高建勇 汪浩瀚

摘 要：利用非參數(shù)Malmquist指數(shù)法測算了1979—2016年中國全要素生產(chǎn)率（TFP），并通過構(gòu)建向量自回歸模型對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化與全要素生產(chǎn)率之間的關(guān)系進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)研究。結(jié)果表明：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和全要素生產(chǎn)率的增長率均具有路徑依賴的特征，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化則具有“創(chuàng)造性破壞”的發(fā)展形式;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化才是促進(jìn)全要素生產(chǎn)率持續(xù)增長的關(guān)鍵，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對提升全要素生產(chǎn)率具有反作用;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化之間的相互作用具有非對稱性的特點(diǎn)，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)超前服務(wù)化則不利于產(chǎn)業(yè)間協(xié)調(diào)發(fā)展。

關(guān) 鍵 詞：非參數(shù)Malmquist指數(shù);全要素生產(chǎn)率;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化;向量自回歸模型

DOI：10.16315/j.stm.2019.03.004

中圖分類號： F063.1

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

Abstract：In this paper， the Malmquist index method is used to measure the TFP of China during the period of 1979—2016 and the dynamic relationship among the rationalization and optimization of industrial structure and total factor productivity is empirically studied by set up VAR model. The results are as follows： firstly， both the rationalization of industrial structure and the growth rate of total factor productivity have the characteristics of path dependence， while the optimization of industrial structure has a development form of “creative destruction”. Secondly， the optimization of industrial structure is a key to promote total factor productivity， but the rationalization of industrial structure has an opposite effect on total factor productivity. Lastly， the interaction between the rationalization and optimization of industrial structure are asymmetric which can be explained by the truth that the rationalization of industrial structure can help promote industrial structure upgrading， while the rapid upgrading of industrial structure is not conducive to the coordinated development of industries.

Keywords：the Malmquist index;total factor productivity;the rationalization of industrial structure;the optimization of industrial structure;VAR model

全要素生產(chǎn)率（total factor productivity，TFP）是衡量生產(chǎn)效率的指標(biāo)，主要用來研究除勞動和資本等投入之外其他要素所導(dǎo)致的產(chǎn)出增加部分。宏觀TFP增長的動力來源主要包括技術(shù)進(jìn)步效率和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效率。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效率，也被稱作資源重新配置效率，指由于不同產(chǎn)業(yè)部門之間生產(chǎn)率存在差異，使得要素在不同部門之間流動和重新配置，從而推動經(jīng)濟(jì)體全要素生產(chǎn)率的提升。現(xiàn)階段，我國3次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值上基本實(shí)現(xiàn)了第2、3產(chǎn)業(yè)二元驅(qū)動發(fā)展模式，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展水平仍大幅落后于國外高收入水平國家，突出表現(xiàn)為高端產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品供給不足而中低端產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品供給過剩的問題;因此，在我國經(jīng)濟(jì)增長動能新舊轉(zhuǎn)換和供給結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的當(dāng)下，探索如何以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級促進(jìn)全要素生產(chǎn)率提升、以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級促進(jìn)供給結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成為中國實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一大問題。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率的研究，國內(nèi)外學(xué)者從不同的角度展開了研究，基本可總結(jié)為以下2個方面：一是大部分學(xué)者依據(jù)配第[KG-*5]-[KG-*5]克拉克定理等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷理論，研究證實(shí)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中存在“結(jié)構(gòu)紅利”。如國外學(xué)者Peneder[1]研究了28個OECD成員國的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)要素由較低生產(chǎn)率水平部門向更高水平部門的流動和重新配置，是經(jīng)濟(jì)體整體生產(chǎn)率提升的主要原因。國內(nèi)方面，蔡昉[2]對自改革開放以來中國經(jīng)濟(jì)增長的研究結(jié)果同樣表明，迄今為止我國經(jīng)濟(jì)增長中表現(xiàn)出的全要素生產(chǎn)率，主要部分就是勞動力從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移到非農(nóng)產(chǎn)業(yè)所帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效率。二是部分學(xué)者運(yùn)用不同計(jì)量模型分別測得生產(chǎn)率，并通過選取適當(dāng)指標(biāo)合理測度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化水平后，研究了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率之間的關(guān)系，得出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對全要素生產(chǎn)率增長影響的重要性隨著發(fā)展水平的差異而不同的結(jié)論。如干春暉等[3]通過構(gòu)建生產(chǎn)率分解模型以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對生產(chǎn)率增長的回歸模型，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對我國生產(chǎn)率增長的貢獻(xiàn)呈現(xiàn)明顯的階段性特征。曾起艷等[4]考慮到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與本地要素稟賦可能產(chǎn)生的錯配和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的成本，認(rèn)為在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的不同階段，其對全要素生產(chǎn)率的影響可能存在差異。

