黃道增

［摘 要］為了更接近現(xiàn)實(shí)證劵市場的交易情況,本文通過對B-S模型的假設(shè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?假定在存在交易費(fèi)用和連續(xù)分紅的條件下,得到看漲歐式期權(quán)價格所滿足的方程,并利用偏微分方程的有關(guān)知識導(dǎo)出更一般的歐式期權(quán)定價公式。

［關(guān)鍵詞］歐式期權(quán);交易費(fèi)用;分紅

［中圖分類號］F832［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A［文章編號］1005-6432（2012）14-0083-02