基金項目：本文系國家社會科學基金一般項目“基于區(qū)塊鏈技術(shù)的供應(yīng)鏈金融共生融資模式與協(xié)同決策研究”（20BGL009）；南京市社會科學基金“學習貫徹黨的二十大精神”專項項目“加強公共數(shù)據(jù)運營服務(wù)賦能南京數(shù)據(jù)要素市場研究”（23YB04）階段性研究成果。

收稿日期：2023-07-29

作者簡介：陸岷峰（1962-），男，江蘇金湖人，現(xiàn)供職于南京工業(yè)大學互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新發(fā)展研究中心。

摘? ?要：風險管理是商業(yè)銀行管理的一項重要工作，隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，不僅業(yè)務(wù)、技術(shù)、人員進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同樣，風險管理也面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型。本文認為商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型要在明確轉(zhuǎn)型目標基礎(chǔ)上，分析風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型存在的問題，本著目標和問題導向原則，結(jié)合數(shù)字技術(shù)稟賦，做好商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計，提升數(shù)字技術(shù)應(yīng)用精準度，提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化水平，搭建風險預(yù)警系統(tǒng)，建設(shè)數(shù)據(jù)中臺，創(chuàng)新應(yīng)用新數(shù)字技術(shù)，不斷完善風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型治理體系。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風險管理；數(shù)字化轉(zhuǎn)型；數(shù)字技術(shù)；金融科技

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2023.10.005

中圖分類號：F832.39? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ?文章編號：1003－9031（2023）10－0059－08

一、引言及文獻綜述

隨著經(jīng)濟發(fā)展不確定性和復(fù)雜性的增加，以及數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，商業(yè)銀行的風險出現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、新型化等特點。風險一旦成型便可能形成危機，成為商業(yè)銀行高質(zhì)量發(fā)展的重大隱患。近年來，盡管商業(yè)銀行采取了很多風險防范措施，但每年形成的不良貸款絕對額仍居高不下，據(jù)原中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)2023年2月15日披露的《2022年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況表（季度）》顯示，六類商業(yè)銀行2022年不良貸款余額共計29829億元，全年新凈增1359億元，不良率為1.63%，當年金融機構(gòu)全年還累計核銷不良貸款10269億元。商業(yè)銀行面臨的金融風險十分復(fù)雜，壓力十分巨大。為了切實防范各類風險，商業(yè)銀行應(yīng)積極推進風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用到風險管理工作當中。然而，商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標、存在的問題及具體的對策和思路等，在實踐操作中并不十分清晰，根據(jù)商業(yè)銀行風險管理特點，加快風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局顯得十分迫切與必要。

關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。裴璇、陸岷峰、王穩(wěn)華（2023）認為企業(yè)數(shù)字化過程就是數(shù)字技術(shù)在企業(yè)的應(yīng)用過程。商業(yè)銀行數(shù)字化就是應(yīng)用大數(shù)據(jù)等數(shù)字科技在商業(yè)銀行全領(lǐng)域、全流程業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動中的運用。陸岷峰（2023）認為商業(yè)銀行進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是由商業(yè)銀行企業(yè)的性質(zhì)所決定，市場經(jīng)濟條件下金融企業(yè)間競爭日趨激烈，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以改變營銷模式、優(yōu)化風險管理、提高財務(wù)效益，實現(xiàn)商業(yè)銀行全面、高質(zhì)量發(fā)展，從而有力地推動實體經(jīng)濟增長。王洪志、陸岷峰（2023）認為商業(yè)銀行開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的需要，數(shù)字經(jīng)濟對市場經(jīng)濟中所有市場主體都有基礎(chǔ)性的影響作用，商業(yè)銀行作為市場經(jīng)濟中重要的市場要素，不轉(zhuǎn)型就可能被市場所淘汰或被邊緣化，同時，也無法解決商業(yè)銀行發(fā)展中所面臨的各種矛盾。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以增強商業(yè)銀行核心競爭力，培育金融新生態(tài)，實現(xiàn)商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

