高清闊　呂琳　孫勇

【摘 要】隨著商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控方面的要求越來(lái)越嚴(yán)格，風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)在商業(yè)銀行系統(tǒng)建設(shè)中的地位越來(lái)越重要。論文主要圍繞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則及系統(tǒng)層次關(guān)系及風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的應(yīng)用等幾方面進(jìn)行介紹，通過(guò)研究，為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控保駕護(hù)航。

【Abstract】With the increasingly strict requirements on risk prevention and control of commercial banks， risk prevention and control system plays an increasingly important role in the construction of commercial banks. This paper mainly introduces the current situation of risk management in commercial banks， the design principles of risk management system， the hierarchical relationship of the system and the application of risk prevention and control system in the business development of commercial banks. Through research， it escorts the risk prevention and control of commercial banks.

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)防控;商業(yè)銀行;業(yè)務(wù)發(fā)展;應(yīng)用

【Keywords】 risk prevention and control; commercial banks; business development; application

【中圖分類(lèi)號(hào)】F832.2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號(hào)】1673-1069（2019）10-0013-02

1 引言

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出持續(xù)低位運(yùn)行， 實(shí)體經(jīng)濟(jì)遇到難題，金融機(jī)構(gòu)中不斷上升的不確定風(fēng)險(xiǎn)成為銀行的新常態(tài)，銀行面臨著前所未有的危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度。隨著信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，金融行業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)拓了更廣闊的市場(chǎng)，服務(wù)的客戶(hù)群體也越來(lái)越廣。與此同時(shí)，商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的內(nèi)外部監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)峻，手段越來(lái)越豐富，自身的風(fēng)險(xiǎn)防控水平也需不斷增強(qiáng)。

2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

2.1 外部形勢(shì)十分嚴(yán)峻

近年來(lái)，各金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)品種日益豐富，新興業(yè)務(wù)（如互聯(lián)網(wǎng)金融P2P、電子支付）為商業(yè)銀行擴(kuò)充了客戶(hù)群體。由于其交易場(chǎng)景復(fù)雜、覆蓋范圍廣泛、追蹤記錄難度高等自身特點(diǎn)，給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也層出不窮。監(jiān)管部門(mén)頻繁發(fā)文要求金融機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。

2.2 內(nèi)部形勢(shì)不容樂(lè)觀

從商業(yè)銀行自身暴露出來(lái)的案件看，柜面業(yè)務(wù)同樣面臨巨大的操作風(fēng)驗(yàn)，靠傳統(tǒng)的規(guī)章制度、思想教育、事后檢查等方式來(lái)解決差錯(cuò)、違規(guī)和提高執(zhí)行力等問(wèn)題已顯得越來(lái)越力不從心，必須利用高科技手段來(lái)輔助解決風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、控制問(wèn)題。

2.3現(xiàn)有系統(tǒng)功能單一

商業(yè)銀行的“業(yè)務(wù)異常運(yùn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”等現(xiàn)有系統(tǒng)，使用年限較長(zhǎng)，存在著預(yù)警模型較少、預(yù)警方式單一、時(shí)效性不強(qiáng)、可操作性差、有效預(yù)警率小、使用認(rèn)同度低、體系分散等問(wèn)題，已經(jīng)不能充分發(fā)揮其在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制方面的作用，迫切需要建設(shè)一個(gè)集風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)測(cè)和控制于一體的先進(jìn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全渠道業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)的預(yù)警，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控水平，為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航[1]。

3 風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則及總體架構(gòu)

3.1 設(shè)計(jì)原則

3.1.1 標(biāo)準(zhǔn)化原則

采用分層次開(kāi)放式體系架構(gòu)，選用標(biāo)準(zhǔn)化接口和協(xié)議;遵循國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)并符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)組件化管理，實(shí)現(xiàn)前臺(tái)頁(yè)面和后臺(tái)邏輯開(kāi)發(fā)剝離。

3.1.2 兼容性原則

充分考慮和利用行業(yè)現(xiàn)有相關(guān)設(shè)備資源需求和傳輸網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀，兼容管理目前行業(yè)內(nèi)主流的設(shè)備。實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)集成和系統(tǒng)互聯(lián)、資源整合、信息共享。系統(tǒng)各模塊之間、系統(tǒng)與其他所管理的系統(tǒng)之間具備良好的互聯(lián)互通、互操作性。

3.1.3 可靠性原則

系統(tǒng)的建設(shè)具有高容錯(cuò)能力及完善的數(shù)據(jù)備份的強(qiáng)壯的系統(tǒng)支撐。能夠提供高可用方案及故障處理手段，并能提供災(zāi)備解決方案，以此保障系統(tǒng)的高可用、安全、穩(wěn)定，保證系統(tǒng)連續(xù)不間斷運(yùn)行。

3.1.4 可擴(kuò)展性原則

系統(tǒng)總體架構(gòu)和軟件體系結(jié)構(gòu)充分考慮未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來(lái)的數(shù)據(jù)規(guī)模的發(fā)展、管理需求的變化以及系統(tǒng)保障級(jí)別的提高，方便對(duì)新需求的擴(kuò)展和支持。軟件體系結(jié)構(gòu)不依賴(lài)于硬件設(shè)備。

