何圓

〔摘要〕本文以傳統(tǒng)均衡分析對金融危機分析的不足為切入點，揭示了傳統(tǒng)均衡分析方法的缺陷，闡釋了哈耶克“涌現(xiàn)秩序”思想對傳統(tǒng)均衡分析方法的沖擊和挑戰(zhàn)。首先，均衡分析的假設(shè)忽視了現(xiàn)實世界的復(fù)雜性；其次，均衡分析忽視了經(jīng)濟系統(tǒng)的持續(xù)躍遷性；最后，均衡分析忽視了個體主觀性。而哈耶克的演化論觀點跳出了均衡的討論框架，提出應(yīng)該從復(fù)雜系統(tǒng)的角度看待經(jīng)濟現(xiàn)象，重點關(guān)注自發(fā)秩序形成過程而非均衡結(jié)果，從而引發(fā)對舊有經(jīng)濟學(xué)研究方法的審視。本文還對哈耶克思想研究方法的具體化——模式預(yù)測進行了解讀，并對在模式預(yù)測思想基礎(chǔ)上發(fā)展起來的仿真科學(xué)進行了研究。

〔關(guān)鍵詞〕哈耶克；涌現(xiàn)秩序；均衡分析

中圖分類號：F011文獻標識碼：A文

章編號：1008-4096（2015）03-0003-08

一、金融危機引發(fā)的新思考：均衡分析方法面臨挑戰(zhàn)

以2007年美國次貸危機為開端，隨后在美國乃至全球蔓延的金融危機，又一次打破了以新古典經(jīng)濟學(xué)為代表的主流經(jīng)濟學(xué)家對均衡分析的信念，引起了人們對當前經(jīng)濟學(xué)方法論的深層思考，哈耶克的思想再次受到學(xué)界的重視。

主流經(jīng)濟學(xué)家通常采用的建構(gòu)理性思維方式，只能應(yīng)對簡單系統(tǒng)，對于復(fù)雜系統(tǒng)卻無法給出解釋，而金融系統(tǒng)又以高度復(fù)雜為常態(tài)。同時，主流經(jīng)濟學(xué)的均衡范式對均衡狀態(tài)以外的經(jīng)濟沒有提供一種令人滿意的說明，更無力解釋經(jīng)濟系統(tǒng)由簡單到復(fù)雜、由均衡到非均衡的演化過程[1]?；凇袄硇浴獋€人主義—均衡”簡化論框架的傳統(tǒng)危機理論，忽視了金融復(fù)雜系統(tǒng)的多層次性、演化的非線性[2]，因而無法對金融危機進行令人信服的解釋。

哈耶克“涌現(xiàn)秩序”思想對上述問題的解決提供了新思路。金融危機之后，經(jīng)濟學(xué)界再次引發(fā)了對哈耶克思想的關(guān)注。哈耶克認為均衡分析對現(xiàn)實解釋力有限：首先，均衡分析的假設(shè)忽視了現(xiàn)實世界的復(fù)雜性；其次，均衡分析忽視了經(jīng)濟系統(tǒng)的持續(xù)躍遷性；最后，均衡分析忽視了個體主觀性。哈耶克的演化理性放棄了對均衡狀態(tài)的執(zhí)著，轉(zhuǎn)而關(guān)注自發(fā)秩序的形成過程，提出了分散知識的概念。并且哈耶克“涌現(xiàn)秩序”思想為后續(xù)研究提供了新工具，復(fù)雜系統(tǒng)研究方法——模式預(yù)測。

本文從梳理主流經(jīng)濟學(xué)的均衡分析脈絡(luò)入手，展示了從批判建構(gòu)理性思維方式到確立涌現(xiàn)秩序思想的路徑，最后介紹了解釋復(fù)雜系統(tǒng)工具方法的邏輯基礎(chǔ)和實際應(yīng)用。

二、均衡分析脈絡(luò)的新梳理：從均衡概念談起

均衡的概念在經(jīng)濟學(xué)中含義比較豐富，狹義上是指供給和需求相等，廣義上是指經(jīng)濟處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。刁偉濤[1]給出了比較全面的概括：當經(jīng)濟系統(tǒng)圍繞某一狀態(tài)或趨勢上下波動而保持狀態(tài)、結(jié)構(gòu)不變或朝一個特定狀態(tài)不斷收斂時，都認為經(jīng)濟是處于均衡狀態(tài)。為了揭示傳統(tǒng)均衡分析方法的缺陷，需要從梳理建構(gòu)理性的思想脈絡(luò)出發(fā)，探尋均衡分析的理論起源和背景。

（一）均衡分析脈絡(luò)：建構(gòu)理性的思維方式

“建構(gòu)理性和演化理性”是哈耶克最終提煉出來的一對范疇，建構(gòu)理性概念來自于前期“科學(xué)主義”論文中的“工程師式思維”[3]。其表現(xiàn)是以物理學(xué)為代表的自然科學(xué)在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用。在許多經(jīng)濟學(xué)家看來，如果能夠用數(shù)學(xué)工具將所謂正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的核心信念加以精確地論證和表述，經(jīng)濟學(xué)便有望成為像牛頓力學(xué)一樣的精密科學(xué)[4]。