關(guān)于商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。楊麗萍、陸岷峰（2022）認為商業(yè)銀行風險管理是根據(jù)不同時期的風險種類特點采取不同的風險管理方法和對策，隨著數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，商業(yè)銀行發(fā)展體系建立在以數(shù)字技術(shù)為主體的底座和架構(gòu)上，必然形成新的風險特征和新的風險管理理念，商業(yè)銀行的風險管理須借助于數(shù)字技術(shù)對風險管理體系、方法、流程進行變革即風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。王洪志、陸岷峰認為（2023）新形勢下商業(yè)銀行面臨復(fù)雜、不可預(yù)測、多樣化的風險，傳統(tǒng)風險管理方法、金融邏輯思維難以突破現(xiàn)行風險帶來的管理困境，只有充分、綜合應(yīng)用數(shù)字技術(shù)于風險管理工作當中，實現(xiàn)風險管理數(shù)字化才能應(yīng)對商業(yè)銀行數(shù)字化過程中的風險或危機。陸岷峰（2023）認為商業(yè)銀行推進風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型是支持實體經(jīng)濟發(fā)展的需要，是商業(yè)銀行生存和發(fā)展的需求，也是中國特色社會主義國家建設(shè)的需要，商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化不僅僅是一個方法問題，也是涉及到我國金融、經(jīng)濟安全的大事。

關(guān)于商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。歐陽文杰、陸岷峰（2023）認為商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化的核心就是要利用數(shù)字技術(shù)，應(yīng)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建商業(yè)銀行風險預(yù)警系統(tǒng)，加強風險預(yù)測、預(yù)警，在風險的防范上取得新的突破，切實強化風險的主動性管理、事前管理，將各類風險消滅在萌芽狀態(tài)，這是成本最低、效果最好、影響最小的風險管理選項。陸岷峰、王穩(wěn)華、朱震（2023）認為風險管理數(shù)字化就是要充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)推動商業(yè)銀行與實體經(jīng)濟的發(fā)展，風險管理的路徑選擇上應(yīng)當將促進實體經(jīng)濟發(fā)展作為第一使命。李向紅、陸岷峰（2023）認為區(qū)域鏈技術(shù)可以解決商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化的諸多難題，諸如信息保真、共享、溯源等，因此，風險管理數(shù)字化要充分發(fā)揮區(qū)塊鏈技術(shù)作用，將區(qū)域鏈技術(shù)作為風險管理的底層技術(shù)，運用區(qū)塊鏈技術(shù)思維來構(gòu)建商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化的基礎(chǔ)架構(gòu)。

現(xiàn)行的研究成果對商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認識十分深刻、一致，對如何進行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型也進行了深度的研究，對于指導商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化的實踐具有十分重要的指導意義，但風險管理數(shù)字化目標認識與實踐路徑的系統(tǒng)性等方面尚存不足。本文認為商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型要在確定目標方向的基礎(chǔ)上，精準分析其存在的問題，本著目標導向和問題導向“雙原則”，提出風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體的、系統(tǒng)的解決方案，這既符合商業(yè)銀行風險管理的要求，也能充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)的基本功能。

二、商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標

（一）風險管理系統(tǒng)化，實現(xiàn)對風險源的全覆蓋

承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力。風險管理數(shù)字化首先要系統(tǒng)化，即數(shù)字化風險管理必須同時覆蓋新、舊風險，大、小風險等，樹立風險管理的整體思維，確保風險管理的全面性和實時性。風險管理數(shù)字化不是針對一類風險的局部解決方案，必須是橫向到邊、縱向到底的風險管理系統(tǒng)。當然，在具體的操作中可能是針對局部、單個風險的數(shù)字化解決方案，但一定是風險管理系統(tǒng)化的組成部分之一，構(gòu)成風險管理數(shù)字化整體解決方案，實現(xiàn)對商業(yè)銀行所有風險點、風險源的全面管理。

（二）風險管理技術(shù)化，內(nèi)嵌于風險管理全要素

數(shù)字技術(shù)包括但不限于大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等，圍繞金融發(fā)展的金融科技已經(jīng)充分將這些技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動當中。依托數(shù)字技術(shù)有助于及時高效獲取準確的風險評估結(jié)果，用數(shù)字化思維來設(shè)計風險管理思路，用數(shù)字化語言來解釋風險現(xiàn)象與原因，用數(shù)字化方法來構(gòu)建風險管理模式，內(nèi)嵌于風險管理各個要素、各個環(huán)節(jié)當中，服務(wù)于商業(yè)銀行風險管理的全部過程。一定意義上說，商業(yè)銀行的風險管理過程就是金融科技在風險領(lǐng)域的應(yīng)用和管理過程。

