孫 瑩, 張曉雨, 陳欣怡

(1. 北京科技大學(xué) 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院, 北京 100083; 2. 北京航空航天大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院, 北京 100191)

自2001年中國(guó)加入WTO以來(lái),我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展,2002—2015年來(lái)我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值的年均增長(zhǎng)速度飛快,高技術(shù)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比例也一直維持在較高水平。隨著我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和參與國(guó)際分工的不斷深入,高技術(shù)產(chǎn)品的出口貿(mào)易額也得以迅速提升,2002—2015年我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品出口交貨值在高技術(shù)總產(chǎn)值中平均占比接近半數(shù)水平,具體地表現(xiàn)為出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、技術(shù)含量逐年增長(zhǎng),從而逐漸成為我國(guó)出口貿(mào)易的重要推動(dòng)力。

在上述背景下,高技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易逐漸成為技術(shù)擴(kuò)散及拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要途徑。想要具體研究出口貿(mào)易對(duì)整體產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈所造成的外部性,則要涉及到“溢出效應(yīng)”這一概念。溢出效應(yīng)這一定義的提出最早是建立在FDI的基礎(chǔ)上,實(shí)際上,出口貿(mào)易的溢出效應(yīng)與FDI類(lèi)似,分為水平鏈接溢出和垂直鏈接溢出[1]。其中,水平鏈接溢出效應(yīng)主要體現(xiàn)在出口與非出口部門(mén)間,通過(guò)示范效應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)及勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移帶來(lái)的技術(shù)流動(dòng)等方式實(shí)現(xiàn);垂直溢出效應(yīng)又分為前向鏈接效應(yīng)和后向鏈接效應(yīng),主要體現(xiàn)在不同產(chǎn)業(yè)或行業(yè)之間通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的鏈條關(guān)系中。對(duì)于出口貿(mào)易而言,其主要產(chǎn)生的是后向鏈接溢出,后向鏈接溢出效應(yīng)是通過(guò)出口貿(mào)易企業(yè)向上游非出口貿(mào)易部門(mén)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)而產(chǎn)生的對(duì)上游行業(yè)或部門(mén)的溢出。

在此基礎(chǔ)上,本文將利用2002—2015年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及制造業(yè)的行業(yè)動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù),對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品出口貿(mào)易對(duì)整個(gè)制造業(yè)產(chǎn)生的后向鏈接效應(yīng)進(jìn)行基于GMM檢驗(yàn)的動(dòng)態(tài)效應(yīng)研究,實(shí)證檢驗(yàn)高技術(shù)產(chǎn)品出口對(duì)制造業(yè)產(chǎn)生的后向鏈接溢出效應(yīng),為了保證模型的完整性和準(zhǔn)確性,同時(shí)納入制造業(yè)行業(yè)內(nèi)部的水平鏈接溢出效應(yīng)這一指標(biāo)進(jìn)行考察;其次,為了確定后向鏈接溢出效應(yīng)具體來(lái)自高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的哪幾類(lèi),本文分別對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)藥制造業(yè)、航空航天及制造設(shè)備業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)和醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)五大類(lèi)行業(yè)進(jìn)行了進(jìn)一步檢驗(yàn),最終針對(duì)研究結(jié)果提出針對(duì)性的政策建議。

一、 文獻(xiàn)綜述

國(guó)內(nèi)外對(duì)于溢出效應(yīng)的研究,初期多數(shù)是基于進(jìn)口貿(mào)易和FDI進(jìn)行。近年來(lái),眾多學(xué)者發(fā)現(xiàn)出口貿(mào)易所產(chǎn)生的溢出效應(yīng)同樣不容小覷。正如Clerides、Girma等學(xué)者的研究結(jié)果顯示,在國(guó)際貿(mào)易行為中,出口貿(mào)易企業(yè)因其更傾向于研發(fā)投入而擁有較高的技術(shù)水平,尤其是高技術(shù)產(chǎn)品出口部門(mén)企業(yè)平均來(lái)說(shuō)要比非出口貿(mào)易部門(mén)企業(yè)具有更高的生產(chǎn)效率[2-3]。因此與FDI企業(yè)的性質(zhì)類(lèi)似,出口貿(mào)易企業(yè)也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的水平和垂直鏈接溢出效應(yīng),其中垂直鏈接溢出效應(yīng)主要通過(guò)出口企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)的非出口部門(mén)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)中間的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生。