在研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對全要素生產(chǎn)率的影響時，已有文獻(xiàn)大多采用偏離[KG-*5]-[KG-*5]份額方法或賽爾昆模型從要素生產(chǎn)率中分解得到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷效應(yīng)，但這些方法對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的分析都不夠細(xì)致;因此，本文借鑒已有的文獻(xiàn)，利用非參數(shù)Malmquist指數(shù)法測得1979—2016年中國全要素生產(chǎn)率指數(shù)，并在合理測度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷的基礎(chǔ)上構(gòu)建多變量VAR模型，以圖發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率之間的動態(tài)關(guān)系。

1 變量的度量

1.1 全要素生產(chǎn)率的度量

全要素生產(chǎn)率的估算方法可以歸結(jié)為2類：一類是以新古典增長理論為基礎(chǔ)的增長核算法，包括CD等生產(chǎn)函數(shù)法、對偶法;另一類是基于技術(shù)效率的前沿函數(shù)法，包括隨機(jī)前沿分析法和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法。其中，增長核算法假定?？怂怪行约夹g(shù)進(jìn)步與不變的資本和勞動產(chǎn)出彈性，需要較強(qiáng)的理論假設(shè)，不同的模型設(shè)定常常導(dǎo)致不同的結(jié)果。隨機(jī)前沿分析法（SFA）涉及生產(chǎn)函數(shù)的設(shè)定。DEA的Malmquist指數(shù)法的估計(jì)過程無需設(shè)定具體的函數(shù)形式，能夠有效地避免函數(shù)設(shè)定而導(dǎo)致估計(jì)結(jié)果的偏誤?？紤]到中國處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，時間跨度大，涉及的省份較多，難以用統(tǒng)一的生產(chǎn)函數(shù)來描述，所以本文選用非參數(shù)DEAMalmquist指數(shù)法來測算中國歷年的全要素生產(chǎn)率。

依據(jù)Fare等[5]構(gòu)建的基于DEA的Malmquist指數(shù)法，分別測度中國及所選31個省份的TFP指數(shù)，并設(shè)定基期1978年的TFP=1，選用各年的TFP累計(jì)變動率等于該年的TFP。下面就Malmquist指數(shù)方法作簡要介紹：

3.2 模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)

建立的VAR（3）模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果，可以看出，所有AR根的模均小于1且位于單位圓內(nèi)，這表明所構(gòu)建的VAR模型是穩(wěn)定的，如圖2所示。

3.3 格蘭杰因果性檢驗(yàn)

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與全要素生產(chǎn)率之間是否構(gòu)成因果關(guān)系以及因果關(guān)系如何，還需進(jìn)一步驗(yàn)證。由于上述3個變量都是I（1）序列，而格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)是針對平穩(wěn)時間序列的，所以本文對差分后的平穩(wěn)序列進(jìn)行檢驗(yàn)，確定最大滯后期為3。

從表3的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化不是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的格蘭杰原因，反之亦然;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化與全要素生產(chǎn)率之間 存在雙向的格蘭杰因果關(guān)系，二者之間存在交互影響。說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級對全要素生產(chǎn)率增長的預(yù)測具有貢獻(xiàn)作用。同時，全要素生產(chǎn)率的增長又反過來推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化與升級。

3.4 脈沖響應(yīng)分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)描述的是一個內(nèi)生變量對誤差的反應(yīng)，刻畫了在擾動項(xiàng)上施加一個標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊對內(nèi)生變量的當(dāng)前值和未來值所造成的影響[12]。VAR（3）模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線，實(shí)線部分表示內(nèi)生變量對沖擊的響應(yīng)程度，虛線部分為響應(yīng)函數(shù)加減兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的置信帶。

全要素生產(chǎn)率對其自身以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、高級化的沖擊響應(yīng)，如圖4所示。全要素生產(chǎn)率對自身的沖擊響應(yīng)總是為正，第1期達(dá)到峰值后快速衰減，在第3期至第9期之間小幅波動減弱，并于第20期接近0。一個標(biāo)準(zhǔn)差的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對全要素生產(chǎn)率的沖擊效應(yīng)呈逐漸下降趨勢的微弱負(fù)向作用。給產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化一個正的沖擊后，全要素生產(chǎn)率在前8期呈正向的小幅波動，并于第10期左右衰減至0。這說明，長期看來，全要素生產(chǎn)率具有自我累積促進(jìn)作用;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整是一個循環(huán)漸進(jìn)的過程，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐過快將對全要素生產(chǎn)率增長造成難以逆轉(zhuǎn)的負(fù)面效果;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化對全要素生產(chǎn)率增長則具有持續(xù)的正向作用。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對其自身以及全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的沖擊響應(yīng)，如圖5所示。與全要素生產(chǎn)率一樣，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對自身的沖擊響應(yīng)一直為正，在第1期達(dá)到峰值后減弱，并于第8期接近于0。給全要素生產(chǎn)率一個標(biāo)準(zhǔn)差的正沖擊后，

