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基于VAR模型的安徽省豬糧價(jià)格關(guān)系研究

2015-06-01 09:36楊雙雙張士云
關(guān)鍵詞:玉米價(jià)格脈沖響應(yīng)變動(dòng)

楊雙雙,張士云

(安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,安徽合肥230036)

基于VAR模型的安徽省豬糧價(jià)格關(guān)系研究

楊雙雙,張士云

(安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,安徽合肥230036)

生豬價(jià)格的波動(dòng)影響生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,玉米作為主要的豬飼料來源,對生豬價(jià)格的變動(dòng)產(chǎn)生重要影響。根據(jù)2000年1月~2014年3月生豬價(jià)格和玉米價(jià)格的月度數(shù)據(jù),運(yùn)用VAR模型、脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等方法,對安徽省生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間的關(guān)系進(jìn)行研究。結(jié)果表明,玉米價(jià)格和生豬價(jià)格具有顯著的正相關(guān)關(guān)系,且二者具有長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系;生豬價(jià)格、玉米價(jià)格均具有傳導(dǎo)作用,二者相互間的影響低于各因素對其自身的影響?;谝陨辖Y(jié)論,提出相關(guān)的政策建議。

生豬價(jià)格;玉米價(jià)格;波動(dòng);關(guān)系

豬肉是我國城鄉(xiāng)居民的主要肉類食品,生豬價(jià)格的高低很大程度上影響了居民對豬肉產(chǎn)品的需求,而玉米作為豬飼料的主要來源,對生豬價(jià)格的變動(dòng)有著重要影響。[1]生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,二者間的變化趨勢基本一致,均為上漲趨勢,但波動(dòng)幅度不同步,生豬價(jià)格的波動(dòng)幅度明顯大于玉米價(jià)格。因此,研究生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系對促進(jìn)我國生豬產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展有著重要意義。

國內(nèi)關(guān)于生豬價(jià)格的形成機(jī)制及其變動(dòng)規(guī)律的研究有很多,主要包括以下幾個(gè)方面。(1)生豬價(jià)格波動(dòng)的成因研究。站立強(qiáng)[2](2014)運(yùn)用時(shí)間序列分析法對我國生豬價(jià)格時(shí)間序列的規(guī)律性波形和成因進(jìn)行研究,分析得出,能繁母豬數(shù)量與生豬出欄量以及生豬價(jià)格之間的循環(huán)因果關(guān)系是導(dǎo)致生豬價(jià)格周期波動(dòng)的根本原因。陳迪欽、漆雁斌[3](2013)通過建立多元線性模型和1階AR(1)模型對“季節(jié)調(diào)整”后的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,得出生豬價(jià)格與仔豬價(jià)格、玉米價(jià)格、雞肉價(jià)格呈正相關(guān),與生產(chǎn)者預(yù)期、疫情呈負(fù)相關(guān),其中玉米價(jià)格的波動(dòng)對生豬價(jià)格影響最大。張立中、劉倩倩等[4](2013)利用1988~2011年的數(shù)據(jù),采用VAR模型,對我國生豬價(jià)格波動(dòng)的影響因素進(jìn)行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)生豬生產(chǎn)成本對生豬價(jià)格的沖擊最大;城鎮(zhèn)居民收入對生豬價(jià)格波動(dòng)的沖擊較大而迅速。(2)生豬價(jià)格變動(dòng)的規(guī)律研究。張曉東、王超群等[5](2014)運(yùn)用VAR模型,構(gòu)建生豬價(jià)格與玉米價(jià)格、仔豬價(jià)格、豬肉價(jià)格、育肥豬配合飼料價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系系統(tǒng),得出生豬價(jià)格波動(dòng)與豬肉價(jià)格波動(dòng)、玉米價(jià)格波動(dòng)、仔豬價(jià)格波動(dòng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的系統(tǒng),且其具有8期的影響。高曉輝[6](2013)運(yùn)用HP濾波法對我國生豬價(jià)格波動(dòng)周期進(jìn)行研究,分析得出,2000年以來我國生豬價(jià)格經(jīng)歷了3輪完整的漲跌期,生豬價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)周期約為3年半;年內(nèi)價(jià)格變化一般呈先高后低再高的“U”型走勢。(3)緩解價(jià)格波動(dòng)的措施。羅光強(qiáng)等[7](2012)運(yùn)用季節(jié)性調(diào)整和ECM模型分析了2001~2012年豬肉價(jià)格的季節(jié)性因索,提出保障淡旺季豬肉供求平衡以緩解豬肉價(jià)格波動(dòng)。趙守軍[8](2013)建立基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)方法的生豬價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型,提出包括生豬產(chǎn)業(yè)鏈管理、生豬產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、生豬標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?;B(yǎng)殖和生豬期貨四個(gè)方面的生豬價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控對策。

