李一楊

摘 要：本文簡要說明了大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性，闡述了大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用策略，同時(shí)提出應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)時(shí)需要注意的問題，為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供一定的參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)技術(shù)；銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理；應(yīng)用策略

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，人類已經(jīng)進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代。在大量的數(shù)據(jù)信息下隱藏著一定的人性規(guī)律，如何挖掘出這些規(guī)律，為銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考，從而降低銀行的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)是十分必要的。因此，銀行對人類行為的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理和分析，從中抽取信用評(píng)價(jià)信息，從而確定個(gè)人或企業(yè)的信用等級(jí)，對于進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理意義重大。

1 大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性

首先，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大有必要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著人們創(chuàng)業(yè)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)衰退以及人們信用觀念的淡薄，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為銀行投資風(fēng)險(xiǎn)的主要構(gòu)建因素。特別是商業(yè)銀行，主要面向中小企業(yè)或個(gè)人提供信貸業(yè)務(wù)，在經(jīng)濟(jì)下滑期，這些企業(yè)或個(gè)人的業(yè)績很難保證，使得銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理越來越難。而大數(shù)據(jù)以龐大的數(shù)據(jù)為支撐，從中挖掘信息規(guī)律，能夠?yàn)殂y行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供有價(jià)值數(shù)據(jù)信息，從而建立動(dòng)態(tài)的監(jiān)控體系是降低銀行風(fēng)險(xiǎn)的必要舉措。

其次，銀行交叉風(fēng)險(xiǎn)逐漸突顯使得大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用十分必要。受全球金融波動(dòng)影響，銀行必須正視供應(yīng)鏈整體風(fēng)險(xiǎn)的疊加和轉(zhuǎn)移對本身管理的影響，需要加強(qiáng)信息平臺(tái)聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制，才能更好的將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避和防范。而這種信息平臺(tái)的建設(shè)，需要大數(shù)據(jù)技術(shù)的支撐，使得各銀行能夠共享數(shù)據(jù)庫，才能在新形勢下實(shí)現(xiàn)提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。

最后，銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控是新技術(shù)必須以大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心，才能提高風(fēng)險(xiǎn)防控的效率和質(zhì)量。一方面，類型各異的客戶通過銀行信貸產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對海量的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別十分關(guān)鍵；另一方面，從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的正常和非正常化入手，將數(shù)據(jù)進(jìn)行界線抹除，能夠保證銀行更好的對行為各異的客戶進(jìn)行立體跟評(píng)，構(gòu)建更為直觀的防控圖形。

2 大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用策略

2.1 大數(shù)據(jù)技術(shù)在信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

信用卡辦理需要提出用卡申請，通過線下或線上填寫資料，銀行進(jìn)行審核，最終將信用卡核發(fā)給用戶。此時(shí)線下信息收集與整理費(fèi)時(shí)費(fèi)力，難以運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，用戶體驗(yàn)受限較多。為了更多的用戶實(shí)現(xiàn)信用卡體驗(yàn)欲望，銀行采用線上辦卡流程。此時(shí)，由于身份真實(shí)性、信息真實(shí)性等容易出現(xiàn)漏洞，導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)增大。因此，銀行必須依靠大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。大數(shù)據(jù)技術(shù)是對人網(wǎng)上行為產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集和整理，從中篩選出對銀行風(fēng)險(xiǎn)防控有利的信息。如哪類用戶熱衷理財(cái)產(chǎn)品，哪類用戶喜歡消費(fèi)名牌，哪類用戶喜歡旅游觀光，哪些用戶油耗較大等等。對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與分析，能夠提高風(fēng)險(xiǎn)管理的針對性和準(zhǔn)確性。并從這些信息中獲取風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)因素，評(píng)價(jià)用戶信貸信用等級(jí)，從而有利于風(fēng)險(xiǎn)管理，更有利于銀行核發(fā)信用卡，保證用卡用戶信貸風(fēng)險(xiǎn)處于極低水平。

