馬征

一、金融領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用要求

（一）新技術(shù)的特性

自2000年賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院出版標(biāo)志性著作《Wharton on Managing Emerging Technologies》以來(lái)，新興技術(shù)的識(shí)別、跟蹤、預(yù)測(cè)和管理長(zhǎng)期受到廣泛關(guān)注。目前認(rèn)可的“新技術(shù)”定義為：“基于科學(xué)的，有可能創(chuàng)立一個(gè)新行業(yè)或者改造一個(gè)現(xiàn)有行業(yè)的創(chuàng)新”。新技術(shù)具有以下特性：一是創(chuàng)新性。新技術(shù)突破原有技術(shù)存在的局限性，在創(chuàng)新產(chǎn)品、提升效率等方面較老舊技術(shù)具有顯著優(yōu)勢(shì)。二是實(shí)用性。新技術(shù)應(yīng)用于特定場(chǎng)景中，能夠產(chǎn)生積極效果。三是不確定性。新技術(shù)應(yīng)用在成本控制、技術(shù)成熟度、技術(shù)適配性等多個(gè)方面依然存在未知風(fēng)險(xiǎn)，存在諸多變數(shù)。

（二）金融科技對(duì)信息技術(shù)的重點(diǎn)要求

一是場(chǎng)景適配。金融科技在業(yè)務(wù)場(chǎng)景上主要包括金融產(chǎn)品定價(jià)、智能營(yíng)銷(xiāo)和客服、智能投顧和支付清算等，不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)技術(shù)要求的側(cè)重點(diǎn)不同。二是運(yùn)行穩(wěn)定。金融領(lǐng)域?qū)儆谔厥庑袠I(yè)，具有影響范圍廣、關(guān)聯(lián)度大等特點(diǎn)，一旦中斷運(yùn)行，對(duì)金融體系影響巨大。因此，無(wú)論應(yīng)用何種技術(shù)，均需保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。三是安全可控。金融領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)管控要求十分嚴(yán)苛，引入金融領(lǐng)域的新技術(shù)務(wù)必安全可控。為及早規(guī)避系統(tǒng)和服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，必須提前制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案及完善的危機(jī)解決方案。

二、決策樹(shù)模型

金融業(yè)開(kāi)展新技術(shù)具體場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)，缺少一套系統(tǒng)、客觀(guān)、全面地評(píng)價(jià)指標(biāo)體系科學(xué)度量技術(shù)方案是否滿(mǎn)足要求。針對(duì)此問(wèn)題，本文嘗試引入決策樹(shù)模型，構(gòu)建評(píng)價(jià)新技術(shù)是否適應(yīng)于特定金融場(chǎng)景的指標(biāo)體系?？傮w思路為：利用德?tīng)柗品á儆?jì)算出各指標(biāo)的參考值，然后計(jì)算各指標(biāo)占比得出各指標(biāo)權(quán)重，之后通過(guò)技術(shù)應(yīng)用方專(zhuān)家打分方式得出待評(píng)價(jià)新技術(shù)在特定金融應(yīng)用場(chǎng)景中的決策樹(shù)分值，引入懲罰參數(shù)，綜合得出技術(shù)評(píng)估值。通過(guò)比較兩種技術(shù)的技術(shù)評(píng)估值，量化評(píng)價(jià)新技術(shù)是否適合特定金融應(yīng)用場(chǎng)景。

（一）技術(shù)指標(biāo)

針對(duì)新技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，本文選取了功能、性能、安全、成熟度、成本5類(lèi)指標(biāo)，根據(jù)不同指標(biāo)特性分檔計(jì)分，并構(gòu)建技術(shù)決策樹(shù)葉節(jié)點(diǎn)，以對(duì)新技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行客觀(guān)定性、定量分析。

