我國(guó)股市收益波動(dòng)率的實(shí)證分析
2012-04-29 23:17:00梁廣用張亞男
商場(chǎng)現(xiàn)代化 2012年13期
關(guān)鍵詞：GARCH模型
梁廣用 張亞男
[摘 要]利用GARCH模型對(duì)上證綜指日收益波動(dòng)和周五到下周一收盤價(jià)收益的方差進(jìn)行更深入地研究，并根據(jù)模型各參數(shù)的含義深入分析和分別計(jì)算兩組數(shù)據(jù)收益率的方差，從而得出中國(guó)股票市場(chǎng)的結(jié)論，與國(guó)外市場(chǎng)的相關(guān)結(jié)論進(jìn)行比較。
[關(guān)鍵詞]波動(dòng)率 GARCH模型 ARCH模型
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