（三）風險管理智慧化，服務(wù)于風險管理全流程

從客戶的選擇、業(yè)務(wù)的承接直到客戶業(yè)務(wù)的完成，整個過程的風險管理實現(xiàn)高度的自動化、智能化和智慧化，充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)信息儲存、自我學習的功能，替代自然人在風險管理工作中基礎(chǔ)、簡單、重復(fù)的崗位勞動，完成復(fù)雜的計算、分類標簽、風險判別等工作，實現(xiàn)精準、高效的風險管理。數(shù)字機器人在風險管理智慧化過程中發(fā)揮作用越來越大，不僅能模仿自然人進行學習思考，解決人力資源不足矛盾，還能運用算法和模型，快速得出風險管理所需要的信息或方案建議，提升風險管理的決策水平，智慧化功能服務(wù)于商業(yè)銀行風險管理全流程。

（四）風險管理常態(tài)化，形成數(shù)字化轉(zhuǎn)型體制機制

隨著新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)等不斷出現(xiàn)，商業(yè)銀行經(jīng)營管理風險種類也在不斷出現(xiàn)、變異和衍生，風險管理成為一項常態(tài)化工作，而與之相對應(yīng)的風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型也必然要常態(tài)化，且基于數(shù)字技術(shù)不斷創(chuàng)新和變革，風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型客觀上需要相對穩(wěn)定的體制與機制來保障。由于數(shù)字技術(shù)不斷變革和創(chuàng)新，由此也要求風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的體制與機制不斷完善，以適應(yīng)數(shù)字技術(shù)在風險管理轉(zhuǎn)型中變革的要求。

三、商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中存在的問題

（一）風險管理系統(tǒng)性較差

風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項系統(tǒng)性工程，必須有一個完整的頂層設(shè)計，協(xié)調(diào)、銜接各類風險。從目前情況來看，風險管理系統(tǒng)性存在的問題較為明顯。一是各類風險及風險各個環(huán)節(jié)的數(shù)字化程度不一致，缺乏協(xié)調(diào)、共享，系統(tǒng)性思維不夠明確，如風險數(shù)字化識別、風險數(shù)字化評價、風險數(shù)字化跟蹤、預(yù)警機制以及貸中實時管理和貸款后評估等數(shù)字化進展不一，相互之間缺乏緊密的聯(lián)動和互補。二是主體風險管理數(shù)字化程度進展較快，但是對于涉及或影響到主體風險的要素數(shù)字化程度較低。如對于信貸風險影響很大的抵押物風險管理數(shù)字化程度就較低，在商業(yè)銀行基礎(chǔ)的風險種類中，如利率風險、國別風險、聲譽風險、操作風險等在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面用力不均，致使一些小眾風險演變成大眾風險。三是數(shù)字化風險管理功能很多場景下還局限在手工勞動的層面，風險管理數(shù)字化思維覆蓋面不夠。當前數(shù)字技術(shù)已經(jīng)步入引領(lǐng)數(shù)字化服務(wù)對象發(fā)展和管理的新階段，在風險管理領(lǐng)域已承擔起操作、決策等職能，主動性能力逐步增強，而商業(yè)銀行數(shù)字技術(shù)在風險管理中應(yīng)用還局限在計算、手工替代的層面。四是風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型措施缺乏互相驗證，防火墻設(shè)置不嚴謹。在風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中衍生出新的風險較多，在應(yīng)對風險事項方面碎片化管理特征較為明顯，管理效果受到很大限制。

（二）風險識別與風險評估差異性不夠

商業(yè)銀行面對的風險種類很多，管理方法也應(yīng)有所不同，但就目前的風險管理情況來看，風險管理的個性化體現(xiàn)的不充分，特別對于千人千面的信貸客戶，在風險管理過程中大都用的是同一個風險管理系統(tǒng)，在參數(shù)方面差異性也不大，疊加數(shù)字技術(shù)后，由于基礎(chǔ)存在偏差，得出的管理結(jié)論往往差距更大，風險判斷精確化、措施精準化仍存差距。