Feder(1982)在兩部門(mén)模型的基礎(chǔ)上研究發(fā)現(xiàn)了出口貿(mào)易行為具有間接的技術(shù)溢出效應(yīng),并以實(shí)證分析得出出口對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響主要通過(guò)外部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和要素生產(chǎn)率差異效應(yīng)兩種方式產(chǎn)生[4]。此后對(duì)于出口溢出的研究大多是在此模型的基礎(chǔ)上通過(guò)對(duì)部門(mén)分類(lèi)的不同進(jìn)行改進(jìn)而進(jìn)行的,如Levin & Raut進(jìn)一步引入人力資本這一影響因素, 通過(guò)對(duì)30 個(gè)半工業(yè)化發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)1965—1984年的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析, 得出了出口貿(mào)易的技術(shù)溢出效應(yīng)主要集中在工業(yè)制成品出口部門(mén)的結(jié)論[5]。許和連等通過(guò)構(gòu)建工業(yè)制成品出口部門(mén)、初級(jí)產(chǎn)品出口部門(mén)及非出口部門(mén)的三部門(mén)模型,得到與Levin等相似的結(jié)論[6]。余輔功、歐陽(yáng)建國(guó)將工業(yè)劃分成高技術(shù)和傳統(tǒng)工業(yè)兩部門(mén),發(fā)現(xiàn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)相比傳統(tǒng)工業(yè)來(lái)說(shuō)對(duì)于工業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)更為明顯[7]。而劉鳳芹、劉蕊則是通過(guò)三部門(mén)模型,以省際面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)了高技術(shù)產(chǎn)品對(duì)中國(guó)工業(yè)的外溢效應(yīng),研究結(jié)果表明中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品出口對(duì)工業(yè)非出口部門(mén)存在外溢弱效應(yīng),但是基于地區(qū)存在差異[8]。

以上學(xué)者的研究是從宏觀的不同部門(mén)角度對(duì)溢出效應(yīng)產(chǎn)生進(jìn)行測(cè)量,而對(duì)于各行業(yè)中出口貿(mào)易企業(yè)是如何產(chǎn)生溢出從而帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的則要采用另一種方法進(jìn)行研究,即對(duì)其具體的水平鏈接溢出和后向鏈接溢出效應(yīng)進(jìn)行測(cè)量和檢驗(yàn)。對(duì)此楊紅麗、陳釗通過(guò)基于上游供應(yīng)商對(duì)水平溢出機(jī)制的研究中發(fā)現(xiàn),技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的水平溢出也可以借助行業(yè)間的聯(lián)系效應(yīng)而間接產(chǎn)生,即上游供應(yīng)商之間相互影響和傳遞[9]。李群峰通過(guò)對(duì)FDI的研究也得出技術(shù)溢出帶來(lái)的技術(shù)水平提高與我國(guó)工業(yè)部門(mén)自身前期技術(shù)水平積累密切相關(guān),行業(yè)間的垂直溢出效應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于行業(yè)內(nèi)水平溢出效應(yīng)[10]。李平、田朔從技術(shù)創(chuàng)新視角實(shí)證檢驗(yàn)了出口貿(mào)易的技術(shù)溢出影響并得出近乎相反的結(jié)果,即技術(shù)創(chuàng)新主要受出口貿(mào)易的水平溢出效應(yīng)影響,而后向溢出的作用較不顯著[11]。

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行歸類(lèi)總結(jié)發(fā)現(xiàn),對(duì)于出口貿(mào)易溢出的研究多數(shù)還是采用部門(mén)分類(lèi)的模型進(jìn)行分析,而即使是在深入至具體的水平和后向鏈接溢出效應(yīng)的研究中,主要還是建立在制造業(yè)的面板數(shù)據(jù)上運(yùn)用傳統(tǒng)的計(jì)量方法進(jìn)行估計(jì)分析。然而傳統(tǒng)的計(jì)量方式可能會(huì)造成參數(shù)估計(jì)有偏和非一致性的存在,從而使得根據(jù)參數(shù)推斷的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義出現(xiàn)解釋方向和解釋力度不完善等問(wèn)題。這種有偏性和非一致性產(chǎn)生的原因主要是在動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型中,由于采用因變量滯后項(xiàng)作為其中一個(gè)解釋變量,有可能導(dǎo)致解釋變量與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān),且面板模型中存在橫截面?zhèn)€體間由于受到不可觀測(cè)的共同因子的影響而存在未知的相關(guān)性,即“橫截面相依性”。

