張艷妮 邢維

在實(shí)際生活中，由于一些規(guī)模較小的企業(yè)，在發(fā)展過程中缺少資金需要向銀行貸款，銀行為了降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，需要依據(jù)信貸政策、企業(yè)的交易票據(jù)信息等數(shù)據(jù)，對各企業(yè)的綜合實(shí)力、誠信情況等進(jìn)行評估及風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果給信譽(yù)高、違約風(fēng)險(xiǎn)小的企業(yè)提供貸款并給予相對應(yīng)的優(yōu)惠政策。本文中我們根據(jù)由各因素對信譽(yù)度的影響所建立的信貸決策模型進(jìn)行評價(jià)，并檢驗(yàn)了決策模型的合理性。

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，中小型企業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)企業(yè)中不可或缺的部分。由于中小型企業(yè)自身的弊端，有時(shí)候由于資金周轉(zhuǎn)問題需要向銀行貸款。但是銀行是否會(huì)對中小企業(yè)放貸，需要考慮很多因素，因此銀行需要根據(jù)各中小企業(yè)的償還債務(wù)能力、運(yùn)營能力、企業(yè)的管理能力和銷售能力穩(wěn)定性等因素進(jìn)行分析，而對各企業(yè)的信譽(yù)進(jìn)行評級(jí)，即為各中小企業(yè)的信譽(yù)等級(jí)。從而通過各企業(yè)的信譽(yù)度情況制定中小型企業(yè)的信貸決策評價(jià)體系，根據(jù)評價(jià)體系來決定銀行對各企業(yè)是否放貸，以及放貸的多少和利率等情況。

構(gòu)建中小企業(yè)信貸決策模型

中小微企業(yè)信貸決策評價(jià)體系的建立

通過上面的分析，銀行是否對企業(yè)進(jìn)行貸款，主要看企業(yè)信譽(yù)等級(jí)、企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)還款能力以及企業(yè)商品質(zhì)量等幾個(gè)方面。企業(yè)的還款能力主要依靠企業(yè)的總利潤，利潤越高，企業(yè)的還款能力越強(qiáng)。因此銀行在放貸時(shí)要提出信譽(yù)等級(jí)低、企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)高、企業(yè)還款能力差和企業(yè)廢票率高的企業(yè)，對其他企業(yè)參照這四個(gè)方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行放貸。我們通過對這幾類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，構(gòu)建出下面的信貸評價(jià)體系：我們利用Excel對50家中小型企業(yè)搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，分別得出這些企業(yè)的信譽(yù)度、進(jìn)項(xiàng)金額、銷項(xiàng)金額、利潤。

模型評價(jià)

通過模型的風(fēng)險(xiǎn)評估與實(shí)際情況的對比，我們總結(jié)出構(gòu)建出的信貸決策模型的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，根據(jù)模型的評價(jià)可以方便我們以后對模型進(jìn)行改進(jìn)：

信貸決策模型的優(yōu)點(diǎn)

1.我們所建立的模型，可以給出銀行放款收益的最優(yōu)化結(jié)果。

2.模型可以通過企業(yè)一段時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)數(shù)、總收益和廢票率等影響因素，求出企業(yè)的信譽(yù)度，從而確定企業(yè)的信譽(yù)等級(jí)，將其作為銀行貸款的一個(gè)參考因素。

3.通過對信貸決策模型進(jìn)行優(yōu)化，建立了優(yōu)化的中小企業(yè)信貸決策模型，應(yīng)用該模型可以應(yīng)對突發(fā)情況下銀行的信貸調(diào)整方法。

信貸決策模型的缺點(diǎn)

1.由于我們建立模型是采用多元線性回歸分析方法建立的，因此所得模型是線性方程模型，但是模型中各影響因素與因變量信譽(yù)度的線性相關(guān)性不完全等于1，因此利用模型計(jì)算出的結(jié)果具有一定的誤差。

2.由于數(shù)據(jù)較多，因此在對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理時(shí)，由于人為的原因會(huì)出現(xiàn)一定的偏差。

3.在建立模型時(shí)，有些影響因素，比如企業(yè)管理者的管理水平，銀行工作人員的業(yè)務(wù)能力水平、市場影響因素和行業(yè)發(fā)展等，我們都假設(shè)成理想化進(jìn)行計(jì)算，因此利用理想化后的模型進(jìn)行求解，與實(shí)際生活中銀行的具體貸款方案會(huì)存在一些區(qū)別。

（吉林建筑科技學(xué)院）（海軍大連艦艇學(xué)院）