（三）風險管理智能化水平較低

風險管理智慧化程度影響風險管理的效能和準確度。目前，風險管理智能化應(yīng)用面不廣，主要應(yīng)用在客戶的風險識別與選擇上，中后臺工作智慧化水平較低。一是審批主要應(yīng)用在標準化個貸產(chǎn)品，而對于更多的審批、審核事項仍主要依靠管理者的主觀經(jīng)驗，輔助決策功能沒有得到充分發(fā)揮。二是對風險的后續(xù)檢查、措施落實過程的跟蹤不到位，不能實時提供風險管理的信息。三是風險管理中系統(tǒng)的自我學習功能、信息儲備應(yīng)用功能開發(fā)利用不多，系統(tǒng)的智慧化功能沒有得到充分發(fā)揮。

（四）風險預(yù)警系統(tǒng)敏感度不高

風險管理重在預(yù)防，預(yù)防要有一套基于數(shù)字技術(shù)完整、靈敏的風險管理系統(tǒng)。目前，商業(yè)銀行風險預(yù)警體系以及深度還有待提升。一是指標體系不完整。在構(gòu)建預(yù)警指標體系時沒有將所有的關(guān)聯(lián)指標全部納入體系，有些風險發(fā)生后系統(tǒng)才報告，由于一些信息選擇不科學，不能將涉及到風險的苗頭性指標準選出，導致風險預(yù)警系統(tǒng)對風險事項的敏感度較低，起不到提前和主動預(yù)警的作用。二是尚未形成一整套風險預(yù)警等級及管理體系。風險是分等級及傳導是有過程的，目前商業(yè)銀行還是更多的構(gòu)建對本行客戶有影響的風險預(yù)警指標體系，如結(jié)算、貸款還息、貸款承諾等具體的一些可能影響資金安全類的指標，尚未建立全面風險管理體系。三是對宏觀形勢預(yù)警投入力度不夠，對方向性預(yù)警判斷精確度不高。商業(yè)銀行的微觀風險一般可以計量，影響往往有限，而對于宏觀和方向性預(yù)警力度不到位造成的影響往往是災(zāi)難性的，商業(yè)銀行恰恰對宏觀、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的風險基本沒有建立預(yù)警系統(tǒng)，只掌握一些碎片化的宏觀風險事件或信息。

（五）數(shù)據(jù)支撐能力不強

數(shù)據(jù)支撐能力是風險管理數(shù)字化最主要的特征之一，但目前商業(yè)銀行的風險管理是按業(yè)務(wù)條線進行的，且各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)信息沒有打通，與外部相關(guān)數(shù)據(jù)源鏈接不多，風險管理數(shù)據(jù)中臺無法形成整體的支撐能力，易造成行內(nèi)各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)不通，上下級行之間、前中后臺、內(nèi)外部之間數(shù)據(jù)互動、共享不多，可能發(fā)生供應(yīng)鏈金融風險、公私個人金融風險等，限于數(shù)據(jù)源的局限及支撐速度，嚴重影響風險管理的水平和能力。

（六）風險管理技術(shù)方法應(yīng)用相對滯后

商業(yè)銀行的風險種類是不斷衍生的，風險管理的方法也要不斷隨之變化，而數(shù)字技術(shù)同樣需以更快的速度創(chuàng)新和發(fā)展。風險管理數(shù)字化就是要將不斷提升的數(shù)字技術(shù)與風險管理融合，從實踐操作看，風險管理數(shù)字化目前應(yīng)用到的技術(shù)主要為大數(shù)據(jù)及有限的區(qū)塊鏈和人工智能的應(yīng)用，而對于比較前位的元宇宙技術(shù)、大語言模型的應(yīng)用幾乎空白，新風險種類需要新的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用突破，風險管理數(shù)字化創(chuàng)新性等還有待發(fā)展。

（七）風險管理數(shù)字化治理體制尚未形成

有金融活動就有風險相隨，風險管理數(shù)字化作為一項常態(tài)化工作必須有完善的體制與機制作保障。目前，大多數(shù)商業(yè)銀行高度重視風險管理數(shù)字化工作，但并未將風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作進行常態(tài)化管理，單個風管部門推進風險管理數(shù)字化效果欠佳，項目組織建設(shè)也較為落后，轉(zhuǎn)型組織領(lǐng)導資源力量配置不到位，沒有形成有效的治理體系。數(shù)字化僅是現(xiàn)實板風控模式的升級，沒有根據(jù)數(shù)字工具的優(yōu)勢，結(jié)合風險特征，形成風險管理數(shù)字化動態(tài)管理的體制與機制。

