李　林，王　魯

(湖南大學(xué)　工商管理學(xué)院，湖南　長(zhǎng)沙　410082)

?

基于風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的協(xié)同創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方法研究*

李林，王魯

(湖南大學(xué)工商管理學(xué)院，湖南長(zhǎng)沙410082)

摘要:通過(guò)三角模糊層次分析法(TF-AHP)衡量協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)組合的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,并以此為依據(jù)。利用Shapley值法確定開展協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目時(shí)每個(gè)合作方的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力貢獻(xiàn)值,最終根據(jù)此風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力貢獻(xiàn)值的大小來(lái)?yè)?jù)制定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例的思路,為協(xié)同創(chuàng)新過(guò)程中確定分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)投入比例提供一種新思路。

關(guān)鍵詞:協(xié)同創(chuàng)新;風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力;風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān);三角模糊層次分析法(TF-AHP);Shapley值法

一、引言

協(xié)同創(chuàng)新已經(jīng)成為一種具有較高自主創(chuàng)新能力的全新組織模式，為了在決策過(guò)程中確保合作各方的利益需求，保持合作各方的積極性，迫切需要制定一種客觀準(zhǔn)確并被普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方法，來(lái)確保協(xié)同創(chuàng)新各方的利益均衡。目前，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的研究主要集中在定性研究和風(fēng)險(xiǎn)理論的完善方面，如Yeo(2000)等[1]257-268和Jin(2008)等[2]707-721分別采用了案例分析和實(shí)證調(diào)研等方法構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)矩陣，并定性分析了基于合同的風(fēng)險(xiǎn)分配機(jī)制。Khazaeni(2012)等、[3]789-800Lam(2007)等、[4]485-493Xu(2012)[5]894-903等運(yùn)用模糊推理的相關(guān)方法構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分配的指標(biāo)體系，并重點(diǎn)分析了各級(jí)指標(biāo)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)績(jī)效的權(quán)重。戴建華(2004)等[6]33-36在研究協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目利益分配的過(guò)程中，考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，提出了一種基于風(fēng)險(xiǎn)因子的修正方法，對(duì)Shapley值法進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)，并且分析了Shapley值法的優(yōu)勢(shì)與不足，強(qiáng)調(diào)每個(gè)合作方在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)表現(xiàn)出的差異性。李林(2015)等[7]64-68將風(fēng)險(xiǎn)因素單獨(dú)研究，將協(xié)同創(chuàng)新的多主體性、協(xié)同性、動(dòng)態(tài)性等特點(diǎn)考慮在內(nèi)，采用合作博弈的概念以確定各方的承擔(dān)比例。上述方法為解決協(xié)同創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)提供了思路，但若要使其運(yùn)用在實(shí)際決策過(guò)程中則需要大量項(xiàng)目數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)。由于風(fēng)險(xiǎn)的多樣性，復(fù)雜性以及協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目獨(dú)特性的影響，即使同一種風(fēng)險(xiǎn)，也將因所發(fā)生的項(xiàng)目不同而發(fā)生變化，因此很難將以往的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)。介于以上分析，本文提出一種客觀準(zhǔn)確并能被普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方法，即采用TF-AHP來(lái)估計(jì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)組合的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并利用Shapley值法確定各合作方的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力貢獻(xiàn)值，將參與協(xié)同創(chuàng)新的各合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力貢獻(xiàn)值作為分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，以此確定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例。以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的能力作為切入點(diǎn)，避免了使用確定性較大的風(fēng)險(xiǎn)本身作為分擔(dān)依據(jù)，取而代之以確定性較大的合作方風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力作為依據(jù)，大大提高了風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的客觀性和準(zhǔn)確性。

二、建模理論基礎(chǔ)及方法優(yōu)勢(shì)

(一) 基于三角模糊層次分析法(TF-AHP)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力量化方法

隨著層次分析法的評(píng)價(jià)方式的成熟，其在評(píng)價(jià)不確定性問題時(shí)可起到很好效果。[8]156-158模糊層次分析法是基于層次分析法衍生出的一種改進(jìn)方法，將人判斷的模糊性納入評(píng)價(jià)中，使結(jié)果更具有說(shuō)服力。[9]148-153三角模糊層次分析法(TF-AHP)是在模糊層次分析法的基礎(chǔ)上加入了三角模糊數(shù)學(xué)的概念，讓專家給出三個(gè)分值，分別為最悲觀估計(jì)，最大可能估計(jì)和最樂觀估計(jì)。通常專家在進(jìn)行打分時(shí)使用“大約”、“左右”、“上下”等語(yǔ)言來(lái)回答所提出的問題。

采用TF-AHP構(gòu)建模型可以使評(píng)估更契合專家評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，有效地降低誤差，從而增加風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力量化的準(zhǔn)確性。對(duì)于個(gè)體或組織，其承擔(dān)和控制某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的能力的度量是很難用一個(gè)數(shù)值精確表達(dá)的，因此考慮人判斷的模糊性很有必要。

(二) 基于Shapley值法的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)策略

沙普利值(Shapley)是由美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Shapley提出來(lái)的，用于解決多人合作對(duì)策問題的一種數(shù)學(xué)方法。范如國(guó)(2006)[10]127在研究中提出Shapley值法相較于合作博弈另外兩個(gè)解法概念——核心和穩(wěn)定集而言，有兩大優(yōu)點(diǎn)。首先，它必然存在，其次，其解答是唯一的。已有的相關(guān)研究主要是利用其解決合作博弈的利益分配問題。而風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的變化也可看作是通過(guò)合作而帶給各個(gè)合作方的一種效益。因此，將此方法用于風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)問題在理論上是可行的。

