宋瑞琪，朱永忠，王新軍

（河海大學(xué) 理學(xué)院，南京 211100）

0 引言

如何從海量數(shù)據(jù)中提取有用的信息，是目前研究的熱點(diǎn)以及難點(diǎn)。而在實(shí)際問題中，往往由于時(shí)間、地域、經(jīng)費(fèi)等因素的影響，使得人們尋找到的樣本量低于研究問題的維度，這就出現(xiàn)了高維數(shù)據(jù)模型。

處理高維數(shù)據(jù)的關(guān)鍵在于變量的選擇，按照其特征，變量選擇可以分為子集選擇法和系數(shù)壓縮法。對(duì)于子集選擇法，最早可以追溯到AIC準(zhǔn)則的提出，并逐漸發(fā)展到BIC準(zhǔn)則、向前回歸、向后回歸以及逐步回歸等。劉立祥[1]通過逐步回歸，選取影響水泥凝固放熱的因素。子集選擇法在變量選擇的過程中容易受變量微小變動(dòng)的影響，不具有較好的穩(wěn)健性；同時(shí)子集選擇法將變量選擇與參數(shù)估計(jì)兩步分開進(jìn)行，增加了模型構(gòu)建的誤差，故子集選擇法并不適用于高維數(shù)據(jù)分析。系數(shù)壓縮法可以同時(shí)進(jìn)行變量選擇和參數(shù)估計(jì)，從而節(jié)省了模型構(gòu)建的時(shí)間成本，克服了子集選擇法的一些缺點(diǎn)。常見的系數(shù)壓縮法主要有嶺回歸、Lasso、自適應(yīng)Lasso、Elastic Net回歸等。Groll等[2]基于生存模型，采用Lasso、嶺回歸以及Lasso和嶺回歸的組合模型，在仿真和實(shí)際應(yīng)用中進(jìn)行了方法的比較；Zou等[3]首次提出Elastic Net回歸方法，并指出在實(shí)際問題中，Elastic Net回歸往往優(yōu)于Lasso估計(jì)；BALL等[4]將Elastic Net回歸運(yùn)用于生物科學(xué)研究中，基于Elastic Net回歸方法選擇合適的變量，從而通過最優(yōu)氨基酸序列預(yù)測(cè)蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)。

本文對(duì)嶺回歸、Lasso、自適應(yīng)Lasso以及Elastic Net回歸的基本原理及實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了梳理，基于蒙特卡洛模擬實(shí)現(xiàn)變量選擇。本文通過引進(jìn)敏感性與特異性，來(lái)分析比較不同方法的適用領(lǐng)域，并將方法擴(kuò)展到高維數(shù)據(jù)空間，拓展模型的應(yīng)用。

1 模型簡(jiǎn)介

首先考慮最簡(jiǎn)單的一般線性回歸模型：設(shè)x1，x2…xp為模型的p個(gè)自變量，y為解釋變量，則自變量與解釋變量之間可以建立如下線性回歸模型

其中β0是截距項(xiàng)表示模型的回歸系數(shù)，ε為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且滿足假設(shè)(xi1，xi2…xip;yi)，(i=1，2…n)是n組觀測(cè)變量，X為n×p階設(shè)計(jì)矩陣，并且假設(shè)變量已經(jīng)進(jìn)行了中心化處理，則式（1）的最小二乘估計(jì)可以表示為：

最小二乘估計(jì)是常用的一種系數(shù)估計(jì)方式，在滿足線性回歸的一般假設(shè)條件下，最小二乘估計(jì)的估計(jì)結(jié)果具有無(wú)偏性。但是最小二乘估計(jì)又存在局限性，當(dāng)自變量之間存在多重共線性問題時(shí)，回歸系數(shù)的估計(jì)具有很大的不穩(wěn)定性。

嶺回歸：為了解決最小二乘估計(jì)的缺陷，Hoerl和Kennard于1970年提出了一種新的系數(shù)估計(jì)方法——嶺回歸。通過在式（2）中加入懲罰項(xiàng)，從而控制了回歸系數(shù)的膨脹性。嶺回歸的定義如下：

