■范潤(rùn)梅 張 雷 王征南

（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所，北京 100081）

我國(guó)蛋雞產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展快，存欄數(shù)和總產(chǎn)量長(zhǎng)期排名世界第一。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的農(nóng)業(yè)出產(chǎn)數(shù)據(jù)：2013年禽蛋產(chǎn)量2 876萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.5%，按85%左右為雞蛋計(jì)算，雞蛋產(chǎn)量約為2 445萬(wàn)噸。

近幾年來(lái)我國(guó)雞蛋價(jià)格頻繁大幅度出現(xiàn)波動(dòng)，除了從供需角度去看待這一現(xiàn)象，有必要深層次剖析蛋雞市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制是如何運(yùn)行。鑒于蛋雞生產(chǎn)和消費(fèi)的重要性，本文將活雞價(jià)格、雞蛋價(jià)格、蛋雛雞價(jià)格和蛋雞配合飼料價(jià)格作為一個(gè)蛋雞價(jià)格體系來(lái)研究，對(duì)其價(jià)格波動(dòng)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行深入研究，通過(guò)揭示禽蛋價(jià)格體系傳導(dǎo)機(jī)制，對(duì)減緩禽蛋市場(chǎng)價(jià)格的頻繁波動(dòng)、促進(jìn)中國(guó)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理有序調(diào)整等具有重要的意義。

本文將蛋雛雞價(jià)格和蛋雞配合飼料價(jià)格作為投入價(jià)格，將活雞價(jià)格和雞蛋價(jià)格作為產(chǎn)出價(jià)格。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

本文選取2005年1月至2012年12月的蛋雛雞價(jià)格、蛋雞配合飼料價(jià)格、活雞價(jià)格和雞蛋價(jià)格的月度數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本研究，所有數(shù)據(jù)來(lái)源于歷年《中國(guó)畜牧業(yè)年鑒》。為了避免原始時(shí)間序列的異方差問(wèn)題，對(duì)蛋雛雞價(jià)格、蛋雞配合飼料價(jià)格、活雞價(jià)格和雞蛋價(jià)格的數(shù)據(jù)取自然對(duì)數(shù)。

圖1是取對(duì)數(shù)后各變量的價(jià)格走勢(shì)圖，從圖1可以看出，蛋雞配合飼料價(jià)格一直保持比較平緩，蛋雛雞價(jià)格變化幅度相對(duì)較大，活雞價(jià)格和雞蛋價(jià)格走勢(shì)基本相同。

2 實(shí)證模型研究

本文應(yīng)用單位根（ADF）平穩(wěn)性檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系理論、VEC模型和方差分解法等研究蛋雞價(jià)格體系的價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系及傳導(dǎo)機(jī)制。

2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)

時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法主要有：利用散點(diǎn)圖進(jìn)行判斷、利用樣本自相關(guān)函數(shù)進(jìn)行判斷、ADF單位根檢驗(yàn)等。由于本文所選的水平價(jià)格序列不平穩(wěn)，因此本文對(duì)其一階差分進(jìn)行了ADF單位根檢驗(yàn)。

從表1檢驗(yàn)結(jié)果看，在1%和5%的顯著性水平下，各變量的一階差分序列的ADF值均小于臨界值，所以可以拒絕單位根假設(shè)，表示所有序列是平穩(wěn)的。因此，蛋雛雞、蛋雞配合飼料、活雞、雞蛋價(jià)格對(duì)數(shù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)滿足一階單整的條件。

圖1 蛋雞價(jià)格體系歷年價(jià)格時(shí)間序列價(jià)格走勢(shì)

表1 變量的時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)結(jié)果

2.2 協(xié)整檢驗(yàn)及分析

協(xié)整分析主要應(yīng)用于短期動(dòng)態(tài)關(guān)系容易受到隨機(jī)擾動(dòng)的顯著影響，而長(zhǎng)期關(guān)系又受到均衡關(guān)系制約的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。本文利用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)蛋雞價(jià)格體系內(nèi)四種價(jià)格的協(xié)整關(guān)系，在進(jìn)行Johansen檢驗(yàn)時(shí)，需要對(duì)各個(gè)變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，由于前面已經(jīng)介紹，通過(guò)單位根檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)各變量滿足原序列的一階單整，因此可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。如果具有協(xié)整關(guān)系，表明價(jià)格間具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系。檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 蛋雞價(jià)格體系的Johansen協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

從表2可以看出，在5%顯著水平下，跡統(tǒng)計(jì)量拒絕r=0（即沒(méi)有協(xié)整關(guān)系）的原假設(shè)，接受r≤1的原假設(shè)，也即接受存在兩個(gè)協(xié)整關(guān)系的原假設(shè)。因此，可以判定蛋雞價(jià)格體系內(nèi)的四種價(jià)格之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

