劉建華

一、引言

全要素生產(chǎn)率（Total Factor Productivity，TFP）是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)研究的一個(gè)重要領(lǐng)域，是分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源泉的重要工具，尤其是政府制定長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)政策的重要依據(jù)。福建省自改革開放30多年來(lái)，保持較快的增長(zhǎng)速度，經(jīng)濟(jì)總量和人均水平都有了大幅提高，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的極化效應(yīng)和擴(kuò)散效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

1957年羅伯特·索洛發(fā)表的《技術(shù)進(jìn)步與總量生產(chǎn)函數(shù)》一文第一次將技術(shù)進(jìn)步因素納入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源泉分析的先河。索洛將產(chǎn)出增長(zhǎng)率扣除各投入要素增長(zhǎng)率后的未被解釋部分歸為技術(shù)進(jìn)步的結(jié)果，稱其為技術(shù)進(jìn)步率，這些未被解釋的部分后來(lái)被稱為“索洛殘值”。 國(guó)內(nèi)眾多學(xué)者采用這種方法估算我國(guó)以及各個(gè)地區(qū)不同時(shí)期的全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率，并由此探尋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之源。例如，陽(yáng)國(guó)亮和何元慶（2005）對(duì)全國(guó)的全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)進(jìn)行測(cè)算，魏下海（2008）、王永康和葉先寶（2007）對(duì)福建省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)源泉進(jìn)行了定量分析。

索洛殘值法是建立在新古典假設(shè)即完全競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上的，在求解全要素生產(chǎn)率變化率時(shí)，需要明確生產(chǎn)函數(shù)的具體形式以及函數(shù)中的變量。更重要的是，索洛殘值法單純把全要素生產(chǎn)率當(dāng)作常數(shù)，而不是隨時(shí)間變化，這不可避免地導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率的估算偏差，并且在用所謂的回歸“殘差”來(lái)度量全要素生產(chǎn)率，無(wú)法剔除測(cè)算誤差的影響。

為克服索洛殘值法的缺陷，近幾年隱性變量法（Latent variable approach，LV）在全要素生產(chǎn)率測(cè)算中開始逐漸被使用。其基本思路是，將全要素生產(chǎn)率的對(duì)數(shù)值視為一個(gè)隱性變量，從而借助狀態(tài)空間模型估算全要素生產(chǎn)率。葉裕民（2005）采用隱性變量法對(duì)1978-2000年全國(guó)及各省市全要素生產(chǎn)率進(jìn)行了測(cè)算， 發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的省份反而比慢的省份全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)更低，各省份的發(fā)展主要是依靠資本和勞動(dòng)的投入拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

雖然目前已有多篇文獻(xiàn)探討了福建省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，但基本采用的都是索洛殘值法。本文利用隱性變量法對(duì)福建省全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測(cè)算分析。

二、變量選取及測(cè)算

（一）總產(chǎn)出

本文選擇福建省歷年的地區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)來(lái)衡量福建省經(jīng)濟(jì)水平， 表示并統(tǒng)一換算成以1978年不變價(jià)計(jì)算的各年產(chǎn)出水平，以剔除價(jià)格因素的影響。

（二）資本存量

現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)中沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)口徑的物質(zhì)資本存量指標(biāo)，本文采用固定資本存量替代資本存量。首先將所獲得的基期資本存量與固定資本形成總額采用永續(xù)盤存法進(jìn)行修正處理。

令Kt為當(dāng)期資本存量，Kt-1表示上一年資本存量，ft是以1978年價(jià)計(jì)算的基期固定資本形成額，δ為折舊率。我們參照張軍等（2004）的方法計(jì)算福建省1978年的基年固定資本存量，其公式表示為：Kt=ft+（1-δ）Kt-1 （1）

我們參考大多數(shù)學(xué)者的取值，1978-1989年取δ=5% ，1990年以后取δ=5.5%。進(jìn)一步，我們假定資本存量的幾何平均增長(zhǎng)率等于當(dāng)期固定資本形成額的幾何平均增長(zhǎng)率g即：（2）

則當(dāng)t=1時(shí)，上述兩公式可分別變?yōu)椋?/p>

K1=（1-δ）K0+f1，K1=（1+g）K0，f1=（1+g）f0

通過(guò)上述3個(gè)式子，可以得出：（3）

（三）勞動(dòng)投入

本文用每年全社會(huì)年末從業(yè)人員數(shù)來(lái)表示，數(shù)據(jù)來(lái)自各年份福建省統(tǒng)計(jì)年鑒。

三、模型的設(shè)定

假設(shè)生產(chǎn)函數(shù)模型為柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)：

Yt=AtKtαLtβeμ2 （4）

其中，At表示全要素生產(chǎn)率，Yt表示地區(qū)生產(chǎn)總值，Kt表示資本存量，Lt表示勞動(dòng)投入量，Yt，At，Kt，Lt均為關(guān)于時(shí)間t的函數(shù)，α，β分別表示資本和勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性。

