朱書燦

【摘 要】自從20世紀(jì)90年代末以來(lái)，我國(guó)個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)呈現(xiàn)了快速發(fā)展的勢(shì)頭。個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，貸款余額不斷上升，表明我國(guó)的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)已進(jìn)入市場(chǎng)高速成長(zhǎng)期。本論文在研究方法上首先梳理了商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論，接著從理論上分析了商業(yè)銀行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)的類型，然后從商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀入手，分析影響個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理因素，最后提出了一些管理個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)的方法和對(duì)策。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；個(gè)人消費(fèi)貸款；貸款風(fēng)險(xiǎn)；防范對(duì)策；風(fēng)險(xiǎn)管理

一、研究目的

個(gè)人消費(fèi)貸款是指商業(yè)銀行向城鄉(xiāng)居民發(fā)放的用于個(gè)人或家庭消費(fèi)的貸款，包括個(gè)人住房、汽車、房屋裝修，大額耐用品、農(nóng)用機(jī)械、助學(xué)、旅游等七大貸款品種。個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)十分貼近人們的生活，同時(shí)個(gè)人消費(fèi)貸款對(duì)于商業(yè)銀行起到優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的作用。目前，為了拉動(dòng)內(nèi)需，個(gè)人消費(fèi)貸款已然成為我國(guó)各大商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)最激烈、發(fā)展最快的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。而研究商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并對(duì)其提出對(duì)策，對(duì)商業(yè)銀行規(guī)避其風(fēng)險(xiǎn)得以穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要。

二、相關(guān)理論基礎(chǔ)

消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)概述：

（一）個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的定義

商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)是對(duì)個(gè)人提供的、滿足即期消費(fèi)和投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面貨幣需要的貸款業(yè)務(wù)。它不僅是一種信貸行為或放貸業(yè)務(wù)，而且是一種信用關(guān)系。

（二）個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

（1）以自然人為貸款對(duì)象，單筆業(yè)務(wù)金額較小。與以法人為貸款對(duì)象的公司信貸業(yè)務(wù)相比，即使是個(gè)人住房貸款，一般貸款金額不超過(guò)1000萬(wàn)元。

（2）貸款綜合收益較好。個(gè)人貸款客戶面廣，利息率高，收益穩(wěn)定，派生的中間業(yè)務(wù)可為銀行帶來(lái)了較好的中間業(yè)務(wù)收入，綜合收益較好。

（3）還款穩(wěn)定，擔(dān)保能力較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。個(gè)人貸款大多數(shù)采用分期付，還款來(lái)源相對(duì)穩(wěn)定，而且大多數(shù)提供了住房等具有較高保值增值能力的抵押物。

（4）貸款風(fēng)險(xiǎn)分散，風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜。個(gè)人貸款戶數(shù)很多，而單個(gè)借款戶的貸款金額較少，客觀上分散了銀行的整體信貸風(fēng)險(xiǎn)。由于有了個(gè)人貸款業(yè)務(wù)期限較長(zhǎng)，有一定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并存在政策性風(fēng)險(xiǎn)，與以組織作為信用人對(duì)象的信貸形式相比較，數(shù)量更多，分布更為分散，風(fēng)險(xiǎn)管理更為復(fù)雜。

三、操作風(fēng)險(xiǎn)

定義：巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為四類：一是人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括操作失誤、違法行為（員工內(nèi)部欺詐/內(nèi)外勾結(jié)）、違反用工法、關(guān)鍵人員流失等情況。二是流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，可分為流程設(shè)計(jì)不合理和流程執(zhí)行不嚴(yán)格兩種情況。三是系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)失靈和系統(tǒng)漏洞兩種情況。四是外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，主要指外部欺詐、突發(fā)事件以及銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不利變。

四、影響個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理因素分析

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)管理影響因素

我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍處于探索和總結(jié)階段，其風(fēng)險(xiǎn)管理在觀念、技術(shù)、方法等方面與國(guó)際先進(jìn)銀行相比都有較大的差距。商業(yè)銀行必須認(rèn)真分析個(gè)人貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理影響因素，為提高個(gè)人貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平打下基礎(chǔ)。