以上有關(guān)我國生豬價(jià)格變化的研究取得了很多有價(jià)值的成果,對本文的研究思路有所啟迪,但也有一些不足。例如,上述研究很少運(yùn)用方差分解法分析結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化的影響,本文基于VAR模型對生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間的相關(guān)性進(jìn)行研究,運(yùn)用回歸方程、脈沖響應(yīng)函數(shù)以及方差分解法對兩個(gè)價(jià)格之間滯后因素的影響進(jìn)行分析,以期為養(yǎng)殖戶和相關(guān)政府決策提供一些參考。

一、數(shù)據(jù)選取與研究方法

(一)數(shù)據(jù)選取

一般來說玉米價(jià)格與生豬價(jià)格存在正的相關(guān)關(guān)系。玉米作為生豬飼料的主要來源,其價(jià)格越高,生豬飼料成本越高,從而引起生豬價(jià)格的上升;同樣,生豬價(jià)格越高,市場供給增加,對玉米的需求就會(huì)增加,從而導(dǎo)致玉米價(jià)格上升。因此,本文將生豬價(jià)格和玉米價(jià)格作為研究對象,選取安徽省2000年1月~2014年3月的月度數(shù)據(jù)(如表1,表2)對二者變動(dòng)的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行研究,分別用ZP和MP來代替。

表1 安徽省生豬價(jià)格元/千克

表2 安徽省玉米價(jià)格元/千克

(二)研究方法

本文主要采用VAR模型對生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行分析,該模型把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型。因此,在VAR模型中,我們可以利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解法對模型系統(tǒng)內(nèi)變量的動(dòng)態(tài)化特征進(jìn)行描述。

1.脈沖響應(yīng)函數(shù)

對VAR模型來說,每個(gè)內(nèi)生變量的變動(dòng)或沖擊對它自己及所有其他內(nèi)生變量都會(huì)產(chǎn)生影響,這種影響可以通過脈沖響應(yīng)函數(shù)加以刻畫。第i個(gè)內(nèi)生變量的一個(gè)沖擊不僅會(huì)直接影響到第i個(gè)變量,而且還會(huì)通過VAR模型的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)傳遞給其他的內(nèi)生變量,脈沖響應(yīng)函數(shù)試圖刻畫這些影響的軌跡,顯示任意一個(gè)變量的擾動(dòng)是如何通過模型來影響其他所有變量,并最終又反饋到自身的整個(gè)過程。下面以兩變量VAR(n)模型為例,來說明脈沖響應(yīng)函數(shù)的基本思想,具體模型如下:

式中,P、M均為內(nèi)生變量;t=1,2,…,T代表樣本的數(shù)量;ai,bi,ci,di為待估參數(shù);ε1,t,ε2,t為擾動(dòng)項(xiàng)。如果ε1,t變化,不僅當(dāng)前的P值立即改變,而且還會(huì)通過當(dāng)前的P值影響到變量P和M今后的取值。

2.方差分解

對于VAR模型,除了運(yùn)用脈沖響應(yīng)外,還可以運(yùn)用方差分解法來研究模型的動(dòng)態(tài)特征。其主要思想是,把系統(tǒng)中每個(gè)內(nèi)生變量(共m個(gè))的波動(dòng)(k步預(yù)測均方誤差)按其成因分解為與各方程新息相關(guān)聯(lián)的m個(gè)組成部分,從而了解各新息對模型內(nèi)生變量的相對重要性。[9]

二、實(shí)證研究

(一)豬糧價(jià)格波動(dòng)的趨勢分析

變量間的相關(guān)趨勢分析是進(jìn)行實(shí)證分析的基礎(chǔ),只有相關(guān)性程度顯著,以下的分析才有意義。具體結(jié)果見表3,圖1。

表3 生豬價(jià)格和玉米價(jià)格的相關(guān)系數(shù)

