周學(xué)良

摘 ?要：研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與失業(yè)率的關(guān)系作為判斷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)就業(yè)效應(yīng)的重要指標(biāo)，具有現(xiàn)實(shí)意義。本文通過構(gòu)建全國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與失業(yè)率的非線性閾值模型進(jìn)行研究，研究結(jié)果表明：我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)呈非線性動(dòng)態(tài)變化，并且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)過程中對(duì)就業(yè)產(chǎn)生了較大影響，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟時(shí)，就業(yè)效應(yīng)反而不顯著。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí);非線性;閾值協(xié)整;FMOLS

中圖分類號(hào)：F830 ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ?文章編號(hào)：1674-2265（2015）02-0021-06

一、引言

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一般被定義為各產(chǎn)業(yè)在其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中形成的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系以及由此表現(xiàn)出來的比例關(guān)系。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)指在原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上通過制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，逐步提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效率和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平的過程，是產(chǎn)業(yè)間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)聯(lián)系，包括數(shù)量比例關(guān)系走向合理化的過程，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由低層次不斷向高層次演進(jìn)的過程，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是否合理，決定了國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度、效益和可持續(xù)性。自改革開放以來，我國(guó)政府堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換升級(jí)。自2008年金融危機(jī)以來，以進(jìn)出口加工貿(mào)易為代表的傳統(tǒng)低端制造業(yè)受到較大沖擊，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以提高經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定成為中央經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。然而，由于我國(guó)仍處于社會(huì)主義初級(jí)階段，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，工業(yè)大而不強(qiáng)，加之人口眾多，導(dǎo)致當(dāng)前我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍然以勞動(dòng)密集型為主。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)本身就是經(jīng)濟(jì)由低級(jí)形態(tài)向高級(jí)形態(tài)演進(jìn)的過程。在這個(gè)過程中，考慮到我國(guó)存在大量的以農(nóng)民和一般工人為主的體力勞動(dòng)者，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)社會(huì)勞動(dòng)力就業(yè)的影響十分復(fù)雜。一方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)過程中的技術(shù)進(jìn)步會(huì)提高生產(chǎn)率，生產(chǎn)由勞動(dòng)密集型向資本密集型演進(jìn)，就會(huì)導(dǎo)致失業(yè)率水平上升，而且，我國(guó)存在相當(dāng)一部分勞動(dòng)力，他們是知識(shí)水平較低的純體力勞動(dòng)者，在技術(shù)進(jìn)步中很難掌握新的技術(shù)，這就會(huì)造成他們的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化過程不相適應(yīng)，造成結(jié)構(gòu)性失業(yè)。另一方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)資本品的需求增加，這需要更多的勞動(dòng)力進(jìn)入生產(chǎn)中，而且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)導(dǎo)致社會(huì)分工更加細(xì)致，社會(huì)生產(chǎn)更加多樣化，這都會(huì)創(chuàng)造更多的工作崗位，尤其是服務(wù)和流通兩大部門的興起，對(duì)吸收因技術(shù)進(jìn)步被排斥的勞動(dòng)力，具有正向的就業(yè)效應(yīng)。

我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，勞動(dòng)力資源極其豐富，但是規(guī)模巨大的勞動(dòng)力面對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來的就業(yè)壓力會(huì)造成經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定。我國(guó)在大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的進(jìn)程中，應(yīng)當(dāng)著力解決好就業(yè)問題，因此明確產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)對(duì)于我國(guó)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)穩(wěn)定、實(shí)現(xiàn)與就業(yè)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)具有重要意義。