2.2 大數(shù)據(jù)技術(shù)在信貸中的應(yīng)用

目前金融業(yè)刺激消費(fèi)的模式是采用個(gè)人消費(fèi)信貸手段，然后對消費(fèi)行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，采取決策樹形式對眾多數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而抽取個(gè)人消費(fèi)信貸的相關(guān)信息，從而對有信用風(fēng)險(xiǎn)的用戶進(jìn)行定位，跟蹤和管理。這些都需要在數(shù)據(jù)模型之前就必須挖掘完成，從而為風(fēng)險(xiǎn)防控變量的確定打好基礎(chǔ)，有利于對用戶的不良信用進(jìn)行跟蹤與評(píng)價(jià)。模型確定后，對用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)選取，指定相應(yīng)的波動(dòng)因素，從而形成用戶不良信用預(yù)測?？梢姡y行利用用戶的大量行為信息，能夠獲取相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征，再根據(jù)這些特征進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，才能將風(fēng)險(xiǎn)管理落到實(shí)處。

3 銀行應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)需要注意的問題

3.1 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)要思維開放

雖然商業(yè)銀行有風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，想運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行有針對性而準(zhǔn)確的防控措施，但由于現(xiàn)行市場環(huán)境，國家法制保護(hù)隱私、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)水平等因素限制，使得大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)防控上難以深入。因此，銀行要將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)放開，將網(wǎng)絡(luò)開放思維模式運(yùn)用其中，培養(yǎng)數(shù)據(jù)整理和分析的習(xí)慣。更要以大數(shù)據(jù)為開發(fā)背景，高度關(guān)注與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，逐漸提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的水平。

3.2 數(shù)據(jù)整合要注重質(zhì)量

雖然龐大的數(shù)據(jù)來源多元化，形式、結(jié)構(gòu)各不相同，但是，這些數(shù)據(jù)代表著人的行為軌跡，具有一定的關(guān)聯(lián)性。銀行需要特別注重自身處理數(shù)據(jù)的能力培養(yǎng)，建立數(shù)據(jù)地圖，整合銀行內(nèi)部和外部獲得的所有數(shù)據(jù)為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)作參考。因此，數(shù)據(jù)質(zhì)量特別重要。銀行要保證數(shù)據(jù)來源真實(shí)，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)可靠，以便對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化分析。

3.3 系統(tǒng)建設(shè)要高屋建瓴

為了更好的實(shí)施大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，商業(yè)銀行首先要完善數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，為大數(shù)據(jù)提供集中有效、完整可靠、綜合專業(yè)的數(shù)據(jù)信息。系統(tǒng)建設(shè)中要高屋建瓴，將結(jié)構(gòu)型、非結(jié)構(gòu)型數(shù)據(jù)，銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部獲取的數(shù)據(jù)等進(jìn)行整合，消除邊界限制，從而形成高度完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng)。同時(shí)，對系統(tǒng)進(jìn)行工具、挖掘算法、文本處理及相關(guān)拓展工具安裝，以便于數(shù)據(jù)挖掘。此外，還要將實(shí)際情況和預(yù)測水平相結(jié)合，達(dá)到最佳應(yīng)用效果。

3.4 內(nèi)部控制要與時(shí)俱進(jìn)

大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用過程中，商業(yè)銀行要加強(qiáng)內(nèi)部控制，以國家政策為出發(fā)點(diǎn)，以相關(guān)法制為后盾，建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控體系。如若銀行管理出現(xiàn)漏洞，內(nèi)部控制可以將漏洞的風(fēng)險(xiǎn)隔離，從而降低銀行的損失。加強(qiáng)內(nèi)控，涉及到銀行內(nèi)部各組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)推廣、部門運(yùn)作模式等，這些都需要從制度落實(shí)上，營銷環(huán)節(jié)上、文化沉淀上進(jìn)行強(qiáng)化，才能保證銀行健康可持續(xù)化發(fā)展。因此，商業(yè)銀行需要強(qiáng)化內(nèi)控，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范制度，將大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)用其中，建立數(shù)據(jù)模型和評(píng)估體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測預(yù)警，為銀行業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。

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