其中，λ≥0是調(diào)節(jié)參數(shù)，并稱為L(zhǎng)2懲罰項(xiàng)。調(diào)節(jié)參數(shù)λ控制著RSS和L2對(duì)模型中回歸系數(shù)β估計(jì)的相對(duì)影響程度，適當(dāng)?shù)摩酥悼梢允功?，β2…βp中一些系數(shù)往0的方向收縮，當(dāng)λ=0時(shí)，嶺回歸為一般的線性回歸模型。與最小二乘估計(jì)不同的是，嶺回歸以增大模型的偏差作為代價(jià)，通過壓縮模型的系數(shù)來(lái)減少模型的預(yù)測(cè)方差。但是嶺回歸也存在一定的缺點(diǎn)，其并不會(huì)將任何一個(gè)變量壓縮為0（除非λ→∞），即嶺回歸并沒有實(shí)現(xiàn)真正意義上的變量選擇，當(dāng)自變量的個(gè)數(shù)p很大時(shí)，模型中將會(huì)含有大量的解釋變量，不利于模型的解釋。

Lasso回歸：1996年Tibesirani將式（3）中的L2懲罰項(xiàng)改為了L1懲罰項(xiàng)，并將得到的新的回歸模型定義為L(zhǎng)asso回歸模型：

與嶺回歸類似，Lasso回歸的第一項(xiàng)RSS表示損失函數(shù)，度量了回歸模型擬合的好壞，第二項(xiàng)λL1為懲罰函數(shù)，可以將回歸系數(shù)中一些很小的系數(shù)壓縮為0，實(shí)現(xiàn)了回歸模型中稀疏模型的構(gòu)建，從而克服了嶺回歸中不能將回歸系數(shù)壓縮為0的缺點(diǎn)。

考慮Lasso的等價(jià)形式（6）：在條件量選擇。式（5）是嶺回歸的等價(jià)形式，它表示在的限制下，使得RSS盡量的小。

自適應(yīng)Lasso（簡(jiǎn)稱aLasso）：aLasso是對(duì)Lasso模型的改進(jìn)，它將回歸系數(shù)賦予不同的權(quán)值，并對(duì)懲罰函數(shù)進(jìn)行了二次懲罰，其主要思想是：將貢獻(xiàn)度較大的回歸系數(shù)進(jìn)行較小程度的懲罰，而將貢獻(xiàn)度較小的回歸系數(shù)進(jìn)行較大的懲罰。其回歸模型如下所示：

其中ωj≥0 為懲罰權(quán)重表示改進(jìn)后的懲罰函數(shù)。ωj的選擇是模型中變量選擇好壞的關(guān)鍵，當(dāng)ω=1時(shí)，為一般意義的Lasso模型。取作為自適應(yīng) Lasso的懲罰權(quán)重，其中表示 Lasso估計(jì)中的回歸系數(shù)，本文取γ=1。式（7）可以表示為：

值得強(qiáng)調(diào)的是，式（7）與式（8）是一個(gè)凸規(guī)劃問題，并不會(huì)受局部極小點(diǎn)的影響，并且其全局極小點(diǎn)也很容易獲得。

Elastic Net回歸：Lasso雖然具有良好的性質(zhì)，可以選擇稀疏模型，但是當(dāng)兩個(gè)或以上變量具有很強(qiáng)的相關(guān)性時(shí)，Lasso會(huì)隨機(jī)選取其中一個(gè)變量而排除其他變量。從模型的稀疏性角度來(lái)看，Lasso模型無(wú)疑是滿足要求的。但是從實(shí)際生產(chǎn)的解釋角度而言，人們更希望將所有的相關(guān)變量都選入模型中?；谝陨峡紤]，2005年，Zou和Hastie將嶺回歸模型和Lasso模型相結(jié)合，提出了Elastic Net回歸模型：

產(chǎn)科實(shí)驗(yàn)指標(biāo)結(jié)果均進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)算,使用統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件SPSS18.0。自然分娩率、新生兒窒息率等計(jì)數(shù)指標(biāo)結(jié)果均以%形式展開,進(jìn)行卡方檢驗(yàn)。P<0.05,說明觀察指標(biāo)結(jié)果差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