二、文獻(xiàn)綜述

從20世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)危機(jī)以后，就業(yè)問題成為理論研究的一個(gè)重大課題。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流觀點(diǎn)認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)增長(zhǎng)有正相關(guān)的關(guān)系。著名的奧肯定律指出，GDP每增加2%，失業(yè)率大約下降1個(gè)百分點(diǎn)，然而有學(xué)者通過分析我國(guó)1993—2006年GDP增長(zhǎng)率和失業(yè)率變化，發(fā)現(xiàn)用奧肯定律來解釋我國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，效果并不理想。潛在的一個(gè)重要原因是我國(guó)處于工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要來源是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換過程中的技術(shù)進(jìn)步。而依據(jù)馬克思的觀點(diǎn)，這種技術(shù)進(jìn)步往往在創(chuàng)造新的工作崗位的同時(shí)導(dǎo)致由于生產(chǎn)率上升而帶來的“機(jī)器排擠人”和結(jié)構(gòu)性失業(yè)。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)也一直存在爭(zhēng)議，可以歸納為三類：一是認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。如：皮薩里德斯（Pissarides，1990）在理性預(yù)期的前提下，建立了失業(yè)率變化模型，揭示了技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造就業(yè)的機(jī)制，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)過程中技術(shù)進(jìn)步能夠創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，提高就業(yè)水平。姚戰(zhàn)琪、夏長(zhǎng)杰（2005）用2000—2003年31個(gè)省的截面數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)就業(yè)有積極的影響。段敏芳、徐鳳輝（2011）利用中國(guó)科學(xué)院國(guó)情研究小組建立的非線性函數(shù)研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與就業(yè)之間的關(guān)系，結(jié)果顯示，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理造成了我國(guó)的低就業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尤其是發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)可以帶動(dòng)更多的就業(yè)。郭丹（2010）用偏差系數(shù)量化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與就業(yè)結(jié)構(gòu)的偏差情況，認(rèn)為我國(guó)農(nóng)村地區(qū)就業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極不相符，提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以促進(jìn)就業(yè)。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性失業(yè)，對(duì)就業(yè)增長(zhǎng)具有負(fù)面影響。如：卡爾茲和墨菲（Kalz和Murphy，1992）指出技術(shù)進(jìn)步使勞動(dòng)市場(chǎng)需求從低技能勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向高技能勞動(dòng)力，低技能勞動(dòng)力越來越難以找到工作，使失業(yè)率上升。米凱拉奇（Claudio Michelacci，2004）和薩利多（David Lopez-Salido，2004）運(yùn)用結(jié)構(gòu)性向量自回歸模型（VAR）得出，由于技術(shù)進(jìn)步使原有技術(shù)過時(shí)，從而使技術(shù)落后部門的就業(yè)遭到破壞，此外技術(shù)過時(shí)還使技術(shù)較差的勞動(dòng)力無法適應(yīng)新的生產(chǎn)技術(shù)造成失業(yè)。喻桂華、張春煜（2004）從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)彈性和就業(yè)結(jié)構(gòu)方面分析了我國(guó)歷史數(shù)據(jù)和國(guó)外數(shù)據(jù)的相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)我國(guó)的勞動(dòng)就業(yè)結(jié)構(gòu)變化在一定程度上滯后于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)過程中會(huì)造成失業(yè)率的上升。張浩然、衣保中（2011）利用我國(guó)206個(gè)城市2003—2008年的數(shù)據(jù)，采用空間面板模型對(duì)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與就業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)系進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整，特別是增量結(jié)構(gòu)的快速調(diào)整對(duì)城市就業(yè)有顯著的促進(jìn)作用，同時(shí)造成的結(jié)構(gòu)性失業(yè)對(duì)城市就業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)就業(yè)存在正負(fù)雙向的影響，對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的影響也不同，其就業(yè)效應(yīng)也是不確定的。如：庫(kù)茲涅茨（Simon Kuznets，1966）通過對(duì)國(guó)民收入與勞動(dòng)力在三大產(chǎn)業(yè)中的分布與變動(dòng)趨勢(shì)，提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)必然帶來就業(yè)結(jié)構(gòu)的相應(yīng)調(diào)整，技術(shù)進(jìn)步使工業(yè)部門勞動(dòng)生產(chǎn)率提高，勞動(dòng)力需求下降，而以商業(yè)、金融、技術(shù)服務(wù)為主的第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展使勞動(dòng)就業(yè)逐步以第三產(chǎn)業(yè)為主。切納里（Chenery，1975）運(yùn)用回歸分析的方法研究了101個(gè)國(guó)家1950—1970年的發(fā)展趨勢(shì)并指出，在發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力就業(yè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值向工業(yè)轉(zhuǎn)換基本同步，而發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換普遍先于就業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，這表明，發(fā)展中國(guó)家在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取恰當(dāng)?shù)恼?，以免出現(xiàn)較高的失業(yè)率。班納吉（Ranadev Banerji，1980）分析印度和臺(tái)灣地區(qū)兩個(gè)不同類型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，發(fā)現(xiàn)資本密集型的印度在工業(yè)化進(jìn)程中失業(yè)率上升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展受阻，而勞動(dòng)密集型的臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)卻帶動(dòng)了就業(yè)，使經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。魏燕、龔新蜀（2012）利用我國(guó)2000—2009年31個(gè)?。ㄊ小^(qū)）的省際面板數(shù)據(jù)，采用擴(kuò)展型C-D函數(shù)對(duì)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與就業(yè)之間的關(guān)系進(jìn)行了面板單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是區(qū)域就業(yè)差異的長(zhǎng)期原因，但是短期影響是不穩(wěn)定的。

