羅 燕 / 中國(guó)建設(shè)銀行新疆石油分行

新常態(tài)下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理探析

羅 燕 / 中國(guó)建設(shè)銀行新疆石油分行

銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊金融企業(yè)，其對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的控制能力是銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心。當(dāng)前，全球金融形式的復(fù)雜性和不確定性并存，在金融進(jìn)入新常態(tài)的背景下，銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)呈多樣化和復(fù)雜化趨勢(shì)，對(duì)銀行創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新挑戰(zhàn)。因此，研究新常態(tài)下銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，為進(jìn)一步提高銀行創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供借鑒。

新常態(tài)；銀行信貸；風(fēng)險(xiǎn)管理

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的復(fù)雜性和不確定性并存，金融體系和銀行本身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在悄然發(fā)生“基因式”的變革，銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)呈多樣化和復(fù)雜化趨勢(shì)，使得各種銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)綜交織、相互滲透，很容易交叉?zhèn)魅?，形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大，對(duì)銀行創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新挑戰(zhàn)。

一、新常態(tài)下的金融形勢(shì)

2015年中國(guó)金融進(jìn)入新常態(tài)，面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍錯(cuò)綜復(fù)雜，不確定性增長(zhǎng)依然存在，“三駕馬車”結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化：進(jìn)出口增長(zhǎng)繼續(xù)“雙降”。2015年出口增速比2014年小幅下降，同比下降1．8%，進(jìn)口大幅下降同比下降13.2%，貿(mào)易順差3.69萬(wàn)億元人民幣。投資增長(zhǎng)小幅下降。一方面國(guó)家出臺(tái)刺激房地產(chǎn)政策、多次降息降準(zhǔn)寬松貨幣等影響，房地產(chǎn)銷售有回暖跡象，但區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，三線及以下城市銷售仍困難重重；另一方面由于產(chǎn)能過(guò)剩和地方政府債務(wù)融資受限，制造業(yè)投資依然乏力，基建投資放緩。然而，國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)投資政策（一帶一路、自貿(mào)區(qū)、京津冀協(xié)同發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展基金等），阻止了投資增長(zhǎng)的持續(xù)下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2016年1月19日發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551590億元，比上年名義增長(zhǎng)10%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)12%，實(shí)際增速比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

2015年，金融新常態(tài)下貨幣政策保持基本穩(wěn)健，物價(jià)水平總體勢(shì)趨于平穩(wěn)，但受利率市場(chǎng)化、人民幣國(guó)際化、匯率改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等因素的影響，我國(guó)金融業(yè)面臨前所未有的困難。利率市場(chǎng)化改革加速推進(jìn)。2015年央行降息降準(zhǔn)已達(dá)5次，并且還有繼續(xù)下調(diào)的可能，隨著存款保險(xiǎn)制度的實(shí)施，使得金融機(jī)構(gòu)利差縮小，成本飚升，利潤(rùn)空間被擠壓，2015年度各銀行利潤(rùn)增幅普遍下降。人民幣國(guó)際化持續(xù)推進(jìn)。

2015年，國(guó)家出臺(tái)了支持互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的相關(guān)政策。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、搜索引擎等的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起，對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。民營(yíng)銀行、村鎮(zhèn)銀行、小貸公司等新型融資機(jī)構(gòu)的崛起。傳統(tǒng)銀行躺著賺錢的機(jī)會(huì)一去不復(fù)返，銀行競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，利差收窄，再加上經(jīng)濟(jì)下行，銀行經(jīng)營(yíng)困難，不良貸款飚升，信貸風(fēng)險(xiǎn)壓力空前巨大。

二、銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題

1．對(duì)當(dāng)前金融形勢(shì)下信貸風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏應(yīng)對(duì)能力。隨著利率市場(chǎng)化、人民幣國(guó)際化的加快推進(jìn)，銀行潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步顯現(xiàn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。利率市場(chǎng)化改變了利率的決定方式，直接影響了銀行的存貸款利率，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)和結(jié)構(gòu)也產(chǎn)生了直接影響。因此，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力加大，金融形勢(shì)面臨重重困難的情況下，要求具有較強(qiáng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力，但由于銀行自身約束，在信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、化解等方面還停留在傳統(tǒng)方式上，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足。

2．重信貸風(fēng)險(xiǎn)靜態(tài)管理，輕動(dòng)態(tài)管理，存在一定意義上的“約束性失真”。銀行在前期的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中側(cè)重過(guò)去信貸風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的匯總，主要反映過(guò)去的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理成效，同時(shí)過(guò)于注重財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，是一種“靜態(tài)”的分析，連續(xù)性和動(dòng)態(tài)性不足。

3．從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)欠缺，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不足。近年來(lái)，銀行大量從業(yè)人員大部分從高校應(yīng)屆畢業(yè)生中招聘，大多數(shù)從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)不足。一方面信貸調(diào)查崗人員實(shí)務(wù)操作不熟悉，貸前調(diào)查和貸后管理流于形式，不能真實(shí)反映信貸風(fēng)險(xiǎn)，隱性信貸風(fēng)險(xiǎn)大；另一方面風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸管理部和信用審查崗從業(yè)人員流動(dòng)快，隊(duì)伍不穩(wěn)定，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏創(chuàng)新性和連續(xù)性，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不足。

4．信貸風(fēng)險(xiǎn)管理重感性認(rèn)識(shí)，輕理性認(rèn)識(shí)，沒有正確樹立正確的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化理念。長(zhǎng)期以來(lái)，從銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理只停留在口頭和制定制度層面上，形式大于實(shí)質(zhì)，落實(shí)少；制度規(guī)定多，執(zhí)行少。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理沒有入心、入腦，員工被動(dòng)接受信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度，沒有真正形成信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的文化理念。