功能指標(biāo)（T1）包含3個(gè)子指標(biāo)，分別是功能滿(mǎn)足（T11）、錯(cuò)誤處理（T12）、功能擴(kuò)展（T13）。功能越強(qiáng)分值越高，每個(gè)子指標(biāo)分為3檔計(jì)分，第1檔8—10分，第2檔4—7分，第3檔0—3分。

性能指標(biāo)（T2）包含3個(gè)子指標(biāo)，分別是響應(yīng)時(shí)間（T21）、能耗（T22）、計(jì)算速度（T23）。性能越優(yōu)分值越高，每個(gè)子指標(biāo)分為5檔計(jì)分。第1檔10分，第2檔7—9分，第3檔4—6分，第4檔1—3分，第5檔0分。

安全指標(biāo)（T3）包含2個(gè)指標(biāo)，分別是技術(shù)安全分析（T31）和安全可控（T32）。安全性越好分值越高，每個(gè)子指標(biāo)分為4檔計(jì)分，第一檔8—10分，第2檔4—7分，第3檔1—3分，第4檔0分。

應(yīng)用案例（T4）包含3個(gè)指標(biāo)，分別是等級(jí)保護(hù)5級(jí)案例量（T41）、等級(jí)保護(hù)4級(jí)案例量（T42）、等級(jí)保護(hù)3級(jí)案例量（T43）。案例量越多分值越高，分為3檔計(jì)分，第1檔8—10分，第2檔4—7分，第3檔0—3分。

成本指標(biāo)（T5）包含5個(gè)指標(biāo)，分別是硬件成本（T51）、軟件成本（T52）、人力成本（T53）、運(yùn)維成本（T54）。成本越低分值越高，每個(gè)子指標(biāo)分為5檔計(jì)分，第1檔10分，第2檔7—9分，第3檔4—6分，第4檔1—3分，第5檔0分。

（二）場(chǎng)景權(quán)值矩陣

本文對(duì)新技術(shù)金融應(yīng)用的技術(shù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行分類(lèi)，新技術(shù)部署范圍分為三類(lèi)，分別為核心系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、測(cè)試系統(tǒng)，新技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景分為四類(lèi)，分別為資金交易、身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)分析、信息交互。利用德?tīng)柗品ㄡ槍?duì)新技術(shù)的技術(shù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)場(chǎng)景指標(biāo)進(jìn)行打分，得到表1。

為便于后續(xù)計(jì)算，將參考值用字母形式表示。部署范圍參考值字母表示為[asij（i=1，2，3;j=1，2，…，15）];應(yīng)用場(chǎng)景參考值字母表示為[bsij（i=1，2，3，][4;j=1，2，…，15）]。對(duì)應(yīng)的參考指標(biāo)構(gòu)成一個(gè)德?tīng)柗品ㄖ笜?biāo)值矩陣：[N=asi1? ?asi2? ?…? ?…? ?asijbsi1? ?bsi2? ?…? ?…? ?bsij]

根據(jù)德?tīng)柗品ù_定的指標(biāo)值，通過(guò)計(jì)算指標(biāo)占比得出每個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，見(jiàn)表2。

為便于后續(xù)計(jì)算，將上述指標(biāo)權(quán)重用字母形式表示。部署范圍權(quán)重字母表示為[AWij（i=1，2，3;j][=1，2，...，15）];應(yīng)用場(chǎng)景權(quán)重字母表示：[BWij（i=1，2，3，][4;j=1，2，...，15）]?？傻玫綀?chǎng)景權(quán)值矩陣：

[W=AWi1? ?BWi1AWi2? ?BWi2? …? ? ? …? …? ? ? …AWij? ?BWij]