已有的研究成果體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)就業(yè)影響的不確定性，尤其在我國(guó)當(dāng)前規(guī)模巨大的勞動(dòng)力人口、相對(duì)較低的文化素質(zhì)以及城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)等基本國(guó)情下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)勞動(dòng)力就業(yè)的影響更加復(fù)雜。顧建平（2001）認(rèn)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與就業(yè)結(jié)構(gòu)相互適應(yīng)。當(dāng)前研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)大多用協(xié)整分析的方法，然而我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)很可能發(fā)生顯著變化，協(xié)整分析往往不能檢驗(yàn)出變量中的結(jié)構(gòu)突變因素，無法準(zhǔn)確刻畫我國(guó)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)，其所揭示的經(jīng)濟(jì)意義就會(huì)受到影響。鑒于已有的研究成果，本文試圖利用非線性閾值協(xié)整模型分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)與就業(yè)水平之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，利用完全修正最小二乘法（FMOLS）對(duì)閾值參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，由此解釋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)與就業(yè)水平之間的長(zhǎng)期非線性關(guān)系。

三、現(xiàn)狀描述、變量選取

從西方發(fā)達(dá)國(guó)家以及當(dāng)前的新興市場(chǎng)國(guó)家的實(shí)踐來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)規(guī)律主要體現(xiàn)在三大產(chǎn)業(yè)之間的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力就業(yè)結(jié)構(gòu)以及勞動(dòng)生產(chǎn)率的轉(zhuǎn)變與演進(jìn)。進(jìn)入新世紀(jì)以來，尤其在2008年金融危機(jī)以后，我國(guó)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2012年12月，黨的十八大報(bào)告指出，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，必須以改善需求結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化為重點(diǎn)，著力解決制約經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問題。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)于引導(dǎo)勞動(dòng)力的合理流動(dòng)、推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展意義重大。

從全國(guó)三大產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值變化來看，自1978年改革開放到1992年三大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較為緩慢，第一、二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)GDP的比例較大，如圖1所示。

1992年開始，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，而第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，2013年第二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之和占全國(guó)GDP的比重為90%，其中第三產(chǎn)業(yè)占46.1%，這也是我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值首次超過第二產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)。

根據(jù)“配第—克拉克定理”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)和勞動(dòng)力在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)移按照三大產(chǎn)業(yè)的順序依次進(jìn)行，先由第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，再由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在此基礎(chǔ)上，庫(kù)茲涅茨指出技術(shù)進(jìn)步使工業(yè)部門勞動(dòng)生產(chǎn)率提高，排斥過多勞動(dòng)力的進(jìn)入，也造成了結(jié)構(gòu)性失業(yè)，使大量的勞動(dòng)力就業(yè)向正在興起的第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。而就結(jié)構(gòu)性失業(yè)而言，我國(guó)自進(jìn)入社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代后，高速發(fā)展的第二產(chǎn)業(yè)所包含的能源、汽車、造船、電子工業(yè)等行業(yè)的技術(shù)快速發(fā)展，對(duì)勞動(dòng)力的知識(shí)、技術(shù)等素質(zhì)要求較高，往往會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性失業(yè)。因此本文選取第二產(chǎn)業(yè)在GDP中所占的比重作為衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型造成結(jié)構(gòu)性失業(yè)的因素，用第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比率作為衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的指標(biāo)，量化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的趨勢(shì)，并研究該比例與失業(yè)率之間的長(zhǎng)期非線性關(guān)系。圖2顯示了第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比率的變動(dòng)趨勢(shì)圖，可以看出該比率的增長(zhǎng)率相對(duì)穩(wěn)定，也就是說我國(guó)正處于穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)期，第三產(chǎn)業(yè)GDP與第二產(chǎn)業(yè)GDP的比率整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