實(shí)際上,以上問(wèn)題可以從Arellano & Bond[12],Blundell & Bond[13]提出的GMM估計(jì)方法中得到良好解決,并且目前國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有利用系統(tǒng)GMM法針對(duì)中國(guó)的高技術(shù)產(chǎn)品出口的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)實(shí)證研究其產(chǎn)生的后向鏈接溢出效應(yīng),因此,本文在以上文獻(xiàn)研究成果的基礎(chǔ)上,以2002—2015年的高技術(shù)行業(yè)和制造業(yè)面板數(shù)據(jù)及2007年、2012年中國(guó)投入產(chǎn)出表為基礎(chǔ),利用系統(tǒng)GMM法對(duì)我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品出口的后向鏈接溢出效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證研究。

二、 模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)說(shuō)明

1. 模型的構(gòu)建

20世紀(jì)20年代末期,美國(guó)數(shù)學(xué)家柯布(C.Cobb)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家道格拉斯(P.Dauglas)提出了利用生產(chǎn)函數(shù)來(lái)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各種因素之間的相互影響,公式描述了技術(shù)、資本、勞動(dòng)與產(chǎn)出之間的定量關(guān)系。本文借用此模型來(lái)對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品出口的后向鏈接溢出效應(yīng)進(jìn)行估計(jì),公式如下:

(1)

在式(1)中,i表示高技術(shù)產(chǎn)業(yè)上游的制造業(yè)行業(yè)中的某一具體行業(yè);t表示年份;Yit表示第i行業(yè)在t年的總產(chǎn)出;ait表示第i行業(yè)在第t年的技術(shù)水平;Kit、Lit分別表示第i行業(yè)在t年的資本投入和勞動(dòng)力投入水平;α和β代表資本與勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性。

在此模型的前提下,我們假設(shè)高技術(shù)產(chǎn)品后向鏈接溢出是通過(guò)改變各類(lèi)要素的使用效率,即影響上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平A從而對(duì)總產(chǎn)出產(chǎn)生影響,并且第i行業(yè)除了受下游高技術(shù)產(chǎn)品出口的垂直鏈接溢出外還受水平鏈接溢出的影響,且二者與技術(shù)水平間存在指數(shù)關(guān)系(鄒武鷹等,2007)[14],那么第i行業(yè)第t年的技術(shù)水平可以由以下公式表示:

ait=a0eφHorit+γBLit

(2)

在式(2)中,a0代表的是可以對(duì)技術(shù)水平產(chǎn)生影響的除了出口的后向鏈接溢出效應(yīng)及水平鏈接溢出效應(yīng)之外的其他因素部分,Horit表示的是i行業(yè)內(nèi)出口部門(mén)對(duì)非出口部門(mén)的水平鏈接溢出,BLit表示的是高技術(shù)產(chǎn)品出口過(guò)程中產(chǎn)業(yè)鏈條下游對(duì)上游的供應(yīng)商采購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)的過(guò)程中對(duì)上游行業(yè)產(chǎn)生的后向鏈接溢出。

因此將式(1)和式(2)合并后同時(shí)取對(duì)數(shù)值可以得到以下模型:

在式(3)中,νi和νt分別表示行業(yè)控制變量和時(shí)間控制變量,高技術(shù)產(chǎn)品出口貿(mào)易企業(yè)的水平鏈接溢出及出口貿(mào)易的后向鏈接溢出效應(yīng)影響作用通過(guò)模型中的μ、φ兩個(gè)系數(shù)值作為對(duì)象來(lái)進(jìn)行考察。實(shí)證研究中所涉及到的計(jì)算、估計(jì)等均利用統(tǒng)計(jì)軟件Eviews 8.0 來(lái)完成。

2. 變量選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明

(1) 變量的選取

①Yit為行業(yè)產(chǎn)出,以按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)各年的工業(yè)增加值(億元)表示,并以2002年為基期,根據(jù)GDP指數(shù)進(jìn)行調(diào)整以消除價(jià)格因素的影響。

②Kit為行業(yè)資本投入,以按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)各年的固定資產(chǎn)凈值年平均余額(億元)表示,并以2002年為基期,根據(jù)固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)調(diào)整以消除價(jià)格因素的影響。

③Lit為行業(yè)勞動(dòng)力投入,以按行業(yè)分組的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員年平均數(shù)(人)表示。