在長達數(shù)百年的時間里，牛頓物理學(xué)曾從多種角度被看做是權(quán)威性的科學(xué)范式。牛頓借助物理學(xué)理論創(chuàng)建了一種知識，這種知識在其精確性、理論影響力和預(yù)測效果方面是獨一無二的?，F(xiàn)代科技文明發(fā)展如此迅猛，無不得益于自然科學(xué)研究者對自然規(guī)律的不懈抽象和提煉。更重要的是，牛頓物理學(xué)從哲學(xué)的角度來看，其作用也是典范性的。自柏拉圖和亞里士多德以來，尤其是笛卡爾的理性主義以來，哲學(xué)界一直在尋求一種確定可靠的知識，一種不僅在我們看來是正確的、而且不會被任何人以任何有意義的方式懷疑的知識，即“我們只應(yīng)當相信那些我們能夠證明的事情”[5]見《哈耶克文集》 “建構(gòu)主義的錯誤”，第536頁。?？偨Y(jié)來看，經(jīng)典物理學(xué)的屬性決定了它的神奇之處在于，它要解釋的自然現(xiàn)象只是知識載體，它可以脫離現(xiàn)實世界的觀察而在理論上巧妙地建立一個完備的演繹系統(tǒng)，旨在為尋找現(xiàn)象存在的因果律建模，最終又恰好能夠印證甚至預(yù)測自然現(xiàn)象。正像康德回應(yīng)休謨問題所解釋的，“是理智創(chuàng)造了它的法則……”，他認為，物理學(xué)在觀察中經(jīng)受住了考驗，但是它本身并不是觀察的結(jié)果。而這種理想的成果，很明顯得益于數(shù)學(xué)和邏輯學(xué)工具的廣泛應(yīng)用，科學(xué)家們依靠一個個抽象的數(shù)學(xué)符號，建立復(fù)雜的聯(lián)立方程系統(tǒng)，最終構(gòu)建起龐大的科學(xué)王國。

數(shù)學(xué)形式主義的簡潔與精妙吸引著經(jīng)濟學(xué)家的目光。自19世紀70年代瓦爾拉斯開創(chuàng)一般經(jīng)濟均衡理論分析框架以來，從二戰(zhàn)結(jié)束到1975年的30多年里，“新古典—凱恩斯主義”的均衡分析如火如荼地發(fā)展。薩繆爾森為自己確立了使用數(shù)學(xué)語言重構(gòu)經(jīng)濟科學(xué)的明確目標，通過做出大量假設(shè)構(gòu)建模型，而把市場過程的豐富性和復(fù)雜性大大簡化。斯蒂格利茨堅定地接受了這樣的觀點，即規(guī)范意義上的競爭性均衡模型是經(jīng)濟應(yīng)該趨向的理想狀態(tài)。在芝加哥學(xué)派理論家看來，真實世界與競爭性均衡模型是非常相似的，真實市場在帕累托意義上是有效的，芝加哥學(xué)派完全認可由均衡模型構(gòu)成的經(jīng)濟學(xué)參照框架、最大化原則以及穩(wěn)定性假設(shè)。隨著博弈論的興起，博弈分析被引進到經(jīng)濟學(xué)之中，人們繼而發(fā)現(xiàn)強調(diào)主體決策行為協(xié)調(diào)的博弈均衡盡管不再強調(diào)均衡的唯一性和必然性，但是可以被視為更為廣義的均衡概念。

有趣的是，隨著經(jīng)濟學(xué)理論的發(fā)展，本身蘊含靜態(tài)、穩(wěn)定的均衡分析框架竟然被引入充斥著時間性和不確定性的金融學(xué)領(lǐng)域，阿羅把證券理解為在不確定狀態(tài)下有不同價值的商品，與德布魯一起應(yīng)用一般經(jīng)濟均衡理論的思想處理金融市場。馬克維茨則在批判阿羅和德布魯?shù)哪Ｐ脱陲椓私鹑谫Y產(chǎn)不確定性本質(zhì)的基礎(chǔ)上開創(chuàng)了證券組合選擇理論，在諸如“同質(zhì)預(yù)期”等一些嚴格假設(shè)的基礎(chǔ)上采用靜態(tài)最優(yōu)分析工具，得到符合直覺的結(jié)論，使人們第一次認識到金融投資中資產(chǎn)收益與風(fēng)險間的權(quán)衡原則，從而奏響了“華爾街革命”的序曲。但這一理論一經(jīng)問世，便遭致主流經(jīng)濟學(xué)家對其脫離均衡分析框架從而“不像經(jīng)濟學(xué)”的批判和論斷。后來馬克維茨的學(xué)生夏普在證券組合選擇理論的基礎(chǔ)上，引入經(jīng)濟學(xué)中的均衡分析思想，發(fā)展出經(jīng)典的金融資產(chǎn)定價理論——資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），這才平息了學(xué)界的質(zhì)疑。隨后的金融學(xué)研究通過更新假設(shè)條件，建立了對CAPM加以改進的套利定價模型以及加入時間動態(tài)的期權(quán)定價模型，最終都是為了努力證明那個永恒的話題——使市場達到均衡的合理價格體系是什么。從均衡概念在經(jīng)濟學(xué)中占據(jù)如此重要的地位中不難看出，尋找和維持均衡在某種程度上已成為保障人類“確實可靠感”的救命稻草，即使經(jīng)濟學(xué)家有時也不得不承認那太過烏托邦了，但他們?nèi)詧猿诌@樣的信念——路就在這里。理論研究事實上提供了一個完美世界的標準，需要朝著那個方向努力。對于這種局面，韋森曾不無批判地寫道：“現(xiàn)在，任何人都可以保險地說，當代經(jīng)濟學(xué)的輝煌、精美、誘人和極其博雜繁復(fù)的理論大廈，完全是建立在均衡概念和均衡分析之上的?！盵6]