四、方法介紹、模型設(shè)定及實(shí)證分析

（一）方法介紹與模型設(shè)定

在當(dāng)前分析宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期趨勢(shì)最常用的方法無疑是協(xié)整分析，協(xié)整分析克服了經(jīng)典回歸模型分析非平穩(wěn)序列導(dǎo)致虛假回歸的弱點(diǎn)，描述了非平穩(wěn)變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系。自恩格爾和格蘭杰（Engle和Granger，1987）提出協(xié)整理論及其方法以來，協(xié)整關(guān)系被看作是回歸關(guān)系，然而當(dāng)面臨結(jié)構(gòu)性變化的時(shí)候，巴爾克和福姆比（Balk和Fomby，1997）將含有閾值變量的示性函數(shù)引入到標(biāo)準(zhǔn)協(xié)整分析框架，提出一種新的方法——閾值協(xié)整。從現(xiàn)有的文獻(xiàn)看，閾值協(xié)整并沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的定義，歐陽(yáng)志剛（2009）在巴爾克和福姆比的定義的基礎(chǔ)上，將閾值協(xié)整定義為在線性框架內(nèi)，使用TR（STR）模型將線性動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)改進(jìn)為閾值非線性動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)，從而將長(zhǎng)期均衡的調(diào)節(jié)從對(duì)稱擴(kuò)展到非對(duì)稱。

考慮到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)就業(yè)的正向效應(yīng)，本文將GDP增長(zhǎng)率作為影響失業(yè)率的因素納入閾值協(xié)整模型之中，則失業(yè)率的理論函數(shù)模型為：

los=f（RGDP;IS） ? ? （1）

其中，los代表失業(yè)率，RGDP代表實(shí)際GDP，IS是第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比率，代表產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。為了消除總量變化的趨勢(shì)性因素和減少量化研究中的異方差對(duì)結(jié)果的影響，將以上變量均取對(duì)數(shù)處理，該處理并不影響最終的閾值協(xié)整結(jié)果。

為了精確描述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)失業(yè)率的影響在經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段存在不同的效應(yīng)，在此引入示性函數(shù)I（LNIS（λ）），IS代表第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)比率，其中λ為閾值變量。當(dāng)滿足示性函數(shù)時(shí)，該函數(shù)值為1;當(dāng)不滿足該示性函數(shù)時(shí)，該函數(shù)值為0。將式（1）中的各變量做對(duì)數(shù)化處理，可得模型形式如下：

[LNlost=α0+α1LNISt+α2LNRGDPt+β0+β1LNISt+β2LNRGDPt×ILNIS>λ+μt]（2）

當(dāng)（2）式中的I（LNIS>[λ]）=1時(shí)，表明在實(shí)際GDP增長(zhǎng)率不同的發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)對(duì)失業(yè)率的影響存在機(jī)制轉(zhuǎn)移，即存在閾值效應(yīng)。此時(shí)可將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)分為兩個(gè)不同的時(shí)期。當(dāng)LNIS>[λ]時(shí)，示性函數(shù)I=1，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)將由[α+β]刻畫：若[α1+β1]>0，則產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)為負(fù)，即降低了失業(yè)率;若[α1+β1≤0]，則產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)為正，即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)增加了失業(yè)率。當(dāng)LNIS[≤λ]時(shí)，表明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)由[α]來體現(xiàn)：若[α1]>0，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)為負(fù);若[α1≤0]時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)為正。

