毛雪艷，王　平

（1.天水師范學院商學院，甘肅天水741001；2.甘肅政法學院經(jīng)濟管理學院，甘肅蘭州730070）

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新絲綢之路對外貿易與經(jīng)濟增長關系的動態(tài)關系研究
——以甘肅省為例

毛雪艷1，王平2

（1.天水師范學院商學院，甘肅天水741001；2.甘肅政法學院經(jīng)濟管理學院，甘肅蘭州730070）

甘肅作為新絲綢之路的黃金段，新絲綢之路經(jīng)濟帶的提出對其經(jīng)濟的發(fā)展起著推動作用。運用協(xié)整理論和格蘭杰因果關系檢驗方法，對甘肅省1985～2012年經(jīng)濟增長與對外貿易的關系進行了實證分析，發(fā)現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展過程中，出口對其經(jīng)濟增長沒有促進作用，而進口促進經(jīng)濟增長的悖論。因此，甘肅省一方面應引進先進的技術設備，促進產(chǎn)業(yè)結構的升級，另一方面，調整出口產(chǎn)品結構，使出口促進其人力資本的升級。

新絲綢之路；對外貿易；經(jīng)濟增長；進出口

2013年9月，習近平主席出訪中亞四國時，提出共同建設“絲綢之路經(jīng)濟帶”的戰(zhàn)略構想。中國提出新絲綢之路經(jīng)濟帶，尤其對有著豐富的資源和良好的產(chǎn)業(yè)基礎的西北地區(qū)而言，對于通過貿易促進這些地區(qū)的發(fā)展有著重要的意義，不但帶動對外開放格局的提升，拓展對外開放的深度和廣度，根本性地改善西北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展基礎薄弱問題，并且對于這些地區(qū)經(jīng)濟結構的調整轉型與改革的深化都產(chǎn)生巨大的推動作用。而甘肅省作為西北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展比較落后的地區(qū)，應該抓住這個難得的歷史機遇，充分發(fā)揮蘭州新區(qū)向西開放的重要戰(zhàn)略平臺作用，加強與中西亞國家在經(jīng)濟技術等方面的合作交流，形成新的發(fā)展動力，促進經(jīng)濟的進一步全面開放。因此，在新絲綢之路發(fā)展之際，以甘肅省的對外貿易與經(jīng)濟增長的關系進行研究有著特殊的意義。

不同的學者從不同的角度對對外貿易與經(jīng)濟增長的關系進行了大量的研究，主要結論如下：佟家棟（1995）認為進口增長可以促進經(jīng)濟增長；［1］楊文進（1996）指出進口與出口各自對經(jīng)濟增長均是兩面性的作用。［2］李文（1997）指出，出口對我國經(jīng)濟增長具有明顯的促進作用。［3］楊全發(fā)（1998）認為出口增長對經(jīng)濟增長的作用并不很大；［4］鐘昌標、葉勁松（1999）認為出口貿易對東部省份經(jīng)濟增長的促進作用較西部更明顯；［5］劉曉鵬（2001）指出進口增長對經(jīng)濟增長具有較大的促進作用，而出口增長對經(jīng)濟增長的作用不明顯。［6］賴明勇等（2002）指出，只要滿足貿易條件的改善和提升出口商品競爭力，就能促進經(jīng)濟增長；［7］林毅夫（2003）認為出口增長不僅能促進經(jīng)濟增長，還影響消費、投資、政府支出、進口，間接刺激經(jīng)濟增長。［8］范柏乃等（2005）指出出口貿易是促進經(jīng)濟增長的原因，且出口貿易與GDP存在著單向因果關系。［9］孔群喜等（2006）通過對1985～2005年的數(shù)據(jù)進行協(xié)整分析得出，短期內我國出口與經(jīng)濟增長的相關性較弱。［10］王益（2007）指出增加進口就能促進GDP的提高。［11］蘇振東和周瑋慶（2009）指出出口貿易結構的優(yōu)化是中國經(jīng)濟增長長期持續(xù)的重要作用。［12］戴彬彬（2011）分析了我國產(chǎn)品內貿易的發(fā)展現(xiàn)狀和特點，指出通過促進我國出口商品結構不斷優(yōu)化，從而促進我國產(chǎn)業(yè)結構的升級。［13］

李興江、陳開軍（2006）［14］李泉、李高源［15］指出：進口對甘肅省的GDP增長的拉動作用要高于出口。

王必達、張忠杰（2007），［16］王勛銘，柴娟娟，方來［17］戴德鋒，［18］認為甘肅省對外貿易對經(jīng)濟增長有促進作用，但進口、出口貿易影響經(jīng)濟增長的機制不同。陳鑫、聞金璐［19］揭示了進口對經(jīng)濟增長具有拉動作用，而出口并沒有帶動經(jīng)濟增長。