經(jīng)濟學(xué)之所以復(fù)制自然科學(xué)“理性主義”或者“建構(gòu)主義”的思路，是因為人類對不確定性具有天然的敏感神經(jīng)，追求確定可靠感的潛意識也控制著人們在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的知識尋求路徑，人們渴望像物理學(xué)家那樣探求經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。事實上，“尋找規(guī)律”在很長一段時間中，很自然地成為一切科學(xué)研究的出發(fā)點，這是人們在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域研究中逃不過的路徑依賴。在這個最終目的的驅(qū)使下，經(jīng)濟學(xué)家廣泛借鑒物理學(xué)的研究模式，于是，完美、嚴苛到脫離現(xiàn)實世界的理想假設(shè)成為經(jīng)濟學(xué)軀體賴以生存的基礎(chǔ)，用一系列由簡單到復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型刻畫和預(yù)測現(xiàn)實成為這個軀體日常的生命活動，而經(jīng)濟均衡分析的日臻成熟則為其注入了靈魂。

（二）均衡分析框架下對金融危機的解釋

按照經(jīng)濟均衡的分析視角和邏輯，從形式上看，如果真的存在均衡狀態(tài)，金融危機的出現(xiàn)意味著原有的金融系統(tǒng)均衡被打破。雖然此次金融危機的爆發(fā)引發(fā)了經(jīng)濟學(xué)界對主流經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)理論及模型的大量質(zhì)疑，但是他們依然在均衡的框架下展開討論。一方觀點認為，以往的金融學(xué)理論以均值方差分析為基礎(chǔ)，并未考慮市場主體高階預(yù)期的重要性，以往的定價模型高度簡化了投資者對未來風(fēng)險的看待方式，過分考慮了數(shù)學(xué)計算的方便，由此產(chǎn)生對未來的錯估而導(dǎo)致錯誤定價。在一個泡沫集聚、投資者瘋狂失去理性的市場，經(jīng)濟學(xué)家應(yīng)用先進的行為金融理論，將危機解釋為由于投資者情緒影響或自我驗證的正反饋效應(yīng)在發(fā)揮作用，錯誤的定價所導(dǎo)致的系統(tǒng)性偏離均衡并沒有像套利理論所預(yù)言的那樣逐漸消除，反而繼續(xù)向遠離均衡的方向運行。因此，似乎永遠有理由相信并捍衛(wèi)均衡的存在，只是在達到均衡的道路上犯了錯誤。另一方觀點認為，與歷史上的多次經(jīng)濟危機一樣，市場運行不暢被認為是市場失靈惹得禍，一般均衡理論為國家干預(yù)措施提供了正當性，于是學(xué)界展開了對監(jiān)管不力、評級失誤以及政府救市行為等方面的討論，期待通過糾正市場失靈而回歸均衡。

可見，無論是依靠微觀定價調(diào)整還是政府宏觀調(diào)控，依然在試圖采用構(gòu)建理性的思維方式解決如何回歸金融系統(tǒng)的均衡問題，好像找到了這個問題的答案，所有的危機就會迎刃而解。但是，正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的確定性和穩(wěn)定性的理性主義經(jīng)濟社會觀——一般均衡的必然性和唯一性，受到了復(fù)雜世界的不確定性和不穩(wěn)定性的嚴重挑戰(zhàn)[7]。

三、哈耶克思想的新認識：從復(fù)雜系統(tǒng)研究思想到涌現(xiàn)秩序

如果沒有意外發(fā)生，這種均衡分析的精致理念也許會更加完善。然而，金融危機的出現(xiàn)再次激起了對均衡分析邏輯基礎(chǔ)的討論，學(xué)界開始尋找能夠解釋危機的新理論，引發(fā)了對哈耶克的重新關(guān)注。新古典經(jīng)濟學(xué)是圍繞探討均衡狀態(tài)進行的，而哈耶克的演化論觀點卻跳出了均衡的討論框架，提出應(yīng)該從復(fù)雜系統(tǒng)理論的角度看待經(jīng)濟現(xiàn)象，重點關(guān)注自發(fā)秩序的形成過程而非均衡結(jié)果，從而引發(fā)對舊有經(jīng)濟學(xué)研究方法的審視。

本文從三個層面理解哈耶克從批判建構(gòu)理性的思維方式到提出“涌現(xiàn)秩序”思想的路徑。首先，哈耶克認為自然科學(xué)中的論證方法不適用于社會科學(xué)領(lǐng)域；其次，哈耶克認為均衡分析對現(xiàn)實世界的解釋存在缺陷；最后，哈耶克的“涌現(xiàn)秩序”思想有助于解釋復(fù)雜系統(tǒng)。

（一）建構(gòu)理性的思維方式不適用于社會科學(xué)領(lǐng)域

建構(gòu)理性的思維方式在以物理學(xué)為代表的自然科學(xué)領(lǐng)域獲得了引人注目的成功，但是，在這種思維方式指導(dǎo)下的研究方法在應(yīng)用時，需要滿足很強的約束條件，而這些約束條件往往在社會科學(xué)研究領(lǐng)域中無法實現(xiàn)。