3.1.5 高效性原則

系統(tǒng)具備高效快速的數(shù)據(jù)處理能力，確保在多任務(wù)大數(shù)據(jù)量情況下仍能快速、高效、準(zhǔn)確地處理各類(lèi)數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)交互任務(wù)，并根據(jù)其他模塊要求及時(shí)交換數(shù)據(jù)[2]。

3.2 系統(tǒng)總體架構(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)屬于數(shù)據(jù)分析型系統(tǒng)，系統(tǒng)建設(shè)目的是構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)與各系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)預(yù)警、準(zhǔn)實(shí)時(shí)預(yù)警和非實(shí)時(shí)預(yù)警及控制，運(yùn)用信息技術(shù)手段，對(duì)各個(gè)上游交易系統(tǒng)發(fā)生的各種交易進(jìn)行監(jiān)控分析，對(duì)可疑事項(xiàng)、各種違規(guī)操作、計(jì)算機(jī)犯罪等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行警報(bào)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易和欺詐行為進(jìn)行交易控制。系統(tǒng)邏輯存在用戶(hù)展現(xiàn)層、業(yè)務(wù)邏輯層、數(shù)據(jù)訪問(wèn)層、系統(tǒng)服務(wù)層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層等五個(gè)層次。

3.2.1用戶(hù)展現(xiàn)層

主要將目標(biāo)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過(guò)Web形式展現(xiàn)給用戶(hù)，允許用戶(hù)在數(shù)據(jù)展現(xiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行如關(guān)閉、下發(fā)、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)等操作，并且允許用戶(hù)通過(guò)警報(bào)配置、參數(shù)配置等功能模塊靈活設(shè)定部分目標(biāo)數(shù)據(jù)提取規(guī)則、指標(biāo)，可有效保證配置管理的一致性和良好的維護(hù)性。

3.2.2 業(yè)務(wù)邏輯層

主要完成用戶(hù)對(duì)用戶(hù)展現(xiàn)層展現(xiàn)（各子系統(tǒng)）的目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行特定操作后的業(yè)務(wù)邏輯處理。

3.2.3 數(shù)據(jù)訪問(wèn)層

對(duì)用戶(hù)展現(xiàn)層和業(yè)務(wù)邏輯層提供直接數(shù)據(jù)訪問(wèn)支撐，總體規(guī)劃：警報(bào)數(shù)據(jù)處理、再監(jiān)督數(shù)據(jù)處理、報(bào)表數(shù)據(jù)處理、模型管理數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)源（系統(tǒng)）數(shù)據(jù)處理、模型配置數(shù)據(jù)處理、系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理等七大模塊。

3.2.4 系統(tǒng)服務(wù)層

主要為用戶(hù)展現(xiàn)層的數(shù)據(jù)產(chǎn)生提供服務(wù)支持，主要包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入服務(wù)：完成關(guān)聯(lián)系統(tǒng)批量數(shù)據(jù)文本下載、非實(shí)時(shí)模型跑批任務(wù)調(diào)度、特定數(shù)據(jù)處理等;數(shù)據(jù)分析服務(wù)：受TMS服務(wù)調(diào)度完成模型計(jì)算數(shù)據(jù)分析等[3]。規(guī)則引擎服務(wù)提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理及分析工作，并將數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)接口返回到交易系統(tǒng)中。工作流引擎主要提供對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)預(yù)警單據(jù)的流程配置及流程處理工作。

3.2.5 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層

主要為系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)，合理地規(guī)劃臨時(shí)數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)。

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)支持對(duì)預(yù)警信息通過(guò)多渠道推送，支持對(duì)預(yù)警對(duì)象的靈活參數(shù)配置，提供靈活的預(yù)警規(guī)則配置機(jī)制，并可通過(guò)對(duì)預(yù)警信息綜合評(píng)分等方式實(shí)現(xiàn)向預(yù)警對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以短信等形式向客戶(hù)預(yù)警，以操作界面提示形式向經(jīng)辦人員預(yù)警;所有預(yù)警信息按業(yè)務(wù)類(lèi)別和風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度分別在不同部門(mén)和層級(jí)的風(fēng)控平臺(tái)上展示。

4 結(jié)語(yǔ)

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)目的是通過(guò)與各系統(tǒng)的對(duì)接，運(yùn)用信息技術(shù)手段，對(duì)各個(gè)上游交易系統(tǒng)發(fā)生的各種交易進(jìn)行監(jiān)控分析，對(duì)可疑事項(xiàng)、各種違規(guī)操作、計(jì)算機(jī)犯罪等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行警報(bào)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易和欺詐行為進(jìn)行交易控制。該系統(tǒng)主要是利用信息技術(shù)對(duì)商業(yè)銀行中發(fā)生的各種交易進(jìn)行監(jiān)控分析處理，發(fā)現(xiàn)可疑事件或者違規(guī)操作事件能盡快提出警報(bào)，從而防止欺詐行為以及高風(fēng)險(xiǎn)交易的發(fā)生。

風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)與各系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警及控制。支持通過(guò)靈活的預(yù)警信息處理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、分析及后續(xù)處理，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)控制，滿足多法人體制要求，支持多部門(mén)的分類(lèi)業(yè)務(wù)管理，支持多渠道的風(fēng)險(xiǎn)信息推送。同時(shí)，對(duì)各類(lèi)監(jiān)測(cè)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為決策層提供依據(jù)，有效防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，消除案件和事故隱患。

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