2.3 VAR下的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)及分析

格蘭杰（Granger）因果檢驗(yàn)是考察序列x是否是序列y產(chǎn)生的原因時(shí)采用的這種方法；先要估計(jì)y值對(duì)其自身滯后期取值所能解釋的程度，然后驗(yàn)證通過(guò)引入時(shí)間序列x滯后值是否可以提高y的被解釋程度，如果是，則x是y的格蘭杰原因，此時(shí)x滯后期的系數(shù)具有統(tǒng)計(jì)顯著性，另外我們還必須考慮另外一種情形就是y是否是x的格蘭杰原因。通過(guò)Granger因果檢驗(yàn)可以大致判斷價(jià)格之間的相互關(guān)系。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特殊性，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，往往存在蛛網(wǎng)效應(yīng)，蛋雞產(chǎn)業(yè)也是如此。因此，為了使統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)具有實(shí)際意義，本文Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)選擇滯后12期（即12個(gè)月），并用VAR系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

表3 蛋雞價(jià)格體系的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果

檢驗(yàn)結(jié)果表明，在5%顯著性水平條件下，蛋雞配合飼料價(jià)格是蛋雛雞價(jià)格的Granger原因，蛋雛雞價(jià)格不是蛋雞配合飼料價(jià)格的Granger原因；蛋雛雞價(jià)格是雞蛋價(jià)格的Granger原因，雞蛋價(jià)格不是蛋雛雞價(jià)格的Granger原因；蛋雞配合飼料是活雞價(jià)格的Granger原因，活雞價(jià)格不是蛋雞配合飼料的Granger原因；蛋雞配合飼料價(jià)格是雞蛋價(jià)格的Granger原因，雞蛋價(jià)格不是蛋雞配合飼料價(jià)格的Granger原因；活雞價(jià)格與蛋雛雞價(jià)格互為Granger因果關(guān)系；雞蛋價(jià)格與活雞價(jià)格互為Granger因果關(guān)系。從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，檢驗(yàn)的結(jié)果與實(shí)際比較相符。

2.4 向量修正模型檢驗(yàn)結(jié)果

誤差修正模型的基本形式最早是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo于1978年提出來(lái)的。協(xié)整檢驗(yàn)的結(jié)果只能夠說(shuō)明各變量之間是否存在長(zhǎng)期的關(guān)系，但是并不能表達(dá)出短期的動(dòng)態(tài)關(guān)系。對(duì)于存在協(xié)整關(guān)系的各變量進(jìn)行誤差修正模型可以進(jìn)一步掌握變量之間的短期變動(dòng)關(guān)系。

應(yīng)用EViews6.0，根據(jù)AIS和SC最小原則，經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)，將模型滯后期選擇為1、2、9，得到向量誤差修正模型回歸結(jié)果如表4。

表4 蛋雞價(jià)格體系向量誤差修正模型檢驗(yàn)結(jié)果

表4(續(xù)) 蛋雞價(jià)格體系向量誤差修正模型檢驗(yàn)結(jié)果

從向量誤差修正模型的結(jié)果來(lái)看，雞蛋價(jià)格、蛋雞配合飼料價(jià)格和活雞價(jià)格的誤差修正系數(shù)均為負(fù)，符合反向修正機(jī)制。上月價(jià)格一旦偏離長(zhǎng)期均衡，本月雞蛋價(jià)格以27%的速度進(jìn)行修正，本月蛋雞配合飼料以5%的速度進(jìn)行修正，本月活雞價(jià)格以10%的速度進(jìn)行修正。三者相比，雞蛋價(jià)格的修正速度是最快的，說(shuō)明雞蛋價(jià)格波動(dòng)最小，活雞次之，蛋雞配合飼料價(jià)格的波動(dòng)最大，

3 結(jié)論和建議

本文通過(guò)對(duì)我國(guó)蛋雞價(jià)格體系傳導(dǎo)機(jī)制的分析，得到主要結(jié)論有：我國(guó)蛋雞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品價(jià)格具有傳遞規(guī)律。雞蛋價(jià)格、蛋雛雞價(jià)格、蛋雞配合飼料價(jià)格和活雞價(jià)格之間存在著長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，整合程度較好?；诒疚牡姆治鼋Y(jié)論，得出如下政策啟示：

①積極把握和利用市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)規(guī)律及傳導(dǎo)機(jī)制，建立蛋雞產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)布市場(chǎng)價(jià)格信息及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格信息，構(gòu)建蛋雞產(chǎn)業(yè)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，尤其加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部的信息溝通與協(xié)調(diào)?？陀^、準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)和判斷蛋雞產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)價(jià)格信息。

②充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制對(duì)蛋雞相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)節(jié)作用，進(jìn)一步規(guī)范飼料及其他生產(chǎn)資料市場(chǎng)秩序，從本文分析看出，蛋雞配合飼料價(jià)格的修正速度最慢，價(jià)格波動(dòng)最大，因此，相關(guān)飼料產(chǎn)品的穩(wěn)定發(fā)展，也是為蛋雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好市場(chǎng)環(huán)境的保障。