首先，自然科學(xué)所研究的現(xiàn)象，在指定明確的時空范圍后，可以重復(fù)無數(shù)次發(fā)生。比如，知曉了能夠促成物質(zhì)三態(tài)變化的條件后，可以精確地預(yù)測在特定溫度下物體會發(fā)生的變化，物理學(xué)家能夠通過建立動力方程系統(tǒng)刻畫行星的運動軌跡。與此形成對比的是，有一些現(xiàn)象是無法重復(fù)的，即使在自然科學(xué)研究領(lǐng)域也會碰到此類困難。比如，生物學(xué)家能夠通過遺傳知識解釋和預(yù)測生命現(xiàn)象，但無法具體說出生物變異的方向，這就顯示出復(fù)雜科學(xué)的端倪。其次，對于每個具體現(xiàn)象或個體特征的解釋，自然科學(xué)一般只關(guān)注幾個很少的變量，并且變量具備大量可獲得數(shù)據(jù)，甚至窮盡所有的變量組合也不至于增加很多復(fù)雜成分。哈耶克稱之為“素材”，并說到，“我們事實上有多大的預(yù)測能力，取決于我們能夠確定多少這樣的素材”。最后，自然科學(xué)可以研究幾個有限的變量對具體現(xiàn)象的直接影響，變量之間的相互影響微弱，因而可以忽略不計?；谝陨先c，自然科學(xué)可以應(yīng)用數(shù)學(xué)方法建立演繹系統(tǒng)，將所考察的變量納入系統(tǒng)中，這樣使得聯(lián)立方程組中的每個方程都規(guī)定了一類特定的行為模式，再代入觀察到的數(shù)據(jù)，最后就會得到相應(yīng)的結(jié)果，而簡單現(xiàn)象的具體檢驗標準就是結(jié)果要么很好地貼合了現(xiàn)實，要么能夠很好地預(yù)測現(xiàn)象。

哈耶克反對將自然科學(xué)的論證方法運用到社會科學(xué)領(lǐng)域，提出以社會科學(xué)認知論為基礎(chǔ)的研究方法。哈耶克認為在許多情形中，當自然科學(xué)家力圖將其專業(yè)思維習(xí)慣應(yīng)用于社會問題時，這種努力卻不可避免地導(dǎo)致災(zāi)難性的后果[8]。表1展示了哈耶克對以物理學(xué)為代表的自然科學(xué)與以經(jīng)濟學(xué)為代表的社會科學(xué)研究差別的闡釋。

表1自然科學(xué)與社會科學(xué)研究差別

自然科學(xué)（物理學(xué)為代表）社會科學(xué)（經(jīng)濟學(xué)為代表）

系統(tǒng)特點簡單系統(tǒng)復(fù)雜系統(tǒng)

變量數(shù)目很少很多

研究側(cè)重點個體因素和特征系統(tǒng)內(nèi)部各因素間相互聯(lián)系和作用的結(jié)構(gòu)特征

研究方法理論研究；基于特殊假定的演繹系統(tǒng)經(jīng)驗研究；基于少數(shù)具體事實或規(guī)律的模式預(yù)測

社會現(xiàn)象涉及的偶發(fā)性因素較多，并且還包含決定精神現(xiàn)象的復(fù)雜心理過程。經(jīng)濟現(xiàn)象作為社會現(xiàn)象，其復(fù)雜性的增加顯而易見，表現(xiàn)出與簡單系統(tǒng)截然不同的特征。因此，如果采用自然科學(xué)的研究方法建立演繹和預(yù)測系統(tǒng)，事實上可能面臨意想不到的困難，甚至得到嚴重錯誤的結(jié)論。

哈耶克對經(jīng)濟學(xué)方法論的拓展主要有兩點：首先，跨學(xué)科的思考方式。哈耶克從心理學(xué)和知識論的視角出發(fā)，引起了對自發(fā)秩序形成過程而非所謂均衡結(jié)果的關(guān)注，繼承和延續(xù)了奧地利學(xué)派動態(tài)學(xué)的思維模式。其次，把經(jīng)濟學(xué)研究納入社會科學(xué)研究的視角，提出應(yīng)該從復(fù)雜系統(tǒng)理論的角度看待經(jīng)濟現(xiàn)象，從而破除傳統(tǒng)的思維定式，給出對經(jīng)濟的運作和發(fā)展與均衡分析框架完全不同的認識。

（二）均衡分析對現(xiàn)實世界的解釋力有缺陷

哈耶克認為均衡分析不探討社會過程，只是研究實際問題之前的一種有益準備工作而已，建構(gòu)理性可以解釋簡單系統(tǒng)，但對復(fù)雜系統(tǒng)無計可施。哈耶克提煉出來的演化理性可以為復(fù)雜系統(tǒng)提供恰當?shù)乃季S模式[8]。哈耶克的一部分思想來源于奧地利學(xué)派創(chuàng)始人門格爾的個人主義方法論，他主張科學(xué)工作必須始終關(guān)注作為個體的人，包括他們的感覺和主觀收益意識。這也意味著新古典經(jīng)濟學(xué)家秉承的同質(zhì)的、完全理性主體假設(shè)具有天然的局限性，異質(zhì)主體的引入使得對人類行為互動的研究成為可能，這顯然符合常識認知。事實上，一般均衡分析正是以忽略行為主體的生理、心理、情感和知識等結(jié)構(gòu)差異為代價，得到了形式上堪比物理學(xué)的優(yōu)美均衡結(jié)果，但是，從對經(jīng)濟現(xiàn)實解釋力的角度來看，價值又有多大呢？