以上結論可以總結為以下幾種觀點：第一認為進口對經(jīng)濟增長有促進作用；第二出口對經(jīng)濟的作用不一樣，對有的地方有促進作用，有的沒有作用或者作用很弱；第三，進出口與經(jīng)濟增長之間互為因果關系，或者是沒有因果關系。而對甘肅省進出口與對外貿易研究的學者得出的結論幾乎相似，即進出口對甘肅省的經(jīng)濟增長有作用，但進口的作用大于出口的作用，甚至出口對經(jīng)濟增長是沒有作用的。

雖然這些研究的結論和觀點不一樣，但對于對外關系與經(jīng)濟的增長的研究從理論上對政府提供了參考依據(jù)，在前人已有的研究方法基礎之上，本文利用甘肅省進出口與經(jīng)濟增長的有關數(shù)據(jù)，來檢驗甘肅省對外貿易與經(jīng)濟增長的關系，使其能充分的利用新絲綢之路經(jīng)濟帶對外開放的機遇，加大加快甘肅省對外貿易的速度與廣度，促進甘肅經(jīng)濟的快速發(fā)展。

一、計量模型和數(shù)據(jù)來源

（一）理論依據(jù)

對外貿易與經(jīng)濟發(fā)展的關系可以從對外貿易獲得的利益和對外貿易在經(jīng)濟發(fā)展中的作用來闡述。就對外貿易的利益而言：最早有關對外貿易的理論，出自15到17世紀的重商主義學派，該學派認為只有保證對外貿易順差，才能增加一國社會財富。亞當斯密的絕對利益理論最早論證了對外貿易對經(jīng)濟發(fā)展的一般利益。主張自由貿易，反對貿易限制。李嘉圖也認為貿易使各國的資源都得到最有利于本國的配置?？唆敻衤岢霭凑找?guī)模經(jīng)濟和壟斷競爭貿易理論，各國即使不存在技術水平和要素稟賦的差異，國際貿易仍然可以存在。

對外貿易對經(jīng)濟增長是否有作用，一直都是經(jīng)濟學界爭論的熱點，歸納成以下幾點：以亞當·斯密、大衛(wèi)·李嘉圖、俄林、劉易斯等人為代表的經(jīng)濟學家認為，對外貿易可以促進經(jīng)濟的增長；以羅德、凱恩斯、克拉維斯等人為代表的經(jīng)濟學家認為對外貿易阻礙了經(jīng)濟的增長；巴格沃蒂、諾克斯、普雷維什等人認為對外貿易只在一定的條件下促進經(jīng)濟的增長。

在新絲綢之路背景下，甘肅省在經(jīng)濟發(fā)展過程中，對外貿易是否促進經(jīng)濟的發(fā)展，以及對外貿易與經(jīng)濟增長的關系到底是哪一種，還需要進一步的理論分析。

（二）模型概述

本文運用動態(tài)計量經(jīng)濟學的協(xié)整理論和格蘭杰因果關系檢驗方法，重點研究1985～2012年以來甘肅省對外貿易與經(jīng)濟增長關系的相互聯(lián)系，并在實證的基礎上，對實證研究的結果給出解釋。協(xié)整理論可以用來分析甘肅省對外貿易與經(jīng)濟增長在長期內是否會保持穩(wěn)定，均衡的關系。格蘭杰因果關系檢驗模型可以用來判斷變量之間的因果關系。

1.平穩(wěn)性檢驗

本文采用增廣迪基-福勒檢驗ADF進行平穩(wěn)性檢驗，此方法通過在回歸方程右邊加入因變量的滯后差分項來控制高階序列相關，表示為：

首先同時估計出這三個模型的適當形式，并確定滯后期的長度，然后通過ADF臨界值表檢驗是否拒絕原假設H0：只要其中一個模型的檢驗結果拒絕了原假設，就可以認為時間序列是平穩(wěn)的，當三個模型的檢驗結果都不能拒絕零假設時，則認為時間序列是非平穩(wěn)的。

2.協(xié)整關系檢驗

協(xié)整的定義：如果時間序列Y1t，Y2t，…，Ynt都是d階單整，即I（d），存在一個向量α=（α1，α2，…，αn）使得αYt′～I（d-b），這里Yt=（Y1t，Y2t，…，Ynt），d b 0.則稱序列Y1t，Y2t，…，Ynt是（d，b）階協(xié)整，記為Yt～CI（d，b），α為協(xié)整向量。協(xié)整檢驗從檢驗的對象上可以分為兩種：一種是基于回歸系數(shù)的Johansen協(xié)整檢驗；另一種是基于回歸殘差的EG（Engle-Granger）兩步法協(xié)整檢驗。本文采用Johansen協(xié)整檢驗。