1.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量技術(shù)落后

目前我國(guó)的信用分析和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)仍處于傳統(tǒng)的比率分析階段，主要是使用專家分析和計(jì)算貸款風(fēng)險(xiǎn)度的方法進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。貸款風(fēng)險(xiǎn)度就是通過(guò)對(duì)貸款的分析，對(duì)授信對(duì)象、授信方式、資產(chǎn)類型和信用等級(jí)等相關(guān)因素給予不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)，進(jìn)而確定各類貸款風(fēng)險(xiǎn)含量的方法。這種信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法對(duì)我國(guó)銀行制定信貸政策、調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)及防范風(fēng)險(xiǎn)等方面都起到了一定的積極作用。但這種方法最主要的問(wèn)題就是指標(biāo)和權(quán)重的確定主觀性太強(qiáng)，各行權(quán)數(shù)的確定不一致，難以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的橫向比較以靜態(tài)的資料作為分析基礎(chǔ)，難以及時(shí)反映借款人的信用狀況的最新變化。

2.信用風(fēng)險(xiǎn)處理手段缺乏

信用風(fēng)險(xiǎn)管理的意義是將信用風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行所能接受的范圍內(nèi)，獲取最大的利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在性意味著銀行將會(huì)承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制也將成為銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并能維持正常經(jīng)營(yíng)的最后保障。常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制方式有提取呆賬準(zhǔn)備金、補(bǔ)充資本金等方式。3.1.3信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全

五、商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)建議

（一）建立全面完善的個(gè)人信用評(píng)估

1.個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)建模步驟

根據(jù)國(guó)內(nèi)外的研究結(jié)果，Logistic回歸模型在個(gè)人信用評(píng)分領(lǐng)域的應(yīng)用比較成熟，它的優(yōu)點(diǎn)在于模型穩(wěn)健，具有較強(qiáng)的分辨好、壞客戶的能力，且該模型易于理解和應(yīng)用，得到的結(jié)果也比較精確，因此應(yīng)用Logistic 回歸建立個(gè)人信用評(píng)分模型是一個(gè)有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工具。

我們可以利用已有的樣本指標(biāo)對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，并對(duì)模型進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)。待得到一個(gè)較為穩(wěn)定的、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性較高的模型后，模型即可投入使用：即一個(gè)新的借款人的相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)輸入模型，對(duì)其違約發(fā)生比（或違約概率）進(jìn)行預(yù)測(cè)。在實(shí)際使用時(shí)，通常將違約發(fā)生比或違約概率通過(guò)某種線性變換轉(zhuǎn)換成分?jǐn)?shù)，銀行可以根據(jù)申請(qǐng)人的信用得分情況決定是否發(fā)放貸款及發(fā)放的額度。

（二）提高系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平

1.完善貸款相關(guān)手續(xù)

為了給客戶提供便利，在簡(jiǎn)化手續(xù)的同時(shí)，應(yīng)完善個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的公證、抵押、保險(xiǎn)及其他必要手續(xù)。加強(qiáng)貸款合同、貸款人及相關(guān)人員（配偶、共同）的有效約束力，貸款人、擔(dān)保人的簽字、蓋章和有關(guān)部門出具的證明書（有關(guān)合同、證券、付款憑證等都）必須真實(shí)有效。

2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的追究機(jī)制

一是完善問(wèn)責(zé)制。通過(guò)補(bǔ)充和修改相關(guān)問(wèn)責(zé)制，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的問(wèn)責(zé)性，尤其是增加各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部因失職而承擔(dān)的問(wèn)責(zé)，使那些信奉“上有政策，下有對(duì)策”的人付出沉重代價(jià)。二是適應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)控、規(guī)范管理的需要。進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)的規(guī)章制度，明確問(wèn)責(zé)的重點(diǎn)和要求；三是通過(guò)調(diào)整和完善處理程序，，明確處理程序中應(yīng)履行的原則和責(zé)任。通過(guò)內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究機(jī)制，堅(jiān)決制止違法違規(guī)的活動(dòng)。

（三）優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

1.創(chuàng)建良好的金融市場(chǎng)環(huán)境

發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)可以為銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避提供選擇性的金融工具和有效的市場(chǎng)運(yùn)作環(huán)境。在發(fā)達(dá)金融市場(chǎng)的情況下，貸款人可以通過(guò)金融市場(chǎng)籌集資金，這對(duì)緩解銀行的金融需求的巨大壓力起到了一定的作用，也為銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了寬松的外部環(huán)境。首先，我們應(yīng)該借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，完善各種市場(chǎng)規(guī)制。其次，通過(guò)建立利益和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，培育大量投資者，；來(lái)提高投資者參與市場(chǎng)的積極性。再次，新金融工具的開發(fā)將為市場(chǎng)行為主體參與商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究領(lǐng)域提供更多的選擇。最后，應(yīng)完善各種軟硬件設(shè)施，提高商業(yè)銀行在交易場(chǎng)所、交易設(shè)施和服務(wù)水平方面的整體服務(wù)水平。

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