組

新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟增速變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)化，給商業(yè)銀行經(jīng)營管理帶來新的沖擊，特別對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理帶來新的挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行必須針對新常態(tài)下風(fēng)險管理的新特點，牢固樹立全面風(fēng)險管理理念，進一步強化各類風(fēng)險管控，提升發(fā)展質(zhì)量，夯實管理基礎(chǔ)。

“三期疊加”形勢下，國內(nèi)經(jīng)濟表現(xiàn)出發(fā)展增速由長期高速向中速平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)型、發(fā)展方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)型、增長動力由要素和投資驅(qū)動向消費和創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型的新常態(tài)。這對商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展和風(fēng)險管理提出了新的要求。

一、新常態(tài)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響

（一）經(jīng)濟增速放緩，信用風(fēng)險集中暴露。

新常態(tài)下，經(jīng)濟增速放緩運行，一些行業(yè)景氣經(jīng)歷周期性波動，部分企業(yè)會出現(xiàn)經(jīng)營困難，特別是工業(yè)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險上升，銀行不良資產(chǎn)增量會持續(xù)增加。今后一段時間，各種矛盾沖突和風(fēng)險事件會更加頻繁發(fā)生，信貸資產(chǎn)質(zhì)量承受較大壓力，守住風(fēng)險底線將成為商業(yè)銀行面臨的一大挑戰(zhàn)。

（二）改革進程加快，政策風(fēng)險快速釋放。

隨著政府去產(chǎn)能、去杠桿、去泡沫力度加大，貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策的“微刺激”邊際效用遞減，經(jīng)濟增速放緩將使信用風(fēng)險加重，部分過剩行業(yè)調(diào)整將導(dǎo)致銀行風(fēng)險進一步暴露，非正規(guī)金融活動風(fēng)險傳染也會加劇。財政及貨幣政策的變化對經(jīng)濟實體、資本市場將會產(chǎn)生重大影響，對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營會產(chǎn)生極強的連鎖反應(yīng)。

（三）利率市場化推進，市場風(fēng)險急劇放大。

隨著我國利率市場化加快推進，商業(yè)銀行資金競爭更趨激烈，相對抬高了資金成本。利率市場化使金融脫媒進入加速期，存款保險制度的推出，注冊制改革加速推進，多層次金融市場體系進一步完善，使商業(yè)銀行貸款在社會融資中的占比不斷下降。商業(yè)銀行利差收窄成為長期趨勢，以利差收入為主導(dǎo)的盈利模式難以持續(xù)。

（四）運營環(huán)境復(fù)雜，操作風(fēng)險易發(fā)多發(fā)。

新常態(tài)下，社會資金偏緊的局面加劇，易引發(fā)針對銀行的詐騙、盜搶等外部案件和風(fēng)險事件。銀行員工參與民間融資、與客戶非正常資金往來、違規(guī)套現(xiàn)等違法違規(guī)行為發(fā)生的可能性會增加。網(wǎng)上銀行和第三方支付的迅猛發(fā)展，也加大了信息安全風(fēng)險防控難度。

（五）客戶訴求多元，聲譽風(fēng)險頻發(fā)。

隨著客戶金融維權(quán)意識增強，特別是互聯(lián)網(wǎng)條件下信息傳播方式和渠道的變化，銀行聲譽事件發(fā)生頻次增多，危害程度加重。商業(yè)銀行自身經(jīng)營瑕疵或服務(wù)過失，通過自媒體迅速得到傳播和放大，對銀行正常經(jīng)營和社會形象帶來嚴重影響。

二、加強新常態(tài)下商業(yè)銀行風(fēng)險管控

（一）堅持穩(wěn)健經(jīng)營，正確處理好發(fā)展和控險的關(guān)系。

新常態(tài)下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)增長方式已發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，在業(yè)務(wù)發(fā)展中，要樹立正確的風(fēng)險管理觀念，追求風(fēng)險可控的高質(zhì)量的發(fā)展。牢固樹立主動風(fēng)險管理理念，將發(fā)展與管理有機地結(jié)合起來，實事求是分析自身風(fēng)險管理狀況，充分揭示人員素質(zhì)、風(fēng)險管理體制與機制，以及風(fēng)險管理系統(tǒng)、工具、監(jiān)督手段等方面存在的問題，盡快加以改進，創(chuàng)造盡可能好的發(fā)展條件。加大內(nèi)控及風(fēng)險管理在績效考核中的權(quán)重，提高資產(chǎn)質(zhì)量、員工行為管理、網(wǎng)點內(nèi)部管理的評價考核占比，在全行樹立風(fēng)險、資本、成本約束的觀念，努力實現(xiàn)發(fā)展速度、規(guī)模、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

（二）加強資產(chǎn)質(zhì)量管理，確保不發(fā)生系統(tǒng)性信用風(fēng)險。

一是加強風(fēng)險排查與監(jiān)測。建立常態(tài)化風(fēng)險排查機制，加強重點客戶和重點領(lǐng)域潛在風(fēng)險的排查，全面揭示客戶風(fēng)險狀況。嚴格信用風(fēng)險報告工作，及時按照信用風(fēng)險事件報告要求進行報告。二是加強信貸流程管理。嚴格貸款“三查”制度，強化貸前、貸中和貸后主要流程的風(fēng)險控制。切實加強貸后管理，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)包片管戶機制、風(fēng)險和客戶經(jīng)理“平行作業(yè)”制度、貸后管理例會制度和責任追究制度。三是加強風(fēng)險化解處置。嚴格信用到期管理，盡量避免信貸客戶出現(xiàn)逾期、欠息現(xiàn)象。對高風(fēng)險客戶，及時制定風(fēng)險化解處置方案，對存量業(yè)務(wù)應(yīng)逐步壓縮、退出，講究策略和方法，努力減少損失。四是加大不良貸款清收力度。將全年不良貸款管控目標及時排到客戶、排到品種、排到月份，突出清收重點，實行名單制管理，確保清收實效。