④ Horit為出口貿(mào)易的水平鏈接溢出指標(biāo),關(guān)于其與后向鏈接溢出指標(biāo)的構(gòu)建,本文統(tǒng)一參考了Javorcik(2004)等對(duì)FDI 水平鏈接溢出效應(yīng)與后向鏈接溢出效應(yīng)指標(biāo)的構(gòu)建方法。其中水平鏈接溢出指標(biāo)以t年來(lái)第i行業(yè)的出口交貨值占總產(chǎn)出的比例表示,具體表達(dá)式為:

(4)

⑤ BLit為出口貿(mào)易的后向鏈接溢出指標(biāo),表示i行業(yè)向下游所有k行業(yè)提供的產(chǎn)品最終應(yīng)用于出口的部門(mén)的總和,具體表達(dá)式為:

(5)

其中,aik為后向鏈接系數(shù),表示上游的第i行業(yè)對(duì)k行業(yè)投入在i行業(yè)總投入中所占的比重,通過(guò)對(duì)投入產(chǎn)出表中數(shù)據(jù)進(jìn)行合并計(jì)算得出。

(2) 數(shù)據(jù)處理

為了保持實(shí)證研究過(guò)程中的各指標(biāo)數(shù)據(jù)的一致性和完整性,本文對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行以下的選擇和處理。

① 原始樣本數(shù)據(jù)的提取。本文選取的樣本為中國(guó)2002—2015年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及制造業(yè)的行業(yè)面板數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)高技術(shù)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的官方網(wǎng)站。關(guān)于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的具體分類(lèi),本文采用了統(tǒng)計(jì)局下發(fā)的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)(制造業(yè))分類(lèi)(2013)》的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),即包括醫(yī)藥制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)和信息化學(xué)品制造業(yè)六大類(lèi)。其中信息化學(xué)品制造業(yè)在國(guó)際慣例分類(lèi)中幾乎不存在,因此被剔除出我們的考慮范圍,本文重點(diǎn)研究余下五類(lèi)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)分類(lèi)。同時(shí),為了與投入產(chǎn)出表的統(tǒng)計(jì)口徑相一致,本文將五大類(lèi)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各細(xì)分行業(yè)進(jìn)行重新歸類(lèi)整理成10個(gè)細(xì)分行業(yè),處理后的分類(lèi)結(jié)果及相應(yīng)的出口交貨值見(jiàn)表1、表2。

表1 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)與投入產(chǎn)出表部門(mén)分類(lèi)

表2 2002—2015年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)重新分類(lèi)后的各行業(yè)出口交貨值 億元

資料來(lái)源: 2003—2016年《中國(guó)高技術(shù)統(tǒng)計(jì)年鑒》

② 解釋變量中數(shù)據(jù)缺失值的處理。由于國(guó)家統(tǒng)計(jì)口徑的變更,2013—2014年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)的總產(chǎn)值數(shù)據(jù)不可得,因此利用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與產(chǎn)成品價(jià)值的加和對(duì)其進(jìn)行替代。

③數(shù)據(jù)一致性處理。關(guān)于后向鏈接系數(shù)的計(jì)算,2002—2009年取自我國(guó)2007年投入產(chǎn)出表,通過(guò)對(duì)122×122部門(mén)的基本流量表進(jìn)行篩選合并后進(jìn)一步計(jì)算得出10×29的后向鏈接系數(shù)矩陣,2010—2015年取自我國(guó)2012年投入產(chǎn)出表,通過(guò)對(duì)139×139部門(mén)的基本流量表進(jìn)行篩選合并后進(jìn)一步計(jì)算得出10×29的后向鏈接系數(shù)矩陣。

經(jīng)上述數(shù)據(jù)選取和處理后, 本文以下實(shí)證分析所采用的數(shù)據(jù)涵蓋了2002—2015年中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)10個(gè)細(xì)分行業(yè)及制造業(yè)29個(gè)細(xì)分行業(yè)*制造業(yè)29個(gè)細(xì)分行業(yè)包括農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),飲料制造業(yè),煙草制品業(yè),紡織業(yè),紡織服裝、鞋、帽制造業(yè),皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè),木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè),家具制造業(yè),造紙及紙制品業(yè),印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制業(yè),文教體育用品制造業(yè),石油加工煉焦及核燃料加工業(yè),化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),化學(xué)纖維制造業(yè),橡膠制品業(yè),塑料制品業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),有色金屬冶煉及壓延加工業(yè),金屬制品業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè),交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械及器材制造業(yè),通信設(shè)備計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè),工藝品及其他制造業(yè)。的出口貿(mào)易指標(biāo)、投入產(chǎn)出比例、資本及勞動(dòng)因素等多項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成的面板數(shù)據(jù)模型, 樣本容量共計(jì)377個(gè), 樣本描述性統(tǒng)計(jì)量見(jiàn)表3。