在索洛殘值法里，全要素生產(chǎn)率是固定不變的，即At=A。而隱性變量法則視全要素生產(chǎn)率為隨時(shí)間變化的隱性變量，借助狀態(tài)空間模型估算全要素生產(chǎn)率。其信號(hào)方程為：Ln（Yt）=Ln（At）+αLn（Kt）+βLn（Lt）+μt （5）

我們假設(shè)Ln（At）遵循一階自回歸即AR（1）過(guò)程，即有如下狀態(tài)方程：Ln（At）=c+ρLn （At-1）+vt（6）

其中，c為常數(shù)，ρ為自回歸系數(shù)，滿足|ρ|<1，vt為白噪聲，與μt獨(dú)立。

四、實(shí)證分析

（一）模型檢驗(yàn)

為避免偽回歸問(wèn)題，我們首先對(duì)1nYt、1nLt和1nKt進(jìn)行了單位根檢驗(yàn)（表1）。

檢驗(yàn)結(jié)果表明，3個(gè)時(shí)間序列變量均為一階單整。表2的Johanson協(xié)整檢驗(yàn)表明，3個(gè)變量之間存在一個(gè)長(zhǎng)期均衡的協(xié)整關(guān)系。

（二）參數(shù)估計(jì)

利用狀態(tài)空間模型，對(duì)（5）、（6）式進(jìn)行估計(jì)，估計(jì)結(jié)果為：Ln（Yt）=Ln（At）+0.67Ln（Kt）+0.836Ln（Lt）（7）

（15.209）（3.615）

Ln（At）=-1.31+0.703Ln（At-1） （8）

（-2.481）（13.883）

從結(jié)果可以看出，資本存量產(chǎn)出彈性為0.671，而勞動(dòng)投入的產(chǎn)出彈性較大，達(dá)到0.836。一階自回歸過(guò)程很好地刻畫了隱性變量Ln（At）的變化行為。我們還注意到估計(jì)出的α+β 均顯著大于1，說(shuō)明福建省經(jīng)濟(jì)規(guī)模報(bào)酬遞增。

（三）全要素生產(chǎn)率的變動(dòng)分析

依據(jù)上述的估計(jì)結(jié)果，圖1給出了全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率、GDP增長(zhǎng)率的變化趨勢(shì)。顯然兩者的變動(dòng)基本保持同步。由此可見，福建省全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率變化與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)密切相關(guān)，兩者相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.87。

1979-1992年全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率總體呈現(xiàn)出漲跌交替的波動(dòng)情形，波動(dòng)幅度比較劇烈且較為頻繁。在1993年之前全國(guó)實(shí)行改革開放，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制并不成熟，市場(chǎng)條件易發(fā)生劇烈頻繁變動(dòng)。從1978年的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革到1984年的以城市為重點(diǎn)的整個(gè)經(jīng)濟(jì)體制改革，尤其是改革商業(yè)流通體制，有效實(shí)現(xiàn)就業(yè)促進(jìn)，極大解放生產(chǎn)力，促進(jìn)了全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)。但從1987年開始，政府為了抑制改革開放初期出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)過(guò)熱現(xiàn)象，采取了壓縮財(cái)政開支、緊縮銀根的“雙緊”經(jīng)濟(jì)政策，制約了全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)。

1993年以后，福建省全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率總體呈現(xiàn)出大幅下降的趨勢(shì)，直到1998年，這種下降趨勢(shì)才得以緩解。其原因在于，隨著1993年宏觀經(jīng)濟(jì)逐步降溫，福建省經(jīng)濟(jì)受到了很大的沖擊，出現(xiàn)生產(chǎn)力全面過(guò)剩情形，市場(chǎng)銷售也出現(xiàn)了疲軟現(xiàn)象。在這期間，福建省對(duì)公共教育支出與科學(xué)研究支出水平很低，年均投入才29.56億元。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”，中央政府加強(qiáng)宏觀調(diào)控的同時(shí)還出臺(tái)了一系列宏觀配套改革措施，這些因素都不可避免地導(dǎo)致福建省全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率持續(xù)下降。1998年后，隨著國(guó)內(nèi)積極財(cái)政政策的實(shí)施，提出了一系列擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)的政策措施，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，福建省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公共教育支出經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，此階段的經(jīng)濟(jì)效率與經(jīng)濟(jì)水平都有很大提高。因此，1998年以后，全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率也隨之出現(xiàn)逐年攀升的形勢(shì)。

2003-2010年這期間，全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率總體變動(dòng)幅度較小。2002-2006年這一時(shí)期， 恰逢福建省進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，并確立以機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、電子信息產(chǎn)品制造業(yè)和石油化工和化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仰仗于大量的固定資本投資，這期間全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額平均達(dá)到2524.385億元，而研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出僅占地區(qū)生產(chǎn)總值比例為0.82%，財(cái)政科技撥款占財(cái)政支出的比重為2.14%，技術(shù)密集度相對(duì)較低，因此弱化了技術(shù)進(jìn)步和效率增進(jìn)的驅(qū)動(dòng)作用。2007年開始的金融風(fēng)暴席卷全球，福建省經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響。當(dāng)時(shí)為了避免經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)急劇下滑，政府增加了投資支出，進(jìn)而拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，資本存量增長(zhǎng)率高出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率1.21%，而投資的過(guò)快增長(zhǎng)勢(shì)必影響到投資增長(zhǎng)的效率，使全要素生產(chǎn)率在這個(gè)時(shí)期的增長(zhǎng)較大幅下降。直到2009年福建省經(jīng)濟(jì)才逐步走出金融風(fēng)暴的陰霾，全要素生產(chǎn)率的增長(zhǎng)率才明顯提高。由此可見，影響福建省全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)變化的主要因素在于經(jīng)濟(jì)體制變革與福建省宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化。