（三）積極適應(yīng)新常態(tài)，主動規(guī)避新常態(tài)下的政策風(fēng)險。

一是加強實體經(jīng)濟支持。進一步明確自身定位，平衡好追求經(jīng)濟利益和履行社會責任的關(guān)系，加大支持實體經(jīng)濟力度，以高度的政治責任感做好縣域信貸投放工作，實現(xiàn)金融與實體經(jīng)濟的協(xié)同發(fā)展和良性互動。二是加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整必然會帶來銀行業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)性機遇。商業(yè)銀行必須積極調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，突出創(chuàng)新驅(qū)動，打造差異化競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、渠道、市場和盈利來源的多元化。三是推動創(chuàng)新管理。新常態(tài)下，中央堅定不移地全面深化改革，適時實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。商業(yè)銀行必須主動適應(yīng)外部形勢，加大改革創(chuàng)新力度，增強發(fā)展的內(nèi)生動力和活力，努力向管理變革要紅利、向技術(shù)創(chuàng)新要紅利。

（四）確立價值管理理念，應(yīng)對利率市場化風(fēng)險。

一是優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。堅持“將本求利、量價結(jié)合”原則，發(fā)揮FTP價格導(dǎo)向作用，大力拓展低成本核心存款。加大公司類法人客戶、中小企業(yè)和個人貸款投放，突出發(fā)展表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高資金收益水平。二是大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。利率市場化導(dǎo)致銀行利息凈收入增速放緩，以手續(xù)費收入為主體的中間業(yè)務(wù)收入是銀行新的盈利增長點。商業(yè)銀行應(yīng)積極發(fā)展經(jīng)濟資本占用低的中間業(yè)務(wù)和新興投資銀行業(yè)務(wù)，拓寬盈利渠道。三是提升利率定價水平。強化定價的精細化管理，將定價管理與信貸管理、風(fēng)險管理、資本管理、客戶貢獻度結(jié)合起來，建立差異化定價管理體系。建立和完善內(nèi)、外部定價機制，加強內(nèi)部資金成本核算，根據(jù)客戶綜合回報實行差異化定價。四是加強利率風(fēng)險管理。積極實施投資、貸款、存款等組合管理，平衡好投資長期與短期、貸款表內(nèi)與表外、利率浮動與固定、存款組織與融入的關(guān)系，提高利率風(fēng)險管理水平。

（五）加強操作風(fēng)險管控，杜絕重大操作風(fēng)險事件。

一是強化基礎(chǔ)管理。扎實開展基礎(chǔ)管理工作創(chuàng)建活動，以各條線精細化管理的盲點、弱點為突破口，深入開展風(fēng)險專項治理和案件風(fēng)險排查活動，有效提升條線風(fēng)險管控能力。二是加強柜面運營風(fēng)險防控。持續(xù)做好防欺詐工作，特別是柜面防詐騙工作，落實網(wǎng)點前后臺聯(lián)動的反欺詐機制，突出新開異地賬戶風(fēng)險、驗印風(fēng)險和對賬風(fēng)險管控。認真落實銀監(jiān)會關(guān)于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防控的“20條”規(guī)定，發(fā)揮好各類后臺監(jiān)督作用，從嚴上門服務(wù)與延伸柜臺管理。切實做好安全生產(chǎn)工作，認真排查和消除各種安全風(fēng)險隱患。三是持續(xù)加強員工行為管理。落實好員工行為“責任區(qū)”管理各項要求，持久深入推進員工風(fēng)險行為和業(yè)務(wù)違規(guī)行為專項治理，開展案件風(fēng)險排查，杜絕員工違規(guī)違法行為。

（六）加強聲譽風(fēng)險管控，嚴禁負面輿情轉(zhuǎn)化為聲譽風(fēng)險事件。

始終堅持“聲譽風(fēng)險無小事”的理念，加強員工防范聲譽風(fēng)險意識教育，抓好聲譽風(fēng)險日常管控，嚴防各類輿情隱患轉(zhuǎn)化為聲譽風(fēng)險事件；明確聲譽風(fēng)險管理部門、權(quán)限和職責，建立分工明確、職責清楚、各負其責的管理機制；加強聲譽風(fēng)險隱患排查，對排查出的各類輿情隱患加強整改或制定處置預(yù)案，從源頭上化解輿情風(fēng)險；開展輿情日常全天候監(jiān)測，加強輿情線索分析，及時處理輿情隱患，嚴格執(zhí)行輿情報告制度；加強與地方相關(guān)主管機構(gòu)以及當?shù)孛襟w的聯(lián)系，有效化解各類客戶投訴、負面報道和各類輿情風(fēng)險；加強行內(nèi)意見領(lǐng)袖隊伍、官方微博、微信等內(nèi)部引導(dǎo)機制建設(shè)，及時響應(yīng)客戶網(wǎng)上咨詢與投訴，主動化解網(wǎng)上輿情隱患。

（課題組成員：朱曄、呂元兆）