四、商業(yè)銀行風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑

（一）做好風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型系統(tǒng)化頂層設(shè)計

一是做好風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體規(guī)劃。商業(yè)銀行要將風險管理數(shù)字化與中長期發(fā)展規(guī)劃緊密結(jié)合起來，與全行的風險管理戰(zhàn)略深度融合，保證風險管理數(shù)字化的戰(zhàn)略地位及落地措施的實現(xiàn)。二是樹立全面風險管理理念，協(xié)調(diào)、同步推進風險管理數(shù)字化進程。對于商業(yè)銀行各大類風險及子類風險都要同步推進數(shù)字化進程，注意各種風險管理數(shù)字化進程的一致性，形成相互支持的風險管理系統(tǒng)。要基于區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建全面風險管理底座和架構(gòu)，在此基礎(chǔ)上形成全面風險管理的技術(shù)支持，實現(xiàn)風險管理信息共享、數(shù)據(jù)保真?zhèn)鬏敚瑢Ω黝愶L險要素進行有效的隔離。三是發(fā)揮數(shù)字技術(shù)引領(lǐng)風險管理作用。充分應(yīng)用數(shù)字技術(shù)對風險管理的現(xiàn)狀、原因、措施進行深入的研究，將其成果作為風險管理工作的重要戰(zhàn)略措施。四是關(guān)注小眾風險及非主體風險的數(shù)字化。對于抵押資產(chǎn)、倉單質(zhì)押、擔保單位等涉及到商業(yè)銀行主體資產(chǎn)安全的風險事項，要進行延伸性風險數(shù)字化管理，減少外圍風險對商業(yè)銀行主體業(yè)務(wù)的沖擊或風險的傳遞。對于商業(yè)銀行內(nèi)部的發(fā)生概率較小的風險也要積極推進數(shù)字化，要將小眾風險發(fā)生的概率降低為零。

（二）堅持個性化風險識別與風險評估

一是要認真研究風險類別。對各類風險要素進行深度剖析，提出多元化、個性化、系統(tǒng)化的風險管理數(shù)字化需求。二是要根據(jù)風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生新風險的需求。研發(fā)創(chuàng)新出新的帶有個性化的風險管理工具，研究影響風險的各個影響因子，不斷豐富和充實風險管理工具箱。三是要充分運用大數(shù)據(jù)和人工智能等數(shù)字技術(shù)在管理需求和風險管理產(chǎn)品供給上進行智慧化匹配，實時根據(jù)風險變化的動態(tài)，提供相對應(yīng)的風險管理工具。

（三）全面提升風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化水平和能力

風險管理數(shù)字化成功與否很大程度上體現(xiàn)在智能化的程度，而這要綜合利用大數(shù)據(jù)、人工智能等多種技術(shù)。一是風險識別智慧化。對于商業(yè)銀行風險管理中可能存在的風險通過數(shù)字技術(shù)來分析、發(fā)現(xiàn)，當前，大數(shù)據(jù)技術(shù)的分析、數(shù)字機器人的觀測、大語言模型的測算都可以優(yōu)于自然人來發(fā)現(xiàn)、識別、預(yù)測各類風險。二是商業(yè)銀行貸后管理智慧化。應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能構(gòu)建風險預(yù)警系統(tǒng)，應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)智能合約功能增強鏈上各參與者的守約意識，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對信貸化的資產(chǎn)進行遠程控制等。三是信貸審批管理智慧化。要將標準化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實行流程化，大量的審批工作交由數(shù)字機器人完成。四是風險資產(chǎn)處置智慧化。通過平臺化的建設(shè)，讓風險資產(chǎn)處置供給更多與需求者對接，實現(xiàn)最佳的交易方案。

（四）搭建風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型風險預(yù)警系統(tǒng)