其中λ1和λ2是模型中兩個(gè)非負(fù)的懲罰參數(shù)。由式（9）可以看出，當(dāng)λ1=0時(shí)，Elastic Net回歸模型便是嶺回歸模型，當(dāng)λ2=0時(shí)，此時(shí)的Elastic Net回歸模型為L(zhǎng)asso回歸模型。令則式（9）可以表示為：

2 隨機(jī)模擬

2.1 低維數(shù)據(jù)

假設(shè)變量服從一般線性回歸模型y=Xβ+σε，其中

模型1：設(shè)回歸系數(shù)的真實(shí)值為β=(3.7，1，0，2，0，0)，變量的影響程度介于較大影響程度和較小影響程度之間。取σ=3，表示信噪比（SNR）為5.7，用ρ|i-j|表示任意兩個(gè)解釋變量Xi與Xj之間的相關(guān)系數(shù)，并且取ρ=0.5表示中等相關(guān)。取樣本量n=50，重復(fù)進(jìn)行100次試驗(yàn)?；趲X回歸、Lasso、自適應(yīng)Lasso以及Elastic Net回歸，分別預(yù)測(cè)模型的回歸系數(shù)并將預(yù)測(cè)結(jié)果繪制在圖1中。由圖1（見下頁(yè)）可以看出，所有模型都可以正確識(shí)別3個(gè)重要變量。針對(duì)變量X3，X5與X6（對(duì)模型沒有影響），Lasso、自適應(yīng)Lasso和Elastic Net回歸三種回歸均將系數(shù)壓縮為0，但是自適應(yīng)Lasso具有較小的預(yù)測(cè)誤差，在圖中表現(xiàn)為箱線圖的箱線較短，再其次是Lasso估計(jì)。而對(duì)于變量X1，X2與X4（對(duì)模型表現(xiàn)出不同程度的影響），嶺回歸、Lasso以及Elastic Net回歸的預(yù)測(cè)結(jié)果是有偏的，在圖中表現(xiàn)為箱線圖的中心位置偏離真實(shí)值。對(duì)于變量X2的預(yù)測(cè)，Elastic Net回歸很好地將回歸系數(shù)壓縮為0，自適應(yīng)回歸將X4的系數(shù)壓縮為0。綜上比較，無(wú)論是預(yù)測(cè)對(duì)模型有影響的回歸系數(shù)，還是預(yù)測(cè)對(duì)模型沒有影響的回歸系數(shù)，自適應(yīng)Lasso都表現(xiàn)出了很好的預(yù)測(cè)效果。

客觀上，可以用敏感性（Sensitivity）和特異性（Specificity）兩個(gè)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)回歸模型中參數(shù)選擇的好壞，敏感性和特異性的定義如下：

圖1 回歸系數(shù)估計(jì)結(jié)果

其中#表示計(jì)數(shù)，Sensitivity∈[0，1]，Specificity∈[0，1]，值越接近1，變量選擇的效果越好。與模型1相同，取樣本量n=50，100，150，分別重復(fù)進(jìn)行100次試驗(yàn)，計(jì)算每個(gè)樣本量下模型的敏感性和特異性，結(jié)果見表1。嶺回歸只是對(duì)模型的系數(shù)進(jìn)行了壓縮，并沒有真正的實(shí)現(xiàn)變量選擇，因此在嶺回歸估計(jì)中，其敏感性為1，特異性為0，這與嶺回歸的性質(zhì)相一致。對(duì)于Lasso、自適應(yīng)Lasso以及Elastic Net回歸，當(dāng)樣本量增大時(shí)，敏感性和特異性也會(huì)隨之增大，說明模型的選擇效果也在變好。而在相同樣本量的條件下，比較四種模型的敏感性和特異性，發(fā)現(xiàn)自適應(yīng)Lasso對(duì)于變量選擇的能力會(huì)優(yōu)于其他三種模型。

