王鈺棟

摘要：在當(dāng)前的信息化時代背景下，分析了大數(shù)據(jù)時代的特征及優(yōu)勢，有針對性地分析了大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險的必要性，并從多角度論述了大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險的具體措施，希望對于今后全方面提升系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范水平有所幫助。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)技術(shù)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險，防范方法，金融風(fēng)險管理

1 引言

在信息化時代背景下，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、智能終端等先進(jìn)的信息技術(shù)在人們的生產(chǎn)、生活中起到不可替代的重要作用，整體社會數(shù)據(jù)信息量呈現(xiàn)出幾何式爆炸增長的趨勢，人們已經(jīng)全方位進(jìn)入到信息化時代中。在當(dāng)前的大數(shù)據(jù)背景下，金融領(lǐng)域的發(fā)展中也出現(xiàn)了數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融等新類型的金融業(yè)態(tài)，并在保持著高速的發(fā)展態(tài)勢。相比于傳統(tǒng)的金融模式來看，新型金融業(yè)態(tài)的不斷創(chuàng)新發(fā)展能有效保障金融系統(tǒng)范圍以及運(yùn)營邊界得到有效擴(kuò)大，這都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)的金融經(jīng)典理論，也會造成針對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范過程中存在著更大的挑戰(zhàn)。

在新時代背景下，隨著新興金融業(yè)態(tài)的出現(xiàn)及快速發(fā)展，造成了大量的非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)類型，基于傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范措施具有一定的滯后性，難以滿足新興金融業(yè)態(tài)的發(fā)展要求，這樣就自然無法起到及時預(yù)警的作用。結(jié)合當(dāng)前風(fēng)險管理理論發(fā)展情況，當(dāng)前常用的風(fēng)向量化模式主要有CCA （或有權(quán)益分析法）、CoVaR （條件在險價值法）以及MES （邊際預(yù)期損失法）等，往往僅能處理常規(guī)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，特別是對于非結(jié)構(gòu)化的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)則顯得無能為力。從這個角度來看，傳統(tǒng)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范手段依然難以符合時代發(fā)展的要求，存在著相應(yīng)的局限性，無法實現(xiàn)預(yù)期效果。所以，在大數(shù)據(jù)時代背景下，如何做好防范系統(tǒng)性金融工作具有重要的意義。

2 大數(shù)據(jù)時代的特征

2011年的EMC World年度大會上，美國的麥肯錫咨詢公司首先提出了“大數(shù)據(jù)”的概念，其中，數(shù)據(jù)應(yīng)用則是社會發(fā)展中重要的不可或缺的生產(chǎn)要素，能有效全方位推動生產(chǎn)率的增長。在新時代的數(shù)據(jù)化背景下，我國在2015年明確指出大數(shù)據(jù)發(fā)展對于經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的重要作用，并提出了實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，規(guī)范化推出了《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，并選擇貴陽成為大數(shù)據(jù)交易中心（GBDEx），有利于保障為資本市場發(fā)展提供有效的資源信息。所以，從世界范圍的發(fā)展來看，大數(shù)據(jù)時代則是未來經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要方向。

國內(nèi)外對于大數(shù)據(jù)有著各種各樣的定義，一般來說，所謂的大數(shù)據(jù)則是具有典型的“5V”特點，概括起來說就是， 高速（Velocity ），種類多（Variety），價值密度低（Value），真實（Veracity）以及容量大（Volume）等特點。比如，容量大則是意味著巨大的數(shù)據(jù)信息量，涉及到多種類型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其中，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)則是主體內(nèi)容，這也是大數(shù)據(jù)時代最為突出的特點;價值密度低則意味著龐大的數(shù)據(jù)類型涉及到多方面的信息內(nèi)容，但并非所有數(shù)據(jù)都具有價值，這就意味著應(yīng)該重視如何有效實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的提取。結(jié)合上述分析，我們可以看出，新時代背景下的大數(shù)據(jù)發(fā)展特點，主要有以下方面：一是，在信息爆炸的背景下，各個領(lǐng)域都存在著海量數(shù)據(jù)，這樣會造成熟練規(guī)模及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)都存在著巨大的復(fù)雜性;二是，大數(shù)據(jù)對于教育界、產(chǎn)業(yè)界以及學(xué)術(shù)界都有著不可忽視的重要影響，能進(jìn)一步推動技術(shù)管理的創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)據(jù)管理則是企業(yè)發(fā)展的最為核心的競爭力;三是，大數(shù)據(jù)背景下的融合及處理則是重點內(nèi)容，這樣就誕生了大數(shù)據(jù)可視化、云計算、MapReduce等技術(shù)發(fā)展。同時，大數(shù)據(jù)的爆炸式增長也對于金融風(fēng)險防范工作帶來了巨大的影響，這是不容忽視的事實。