3.格蘭杰因果關系檢驗

對于兩變量X和Y，格蘭杰因果關系檢驗要求估計以下回歸模型：

格蘭杰因果關系檢驗是通過構造F統(tǒng)計量，利用F檢驗完成的。如針對X不是Y的格蘭杰原因這一假設，即針對（1）中X滯后的參數(shù)整體為零的假設，分別做包含與不包含X滯后項的回歸，記前者的殘差平方和為RSSU，后者的殘差平方和為RSSR，在計算F統(tǒng)計量

其中，m為X的滯后項的個數(shù)；n為樣本容量；k為包含X滯后項的回歸模型的待估參數(shù)的個數(shù)。如果計算的F值大于給定顯著性水平下F分布的相應的臨界值Fα（m，n-k），則拒絕原假設，即認為X是Y的格蘭杰原因。

（三）數(shù)據(jù)來源

本文選用國內生產(chǎn)總值GDP來反映甘肅省經(jīng)濟的增長情況，分別選用出口總額（EX），進口總額（IM）來表示對外貿易情況。遵循科學性、綜合性、代表性、可比性以及數(shù)據(jù)的可獲得性原則，選取甘肅省1985～2012年28年的國內生產(chǎn)總值、進出口數(shù)據(jù)作為樣本。

遵循數(shù)據(jù)可比性原則，以1985年作為基期按可比價格計算的國內生產(chǎn)總值指數(shù)，折算出以1985年為基期的實際國內生產(chǎn)總值。進出口總額分別用當年的實際匯率計算成以人民幣為單位。進出口貿易數(shù)據(jù)以1985～2012年的消費物價指數(shù)序列，對進出口進行縮減，得到消除物價因素后的實際進出口。

數(shù)據(jù)樣本來源于《甘肅省統(tǒng)計年鑒2013》和《中國統(tǒng)計年鑒2013》。

二、模型的參數(shù)估計、檢驗及分析

（一）平穩(wěn)性檢驗

協(xié)整分析的首要任務是檢驗時間序列的平穩(wěn)性，因此首先對GDP與進出口數(shù)據(jù)進行單位根檢驗。為了消除物價因素的影響，使用1985年為基期的居民消費物價價格指數(shù)對國內生產(chǎn)總值GDP進行縮減；為了消除數(shù)據(jù)中的異方差，再分別對每個變量取對數(shù)，然后做時間趨勢圖如圖1所示。從圖中可以看出，1985年以來，甘肅省的GDP和進出口都保持了平穩(wěn)增長的速度，這幾個變量在取對數(shù)后均呈線性變化，顯示了明顯的上漲趨勢，似乎都是非平穩(wěn)的時間序列。從圖2可以看出，在經(jīng)過一階差分后，他們的曲線類似白噪聲。

表1顯示了采用ADF檢驗后的具體結果，LGDP、LEX、LIM的在1%、5%、10%水平下的ADF值分別為2.370466、-1.263678和-0.654643，均大于臨界值，表明樣本期間進出口貿易與經(jīng)濟增長都是非平穩(wěn)序列，而經(jīng)過差分后的 LGDP、 LEX和 LIM的ADF值分別是-3.09799、-6.844954和-5.446836，均小于1%、5%、10%水平下的ADF值。平穩(wěn)性檢驗結果表明，經(jīng)過一階差分后，這三個序列均變成平穩(wěn)序列，可用于協(xié)整分析。

圖1各變量的趨勢圖

圖2經(jīng)濟增長與對外貿易關系序列及一階差分后的時間趨勢圖

（二）協(xié)整關系檢驗

對LGDP、LEX、LIM的協(xié)整關系進行檢驗，考察三者之間是否存在長期穩(wěn)定的均衡關系，檢驗結果見表2.