（二）實(shí)證分析

為了避免在時(shí)間序列中因?yàn)榫哂邢嗤臅r(shí)間趨勢(shì)引起的虛假回歸，本文需要先對(duì)各個(gè)變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。然而，如ADF、PP、KPSS等傳統(tǒng)線性檢驗(yàn)存在一定的缺陷，即變量序列中的部分值都是平穩(wěn)的，而序列中存在的結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)，往往影響整個(gè)序列的檢驗(yàn)結(jié)果。徐勝、司登奎（2013）提出采用ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、KPSS檢驗(yàn)和ZA檢驗(yàn)進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，以避免單一方法檢驗(yàn)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果造成誤判，提高檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。其中ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)和KPSS檢驗(yàn)是針對(duì)變量之間存在的“勢(shì)”的檢驗(yàn)，而ZA檢驗(yàn)是針對(duì)變量中存在的結(jié)構(gòu)突變因素的檢驗(yàn)，采用上述4種方法對(duì)各變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)（結(jié)果略）。從單位根檢驗(yàn)的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)：失業(yè)率、實(shí)際GDP增長(zhǎng)率和第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比率是非平穩(wěn)的，但是經(jīng)過一階差分后，所有變量都變?yōu)槠椒€(wěn)序列，即以上變量皆為一階單整。此外，ADF、PP、KPSS和ZA檢驗(yàn)的檢驗(yàn)結(jié)果一致，表明檢驗(yàn)結(jié)果具有一定的可靠性和準(zhǔn)確性。

設(shè)定模型（2）的目的是為了檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段的就業(yè)效應(yīng)是否具有明顯的差異，因此要確定閾值區(qū)間的個(gè)數(shù)及其相對(duì)應(yīng)的閾值?。在模型（2）中，原假設(shè)H0：[β]=0，表示模型（2）不存在閾值協(xié)整效應(yīng);如果[β≠]0，就拒絕原假設(shè)，模型（2）中存在閾值協(xié)整效應(yīng)。為了方便表述，將模型（2）簡(jiǎn)化為以下形式：

[LNlost=α′xt+β′xtI（LNIS>?）+μt=Xα+Xλβ+U]（3）

本文將簡(jiǎn)化后模型中的X定義為X=（LNRGDP，LNIS），根據(jù)前文中第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，即第二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變動(dòng)趨勢(shì)，本文暫將經(jīng)濟(jì)的發(fā)展劃分為兩個(gè)階段，即取1個(gè)門限值，因此擴(kuò)展的模型形式如下：

[LNlost=Xα+Xλ1β1+U] ?（4）

為了檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變升級(jí)對(duì)失業(yè)率是否存在非線性閾值協(xié)整效應(yīng)，本文借鑒徐勝、司登奎（2013）所提出的針對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段進(jìn)行非線性轉(zhuǎn)換的方法，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期不同而導(dǎo)致模型顯著的非線性轉(zhuǎn)換，其極限分布約束LM非線性約束統(tǒng)計(jì)量為[LM（?）=1S2U′[I-X（X′X）-1X′]X?[I-X（X′X）-1X′U]]，在該式中，[?]為模型（2）的估計(jì)值，S[2]為模型（2）在原假設(shè)條件下樣本估計(jì)殘差的方差，以此可以檢驗(yàn)所設(shè)定的模型中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)失業(yè)率的影響是否有閾值效應(yīng)，并確定該模型中閾值的個(gè)數(shù)。對(duì)模型的擴(kuò)展形式（4）進(jìn)行檢驗(yàn)（檢驗(yàn)結(jié)果略）。

從模型設(shè)定檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，在以上兩種線性原假設(shè)下，對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)的p值分別為0.033和0.047，均在5%的置信水平上拒絕了原假設(shè)，表明我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與失業(yè)率存在非線性動(dòng)態(tài)關(guān)系，即存在閾值協(xié)整關(guān)系，并且在不同時(shí)期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與失業(yè)率、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率之間的關(guān)系具有顯著的差異性。該閾值模型的閾值個(gè)數(shù)為2，分別為-0.40和-0.12，意味著第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)比率在0.67和 0.89時(shí)發(fā)生機(jī)制轉(zhuǎn)移。