3 大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險的必要性

系統(tǒng)性金融風(fēng)險則是在2018年金融危機(jī)之后被大家所廣泛重視，這也是我國主要金融工作方向之一。只有充分保障金融監(jiān)管體系結(jié)構(gòu)的逐步完善，才能全方位做好系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范。根據(jù)我國金融工作的指導(dǎo)精神，積極地預(yù)防系統(tǒng)性金融風(fēng)險則是金融工作的重點內(nèi)容，我們應(yīng)該將如何有效化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險作為首要工作。所以，從這個角度來看，系統(tǒng)性金融風(fēng)險的合理有效化解則是關(guān)系到我國金融行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重中之重的問題。

大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多，區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融等新型金融業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的特點，這些也為如何高效防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險帶來了一定的困難。在新時代的背景下，很多學(xué)者都已經(jīng)關(guān)注到這方面的問題。范小云（2017）重點探討了新型金融業(yè)態(tài)的金融風(fēng)險管控背景下，應(yīng)該注意的問題，主要是通過發(fā)揮大數(shù)據(jù)和信息技術(shù)的優(yōu)勢，從而能更為準(zhǔn)確地保障實現(xiàn)金融風(fēng)險的化解，有效解決大數(shù)據(jù)背景下所產(chǎn)生的大量的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的情況，這樣傳統(tǒng)的方式難以處理半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理，在防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險中可能會存在著遺漏問題，難以有效開展預(yù)警并化解風(fēng)險。在這樣的額背景下，借助于信息化技術(shù)中的傳感器數(shù)據(jù)、RFID射頻數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)交互數(shù)據(jù)等有效措施，能結(jié)合金融行業(yè)的發(fā)展特點，有效進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)收集以及處理，并能結(jié)合實際需求來進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取，完成數(shù)據(jù)的預(yù)處理，并借助于分布式系統(tǒng)來有效存儲管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和挖掘的可視化工作的開發(fā)。應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)能有效突破傳統(tǒng)風(fēng)險防范措施的局限性，有利于構(gòu)建更加完善的金融網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)全方位的監(jiān)管及預(yù)警的要求。

4 大數(shù)據(jù)技術(shù)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險的具體措施

4.1 應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，全面加強(qiáng)系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)的識別與監(jiān)管

結(jié)合我國的中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等在2008年所頒布的《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》可以看出，我國非常重視如何有效識別以及監(jiān)管系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，并據(jù)此提出相應(yīng)的具體化要求。在信息化時代背景下，借助于大數(shù)據(jù)信息技術(shù)，能有效幫助實現(xiàn)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識別和監(jiān)管工作要求，具體來說，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。一是，基于大數(shù)據(jù)理念，能有效實現(xiàn)進(jìn)一步將統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)識別指標(biāo)體系進(jìn)一步完善，更加符合信息化時代發(fā)展的特點，能夠?qū)崿F(xiàn)評估過程的穩(wěn)定性要求;二是，針對金融機(jī)構(gòu)的相應(yīng)的數(shù)據(jù)特點，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)能進(jìn)行較為全面的收集，可以有效收集整體互聯(lián)網(wǎng)中相關(guān)的數(shù)據(jù)，能爬取相應(yīng)的貼吧、報刊評論等數(shù)據(jù)內(nèi)容，更好地來處理信息時代背景下的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)類型，并能實現(xiàn)更為全面的準(zhǔn)確分析，以保障有效滿足系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)的完善發(fā)展，能通過準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來實現(xiàn)精確識別系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu);三是，借助于大數(shù)據(jù)技術(shù)措施，能有效保障實現(xiàn)高效準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)收集及處理系統(tǒng)，從而滿足高效監(jiān)管實際工作需求，能保障風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制得到全方位的完善。