表1　甘肅省進出口與經(jīng)濟增長序列的ADF檢驗

表2　協(xié)整檢驗結果

從表2可以看出，當秩個數(shù)為0時，秩統(tǒng)計量為36.45514，大于5%和1%顯著水平下的臨界值，所以拒絕不存在協(xié)整關系的零假設，秩個數(shù)應大于0，三個變量之間存在協(xié)整關系。進一步檢驗有幾個協(xié)整關系，當秩個數(shù)為1時，秩統(tǒng)計量為15.7241，大于1%顯著性水平的臨界值，拒絕不存在協(xié)整關系的零假設。當秩個數(shù)為2時，秩統(tǒng)計量為2.26343，分別小于5%和1%顯著水平下的臨界值，因此接受存在一個協(xié)整關系的零假設，三個變量之間只存在一個協(xié)整關系，這一協(xié)整關系所放映的是各變量之間的長期穩(wěn)定趨勢，它趨于長期均衡。標準化后的長期協(xié)整關系如下式所示：

上式表明，GDP每增加1%，出口增加0.229564%，進口減少0.581506%.與上式相對應，表3給出了誤差修正模型的估計結果。

表3　VEC模型各方程檢驗

VEC模型各變量的誤差修正系數(shù)均小于0，符合反向修正原則，并且此模型的AIC（-3.255977）和SC（-1.939591）都較小，整體效果很好。

從協(xié)整關系與誤差修正模型可以看出，對于GDP的短期波動而言，進出口各項系數(shù)比較小，且都為負數(shù)，這意味著，在經(jīng)濟增長與對外貿易的雙向關系上，經(jīng)濟增長對對外貿易的影響可能更為顯著一些，這需要通過下面的格蘭杰因果關系檢驗來進一步的分析。

（三）格蘭杰因果關系檢驗

格蘭杰因果關系拒絕原假設的前提條件是P值小于0.05，從表4可以看出只有LGDP是LIM的格蘭杰原因的概率小于0.05，所以拒絕原假設，認為LGDP是LIM的格蘭杰原因，而其他的P值都大于0.05，只能接受不是格蘭杰原因的假設，因此，LGDP與LIM之間是單向因果關系。

（四）結果分析

本文運用協(xié)整理論模型，對甘肅省經(jīng)濟增長與進出口貿易的關系進行了協(xié)整分析和格蘭杰因果關系檢驗，討論了經(jīng)濟增長與進出口貿易之間是否存在長期穩(wěn)定的因果關系，得出了以下主要結論：

1.總體協(xié)整關系表明，對甘肅省而言，出口與經(jīng)濟的增長成反方向的變動，而進口對經(jīng)濟增長具有促進作用，這與國際貿易理論相悖。究其原因可能是：甘肅省經(jīng)濟技術比較落后，進口的主要包括對經(jīng)濟的促進有著重要推動作用的先進技術設備以及一些短缺的物品；出口的主要是附加價值不高的初級產(chǎn)品和勞動密集型產(chǎn)品，按照國際貿易理論，雖然發(fā)揮了比較優(yōu)勢，但出口戰(zhàn)略仍然處于初級階段，隨著全球產(chǎn)業(yè)結構的升級，這一優(yōu)勢徹底消失，并且影響了出口對經(jīng)濟增長的促進作用。本文得出的結論和李泉、李興江、陳鑫等的研究結論相近，即對甘肅省而言，出口對經(jīng)濟的促進作用不明顯或者沒有促進作用，這不符合貿易理論。說明近十幾年以來，甘肅省的對外貿易戰(zhàn)略和進出口商品的結構改變緩慢，出口對經(jīng)濟的增長作用沒有充分的發(fā)揮出來。在新一輪的西部大開發(fā)之際，絲綢之路經(jīng)濟帶的帶動下，甘肅省應該最大限度的發(fā)揮對外貿易對經(jīng)濟的促進作用，尤其是出口對經(jīng)濟的促進作用。

2.格蘭杰因果關系檢驗表明，甘肅省的出口與經(jīng)濟增長互相不是因果關系；進口不是經(jīng)濟增長的原因，但經(jīng)濟增長是進口的原因；進出口之間互相沒有因果關系。這與協(xié)整關系得出的結論一樣。

表4　對外貿易與經(jīng)濟增長之間的因果關系檢驗

三、對策建議

雖然甘肅省自然資源豐富，是歷史上絲綢之路的重要通道和驛站，但通過本文的實證分析和已有學者的研究發(fā)現(xiàn)，這些所謂的優(yōu)勢資源在經(jīng)濟發(fā)展過程中，沒有發(fā)揮出其應有的優(yōu)勢，因此，應在新絲綢之路經(jīng)濟帶建設之際，充分激活這些優(yōu)勢，在更廣闊的領域進行資源的配置，使資源變成資本，發(fā)揮出對經(jīng)濟的帶動作用。一方面甘肅省應該繼續(xù)加大先進技術設備的進口，通過高新技術產(chǎn)品和資本品的進口及技術引進，推動生產(chǎn)效率的提高，實現(xiàn)技術進步，促進產(chǎn)業(yè)結構升級。另一方面，應該不斷調整出口產(chǎn)品結構，使出口促進甘肅省人力資本的升級。

［1］佟家棟.關于我國進口與經(jīng)濟增長關系的探討［J］.南開學報，1995，（3）：9-12.