圖1 生豬價(jià)格和玉米價(jià)格關(guān)系趨勢圖

從上述圖表可以看出,安徽省生豬價(jià)格和玉米價(jià)格的相關(guān)系數(shù)為0.89,存在顯著的正相關(guān)性。二者間的變化趨勢基本一致,均為上漲趨勢,但波動(dòng)幅度不同步,生豬價(jià)格的波動(dòng)幅度明顯大于玉米價(jià)格。

(二)協(xié)整分析

從上述的相關(guān)性分析可以得出,生豬價(jià)格和玉米價(jià)格確實(shí)存在一定的相關(guān)關(guān)系,下面我們對兩個(gè)變量進(jìn)行協(xié)整分析。研究中數(shù)據(jù)的計(jì)量分析主要采用Eviews6.0軟件運(yùn)算處理獲得。

1.平穩(wěn)性檢驗(yàn)

表4 變量的ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果

由上述檢驗(yàn)結(jié)果可得出,水平序列△ZP,△MP具有一階單整性。

2.協(xié)整檢驗(yàn)

假設(shè)e是回歸模型的殘差,對e的水平值進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),結(jié)果見表5。

表5 殘差平穩(wěn)性ADF檢驗(yàn)結(jié)果

由檢驗(yàn)結(jié)果可得出,殘差序列e為平穩(wěn)序列,進(jìn)而得到序列ZP,MP具有長期均衡關(guān)系,具體表達(dá)式為:

結(jié)果表明,自變量的回歸系數(shù)在1%的水平下顯著,整個(gè)模型的擬合效果較好。當(dāng)期的生豬價(jià)格與玉米價(jià)格呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,從長期來看,玉米價(jià)格變動(dòng)1%,生豬價(jià)格同向變動(dòng)6.93%,說明玉米價(jià)格是影響生豬價(jià)格變動(dòng)的重要因素。

(三)VAR模型分析

為了進(jìn)一步揭示生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系關(guān)系,本文對ZP和MP建立VAR模型。經(jīng)過檢驗(yàn),當(dāng)滯后階數(shù)為5時(shí)VAR方程最優(yōu)。[10]VAR方程為

在5%的檢驗(yàn)水平下,方程(4)的參數(shù)估計(jì)值顯著的有ZP(-1)、ZP(-2)、MP(-4)、MP(-5),表明生豬價(jià)格與滯后一期、兩期的生豬價(jià)格和滯后四期、五期的玉米價(jià)格有關(guān)。即生豬價(jià)格具有傳導(dǎo)作用,玉米價(jià)格對生豬價(jià)格的影響具有4~5個(gè)月的時(shí)滯。原因在于生豬生產(chǎn)具有一定的周期性,由于受能繁母豬數(shù)量、仔豬價(jià)格、市場供求等因素的影響,生豬價(jià)格難以對玉米價(jià)格的變動(dòng)立即做出反應(yīng),大致經(jīng)歷4~5個(gè)月的時(shí)間,玉米價(jià)格對生豬價(jià)格的影響才能逐漸體現(xiàn)出來。

方程(5)的參數(shù)估計(jì)值在5%的檢驗(yàn)水平下顯著的有ZP(-1)、ZP(-2)、MP(-1),表明滯后一期的玉米價(jià)格對當(dāng)期玉米價(jià)格的波動(dòng)產(chǎn)生影響,同時(shí),滯后一期、兩期的生豬價(jià)格對玉米價(jià)格的波動(dòng)也有一定的影響。原因在于玉米作為豬飼料的主要來源,滯后一期和滯后兩期的生豬價(jià)格通過養(yǎng)殖者的生產(chǎn)預(yù)期,影響玉米的供求,從而對玉米價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。

(四)脈沖響應(yīng)分析

由上述分析可得出,生豬價(jià)格和玉米價(jià)格之間存在協(xié)整關(guān)系,可直接建立VAR模型。下面我們分別利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解法來分析二者之間的相關(guān)關(guān)系,結(jié)果見圖2,表6。