4.2 基于大數(shù)據(jù)理念構(gòu)建系統(tǒng)性金融風(fēng)險理論

在大數(shù)據(jù)時代背景下，金融行業(yè)的發(fā)展應(yīng)符合時代的要求，將大數(shù)據(jù)理念及大數(shù)據(jù)技術(shù)融入到系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范工作中，能有效保障能較為準(zhǔn)確從理論角度出發(fā)來構(gòu)建體系結(jié)構(gòu)。針對傳統(tǒng)金融模式來說，在風(fēng)險管控方面更多則是通過法律、制度建設(shè)等方面，能起到一定的效果;而對于新型金融風(fēng)險的管控工作來說，則是能將信息化背景下的大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用在企業(yè)的經(jīng)營以及發(fā)展中。在大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用逐步深入的背景下，各行各業(yè)中的大數(shù)據(jù)技術(shù)都得到充分的應(yīng)用，人們也更加熟悉大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用的范圍以及優(yōu)勢，在這樣的情況下，傳統(tǒng)金融模式與新型金融業(yè)態(tài)模式的融合發(fā)展則離不開大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，其能保障系統(tǒng)性金融風(fēng)險防控工作具有更為廣闊的思路。但隨著大數(shù)據(jù)理念逐步深入，部分經(jīng)典理論并沒有包括相關(guān)內(nèi)容，所以，在新時代背景下，則應(yīng)在基于大數(shù)據(jù)理念下構(gòu)建較為完善的風(fēng)險理論基礎(chǔ)，并能保障風(fēng)險指標(biāo)體系得到必要化的擴(kuò)展。

4.3 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)來搭建系統(tǒng)性金融風(fēng)險主動管理系統(tǒng)

在有效開展金融風(fēng)險防范的過程中，如何有效識別系統(tǒng)性金融分享工作則是重要前提，為了能在實際工作中有效預(yù)防金融危機(jī)，則應(yīng)采取主動管控金融風(fēng)險的措施，而大數(shù)據(jù)技術(shù)則是為主動管控發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)。一是，基于互聯(lián)網(wǎng)時代背景下的大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢，能有效實現(xiàn)大數(shù)據(jù)資源平臺的逐步完善，以保障其具有較強(qiáng)的功能性，符合金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，能有效從細(xì)節(jié)化來分析系統(tǒng)性金融風(fēng)險的擴(kuò)散以及累積過程;二是，通過大數(shù)據(jù)資源平臺的優(yōu)勢，能從多角度有效來體現(xiàn)出微觀主體在金融系統(tǒng)中如何開展風(fēng)險傳導(dǎo)的情況，這樣則有利于能從深層次來保障系統(tǒng)性風(fēng)險的生成機(jī)制的完善，能結(jié)合系統(tǒng)性金融風(fēng)險的特點，開展有效的準(zhǔn)確識別以及量化;最后，大數(shù)據(jù)技術(shù)能保障系統(tǒng)性金融風(fēng)險管控系統(tǒng)功能更加完善，能在短時間內(nèi)有效進(jìn)行風(fēng)險化解，充分體現(xiàn)出信息化技術(shù)的便捷快速性。

4.4 通過完善大數(shù)據(jù)監(jiān)管理念，完善系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

針對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范工作來說，還不能離開必要的金融監(jiān)管工作，從實際情況來看，單純依靠市場力量則難以有效解決金融風(fēng)險的危機(jī)。在信息時代的大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下，我們一定要充分重視如何有效實現(xiàn)金融監(jiān)管思維方式的創(chuàng)新，有效實現(xiàn)邏輯的轉(zhuǎn)換，從而能開展高效的金融監(jiān)管工作。具體來說，在實現(xiàn)系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的完善過程中，應(yīng)該充分重視以下幾個方面的內(nèi)容：一是，借助于大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，能有效實踐更好滿足金融體系負(fù)債及擔(dān)保組合關(guān)系的有效追蹤，能實現(xiàn)高效的監(jiān)測要求，從而能通過分析有效地來處理風(fēng)險轉(zhuǎn)移的相關(guān)工作，以便更好地滿足系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范工作;二是，監(jiān)管部門則應(yīng)充分重視大數(shù)據(jù)監(jiān)管理念，一定要充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，能有效開展金融體系的非現(xiàn)場監(jiān)測和預(yù)警等工作，從而能有效保障實現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險的準(zhǔn)確化識別要求;三是，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，能有效針對金融系統(tǒng)常態(tài)時期金融風(fēng)險以及風(fēng)險加劇情況下存在著一定的變化情況進(jìn)行有效的區(qū)分，特別是能結(jié)合實際相應(yīng)的金融系統(tǒng)的關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)行準(zhǔn)確識別。在這樣的基礎(chǔ)上，能保障系統(tǒng)性金融風(fēng)險的處置機(jī)制更加符合實際且得到進(jìn)一步完善。所以，金融監(jiān)管部門則應(yīng)發(fā)揮好大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢，積極構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的監(jiān)管思維方式以及邏輯，有效逐步完善系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，以便更好地開展系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范工作。

5 結(jié)語

綜上所述，在互聯(lián)網(wǎng)信息時代的大數(shù)據(jù)技術(shù)背景下，我們則應(yīng)有重點地開展系列化的系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范工作，充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)所具有的涵蓋面廣、數(shù)據(jù)規(guī)模大、數(shù)據(jù)信息處理能力強(qiáng)等特點，進(jìn)一步有效開展在系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范工作方面的創(chuàng)新發(fā)展。

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