均衡分析忽視了現(xiàn)實世界的復(fù)雜性。真的可以找到一條穩(wěn)定的均衡增長路徑嗎？均衡框架下的動態(tài)分析，不管是在宏觀增長模型，還是在演化學(xué)習(xí)模型里，都要人為地造出一條穩(wěn)態(tài)或平衡路徑，使得所有狀態(tài)變量都沒有變化或以相同的常量速度變化[9]。是時候應(yīng)該面對這樣的現(xiàn)實：幾乎不可能像物理學(xué)那樣，找出經(jīng)濟現(xiàn)象內(nèi)在的真實因果規(guī)律。因為研究一個復(fù)雜系統(tǒng)現(xiàn)象的最小變量數(shù)通常也遠超出簡單現(xiàn)象所涉及的變量數(shù)，而且這些解釋因素需要在現(xiàn)實中被完全捕捉到，從這個層面上看，不同于物理學(xué)的理論科學(xué)特征，經(jīng)濟學(xué)可看成是經(jīng)驗科學(xué)，需要通過觀察現(xiàn)實來確定大量因素來解釋現(xiàn)象。物理學(xué)往往可以很容易確定某一特定現(xiàn)象的解釋因素，但在復(fù)雜情況下，經(jīng)濟學(xué)研究的困難在于沒有辦法利用觀察確定大量因素（這是經(jīng)濟學(xué)研究進行推理的起點）的存在和具體的分布。這就決定了用以歸納簡單現(xiàn)象理論的聯(lián)立方程系統(tǒng)完全不適用于超出一般復(fù)雜水平的系統(tǒng)。當給定一組參數(shù)的數(shù)值時會確定一種行為，但當這些變量中的一個數(shù)值發(fā)生變化時就會出現(xiàn)全新的行為。事實上，恰恰不同于人們在均衡分析中試圖尋找不動點，系統(tǒng)的復(fù)雜性體現(xiàn)在變量數(shù)值隨時間不斷變化，因而根本不能指望窮盡無限多的特定規(guī)律，這本身也蘊含著不確定性——根本說不出何時出現(xiàn)何種“規(guī)律”。另外，企圖獲得物理學(xué)中強大的現(xiàn)象預(yù)測能力也是徒勞無功的。經(jīng)濟理論僅限于描述如果某些條件得到滿足將會出現(xiàn)的各種模式，但幾乎不可能從這種理論中得出任何有關(guān)特定現(xiàn)象的預(yù)測，比如，瓦爾拉斯方程得到的價格體系可能是荒謬的。哈耶克曾這樣批判均衡理論：“其結(jié)果完全被所做出的假設(shè)所決定”。因此，如果正視了經(jīng)濟系統(tǒng)的復(fù)雜性就會明白，均衡分析的邏輯只重視現(xiàn)狀，條件變化、解釋變量數(shù)值的微小改變或解釋因素的即時更新，都會影響對均衡狀態(tài)的判斷。甚至從某種程度上說，在復(fù)雜情況下很難相信所謂從理論模型中計算出的一般均衡。哈耶克認為任何單項價格發(fā)生的每一點變化都會使成百上千項其他價格的變化成為必要，也就是說，局部的變化必然導(dǎo)致全局的新情形，所有的計算都必須重新開始，而不僅僅是針對局部的調(diào)整[10]。

均衡分析忽視了經(jīng)濟系統(tǒng)的持續(xù)躍遷性。哈耶克提出的市場過程理論與均衡學(xué)派的觀點針鋒相對，他跳出了信仰市場有效并企圖回歸均衡的邏輯，認為既然長期觀察不到一般均衡狀態(tài)，其實恰恰證明了市場非均衡態(tài)才是真實世界最自然的特征。新古典的動態(tài)均衡觀念假設(shè)系統(tǒng)持續(xù)地朝某個特定的潛在均衡點逼近，而哈耶克認為，每個時點既定條件下的潛在均衡趨勢被市場中的個人主觀行動不斷打破，從而潛在均衡點無限遷移，也就是所謂的市場過程[11]。因此，哈耶克質(zhì)疑，為什么要如此關(guān)注均衡呢？是因為它是在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)的為數(shù)不多的、類似物理規(guī)律的成果，還是僅僅為數(shù)學(xué)邏輯下的產(chǎn)物？也許少了一些幻想和逃避，就會發(fā)現(xiàn)所謂“均衡”遠遠不是真理，經(jīng)濟學(xué)無法像物理學(xué)概念那樣精確刻畫。信手捏來的、少得可憐的數(shù)據(jù)無法揭示真相。另外，均衡學(xué)派似乎陷入了一種邏輯困境，他們樂此不疲的是拿現(xiàn)實與完美市場狀態(tài)進行比較，但他們忘記了均衡結(jié)果的出現(xiàn)是建立在很多不切實際的假設(shè)之上，只有當人們把一種已經(jīng)實現(xiàn)的狀態(tài)與另一種已經(jīng)實現(xiàn)的狀態(tài)，或至少是一種可以實現(xiàn)的狀態(tài)加以比較，才是適宜的。因為若能改變現(xiàn)實直到加入那些假設(shè)條件，理想狀態(tài)自然就能實現(xiàn)了，正因為缺少那些條件，才有現(xiàn)在的狀態(tài)?！熬狻敝皇且环N理想的最終狀態(tài)，而“秩序”才是一種現(xiàn)實存在的過程[6]。