表3 樣本的描述性統(tǒng)計(jì)量

三、 實(shí)證結(jié)果分析

由于我們?cè)谝绯鲂?yīng)模型中引入了被解釋變量的滯后項(xiàng)作為解釋變量之一,此舉將造成解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)的相關(guān)性,導(dǎo)致解釋變量的內(nèi)生性問(wèn)題。這種狀況下如果沿用傳統(tǒng)的估計(jì)方法,將會(huì)導(dǎo)致估計(jì)結(jié)果的非一致性。為了克服動(dòng)態(tài)面板模型所帶來(lái)的內(nèi)生性問(wèn)題,Arellano&Bond于1991年首次提出采用一階差分廣義矩估計(jì)方法(first-differencedGMM)來(lái)對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。該方法的優(yōu)點(diǎn)在于可以通過(guò)差分來(lái)控制時(shí)間和個(gè)體效應(yīng),同時(shí)將被解釋變量的滯后項(xiàng)作為工具變量來(lái)克服內(nèi)生性問(wèn)題。然而一階差分廣義矩估計(jì)方法存在一定的缺陷,由于弱工具變量的存在,其結(jié)果可能是有偏的,因此本文選擇Blundell&Bond于1998年改進(jìn)的系統(tǒng)廣義矩估計(jì)(systemGMM)方法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。

本文將行業(yè)總產(chǎn)出Yit的滯后一階值Yit-1作為解釋變量,運(yùn)用系統(tǒng)廣義矩方法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)。

1. 模型檢驗(yàn)

首先,為了避免出現(xiàn)虛假的問(wèn)題,確保對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果是有意義的,必須對(duì)各面板序列的殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。在這里本文運(yùn)用LLC檢驗(yàn)和IPS檢驗(yàn)兩種不同的方法進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),前者假定所有橫截面單位時(shí)間序列是同質(zhì)的,而后者假定為異質(zhì),如何設(shè)置可以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,見(jiàn)表4。

表4 動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果

注: 變量系數(shù)后括號(hào)內(nèi)的數(shù)值是該系數(shù)的t值,下同

表4的結(jié)果表明,在這兩種單位根檢驗(yàn)方法下,模型殘差均在1%的顯著性水平上平穩(wěn),這說(shuō)明GMM的估計(jì)結(jié)果是有效的。

2. 估計(jì)結(jié)果

為了保證系統(tǒng)GMM估計(jì)的一致性,我們還需對(duì)工具變量的可靠性及誤差項(xiàng)的自相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)。Sargan檢驗(yàn)可以用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸ぞ咦兞康倪x取是否造成過(guò)度識(shí)別問(wèn)題,其原假設(shè)是模型沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)度識(shí)別問(wèn)題,備擇假設(shè)則是模型存在過(guò)度識(shí)別問(wèn)題。Arellano-Bond二階序列相關(guān)性檢驗(yàn)用來(lái)確認(rèn)模型是否存在二階自相關(guān)。

(1) 基于整體高技術(shù)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)面板模型

對(duì)整體高技術(shù)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)面板模型檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。表5中的結(jié)果表明Sargen統(tǒng)計(jì)量接受原假設(shè),模型不存在過(guò)度識(shí)別問(wèn)題,工具變量的設(shè)置有效,且從AR(2)數(shù)值來(lái)看,殘差在5%的顯著性水平上不存在二階自相關(guān),模型設(shè)定是合理的。

表5 動(dòng)態(tài)面板模型檢驗(yàn)結(jié)果

注: ①*、**、***分別表示變量在10%、5%、1%的顯著性水平上顯著;②Sargan檢驗(yàn)原假設(shè)為“模型內(nèi)不存在過(guò)度識(shí)別問(wèn)題”,Arellano-Bond檢驗(yàn)的原假設(shè)為“誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)”,這次檢驗(yàn)結(jié)果都接受了原假設(shè),下同

從檢驗(yàn)的結(jié)果我們可以看出以下信息:

首先,勞動(dòng)力投入和資本投入的影響是毋庸置疑的,因此從表5中最有效的顯著性水平也可以得到良好的體現(xiàn),而且,資本相較于勞動(dòng)力有更大的邊際產(chǎn)出。

接著可以觀察模型中的高技術(shù)產(chǎn)品出口的后向鏈接溢出變量(BLit)的回歸系數(shù)為正,且在1%的顯著水平上顯著,由此可以證實(shí)高技術(shù)產(chǎn)品的出口后向鏈接溢出效應(yīng)的存在,表明了我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品的出口積極推動(dòng)了上游企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。這種良性的促進(jìn)作用主要是由于出口貿(mào)易企業(yè),尤其是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的出口貿(mào)易部門(mén)企業(yè),其往往傾向于進(jìn)行更多的研發(fā)活動(dòng)從而擁有更高的技術(shù)水平,因此平均來(lái)說(shuō)會(huì)比非出口貿(mào)易部門(mén)企業(yè)具有更高的生產(chǎn)率。在這種情況下,從事出口貿(mào)易的部門(mén)在向產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)購(gòu)買(mǎi)原料或是服務(wù)的過(guò)程中,會(huì)對(duì)其質(zhì)量、規(guī)格等等提出符合自身標(biāo)準(zhǔn)的要求,進(jìn)而變相敦促了非出口貿(mào)易部門(mén)采取各種方式提升自身技術(shù)水平。

與此同時(shí),水平鏈接溢出變量(Horit)系數(shù)也為正,且通過(guò)了顯著水平為1%的顯著性檢驗(yàn),這說(shuō)明制造業(yè)行業(yè)內(nèi)部出口部門(mén)對(duì)于非出口部門(mén)存在著積極的水平溢出效應(yīng)。由于本文選取出口交貨值占總產(chǎn)出的比例為水平鏈接指標(biāo),它可以從示范效應(yīng)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)溢出效應(yīng)來(lái)反映水平鏈接溢出,因此本文的結(jié)果證實(shí)了出口貿(mào)易通過(guò)示范以及競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)的途徑在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了積極的溢出效應(yīng)。這是因?yàn)樾袠I(yè)中的出口貿(mào)易企業(yè)得益于更多的技術(shù)研發(fā)投入獲得了高生產(chǎn)率,進(jìn)而成為行業(yè)中的佼佼者,發(fā)揮示范效應(yīng)輻射產(chǎn)業(yè)內(nèi)部;由于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的存在,行業(yè)中非出口部門(mén)就會(huì)有意識(shí)地提升自身技術(shù)水平,以免在競(jìng)爭(zhēng)中被擠出市場(chǎng)。

(2) 基于不同行業(yè)高技術(shù)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)面板模型

為了進(jìn)一步研究高技術(shù)產(chǎn)品出口后向鏈接效應(yīng)具體來(lái)自哪幾類(lèi)行業(yè),我們以不同的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分的五大類(lèi)行業(yè)為對(duì)象進(jìn)行建模,進(jìn)而得到了各個(gè)行業(yè)的后向鏈接系數(shù),見(jiàn)表6。

與之前的總體研究類(lèi)似,模型(2)到模型(6)中的水平鏈接溢出變量的系數(shù)都為正且通過(guò)了顯著性檢驗(yàn),但是后向鏈接系數(shù)在不同的高技術(shù)大類(lèi)出現(xiàn)了不同的回歸結(jié)果。其中,電子及通信設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)和醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)的后向鏈接系數(shù)都為正,且在1%的水平上通過(guò)了顯著性檢驗(yàn),這說(shuō)明高技術(shù)產(chǎn)品出口過(guò)程中產(chǎn)生的后向鏈接溢出效應(yīng)很大程度上是因?yàn)檫@三產(chǎn)品的出口對(duì)上游企業(yè)產(chǎn)生了積極的出口溢出,此現(xiàn)象的原因主要是我國(guó)在這三類(lèi)具體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上已經(jīng)進(jìn)入了自主創(chuàng)新的研發(fā)階段,對(duì)國(guó)外的技術(shù)依賴較小,基本可以在國(guó)內(nèi)完成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的運(yùn)行。但是值得注意的是,醫(yī)藥制造業(yè)和航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)的后向鏈接系數(shù)為負(fù)值,前者通過(guò)了顯著性水平檢驗(yàn),而后者沒(méi)有。這種已經(jīng)存在或者可能存在的自下而上的負(fù)外部性,可以用產(chǎn)業(yè)上下游之間的技術(shù)差距過(guò)大來(lái)解釋。因?yàn)獒t(yī)藥和航空航天企業(yè)掌握大量的專(zhuān)業(yè)技術(shù),對(duì)原材料的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)而言也會(huì)更高,因此如果供應(yīng)商無(wú)法滿足高技術(shù)企業(yè)對(duì)中間投入品的質(zhì)量要求,后者只能選擇其他的方法獲取原材料,比如從國(guó)外進(jìn)口等等。這種情況下,高技術(shù)企業(yè)更多地依賴進(jìn)口使得國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商無(wú)法拿到訂單,上下產(chǎn)業(yè)之間就無(wú)法產(chǎn)生積極的鏈接溢出效應(yīng)。