由圖2可以看出,(1)生豬價(jià)格對其自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊立即做出反應(yīng),為0.66,之后這種沖擊對其自身的影響先增后降,第三期達(dá)到最大為1,表明生豬價(jià)格對自身有一定的影響,且前三期較為顯著。(2)生豬價(jià)格對玉米價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊沒有立即做出反應(yīng),表明其對玉米價(jià)格變動(dòng)的反應(yīng)滯后,以后各期該影響持續(xù)增加,但仍小于生豬價(jià)格對其自身的影響。(3)玉米價(jià)格對生豬價(jià)格的擾動(dòng)立即做出了反應(yīng),為0.01,之后該影響緩慢增加且略有降低,第四期達(dá)到最大為0.02,表明生豬價(jià)格對后期的玉米價(jià)格產(chǎn)生影響,但總體影響程度較低。(4)玉米價(jià)格對其自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊立即做出反應(yīng),為0.04,之后該影響逐漸增加且趨于平穩(wěn),說明玉米價(jià)格對自身有一定的影響,該影響大于生豬價(jià)格對玉米價(jià)格的影響。

圖2 生豬價(jià)格與玉米價(jià)格的脈沖響應(yīng)結(jié)果

(五)方差分解

方差分解是通過分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化的貢獻(xiàn)度,來進(jìn)一步評價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性,結(jié)果見表6。

表6 生豬價(jià)格與玉米價(jià)格的方差分解結(jié)果

從表6可以看出,ZP的方差分解結(jié)果在前四期趨于穩(wěn)定,ZP變動(dòng)的95%左右由自身決定,MP的貢獻(xiàn)率僅有5%左右。具體來說,ZP對自身變動(dòng)的貢獻(xiàn)率是一個(gè)連續(xù)下降的過程,而MP對ZP變動(dòng)的貢獻(xiàn)率是一個(gè)連續(xù)上升的過程。

MP的方差分解結(jié)果在第四期以后趨于穩(wěn)定,MP變動(dòng)的90%左右由自身決定,ZP的貢獻(xiàn)率穩(wěn)定在10%左右。具體來說,ZP對MP變動(dòng)的貢獻(xiàn)率在前四期是一個(gè)連續(xù)上升的過程,第四期到第六期緩慢上升,第六期以后開始下降。而MP對自身變動(dòng)的貢獻(xiàn)率與ZP對MP變動(dòng)的貢獻(xiàn)率完全相反。

三、結(jié)論及建議

(一)結(jié)論

本文運(yùn)用相關(guān)性分析、VAR模型分析、脈沖響應(yīng)分析、方差分解分析了生豬價(jià)格與玉米價(jià)格之間的關(guān)系,得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:

(1)生豬價(jià)格和玉米價(jià)格呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,二者變化趨勢基本一致,但生豬價(jià)格的波動(dòng)幅度明顯大于玉米價(jià)格。

(2)生豬價(jià)格和玉米價(jià)格存在長期的均衡關(guān)系,即玉米價(jià)格變動(dòng)1%,生豬價(jià)格同向變動(dòng)6.93%,玉米價(jià)格是影響生豬價(jià)格變動(dòng)的重要因素。

(3)VAR模型進(jìn)一步揭示,滯后期的生豬價(jià)格對當(dāng)期生豬價(jià)格和玉米價(jià)格產(chǎn)生影響,而滯后期的玉米價(jià)格也同樣影響著當(dāng)期玉米價(jià)格和生豬價(jià)格。

(4)脈沖響應(yīng)分析得出,玉米價(jià)格對其自身的影響小于生豬價(jià)格對其自身的影響;玉米價(jià)格對其自身的影響大于生豬價(jià)格對玉米價(jià)格的影響;玉米價(jià)格對生豬價(jià)格的影響小于生豬價(jià)格對其自身的影響。

(5)方差分解指出,生豬價(jià)格變動(dòng)的95%左右由自身決定,玉米價(jià)格的貢獻(xiàn)率僅有5%左右;而玉米價(jià)格變動(dòng)的90%左右由自身決定,生豬價(jià)格的貢獻(xiàn)率穩(wěn)定在10%左右。

(二)建議

(1)建立生豬價(jià)格信息發(fā)布平臺,完善價(jià)格預(yù)警機(jī)制

養(yǎng)殖戶對生豬價(jià)格的預(yù)期是影響生豬生產(chǎn)的重要因素,從而進(jìn)一步影響生豬價(jià)格和玉米價(jià)格的走勢。因此政府應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步改進(jìn)價(jià)格信息發(fā)布平臺,對全省主要地區(qū)的平均生豬價(jià)格和玉米價(jià)格進(jìn)行定期公布,為廣大生豬養(yǎng)殖戶傳遞迅速、可靠的價(jià)格信息,使其形成正確的市場預(yù)期,幫助養(yǎng)殖戶做出合理的生產(chǎn)經(jīng)營決策,從而促進(jìn)生豬價(jià)格和玉米價(jià)格的穩(wěn)定。同時(shí)相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立完善的價(jià)格預(yù)警機(jī)制,對一段時(shí)間內(nèi)的生豬價(jià)格走勢進(jìn)行分析,根據(jù)走勢提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備,以有效控制生豬價(jià)格的波動(dòng)。