均衡分析忽視了個體主觀性。均衡分析把人視為同質(zhì)的、完全理性主體，但是實際上個體是具有自由意志的異質(zhì)性主體。與此截然相對的是，奧地利學(xué)派又被稱為經(jīng)濟學(xué)的主觀主義革命，其核心概念便是主觀主義，哈耶克在 1952 年曾經(jīng)說過一句被廣泛引用的評論： 在過去的一百年中，經(jīng)濟理論每一次重要的進展都是對主觀主義進一步應(yīng)用的結(jié)果[11]。本文以主流經(jīng)濟學(xué)中舉足輕重的均衡概念為切入點，是為了說明一定要慎重對待復(fù)雜系統(tǒng)的研究，因為如果采用了錯誤的研究工具或錯誤的思維模式，不但不能準確描述復(fù)雜現(xiàn)象特征，而且據(jù)此分析的結(jié)論還會滋生新的問題。以經(jīng)濟危機的產(chǎn)生為例，不妨把經(jīng)濟體也看成一個有機體，那么更重要的不是知道為了達到具體目標必須做什么，而是知道為避免危險不能做什么[5]。見《哈耶克文選》中“建構(gòu)主義的錯誤”一章。均衡學(xué)派的觀點潛在地為國家干預(yù)主義培養(yǎng)了土壤。從福利經(jīng)濟學(xué)的視角，危機出現(xiàn)后，理論上的均衡被徹底打破，那么現(xiàn)實與理想世界相比總是必然顯得極端無效率，人們通常隨后馬上呼吁實行國家干預(yù)，以便改進據(jù)稱屬于次優(yōu)的狀態(tài)。哈耶克繼承導(dǎo)師米塞斯的思想，反對一切形式的國家干預(yù)，提出“知識論”的觀點，他認為人們新獲得的經(jīng)驗可以引發(fā)新的感覺，修正原先的分類模式，由此開始了一種選擇性學(xué)習(xí)過程，而在這個過程中獲得的知識大部分是“默會知識”，且是屬于個人局部的、主觀的、分散的知識。由于主體異質(zhì)性的存在，市場無法完全集中個體知識，更無法想象存在一個計劃機構(gòu)能掌握所有的私人信息并做出智慧的安排，因而人為設(shè)計絕對無法滿足有限的資金和實際中無限的可能用途之間的最優(yōu)化組合。另外，任何一種形式的社會主義計劃經(jīng)濟由于其無法解決信息問題而存在不可忽視的弱點。哈耶克強調(diào)，個人知識的開發(fā)和對變化了的情況做出迅速反應(yīng)是決定勞動分工的社會能否進步的重要因素。知識的增加和經(jīng)驗的積累是個時間動態(tài)過程，復(fù)雜系統(tǒng)的特點是隨時間達到臨界點時，狀態(tài)會發(fā)生變化。具體可參考宏觀經(jīng)濟理論中的“干中學(xué)”模型。根據(jù)哈耶克的觀察，經(jīng)濟政策危機和高失業(yè)率通常是錯誤信號引發(fā)的結(jié)果。哈耶克對于經(jīng)濟周期有著獨到的見解，經(jīng)濟政策最重要的任務(wù)是讓價格機制自由運作而不是妨礙它。干預(yù)市場的結(jié)果是使價格信號扭曲，價格無法反應(yīng)真實的資源短缺關(guān)系。人們根據(jù)失真的價格做出決策，長遠看是付出更高的代價。由此，哈耶克認為經(jīng)濟周期的波動和危機是不可避免的，是“進步的代價”。

哈耶克論述了政府干預(yù)經(jīng)濟反而造成經(jīng)濟衰退的形成機制。按照主流的宏觀經(jīng)濟理論，政府可以采取積極的貨幣政策，以挽救衰退的經(jīng)濟。政府向市場中注入大量資金，使得市場貨幣供給充足，利率水平下降，從而在很短的時間內(nèi)達到刺激社會投資的目的。投資數(shù)量的增加，意味著人們會減少消費物品的需求而增加生產(chǎn)資料的需求，使得消費品和生產(chǎn)資料的相對價格發(fā)生變化。因此，生產(chǎn)者得到貸款后會優(yōu)先滿足生產(chǎn)資料的需求，經(jīng)濟會達到新的均衡。但由于生產(chǎn)的繼續(xù)擴大，缺少閑置的生產(chǎn)資源，使得原來生產(chǎn)消費品的資源轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)資料的生產(chǎn)中，于是消費品供應(yīng)減少、價格上升，生產(chǎn)資料的供應(yīng)又相對過剩。此時，政府為了防止經(jīng)濟危機，就要不斷擴大貨幣供應(yīng)量，整個經(jīng)濟的信用風(fēng)險增大并累積，終有一天政府不能無限制擴張信用之時，便會引發(fā)新一輪的經(jīng)濟衰退[12]。

（三）“涌現(xiàn)秩序”有助于對復(fù)雜系統(tǒng)的理解

建構(gòu)理性思維方式不適用于解釋復(fù)雜系統(tǒng)，均衡分析對現(xiàn)實世界的解釋力有限，那么哈耶克認為解釋經(jīng)濟現(xiàn)象最有力的理論是什么呢？它們都蘊含在哈耶克“涌現(xiàn)秩序”思想之中了。