（三）參數(shù)估計(jì)及分析

將所得閾值（見表1）代入到模型（4）中。本文選取1980—2013年的樣本數(shù)據(jù)，為消除不同變量之間存在的內(nèi)生性問題，避免殘差變化而引起結(jié)論的錯(cuò)誤和扭曲，本文利用完全修正的最小二乘法（FMOLS）在小樣本下估計(jì)結(jié)果的精準(zhǔn)性，利用FMOLS對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，并對(duì)估計(jì)后的殘差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。在這里，檢驗(yàn)殘差項(xiàng)需要滿足兩個(gè)條件：一是殘差項(xiàng)序列必須是平穩(wěn)的，二是殘差項(xiàng)的平方和最小。估計(jì)結(jié)果如下：

表1：利用FMOLS回歸估計(jì)參數(shù)結(jié)果：

[閾值[?]＼&IS<0.67＼&0.670.89＼&常數(shù)C

IS

LNRGDP＼&7.342

-5.646

-14.450＼&-4.466

9.081

4.580＼&不顯著

不顯著

不顯著＼&]

因此，在不同的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與失業(yè)率之間的長(zhǎng)期閾值協(xié)整模型為：

LNlos=[7.342-5.646LNIS-14.450LNRGDP-4.466+9.081LNIS+4.580LNRGDP不存在顯著的關(guān)系] ?[（IS<0.67）（0.670.89）]

從該閾值模型中可以看出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的就業(yè)效應(yīng)在第三與第二產(chǎn)業(yè)比率為0.67和0.89處發(fā)生轉(zhuǎn)換，對(duì)此進(jìn)行劃分，結(jié)果如表2所示：

表2：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)分界及時(shí)間歸屬

[產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)分界點(diǎn)＼&時(shí)間區(qū)間＼&第三、二產(chǎn)業(yè)比率較低：IS<0.67

第三、二產(chǎn)業(yè)比率中等：0.67

第三、二產(chǎn)業(yè)比率較高：IS>0.89＼&1980-1985

1986-2000，2004-2008

2001-2003，2009-2013＼&]

從閾值協(xié)整模型估計(jì)結(jié)果來看，以第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)我國(guó)就業(yè)產(chǎn)生了較大影響，然而隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成熟，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)就業(yè)的影響變得并不顯著。在第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)比率較低時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)具有正向的就業(yè)效應(yīng);在第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)比率中等時(shí)具有負(fù)向的就業(yè)效應(yīng);在第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)比率較高時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的就業(yè)效應(yīng)不明顯。

五、結(jié)論

本文針對(duì)我國(guó)1980—2003年的失業(yè)率與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的非線性特點(diǎn)進(jìn)行閾值協(xié)整分析，揭示了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型不同階段與失業(yè)率長(zhǎng)期的非線性關(guān)系，概括如下：

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型初期（1980—1985年） 也正處于改革開放初期，第三產(chǎn)業(yè)的興起創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位，因此這段期間失業(yè)率急劇下降，從1980年的4.9%下降到1985年的1.8%。隨著科學(xué)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，人們對(duì)服務(wù)業(yè)的要求越來越嚴(yán)苛，尤其是在2004年以后，雖然產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于快速發(fā)展時(shí)期，但是金融業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)以及其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)基數(shù)龐大但知識(shí)水平相對(duì)較低的普通勞動(dòng)力需求并不高，這也造成了技術(shù)性的結(jié)構(gòu)性失業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)就業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟后，其就業(yè)效應(yīng)反而不顯著，原因是社會(huì)整體的結(jié)構(gòu)性失業(yè)正處于調(diào)整時(shí)期，一方面勞動(dòng)力的知識(shí)水平和技能正在快速提升以適應(yīng)新的工作崗位的需求;另一方面是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)速度放緩，創(chuàng)造就業(yè)崗位的能力也逐漸減小。

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Analyze the Effect of Upgrading Industrial Structure

Zhou Xueliang

（Ocean University of China，Qingdao ? Shandong ? 266100）

Abstract：The relationship between unemployment and upgrading of industrial structure can be used as an important index of industrial structure upgrade employment effect. This paper constructs a nonlinear threshold model between national unemployment rate and upgrading of industrial structure. Results show that Chinas industrial structure upgrading has nonlinear dynamic change，and it exhibits an obvious effect on employment，while when industrial structure towards maturity，employment effect is insignificant.

Key Words：upgrading industrial structure，nonlinear mechanism，threshold cointegration，F(xiàn)MOLS