（三）技術(shù)評(píng)估值

技術(shù)評(píng)估值是指衡量一項(xiàng)新技術(shù)在特定金融應(yīng)用場(chǎng)景的量化考量值，它能為金融機(jī)構(gòu)提供較為全面的參考。理論上，技術(shù)評(píng)估值越高，表示該項(xiàng)新技術(shù)越適用于當(dāng)前應(yīng)用場(chǎng)景。技術(shù)評(píng)估值由決策樹(shù)分值和懲罰參數(shù)兩部分組成，其中決策樹(shù)分值由基礎(chǔ)分值矩陣S對(duì)應(yīng)行與權(quán)值矩陣W對(duì)應(yīng)列做乘法運(yùn)算后相加得到，懲罰參數(shù)由技術(shù)專(zhuān)家打分值矩陣減去德?tīng)柗品ㄖ笜?biāo)值矩陣后的負(fù)指標(biāo)項(xiàng)乘以對(duì)應(yīng)的指標(biāo)權(quán)重加和得到。加入懲罰參數(shù)是為了更加客觀(guān)地計(jì)算技術(shù)評(píng)估值，計(jì)算關(guān)系如下：技術(shù)評(píng)估值=決策樹(shù)分值+懲罰參數(shù)

1. 決策樹(shù)分值。（1）基礎(chǔ)分值矩陣。技術(shù)應(yīng)用方參照技術(shù)決策樹(shù)葉節(jié)點(diǎn)，結(jié)合自身需求，對(duì)該項(xiàng)新技術(shù)進(jìn)行專(zhuān)家打分，形成基礎(chǔ)分值表（見(jiàn)表3）。部署范圍技術(shù)應(yīng)用方打分字母表示為[ASij]（i=1，2，3;j=1，2[…]15）;業(yè)務(wù)場(chǎng)景：技術(shù)應(yīng)用方打分字母表示為[BSij]（i=1，2，3，4;j=1，2[…]15）。則基礎(chǔ)分值矩陣為[S=ASi1? ASi2…? …ASijBSi1? BSi2…? …? BSij]。

（2）決策樹(shù)分值計(jì)算?；A(chǔ)分值矩陣S對(duì)應(yīng)行與場(chǎng)景權(quán)值矩陣W對(duì)應(yīng)列做乘法運(yùn)算后相加得到?jīng)Q策樹(shù)分值TS。

[TS=ASi1? ASi2…? …ASij×AWi1AWi2……AWij+BSi1? BSi2…? …BSij×BWi1BWi2……BWij]

2. 懲罰參數(shù)。懲罰參數(shù)的引入是為了更加客觀(guān)地評(píng)估待評(píng)價(jià)技術(shù)，若待評(píng)價(jià)技術(shù)的技術(shù)專(zhuān)家打分值低于德?tīng)柗品ㄖ笜?biāo)值，則會(huì)產(chǎn)生懲罰參數(shù)，需在決策樹(shù)分值基礎(chǔ)上加上相應(yīng)的懲罰參數(shù)。

（1）負(fù)指標(biāo)矩陣M。

[M=S-N=ASi1? ASi2…? …ASijBSi1? BSi2…? …BSij-asi1? asi2…? …asijbsi1? bsi2…? …bsij]

（2）懲罰參數(shù)計(jì)算。僅保留矩陣M中的負(fù)數(shù)項(xiàng)，其他項(xiàng)設(shè)為0，得矩陣M'。懲罰參數(shù)等于矩陣M'對(duì)應(yīng)行與場(chǎng)景權(quán)值矩陣W對(duì)應(yīng)列相乘后加和。