根據(jù)“涌現(xiàn)秩序”的思想，某些秩序是自發(fā)形成的，是在特定因素的相互作用下產(chǎn)生了這些秩序。市場秩序是無數(shù)個市場參與者相互作用的產(chǎn)物，并不是追求個人利益最大化者通過不同預(yù)期之間的盲目碰撞而達到的某種最優(yōu)靜態(tài)均衡狀態(tài)，非人為設(shè)計所能做到[13]。市場只是人類知識交流的一種途徑，競爭將分散的知識匯集于一處，最終形成的市場價格是社會共有的默會知識。價格體系能使我們通過卷入某一制度性過程中，超越我們自己的知識不可避免的零散性、情景性及不易言傳性，從而自發(fā)地形成秩序[14]。價格的波動，并不是完全信息下偏離了原有均衡，而是意味著知識結(jié)構(gòu)分布的改變，人們掌握了更多的信息。

哈耶克認為完全競爭理論以靜態(tài)分析為基礎(chǔ)，而競爭從本質(zhì)上來說是一種動態(tài)的過程，競爭將刺激競爭者捕捉轉(zhuǎn)瞬即逝的信息，在復(fù)雜的環(huán)境下，競爭更重要[15]。市場是在交換中不斷流動變化并傳遞信息。在這個動態(tài)演化的過程中，所謂的均衡被一次次地打破，因而一味地追求均衡的穩(wěn)定，缺乏現(xiàn)實意義。均衡理論一開始就把動態(tài)競爭發(fā)現(xiàn)事實的過程排除掉了[16]。

若談及社會結(jié)構(gòu)，個體行為將導(dǎo)致有序結(jié)果的產(chǎn)生，但個體自身對此結(jié)局并無意圖，這些非意圖產(chǎn)生的結(jié)果又反過來會對個體未來的行為產(chǎn)生影響，因而個體引發(fā)的后果同個體本身形成相互作用，而不僅僅只是個體獨立行為間的相互影響。在這個過程中，涌現(xiàn)出來大量帶有主觀性質(zhì)的經(jīng)驗和知識，市場參與者沒有完全集中個體知識，但個體可以將這種知識直接轉(zhuǎn)化為行動，雖然沒有經(jīng)過事先有意識的設(shè)計，個體的市場行為卻會形成以價格為形式的群體知識，并且每個人都可以利用，這種群體知識就蘊藏在自由的價格體系之中。一種增進福利的經(jīng)濟秩序必須是這樣一種秩序：那些各自擁有知識優(yōu)勢的行為主體能夠根據(jù)價格信號，自由地做出分散政策。市場是人類交流的一個組成部分，是人們超越自己心智有限性的途徑。因此，哈耶克給出了治療經(jīng)濟危機良方，保持自由與競爭的經(jīng)濟秩序，建立開放的市場體制，重視市場主體自有的協(xié)調(diào)機制，讓價格信號最終扮演調(diào)節(jié)市場的決定性角色。

四、哈耶克思想帶來的新工具：模式預(yù)測

（一）模式預(yù)測的邏輯基礎(chǔ)

根據(jù)哈耶克思想，均衡分析的邏輯無助于解釋復(fù)雜世界，但是擁有強有力的分析工具是均衡分析一直占據(jù)經(jīng)濟學(xué)核心地位的重要原因，哈耶克認為自發(fā)秩序的形成過程才是應(yīng)該關(guān)注的焦點，那么應(yīng)該采用什么方法來研究它呢？哈耶克“涌現(xiàn)秩序”思想為后續(xù)研究提供了新工具，這便是復(fù)雜系統(tǒng)研究方法——模式預(yù)測。

對于復(fù)雜系統(tǒng)，顯現(xiàn)出來的結(jié)果只是決定整個過程的一部分而不是全部，無法確定決定整個過程的全部信息，因而我們只能預(yù)測復(fù)雜系統(tǒng)的某些性質(zhì)，或是一些抽象特征——各因素之間的關(guān)系，相對于精確預(yù)測而言，這種預(yù)測方法被稱之為模式預(yù)測。

任何模式都劃定了一個現(xiàn)象范圍，每個模式下都能夠產(chǎn)生隸屬于該模式所特有的現(xiàn)象。通過直接的方式無法證實決定具體現(xiàn)象的因果機制與模式中的機制是否相符，但假如這兩者之間有相同的機制，那么受觀察的結(jié)構(gòu)肯定會表現(xiàn)出某些行為類型而不會表現(xiàn)出另一些行為類型。并且，只要從該模式中得出的預(yù)測沒有被否定，便有充分的理由認為該模式在復(fù)雜現(xiàn)象中揭示了發(fā)揮作用的原則。如圖1所示，模式A不會揭示現(xiàn)象范圍B的行為，也不會作為B的成因用來預(yù)測B現(xiàn)象的發(fā)生與演進，這至少能夠幫助排除一些B出現(xiàn)的原因。這與密爾從方法論的角度總結(jié)因果歸納的基本邏輯（被后人稱作“密爾邏輯”）有異曲同工之妙。密爾提出的求同法，即“如果所研究現(xiàn)象的兩個或多個案例只有一個共同特征，那么這個共同特征就是所研究現(xiàn)象的原因（或結(jié)果）”[17]。當然，模式預(yù)測有其局限性，只能針對某種現(xiàn)象類型的某些屬性，而不是針對具體的事件。越是進入十分復(fù)雜的領(lǐng)域，知識就越有可能僅僅成為原理，成為有意義的概述，而不是細節(jié)說明。尤其是在必須應(yīng)付極為復(fù)雜的人類事務(wù)時，得出對具體事件具體預(yù)測的希望，似乎是十分渺茫的。