表6 基于不同高技術(shù)行業(yè)的動(dòng)態(tài)面板模型檢驗(yàn)結(jié)果

四、 結(jié)論及政策建議

本文從高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)兩個(gè)產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),利用我國(guó)2002—2015年高技術(shù)產(chǎn)品出口行業(yè)數(shù)據(jù)和制造業(yè)各行業(yè)的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù),以及2007年和2012年投入產(chǎn)出表,對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品出口對(duì)制造業(yè)產(chǎn)生的后向鏈接溢出效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析,為了保證模型的完整性和準(zhǔn)確性,同時(shí)納入制造業(yè)行業(yè)內(nèi)部的水平鏈接溢出效應(yīng)這一指標(biāo)進(jìn)行考察,并采取系統(tǒng)GMM估計(jì)(system GMM)方法解決了潛在的解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)的相關(guān)性和解釋變量的內(nèi)生性問(wèn)題。研究結(jié)果表明:首先,高技術(shù)產(chǎn)品出口過(guò)程中對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了顯著的后向鏈接溢出效應(yīng),這種效應(yīng)一般是通過(guò)高技術(shù)產(chǎn)品出口企業(yè)對(duì)上游產(chǎn)業(yè)的非出口部門(mén)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)中間產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的。后向鏈接溢出效應(yīng)產(chǎn)生可能是因?yàn)槌隹诓块T(mén)相較于非出口部門(mén)平均具有較高的生產(chǎn)效率,對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)非出口部門(mén)企業(yè)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和技術(shù)水平具有更高的要求,以此為上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的改善帶來(lái)提升動(dòng)力。其次,在對(duì)后向鏈接效應(yīng)具體來(lái)源進(jìn)行研究后我們發(fā)現(xiàn),電子及通信設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)存在顯著的后向鏈接溢出效應(yīng),但是醫(yī)藥制造業(yè)和航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)卻傾向于對(duì)上游企業(yè)產(chǎn)生負(fù)的外部性,這可能由上下游產(chǎn)業(yè)之間技術(shù)差距過(guò)大導(dǎo)致。最后,制造業(yè)行業(yè)間的水平鏈接溢出效應(yīng)為積極顯著的,這主要是因?yàn)槌隹诓块T(mén)會(huì)通過(guò)示范效應(yīng)及勞動(dòng)力的流動(dòng)等途徑對(duì)非出口部門(mén)產(chǎn)生的技術(shù)溢出,同時(shí)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)程度也是出口部門(mén)對(duì)非出口部門(mén)技術(shù)水平影響的重要因素,且二者呈正相關(guān)關(guān)系。

針對(duì)以上結(jié)果, 筆者認(rèn)為政府在制定相關(guān)貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)政策時(shí)可以對(duì)以下建議進(jìn)行參考。

(1) 通過(guò)政府干預(yù)的手段進(jìn)一步刺激出口,尤其是高附加值高的高技術(shù)產(chǎn)品出口。優(yōu)化出口條件,通過(guò)稅收或提供出口信貸等方式提供出口條件支持;通過(guò)完善貿(mào)易規(guī)則、減少貿(mào)易摩擦等方式營(yíng)造出高技術(shù)產(chǎn)品出口的有利政策環(huán)境,從而發(fā)揮高技術(shù)產(chǎn)品出口的后向鏈接溢出效應(yīng)對(duì)我國(guó)整體制造行業(yè)的技術(shù)提升作用。