（四）模型優(yōu)勢(shì)分析

一是采用量化方式進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)決策樹(shù)模型能夠?qū)⒂绊懶录夹g(shù)應(yīng)用決策的各種因素通過(guò)量化打分的形式計(jì)算出來(lái)，最大化降低了人為主觀(guān)因素的影響，更加客觀(guān)反映新技術(shù)在特定應(yīng)用場(chǎng)景中的適用性，便于決策者客觀(guān)、準(zhǔn)確地對(duì)新技術(shù)進(jìn)行評(píng)估。二是建立系統(tǒng)化的技術(shù)評(píng)估指標(biāo)體系。這個(gè)體系涵蓋了應(yīng)用新技術(shù)需要考量的主要技術(shù)因素和評(píng)估方法，能夠更加科學(xué)、全面地對(duì)新技術(shù)應(yīng)用情況進(jìn)行評(píng)估。三是全面考慮技術(shù)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景。決策樹(shù)模型將新技術(shù)的技術(shù)指標(biāo)帶入到不同技術(shù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)場(chǎng)景下進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)對(duì)技術(shù)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的同步整體評(píng)估，既考慮到技術(shù)因素，也考慮到不同場(chǎng)景下技術(shù)因素的不同側(cè)重點(diǎn)，更加貼合技術(shù)應(yīng)用實(shí)際情況，有利于準(zhǔn)確、全面進(jìn)行評(píng)估。四是引入了懲罰參數(shù)優(yōu)化。若待評(píng)價(jià)技術(shù)的技術(shù)專(zhuān)家打分值低于德?tīng)柗品ㄖ笜?biāo)值，則會(huì)產(chǎn)生懲罰參數(shù)，需在決策樹(shù)分值基礎(chǔ)上加上相應(yīng)的懲罰值對(duì)技術(shù)指標(biāo)值進(jìn)行優(yōu)化。懲罰參數(shù)的引入可以更加客觀(guān)評(píng)價(jià)待評(píng)價(jià)技術(shù)。

三、實(shí)例分析

為驗(yàn)證模型可行性，本文進(jìn)行實(shí)測(cè)，以L(fǎng)銀行選擇容器或虛擬化技術(shù)應(yīng)用于交易反欺詐系統(tǒng)為例，探討模型實(shí)際效果。兩種技術(shù)在架構(gòu)、性能、成本等諸多方面有顯著差異，如表4所示。

基于系統(tǒng)特性，確定部署范圍為核心系統(tǒng)，應(yīng)用場(chǎng)景為資金交易。L銀行內(nèi)技術(shù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)骨干組成評(píng)分團(tuán)隊(duì)，依據(jù)模型打分見(jiàn)表5—7。通過(guò)場(chǎng)景權(quán)值和計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算后，得出兩種技術(shù)的決策樹(shù)分值、懲罰參數(shù)值和最終得分。具體分值如表8所示。

L銀行根據(jù)決策樹(shù)模型的分析結(jié)果，選擇了容器技術(shù)進(jìn)行交易反欺詐系統(tǒng)的部署。系統(tǒng)已正式上線(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了對(duì)行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)收集與分析，柜面業(yè)務(wù)、手機(jī)銀行的實(shí)時(shí)反欺詐分析提示，以及其他電子渠道業(yè)務(wù)的準(zhǔn)實(shí)時(shí)分析與提示。通過(guò)綜合驗(yàn)證，證明了決策樹(shù)模型的科學(xué)性、有效性。

四、結(jié)論

本文通過(guò)引入決策樹(shù)模型，從功能、性能、成熟度、安全、成本等視角出發(fā)，利用決策樹(shù)分值和懲罰參數(shù)計(jì)算出兩種不同技術(shù)在同一場(chǎng)景下的應(yīng)用成熟度分值，定量評(píng)估待評(píng)價(jià)新技術(shù)是否適合特定金融應(yīng)用場(chǎng)景，為新技術(shù)金融領(lǐng)域應(yīng)用評(píng)估提供了一種新方法。

注：

①德?tīng)柗品?，也被稱(chēng)作專(zhuān)家調(diào)查法，基本流程是對(duì)所要詢(xún)問(wèn)的問(wèn)題征得專(zhuān)家意見(jiàn)后，進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計(jì)，再匿名反饋給各專(zhuān)家，再次征求意見(jiàn)，再集中，再反饋，直至得到一致的意見(jiàn)。

（責(zé)任編輯? ? 王? ?媛;校對(duì)? ?GJ，WY）