風險管理數(shù)字化過程中可能發(fā)生或衍生新風險種類的概率，因此，必須積極應(yīng)用數(shù)字技術(shù)，根據(jù)風險管理數(shù)字化風險特點，構(gòu)建轉(zhuǎn)型風險預(yù)警系統(tǒng)。一是構(gòu)建風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型預(yù)警指標體系，對風險管理數(shù)字化過程中可能出現(xiàn)的風險信息，所有的指標設(shè)置與通常理解的風險預(yù)警指標要有一定的區(qū)別。 二是將風險指標與預(yù)警級別聯(lián)動掛鉤，根據(jù)變化值幅度進行風險提醒。三是與商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中臺、風控中臺實時進行數(shù)據(jù)互換，當風險指標值一旦觸碰到風險底線要立即采取風險管理措施，確保風險管理數(shù)字化過程中風險實現(xiàn)有效管控。

（五）強化風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)中臺建設(shè)

強大的數(shù)據(jù)中臺為風險管理數(shù)字化提供根本的支撐。一是要打通商業(yè)銀行所有部門風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的信息并集中存儲。風險管理數(shù)據(jù)化信息內(nèi)容與日常的風險管理數(shù)據(jù)融合在一起，既支撐日常風險的防范，也支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型的風險的管理。二是對風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型信息進行標簽化分類。根據(jù)風險管理要求，對各種信息通過標簽化識別，實時提取風險管理所需要的各類信息。三是根據(jù)分類統(tǒng)計的信息，實時掌握風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的風險點和風險源，為加強風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供依據(jù)。四是將風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中風險與風險管理措施、方案進行無縫對接，將發(fā)現(xiàn)的風險及時交風險管理等部門進行處置，并實時跟蹤風險處理情況。如此循環(huán)，形成一個完整的以數(shù)據(jù)中臺為支撐的風險管理閉環(huán)。

（六）創(chuàng)新引進元宇宙及大語言模塊在風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中應(yīng)用

風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型本身就是風險管理工作的一項重大創(chuàng)新，而這種創(chuàng)新隨著數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新要選擇最新技術(shù)應(yīng)用。一是充分應(yīng)用元宇宙技術(shù)。構(gòu)建一個與現(xiàn)實世界平行的虛擬世界、應(yīng)用數(shù)字機器人等，特別是邊際成本趨零的模型測試、復(fù)制、演練等，將風險管理數(shù)字化過程中各種場景、風險模型、風險運行后果等全部在虛擬世界中展現(xiàn)出來，為現(xiàn)實中風險管理數(shù)字化管理提供預(yù)警、經(jīng)驗、對策等樣本。二是大膽應(yīng)用大語言模型技術(shù)。大語言模型通過對風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型中大量文本數(shù)據(jù)的分析，幫助商業(yè)銀行識別潛在的欺詐行為和轉(zhuǎn)型風險因素，通過對大量的交易和用戶數(shù)據(jù)的研究，發(fā)現(xiàn)異常模式和風險信號，并給商業(yè)銀行提供實時的風險預(yù)警和監(jiān)測，幫助商業(yè)銀行強化風險管理轉(zhuǎn)型過程中可能出現(xiàn)的危機。

（七）不斷完善風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型治理體系

構(gòu)建跟蹤風險管理數(shù)字化全過程的治理結(jié)構(gòu)，形成相對穩(wěn)定有效的體制與機制。一是常態(tài)化風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型風險的治理，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理作為商業(yè)銀行的一項常態(tài)化工作。二是動態(tài)化風險管理數(shù)字化的體制與機制。要有一套相對穩(wěn)定但又不斷完善、保持與風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的體制與機制，隨著風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的變化而不斷進行體制與機制的創(chuàng)新。三是置頂化風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導力。強化風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織和領(lǐng)導體系，確定董事會、經(jīng)營層以及部門的職責界限，使風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型各環(huán)節(jié)實現(xiàn)高效運作。四是充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)在風險管理數(shù)字化過程中的決策作用。如信貸資產(chǎn)的五級分類，完全可以利用數(shù)字工具優(yōu)勢完成分類工作，對于一些結(jié)構(gòu)性、流程化產(chǎn)品的風險管理也可交由數(shù)字機器人來決策。五是加強風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機制建設(shè)。構(gòu)建與此相協(xié)調(diào)的激勵及約束機制，推動業(yè)務(wù)、風險管理、數(shù)字技術(shù)的有機融合。同時，進一步明確風險管理數(shù)字化過程中的權(quán)責及部門間的協(xié)同管理，形成風險管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合力。

（責任編輯：張恩娟）

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