（四） 各全要素貢獻(xiàn)率分析

圖2給出了各生產(chǎn)要素的貢獻(xiàn)率?？梢钥闯?，資本的貢獻(xiàn)率始終占據(jù)了主導(dǎo)地位，而勞動(dòng)投入的貢獻(xiàn)率則始終較為平穩(wěn)，TFP的貢獻(xiàn)率是最低的。由此可見，全要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率一直處在很低水平，而資本投入則是推動(dòng)福建省經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的第一力量，福建省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還處于資本拉動(dòng)階段。

福建省全要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率為什么如此之低呢？究其原因，長(zhǎng)期以來(lái)福建省科技進(jìn)步基礎(chǔ)還比較差，科技競(jìng)爭(zhēng)力與沿海其它省市相比較仍有相當(dāng)?shù)木嚯x。這一差距不僅表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)水平、市場(chǎng)化程度和科技人力資源的規(guī)模水平，更為重要的是福建省R&D資金投入嚴(yán)重不足，1990年以前R&D資金投入不足1億元，1990年后雖然在研發(fā)投入規(guī)模絕對(duì)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，但與全國(guó)平均水平仍有較大差距。同時(shí)，福建省大中型企業(yè)科技經(jīng)費(fèi)投入較少，且從事R&D活動(dòng)的科技人員偏少，2008年從事R&D科技活動(dòng)人數(shù)僅59557人。改革開放以來(lái)，福建省R&D經(jīng)費(fèi)與地區(qū)生產(chǎn)總值之比均小于1.0%，技術(shù)發(fā)展基本處于技術(shù)引進(jìn)與應(yīng)用層次，缺乏自身創(chuàng)新潛力。因此總體上，福建省的技術(shù)水平還很低，對(duì)福建的經(jīng)濟(jì)沒(méi)有起到很大的推動(dòng)作用。

五、結(jié)論與建議

從上述的分析我們發(fā)現(xiàn)，福建省的全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)率與GDP的增長(zhǎng)率基本同步。全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)變化在很大程度上受到了經(jīng)濟(jì)體制變革與福建省宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化的影響。在全要素生產(chǎn)率貢獻(xiàn)率方面，其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率一直處在較低水平，而資本存量對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率始終較高。這表明福建經(jīng)濟(jì)的資本驅(qū)動(dòng)型特征，即福建的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式是主要取決于資本投入增長(zhǎng)速度的“粗放型”經(jīng)濟(jì)。為了進(jìn)一步提高福建省全要素生產(chǎn)率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)份額，我們提出如下幾點(diǎn)建議：

首先，全社會(huì)要意識(shí)到單純依賴要素投入實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，在短時(shí)期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，但終究是不可持續(xù)的。政府應(yīng)加大對(duì)公共教育和科技的投入，優(yōu)化資源配置，提高勞動(dòng)力質(zhì)量，以質(zhì)量替代數(shù)量，促進(jìn)資本使用效率和全要素生產(chǎn)率的提高，提升技術(shù)進(jìn)步率和技術(shù)效率，從而實(shí)現(xiàn)效率型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以促進(jìn)福建省經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

其次，全要素生產(chǎn)率促進(jìn)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新和政策法律等的綜合效應(yīng)。福建省在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面， 應(yīng)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，努力向新型工業(yè)化的方向發(fā)展，投資結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向有較高附加值的石化、機(jī)械、建筑產(chǎn)業(yè)和高科技的海洋開發(fā)、電子信息產(chǎn)業(yè)等。

再次，在科技創(chuàng)新方面，實(shí)施“技術(shù)創(chuàng)新工程”，加快福建省技術(shù)創(chuàng)新步伐，加大對(duì)高校和科研院所的科研項(xiàng)目投入，提高技術(shù)開發(fā)能力，加速發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，政府應(yīng)營(yíng)造創(chuàng)良好新氛圍，完善技術(shù)研發(fā)成果有效轉(zhuǎn)移和企業(yè)充分運(yùn)用的機(jī)制，使企業(yè)獲得更多有用的技術(shù)開發(fā)成果，從而提高福建省的全要素生產(chǎn)率。

最后，在政策法律方面，政府要加大對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的扶持力度，經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)企業(yè)享受與高新技術(shù)企業(yè)同等的稅收優(yōu)惠；并利用財(cái)政補(bǔ)貼的形式鼓勵(lì)企業(yè)研制開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備，促進(jìn)企業(yè)的科技進(jìn)步，提高全要素生產(chǎn)率，從而促進(jìn)福建的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（作者單位：漳州師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系）