表1 不同樣本量下模型的敏感性與特異性

模型2（含有少量較大影響因素）：在這個(gè)例子中，令β=(4，1.5，0，0，2，0，0)，Xi與Xj之間的相關(guān)性為ρ=0.5，xj1與xj2之間的相關(guān)系數(shù)為cor(j1，j2)=(0.5)|j1-j2|。 取σ=1，3，6，其對(duì)應(yīng)的SNR分別為21.25，2.35和0.59，取樣本量n為50和100。

對(duì)于模型2和模型3，針對(duì)每一個(gè)組合(n，σ)（n=30，50，σ=1，3，6），本文均進(jìn)行100次模擬試驗(yàn)，計(jì)算每次試驗(yàn)RPE。選取每個(gè)組合中RPE的中位數(shù)作為最終模型的RPE。

表2顯示了仿真數(shù)據(jù)的結(jié)果，從表2中可以得到如下結(jié)論：第一，當(dāng)樣本量增大時(shí)，模型的精度越來(lái)越好；第二，針對(duì)模型2，自適應(yīng)Lasso似乎自動(dòng)結(jié)合了嶺回歸和Lasso的優(yōu)點(diǎn)，在低等或中等水平下的信噪比下，自適應(yīng)Lasso的預(yù)測(cè)精度高于嶺回歸和Elastic Net回歸，在高等水平的信噪比下，自適應(yīng)Lasso的預(yù)測(cè)精度顯著高于Lasso；而對(duì)于模型3，嶺回歸的預(yù)測(cè)精度明顯高于其他模型，其次是Elastic Net回歸，這與模型的定義保持一致。對(duì)于含有大量較小影響因素的模型，Lasso、自適應(yīng)Lasso將不顯著的影響變量的系數(shù)壓縮為0。Elastic Net回歸是Lasso與嶺回歸的組合模型，既有Lasso的特點(diǎn)，也保留了嶺回歸的性質(zhì)。

表2 比較各模型的RPE值

模型2和模型3說明，不同的方法適用于不同的模型。一般情況下，只有一小部分解釋變量與響應(yīng)變量不相關(guān)或相關(guān)程度很小時(shí)，自適應(yīng)Lasso展現(xiàn)了其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，而當(dāng)每個(gè)解釋變量的解釋程度大致相等時(shí)，本文應(yīng)該選用嶺回歸模型。

2.2 高維數(shù)據(jù)

當(dāng)自變量的個(gè)數(shù)大于樣本量的個(gè)數(shù)（即p＞n）時(shí)，為高維數(shù)據(jù)，上文已經(jīng)討論了典型的變量選擇問題，在這種情況下，固定預(yù)測(cè)變量的個(gè)數(shù)，不斷增大樣本量的個(gè)數(shù)，從而減少預(yù)測(cè)誤差，即上文中討論的是p＜n的情形。而在實(shí)際問題中，經(jīng)常出現(xiàn)p=pn→∞的例子，如基因問題，通過確定急性白血病的基因組合，消除沒有影響或影響較小的基因，尋找致病因子，從而尋找并制定合適的醫(yī)療方案，促進(jìn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展。雖然p很大，但是由于時(shí)間、經(jīng)費(fèi)、抽樣技術(shù)、地理跨度以及不可避免的客觀因素如基因排序等因素的影響，往往不能滿足p＜n，這就是接下來(lái)將要討論的高維數(shù)據(jù)問題。

同樣假設(shè)變量服從一般線性回歸模型y=Xβ+σε，其中取σ=3，用ρ|i-j|表示任意兩個(gè)解釋變量Xi與Xj之間的相關(guān)系數(shù)，分別取ρ=0.5和ρ=0.85，表示變量之間中等相關(guān)和高等相關(guān)。取自變量p=70，重復(fù)進(jìn)行100次試驗(yàn)?？紤]如下兩種情形：