［2］楊文進.論國際貿易與經(jīng)濟增長的一般關系［J］.山東經(jīng)濟，1996，（5）：23-27.

［3］李文.出口對我國經(jīng)濟增長貢獻的定量分析［J］.審計與經(jīng)濟研究，1997，（5）：49-51.

［4］楊全發(fā)，舒元.中國出口貿易對經(jīng)濟增長的影響［J］.世界經(jīng)濟與政治，1998，（8）：54-58.

［5］鐘昌標，葉勁松.出口貿易與經(jīng)濟增長的省際分析［J］.數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究，1999，（10）：62-64.

［6］劉曉鵬.中國進出口與經(jīng)濟增長的實證分析——從增長率看外貿對經(jīng)濟增長的促進作用［J］.當代經(jīng)濟科學，2001，（12）：43-48.

［7］賴明勇，包群.開放經(jīng)濟中我國政府政策對經(jīng)濟增長彰響的實證研究［J］.上海經(jīng)濟研究，2012，（1）：3-9.

［8］林毅夫，李永軍.出口與中國的經(jīng)濟增長［J］.經(jīng)濟學（季刊），2003，（3）：779-794.

［9］范柏乃，等.中國出口貿易對經(jīng)濟增長貢獻率的實證研究：1952～2003［J］.國際貿易問題，2005，（8）.

［10］孔群喜.我國進出口貿易與經(jīng)濟增長的實證研究［J］.上海立信會計學院學報，2006，（6）：70-75.

［11］王益.進口貿易與經(jīng)濟增長的實證分析［J］.黑龍江對外經(jīng)貿，2007，（7）：9-10.

［12］蘇振東，周瑋慶.出口貿易結構變遷對中國經(jīng)濟增長的非對稱影響效應研究［J］.世界經(jīng)濟研究，2009，（5）.

［13］戴彬彬.產(chǎn)品內貿易與中國產(chǎn)業(yè)結構升級［J］.北方經(jīng)貿，2011，（3）.

［14］李興江，陳開軍.對外貿易對經(jīng)濟增長的促進：基于甘肅數(shù)據(jù)的協(xié)整分析［J］.開發(fā)研究，2006，（6）：3-7.

［15］李泉，李高源.欠發(fā)達區(qū)域對外貿易與經(jīng)濟增長實證分析——以甘肅省為例［J］.開發(fā)研究，2007，（5）：25-28.

［16］王必達，張忠杰.甘肅省對外貿易與經(jīng)濟增長關系的協(xié)整分析［J］.蘭州商學院學報，2007，（4）：39-43.

［17］王勛銘，柴娟娟，方來.甘肅進出口貿易與經(jīng)濟增長的實證研究［J］.蘭州商學院學報，2006，（1）：76-80.

［18］戴德鋒.甘肅省對外貿易與經(jīng)濟增長關系的實證分析［J］.甘肅政法成人教育學院學報，2007，（1）：108-111.

［19］陳鑫，聞金璐.對外貿易對甘肅省經(jīng)濟增長作用的實證研究［J］.現(xiàn)代商貿工業(yè)，2008，（9）：112-114.

〔責任編輯艾小剛〕

A Dynam ic Study of the Relationship between Foreign Trade and Econom ic Grow th on The New Silk Road——Gansu as an Example

Mao Xueyan1，Wang Ping2
（1.Business School，Tianshui Normal University，Tianshui Gansu 741001，China；2.School of Economics and Management，Gansu Universty of Political Science and Law，Lanzhou Gansu 730070，China）

Gansu is located on the golden part of the new Silk Road，and the new economic belt will definitely push its economic development.The paper，employing cointegration theory and Granger casualty test，makes an empirical analysis of the relationship between economic development and foreign trade in Gansu in the years of 1985 to 2012. The findings show that export does not improve economic development while import does.So，advanced technical equipment should be introduced to promote upgrade of industrial structure，and the export product structure should be adjusted to help upgrade of human capital.

new Silk Road；foreign trade；economic growth；imports and exports

F061

A

1671-1351（2016）01-0070-05

2015-12-25

毛雪艷（1982-），女（回族），甘肅張家川人，天水師范學院商學院講師，碩士。

國家社科基金項目“新型城鎮(zhèn)化背景下西北少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護與調適研究”（13XMZ030）階段性成果