5．重業(yè)務(wù)發(fā)展，輕信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，沒有正確處理好信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系。從銀行部分經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)形成信貸風(fēng)險(xiǎn)的情況看，部分經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)為了追求短期利益而忽視信貸風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)業(yè)務(wù)得到了較快發(fā)展，收益得到了很快提高，但后患無(wú)窮。

三、金融新常態(tài)下銀行信貸管理

（一）發(fā)揮管理層“指揮棒”作用，全面加強(qiáng)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行管理層對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理起決定性作用。在銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力評(píng)價(jià)模型中，銀行管理層次在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力影響的四個(gè)一級(jí)指標(biāo)（銀行管理層次、銀行人員層次、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、風(fēng)險(xiǎn)管理能力）中的權(quán)重為55.04%，是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)力量。因此，銀行要正確把握當(dāng)前金融形式，認(rèn)真研究“授信政策”和加大信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度（“三查”制度、審批制度、貸后管理操作規(guī)程、信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作規(guī)程等）的落實(shí)，同時(shí)加強(qiáng)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)信息溝通機(jī)制的暢通性，加大參與和檢查力度，使各項(xiàng)授信政策和銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理制度得到有效落實(shí)。

（二）對(duì)目標(biāo)客戶實(shí)行“有進(jìn)有退”的名單制管理

銀行必須擬定核心戰(zhàn)略客戶名單并認(rèn)真研究，明確專人營(yíng)銷、維護(hù)，定期進(jìn)行回訪；對(duì)明確的核心戰(zhàn)略客戶要指定專人進(jìn)行管理，制定“一戶一策”的營(yíng)銷、維護(hù)方案，有針對(duì)性、有目的性進(jìn)行營(yíng)銷、維護(hù)。此外，對(duì)名單制內(nèi)的客戶實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和優(yōu)惠政策，一方面要定期對(duì)進(jìn)入名單的客戶進(jìn)行資格篩選，不符合進(jìn)入名單的客戶要堅(jiān)決退出，符合篩選資格的增量客戶要及時(shí)進(jìn)入名單，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；另一方面對(duì)進(jìn)入名單內(nèi)的客戶給予一定的優(yōu)惠政策，在資源（信貸資源、財(cái)務(wù)資源、人力資源）配置上優(yōu)先，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中開辟“綠色通道”，在業(yè)務(wù)合作上給予讓利。

（三）建立客戶退出機(jī)制，有效化解信貸風(fēng)險(xiǎn)

依據(jù)“授信政策”，結(jié)合自身實(shí)際認(rèn)真調(diào)查研究存量授信客戶，定期組織召開信貸風(fēng)險(xiǎn)管理專題分析會(huì)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論評(píng)估；定期開展信貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、預(yù)警信貸風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)召開信貸風(fēng)險(xiǎn)專題會(huì)和專項(xiàng)排查，明確退出客戶類型。對(duì)明確退出的客戶要采取切實(shí)可行措施堅(jiān)決退出，一方面要制定“一戶一策”的退出方案，有的放矢退出；另一方面要簽發(fā)“督辦令”限期退出。通過(guò)建立有效的退出機(jī)制化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（四）創(chuàng)新銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式，努力適應(yīng)金融新常態(tài)

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入中高速增長(zhǎng)換檔期的新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力、利率市場(chǎng)化、人民幣國(guó)際化帶來(lái)的諸多風(fēng)險(xiǎn)交織，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大，必然要求創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式，適應(yīng)金融發(fā)展新常態(tài)。首先，授信產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中優(yōu)先考慮信貸風(fēng)險(xiǎn)，在授信產(chǎn)品投放前，運(yùn)用信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型對(duì)授信產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)控方案，嚴(yán)把授信產(chǎn)品準(zhǔn)入關(guān)；其次，遵循收益與風(fēng)險(xiǎn)配比原則，運(yùn)用定價(jià)模型科學(xué)合理對(duì)授信產(chǎn)品定價(jià)；最后，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、搜索引擎等互聯(lián)網(wǎng)手段加大信息收集、整理、評(píng)估、預(yù)警和處置力度，使高科技貫穿信貸風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程。

（五）強(qiáng)化銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理，預(yù)防信貸風(fēng)險(xiǎn)管理“約束性失真”

銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)靜態(tài)管理和信貸風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)的滯后性，不能動(dòng)態(tài)反映信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的變動(dòng)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r不匹配，根據(jù)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力模型測(cè)定，大多數(shù)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在一定意上的“約束性失真”。因此，銀行要改變過(guò)去的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理手段，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管理，使業(yè)務(wù)發(fā)展與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)。一方面業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理人員相適應(yīng)，業(yè)務(wù)擴(kuò)張時(shí)管理人員按相應(yīng)比例增加；另一方面業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理投入相適應(yīng)，業(yè)務(wù)增加相應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理投入增加，業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營(yíng)越多越復(fù)雜，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理投入也應(yīng)加大，如人力成本、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理科技投入成本等。

（六）樹立良好的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化理念

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化是銀行在長(zhǎng)期信貸經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中形成的、從事信貸經(jīng)營(yíng)和管理人員普遍認(rèn)可并共同遵守的信貸經(jīng)營(yíng)管理的行為規(guī)范和價(jià)值理念的總和。良好的信貸管理文化既能夠?yàn)樾刨J管理制度的建立和完善提供思想和信念支持，又能彌補(bǔ)信貸管理制度的不足，為銀行信貸業(yè)務(wù)的有效開展提供思想基礎(chǔ)。因此，樹立良好的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化理念，正確處理好信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。要一方面從精神層面構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)文化，另一方面從制度層面筑牢信貸風(fēng)險(xiǎn)文化。