(2)完善國家玉米和豬肉儲(chǔ)備機(jī)制

玉米價(jià)格是影響生豬價(jià)格變動(dòng)的重要因素,而市場的供給和需求在一定程度上決定了玉米價(jià)格的高低。因此政府應(yīng)該完善玉米儲(chǔ)備機(jī)制,合理控制玉米的供給和需求,從而有效平抑玉米價(jià)格,達(dá)到緩解生豬價(jià)格波動(dòng)的目的。同時(shí)政府還要進(jìn)一步完善豬肉儲(chǔ)備機(jī)制,擴(kuò)大儲(chǔ)備規(guī)模,優(yōu)化儲(chǔ)備結(jié)構(gòu),根據(jù)市場信息及時(shí)做出反應(yīng)。當(dāng)市場上豬肉短缺時(shí),拋售儲(chǔ)備豬肉,增加豬肉供給量,緩解價(jià)格上漲帶來的壓力,反之則購入豬肉以供儲(chǔ)備,增強(qiáng)對市場的供求調(diào)控能力,防止非正常價(jià)格在地區(qū)間的傳導(dǎo),使生豬價(jià)格維持在一個(gè)正常的波動(dòng)范圍內(nèi)。

(3)加強(qiáng)生豬疾病防疫控制體系建設(shè)

生豬疫病的爆發(fā)嚴(yán)重影響了生豬生產(chǎn),從而對生豬價(jià)格造成一定影響。因此,相關(guān)部門要加強(qiáng)對生豬生產(chǎn)的檢疫和監(jiān)管,對大型養(yǎng)豬企業(yè)進(jìn)行定期檢疫,發(fā)現(xiàn)檢疫不合格的,要立即給予處理,確保生豬生產(chǎn)的整體安全。[11]對于一些小規(guī)模養(yǎng)殖戶,要充分發(fā)揮基層領(lǐng)導(dǎo)作用,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立疫病防控服務(wù)中心,定期對全鎮(zhèn)生豬進(jìn)行檢疫,免費(fèi)為養(yǎng)殖戶提供防控指導(dǎo)。同時(shí)還要建立完善的應(yīng)急制度,一旦疫病爆發(fā),相關(guān)部門要及時(shí)處理,防止疫病的傳播,從而有效防止生豬價(jià)格的波動(dòng)。

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[11]何蒲明,朱信凱.玉米價(jià)格與生豬價(jià)格波動(dòng)關(guān)系的實(shí)證研究[J].經(jīng)濟(jì)問題探索,2011(12):87-90.

(編輯:佘小寧)

The Study between Pig and Grain Price of Anhui Based on VAR Model

YANG Shuang-shuang,ZHANG Shi-yun
(School of Economics and Management,Anhui Agricultural University,Hefei Anhui 230036,China)

According to the monthly data of pig prices and corn prices from January 2000 to March in 2014,this paper studies the relationship between pig prices and corn prices of Anhui by using VAR model,impulse response function and variance decomposition methods.The results show that the price of corn and pig prices have significant positive correlation,and both have long-term equilibrium relationship;Pork prices have conduction effect,the corn prices affect pig prices with 4~5 months of delay,the impact is less than pig price's impact on their own.At the same time,corn prices have conduction effect,the pig prices of lag one period and the two phase lag have influence on corn prices,but this effect is lower than the price of corn on its own.Based on the above conclusions,this paper puts forward relevant policy suggestions.

Pig prices;Corn prices;Fluctuate;Relationship

F326.3

:A

:1671-816X(2015)02-0163-07

2014-11-16

楊雙雙(1990-),女(漢),安徽蚌埠人,碩士研究生,主要從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方面的研究。

國家科技支撐計(jì)劃課題(2013BAJ10B12);安徽省生豬產(chǎn)業(yè)體系資助

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