（1）樣本量n=70，回歸系數(shù)即只有20個(gè)變量與解釋變量有關(guān)，此時(shí)p=n。

（2）樣本量n=30，回歸系數(shù)的設(shè)定與第一種情況保持一致，此時(shí)p＞n。

利用蒙特卡洛隨機(jī)模擬，對(duì)于每一個(gè)(ρ，n)組合，分別計(jì)算以上兩種情形下模型的敏感性、特異性以及RPE，結(jié)果見表3?？梢园l(fā)現(xiàn)：（1）在相同樣本量的條件下，比較四種模型的敏感性和特異性，發(fā)現(xiàn)Elastic Net回歸對(duì)于變量選擇的能力會(huì)優(yōu)于其他三種模型，增大樣本量，敏感性與特異性也會(huì)增大。（2）固定自變量的個(gè)數(shù)p值和相關(guān)系數(shù)ρ值，當(dāng)增大樣本量時(shí)，模型的相對(duì)預(yù)測(cè)誤差（RPE）也會(huì)減小，說明增大樣本量可以減少模型的預(yù)測(cè)誤差。而往往在現(xiàn)實(shí)生活中，很難獲得如此多的樣本量。此時(shí)應(yīng)該選擇合適的解釋變量加入模型，盲目增加模型的維度反而不利于模型的構(gòu)建，只有加入與因變量真正相關(guān)的自變量，才會(huì)降低模型的預(yù)測(cè)誤差。（3）對(duì)于正確變量的選擇比例，Elastic Net回歸所占比例最高，其次是Lasso和自適應(yīng)Lasso，嶺回歸的選擇效果最差。（4）比較模型的預(yù)測(cè)誤差，Elastic Net回歸的RPE值最小，其次是Lasso。嶺回歸在模型預(yù)測(cè)的過程中并沒有實(shí)現(xiàn)真正的變量選擇，對(duì)于0值得預(yù)測(cè)，反而出現(xiàn)了不一致性。當(dāng)相關(guān)系數(shù)值增大時(shí)，嶺回歸、Lasso、自適應(yīng)Lasso的RPE值都有所增大，Elastic Net回歸反而有所減少。在高維數(shù)據(jù)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)共線性問題，即使變量之間是相互獨(dú)立的，由于維數(shù)很高，樣本的相關(guān)性也可能會(huì)很高。高度相關(guān)的變量中，L1懲罰會(huì)表現(xiàn)得很不好，共線性問題會(huì)嚴(yán)重降低Lasso的預(yù)測(cè)能力。當(dāng)相關(guān)性很高的時(shí)候，Lasso的預(yù)測(cè)路徑很不穩(wěn)定。自適應(yīng)Lasso繼承了Lasso估計(jì)的不穩(wěn)定性。而當(dāng)變量之間的相關(guān)性很高的時(shí)候，Elastic Net回歸可以很好地提高預(yù)測(cè)精度。

表3 高維數(shù)據(jù)下各方法的比較

3 結(jié)論

通過隨機(jī)模擬表明：第一，在低維模型中，當(dāng)其他條件一致時(shí)，比較四種模型的敏感性和特異性，發(fā)現(xiàn)自適應(yīng)Lasso對(duì)于變量選擇的能力會(huì)優(yōu)于其他三種模型。需要強(qiáng)調(diào)的是，本文并未表明某種模型具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而是為了說明不同模型適用于不同的數(shù)據(jù)類型，當(dāng)只有小部分解釋變量與響應(yīng)變量不相關(guān)或相關(guān)程度很小時(shí)，自適應(yīng)Lasso展現(xiàn)了其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，而當(dāng)每個(gè)解釋變量的解釋程度大致相等時(shí)，應(yīng)該選用嶺回歸模型。這一點(diǎn)在模型2和模型3中給出了解釋；第二，在高維數(shù)據(jù)中，通過蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，在相同樣本量的條件下，比較四種模型的敏感性和特異性，發(fā)現(xiàn)Elastic Net回歸對(duì)于變量選擇的能力會(huì)優(yōu)于其他三種模型。而增大模型的相關(guān)系數(shù)時(shí)，嶺回歸、Lasso、自適應(yīng)Lasso的RPE值都有所增大，Elastic Net回歸反而有所減少。當(dāng)變量之間的相關(guān)性很高的時(shí)候，Elastic Net回歸可以很好地提高預(yù)測(cè)精度。