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化在前5期呈正負(fù)上下波動的衰退趨勢，在第10期左右接近0。一個標(biāo)準(zhǔn)差的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的沖擊效果呈衰退趨勢的微弱負(fù)向作用。也就是說，長期看來，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平的改善具有自我提升機(jī)制;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級所造成的經(jīng)濟(jì)過快“服務(wù)化”對產(chǎn)業(yè)間協(xié)調(diào)發(fā)展具有一定的抑制作用，但結(jié)合格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，這種效果并不顯著;全要素生產(chǎn)率增長的波動對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的速度和方向不具有一致的預(yù)測。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化對其自身以及全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化的沖擊響應(yīng)，如圖6所示。不同于前2者，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化對自身的沖擊并非總是表現(xiàn)為正向響應(yīng)，具體來看，前2期上下波動幅度劇烈，在沖擊開始即處于最高點(diǎn)，在下一期又迅速回落到負(fù)值最低點(diǎn)，此后逐漸向0值調(diào)整。一個標(biāo)準(zhǔn)差的全要素生產(chǎn)率對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的沖擊，在開始時即達(dá)到負(fù)值最低點(diǎn)，在下一期又迅速調(diào)整到正值最高點(diǎn)，此后小幅波動，于第10期接近0。給產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化一個沖擊后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化由負(fù)值向正值逐步調(diào)整，在第4期達(dá)到峰值后減弱，于第8期接近0。長期看來，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化不存在自我增強(qiáng)慣性;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與全要素生產(chǎn)率對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化作用相似，均存在短期波動，長期促進(jìn)作用。

4 結(jié)論與啟示

本文利用非參數(shù)Malmquist指數(shù)法測得1979—2016年中國TFP，并在合理測度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與高級化的基礎(chǔ)上，實(shí)證分析了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷對全要素生產(chǎn)率的影響，得到如下結(jié)論：

1）我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與全要素生產(chǎn)率的增長率均具有路徑依賴的特征，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化則具有“創(chuàng)造性破壞”的發(fā)展形式。2）長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化對提升我國全要素生產(chǎn)率增長率具有顯著的促進(jìn)作用，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對提升我國全要素生產(chǎn)率增長率具有抑制作用，后者所得出的結(jié)論與現(xiàn)有研究結(jié)果相悖，這可能是由于相關(guān)數(shù)據(jù)不足或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方式不當(dāng)所致。3）全要素生產(chǎn)率增長率對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高級化的影響路徑不同，全要素生產(chǎn)率增長率對提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平表現(xiàn)為由正向促進(jìn)轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)向抑制的作用機(jī)制，后者則相反。4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化之間的相互作用具有非對稱性特點(diǎn)，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級表現(xiàn)為短期的制約作用、長期的促進(jìn)作用，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)超前服務(wù)化則一直不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化水平的提高。

基于以上結(jié)論得出：1）推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級對于提升我國整體的經(jīng)濟(jì)質(zhì)量大有裨益，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是提升我國全要素生產(chǎn)率的關(guān)鍵，應(yīng)當(dāng)將其放到更為重要的位置之上。2）實(shí)現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，不僅需要進(jìn)一步推動勞動市場和資本市場的完善，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)間的資源配置;同時也需要增加研發(fā)投入，以技術(shù)創(chuàng)新為動力，促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級。3）深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，關(guān)鍵是要持續(xù)有效的推動我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國向服務(wù)業(yè)大國、制造業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，這也是中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長和增強(qiáng)發(fā)展動力的必然要求。4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化的基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級是一個動態(tài)過程;因此，在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，要遵循經(jīng)濟(jì)服務(wù)化的客觀規(guī)律，密切關(guān)注服務(wù)業(yè)和工農(nóng)業(yè)的互動和平穩(wěn)，警惕服務(wù)業(yè)的超前發(fā)展，從而有效推動全要素生產(chǎn)率的提升，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)增長。

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[編輯：費(fèi) 婷]