摘 要：自外資銀行進(jìn)入我國(guó)以及2008年金融危機(jī)后，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生顯著變化，因此，分析我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）的CCR模型和BCC模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行縱橫向比較。最后，本文提出相關(guān)建議，以期為我國(guó)商業(yè)銀行的改革提供參考。

關(guān)鍵詞：技術(shù)效率；規(guī)模效率；CCR模型；BCC模型

一、引言

金融體系在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，而商業(yè)銀行又是我國(guó)金融體系的核心，銀行經(jīng)營(yíng)是否有效率，直接關(guān)系著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。十年來(lái)學(xué)術(shù)界和決策者們都對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率表現(xiàn)出濃厚的興趣，一些學(xué)者（趙旭，2000；劉漢濤，2004；耿宏艷和朱文莉，2010）通過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)我國(guó)國(guó)有銀行的經(jīng)營(yíng)效率正顯著提升。Allen Berger，Hasa和Mingming Zhou（2011）對(duì)中國(guó)2000年前后十年的銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，認(rèn)為國(guó)有商業(yè)銀行的效率是最低的，而且國(guó)外股東的投資可以促進(jìn)銀行效率的提高。國(guó)內(nèi)學(xué)者也對(duì)銀行效率進(jìn)行了積極地研究，魏煜和王麗（2000）利用非參數(shù)DEA方法對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率進(jìn)行了研究，他們認(rèn)為：只有中國(guó)工商銀行是有效的，其它三家均為技術(shù)無(wú)效和規(guī)模報(bào)酬遞減，并進(jìn)一步的分析得出我國(guó)銀行技術(shù)無(wú)效率更多是由純技術(shù)無(wú)效引起的。本文以十二家上市銀行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，試圖利用CCR和BCC模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率進(jìn)行比較分析，并分析各商業(yè)銀行的技術(shù)效率和規(guī)模效率。

二、實(shí)證分析

1.樣本容量選擇

本文選取2009年-2014年12家股份制商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒及各銀行網(wǎng)站。Bankeretal（1989）曾提出一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則：抽樣的DMU個(gè)數(shù)必須是投入指標(biāo)個(gè)數(shù)加產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)目總和的兩倍以上，否則模式的區(qū)別能力會(huì)變?nèi)??；诖耍疚倪x取了5個(gè)投入和產(chǎn)出變量，12個(gè)樣本數(shù)據(jù)，符合該經(jīng)驗(yàn)法則。

2.變量選擇

DEA模型中投入和產(chǎn)出變量的選擇有兩種主要方法：生產(chǎn)法和中介法。生產(chǎn)法比較適用于測(cè)度商業(yè)銀行分支行的效率，而中介法更適于評(píng)價(jià)整個(gè)銀行的總體效（Berger，Humphery）。基于前人的研究經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)法則，本文采用中介法，將固定資產(chǎn)凈值、員工人數(shù)和存款額作為投入指標(biāo)，將利息收入和非利息收入作為產(chǎn)出指標(biāo)。

3.實(shí)證分析結(jié)果

本文利用DEAP Version 2.1分析CCR和BCC模型下我國(guó)商業(yè)銀行效率狀況。

（1）DEA的CCR模型下商業(yè)銀行的效率狀況

從表1可以看出，我國(guó)商業(yè)銀行自2011年后的經(jīng)營(yíng)效率有下降趨勢(shì)，并且股份制商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率普遍高于國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率；民生銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行一直處于生產(chǎn)的前沿面，整體技術(shù)效率高。

（2）DEA的BCC模型下商業(yè)銀行的效率狀況

其中“drs”表示“規(guī)模報(bào)酬遞減”，“ins”表示“規(guī)模報(bào)酬遞增”，“-”表示規(guī)模報(bào)酬不變。

從表2可以看出，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行近幾年一直處于規(guī)模報(bào)酬遞減狀態(tài)；中國(guó)銀行在2009-2012年一直處于規(guī)模報(bào)酬不變，2013年和2014年連續(xù)兩年規(guī)模報(bào)酬遞減。對(duì)于其余的股份制商業(yè)銀行大部分處于規(guī)模報(bào)酬遞增，只有少年份處于規(guī)模報(bào)酬遞減，其中興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行一直處于規(guī)模報(bào)酬不變。另外，從表中我們還可以得到，我國(guó)商業(yè)銀行的純技術(shù)效率近幾年都很高，規(guī)模效率相對(duì)而言較低。

四、結(jié)論

本文運(yùn)用DEA模型測(cè)算了我國(guó)12家股份制商業(yè)銀行的整體技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，并對(duì)效率值進(jìn)行了縱向和橫向比較，得出以下結(jié)論：

（1）我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)無(wú)效主要是由規(guī)模無(wú)效引起的，其中，四大國(guó)有商業(yè)銀行投入過(guò)多，其余商業(yè)銀行則是部分投入過(guò)多，部分投入過(guò)少。

（2）我國(guó)商業(yè)銀行的整體效率值近幾年波動(dòng)比較大，并且有下降和趨勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率易受外部宏觀環(huán)境的影響。

基于以上結(jié)論，本文提出如下建議：

（1）提高商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模，完善資本充足率。商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)狀況，科學(xué)的評(píng)價(jià)規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的成本收益比，合理控制規(guī)模。

（2）在我國(guó)利率市場(chǎng)化大背景下，商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，增加非利息收入占銀行收入的比重，以提高商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。

（3）有效的加強(qiáng)商業(yè)銀行監(jiān)管。近年來(lái)，全球金融危機(jī)頻發(fā)，引起了各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融安全的重視、對(duì)監(jiān)管有效性的質(zhì)疑。我國(guó)銀行監(jiān)管要在穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，倡導(dǎo)公平競(jìng)爭(zhēng)、明確責(zé)任、科學(xué)監(jiān)管，提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范水平。

參考文獻(xiàn)：

[1]Charnes， Cooper， Rhodes E（1978）. Measuring the efficiency of decision making units European Journal of Operational Research，2，55-83.

[2]魏煌，王麗.中國(guó)商業(yè)銀行效率研究：一種非參數(shù)的分析.金融研究，2000（3）：88-96.

[3]劉漢濤.對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率的測(cè)度：DEA方法的應(yīng)用.經(jīng)濟(jì)科學(xué)，2004（6）：48-58.

[4]趙旭.國(guó)有商業(yè)銀行效率的實(shí)證分析.經(jīng)濟(jì)科學(xué)，2000（6）：25-27.

作者簡(jiǎn)介：李航（1988- ），男，漢族，山西運(yùn)城，海南大學(xué)，研究方向：財(cái)政金融