圖1模式預(yù)測方法對于復(fù)雜現(xiàn)象的解釋

（二）復(fù)雜系統(tǒng)研究方法應(yīng)用——仿真實例

哈耶克模式預(yù)測理論思想為仿真科學(xué)的發(fā)展提供了理論依據(jù)。根據(jù)哈耶克提出的用于研究復(fù)雜系統(tǒng)的模式預(yù)測研究方法，如果被觀察到的現(xiàn)象與在理論上找到的模式運行機制相一致，那么就有充分的理由相信該理論模式所揭示的機制在現(xiàn)實中發(fā)揮了作用。因此，仿真結(jié)果若與主要結(jié)論所得出的關(guān)系一致，便證明了模型所描述的決策機制在現(xiàn)實中存在，這為通過仿真方法驗證模型結(jié)論在邏輯上提供了有力支持。本文以資產(chǎn)定價模型研究為例，具體闡釋該思想方法的應(yīng)用。

2007—2009年爆發(fā)的最終席卷全球的美國金融危機，使得學(xué)界對以往資產(chǎn)定價模型對現(xiàn)實世界的解釋力和預(yù)測力產(chǎn)生了廣泛質(zhì)疑。具體體現(xiàn)在兩個方面：首先，以往應(yīng)用于定價和預(yù)測的模型，都是在基于市場出清、完全有效信息等嚴格假設(shè)之上得出的較為理想化的結(jié)果，但這些假設(shè)與真實金融市場的條件嚴重不相符，所以定價必然有偏差；其次，以往的模型都只能得到均衡狀態(tài)下的結(jié)果，一旦經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化或市場受到一個致命的打擊，價格很可能瞬間發(fā)生明顯的甚至極端的變化，而依據(jù)那些模型無法捕捉到價格的動態(tài)變化路徑，也無法觀察到資本市場風(fēng)云變化的途徑以及資產(chǎn)泡沫從集聚到破滅的過程。

LeBaron[18]引入一個基于異質(zhì)主體學(xué)習(xí)過程的動態(tài)模型來彌補這些缺陷，以便更好地解釋觀察到的經(jīng)濟現(xiàn)實——經(jīng)濟繁榮和衰退時期資產(chǎn)價格的劇烈波動。建模的關(guān)鍵在于引入具有“適應(yīng)性預(yù)期”的投資者，他們具有明顯的短視偏好，體現(xiàn)在對近期的收益率信息賦予較大的權(quán)重。在仿真過程中，通過調(diào)整這類投資者的參數(shù)值，如他們的總財富額占所有類型投資者總財富額的比例，以及對近期信息賦予的權(quán)重等，來觀察對仿真結(jié)果的不同影響。

仿真方法很巧妙地實踐了模式預(yù)測思想，同時表現(xiàn)出對復(fù)雜現(xiàn)象較為理想的解釋力。首先，盡可能地還原現(xiàn)實條件——價格處于時刻動態(tài)變化中，并且是無數(shù)異質(zhì)主體各自對信息處理和投資行為相互作用的結(jié)果。其次，猜想出金融系統(tǒng)中可能潛藏的不穩(wěn)定因素，比如，一些短視投資者的投資行為，通過仿真工具的運用來考察在某種特定模式下表現(xiàn)出來的行為特征。最后，為確定這種模式能夠用于解釋復(fù)雜現(xiàn)象的環(huán)節(jié)，如果發(fā)現(xiàn)仿真結(jié)果表現(xiàn)出的行為特征與現(xiàn)實具有較高的相似度，那么根據(jù)模式預(yù)測理論，模擬的環(huán)境就像現(xiàn)實世界的一個縮影，就可以針對復(fù)雜現(xiàn)象給出一個含有研究者已設(shè)定因素的合理解釋。

五、結(jié)語

本文以金融危機這一具體的經(jīng)濟現(xiàn)象為突破口，揭示了傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)中均衡分析的弊端：盡管均衡分析的邏輯擁有形式主義的完美，并且與主流經(jīng)濟學(xué)家維護既有制度的信仰相吻合，但是無助于解釋復(fù)雜世界。首先，均衡分析的假設(shè)忽視了現(xiàn)實世界的復(fù)雜性；其次，均衡分析忽視了經(jīng)濟系統(tǒng)的持續(xù)躍遷性；最后，均衡分析忽視了個體主觀性。而哈耶克跳出了均衡分析的框架，其“涌現(xiàn)秩序”思想從演進分析的角度為解釋復(fù)雜經(jīng)濟現(xiàn)象提供了新思路，并且還提供了新的分析工具，即復(fù)雜系統(tǒng)研究方法，更為具體應(yīng)用仿真研究提供了思想基礎(chǔ)。哈耶克“涌現(xiàn)秩序”思想為理解復(fù)雜經(jīng)濟現(xiàn)象打開了新的一扇窗，不再執(zhí)著于“使市場達到均衡的合理價格體系是什么”，而是關(guān)注自發(fā)秩序形成過程。

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（責(zé)任編輯：鄧菁）