(2) 鼓勵(lì)發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),產(chǎn)業(yè)的集聚的提高可以有效地發(fā)揮知識(shí)溢出的作用,從而提升創(chuàng)新能力。因此可通過(guò)產(chǎn)業(yè)集聚的方式將技術(shù)、資源、信息進(jìn)行協(xié)同和集成化,減小行業(yè)間的水平鏈接溢出壁壘的同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條的耦合,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的技術(shù)聯(lián)系,使得跟高技術(shù)產(chǎn)品出口相關(guān)的上游供應(yīng)商、市場(chǎng)主體、技術(shù)和人力資源等在對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品出口進(jìn)行有效支撐的同時(shí)能夠接收到其帶來(lái)的正向溢出效應(yīng),實(shí)現(xiàn)上下游雙贏的局面。

(3) 針對(duì)不同類(lèi)型的高技術(shù)產(chǎn)品出口實(shí)行差別化的貿(mào)易政策,進(jìn)一步發(fā)展較為成熟的電子及通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備和儀器儀表等產(chǎn)品的出口貿(mào)易,使得其已有的后向鏈接溢出效應(yīng)得到進(jìn)一步發(fā)揮;而針對(duì)醫(yī)藥及航空航天等我國(guó)國(guó)內(nèi)技術(shù)水平發(fā)展差距較大的行業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)在積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)加強(qiáng)自主創(chuàng)新研發(fā),提升我國(guó)自身的技術(shù)創(chuàng)新水平。

(4) 增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)及行業(yè)間企業(yè)的技術(shù)聯(lián)系,考慮到勞動(dòng)力流動(dòng)帶來(lái)的信息流動(dòng),鼓勵(lì)員工由出口企業(yè)向其產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移、培訓(xùn)或是合作研發(fā)。此時(shí)出口企業(yè)在為了獲得更高質(zhì)量要求的中間產(chǎn)品或服務(wù)時(shí),主觀上不會(huì)抗拒向其相關(guān)的上游企業(yè)提供人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)及支持,以此通過(guò)在途徑上的優(yōu)化繼而利用高技術(shù)產(chǎn)品的后向鏈接溢出。

:

[ 1 ] Kneller R,Pisu M. Industrial Link Ages and Export Spillovers from FDI[R]. Nottingham: University of Nottingham, 2007.

[ 2 ] Clerides S,Tybout J. Is Learning by Exporting Important? Micro-dynamic Evidence from Colombia, Mexico and Morocco[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998,113(3):903-947.

[ 3 ] Girma S,Greeenaway S,Kneller R. Does Exporting Lead to Better Performance? A Micro-econometric Analysis of Matched Firms[J]. Review of International Economics, 2002,12(5):855-866.

[ 4 ] Feder G. On Exports and Economic Growth[J]. Journal of Development Economics, 1983,12(1):59-73 .

[ 5 ] Levin A,Raut L K. Complementarities Between Exports and Human Capital in Economic Growth: Evidence from the Semi-industrialized Countries[J]. Economic Development and Culture Change, 1997,46(1):155-174.

[ 6 ] 許和連,欒永玉. 出口貿(mào)易的技術(shù)外溢效應(yīng):基于三部門(mén)模型的實(shí)證研究[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 2005(9):103-111.

[ 7 ] 余甫功,歐陽(yáng)建國(guó). 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)工業(yè)的帶動(dòng)作用和溢出效應(yīng)研究[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 2007(7):35-43.

[ 8 ] 劉鳳芹,劉蕊. 高技術(shù)產(chǎn)品出口對(duì)中國(guó)工業(yè)的外溢效應(yīng)研究[J]. 經(jīng)濟(jì)與管理研究, 2014(1):9-25.

[ 9 ] 楊紅麗,陳釗. 外商直接投資水平溢出的間接機(jī)制:基于上游供應(yīng)商的研究[J]. 世界經(jīng)濟(jì), 2015(3):123-144.

[10] 李群峰. FDI與技術(shù)垂直溢出:基于動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的檢驗(yàn)[J]. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究, 2010(1):3-5.

[11] 李平,田朔. 出口貿(mào)易對(duì)技術(shù)創(chuàng)新影響的研究:水平溢出與垂直溢出——基于動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的實(shí)證分析[J]. 世界經(jīng)濟(jì)研究, 2010(2):44-48.

[12] Arellano M,Bond S. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equation[J]. Review of Economic Studies, 1991,58(2):277-297.

[13] Blundell R,Bond S. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J]. Journal of Econometrics, 1998,87(1):115-143.

[14] 鄒武鷹,許和連,賴明勇. 出口貿(mào)易的后向鏈接溢出效應(yīng)——基于中國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)的實(shí)證研究[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 2007(7):25-34.