采用Shapley值法構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型的意義在于使分擔(dān)比例更加客觀，經(jīng)此法最終得到的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例是由每個(gè)合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)組合的貢獻(xiàn)大小來(lái)確定的。因此，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的效率性更強(qiáng)，同樣也能滿足成員對(duì)于公平性的要求。

(三) 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型構(gòu)建思路

風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例是影響利益均衡的一個(gè)重要因素，在合作過(guò)程中合作各方必然要求己方獲得客觀合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例。各合作方及其組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)大小的貢獻(xiàn)度在一定程度上反映出其在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的獲益能力、控制風(fēng)險(xiǎn)能力以及所能承受的風(fēng)險(xiǎn)上限。在協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目開展過(guò)程中，貢獻(xiàn)較強(qiáng)的合作方在風(fēng)險(xiǎn)中的損失較少，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)能力也相對(duì)較強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)上限也較風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力較低的合作方要高，因此貢獻(xiàn)較強(qiáng)的合作方相應(yīng)地加大風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的比例，既不會(huì)對(duì)效益值帶來(lái)較大損失，也能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，同時(shí)還能維持貢獻(xiàn)較低的合作方的積極性，從而維持整個(gè)協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因此，協(xié)同創(chuàng)新的合作過(guò)程中各合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的貢獻(xiàn)可作為協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目中各方分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)比重的依據(jù)，以此來(lái)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)滿足風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)原則，更有利于聯(lián)盟的穩(wěn)定性。

要明確各個(gè)成員的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例，首先要利用TF-AHP確定各個(gè)成員以及其組成的可能組合的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，再利用Shapley值法求出每個(gè)成員對(duì)聯(lián)盟對(duì)某一風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)能力的貢獻(xiàn)值，按貢獻(xiàn)值比例確定各個(gè)合作方的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例，理論模型如圖1。

圖1　理論模型圖

(四) 模型優(yōu)勢(shì)分析

在項(xiàng)目管理中，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例的確定主要從三個(gè)方面著手：第一，從風(fēng)險(xiǎn)自身著手，通過(guò)系統(tǒng)地收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，得到風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例；第二，從利益均衡的角度，以各合作方未來(lái)預(yù)期從項(xiàng)目中獲得的收益作為分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，按股分擔(dān)是其中一種較為常見的方法；第三，談判。即合作方之間通過(guò)溝通、協(xié)商、談判等方式制定出普遍接受的分擔(dān)比例。為了體現(xiàn)本方法的優(yōu)越性，本文將以上三個(gè)方面所含方法同本文方法進(jìn)行簡(jiǎn)單比較，得出下表，如表1所示。

表1　協(xié)同創(chuàng)新分擔(dān)方法優(yōu)劣對(duì)比

三、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型構(gòu)建

(一) s位專家給出各合作組合承擔(dān)能力的模糊判斷矩陣

請(qǐng)專家對(duì)各合作組合就某風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)各合作組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1承擔(dān)能力的相對(duì)強(qiáng)弱進(jìn)行比較，標(biāo)注方法如表2所示。

表2　風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力比較標(biāo)度方法

(二) 對(duì)所有專家給出的評(píng)分加權(quán)求平均值

根據(jù)參考文獻(xiàn)[11]中的方法使用加權(quán)法將綜合s位專家的偏好信息通過(guò)加權(quán)平均將模糊數(shù)整合成一個(gè)，其計(jì)算公式如下：

(1)

(三) 計(jì)算各合作組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1承擔(dān)能力大小

(2)

(四) 去模糊化

(3)

對(duì)于任意一個(gè)模糊數(shù)，其大于另外其他k個(gè)模糊數(shù)的程度即任意合作組合對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)能力大于另外其他的合作組合的程度可以用式(4)表示：

(4)

(五) 通過(guò)Shapley值法確定各合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的貢獻(xiàn)值，按比例得出風(fēng)險(xiǎn)R1的分擔(dān)比例

通過(guò)三角模糊層次分析法可以得出每種合作組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)能力v(xi)。利用Shapley值法計(jì)算各個(gè)協(xié)同創(chuàng)新合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)能力貢獻(xiàn)值，以每個(gè)合作方加入?yún)f(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的貢獻(xiàn)大小來(lái)合理地分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。則合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)能力貢獻(xiàn)值可以由以下公式求得：

合作方i對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)比例λi可以由下式求出：

(6)

四、算例

假設(shè)A、B、C三企業(yè)試圖開展協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目，由于項(xiàng)目是首次開展，沒有先例可以作為參考，為防止經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)R1的發(fā)生，預(yù)計(jì)要投入100000元資金。如果這份損失三者平均分擔(dān)，這種大鍋飯式的分配勢(shì)必會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力較弱的合作方感到不公平，不利于合作的進(jìn)行。此時(shí)即可采用前文提出的方法，使用TF-AHP先確定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1的承擔(dān)能力，然后利用Shapley值法確定每個(gè)合作方的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例。

假設(shè)5位專家根據(jù)表2對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)組合集{A,B,C,AB,AC,BC,ABC}給出的三角模糊數(shù)互補(bǔ)判斷矩陣為：

①根據(jù)式(1)綜合各專家的評(píng)價(jià)信息，詳見附錄2。

②根據(jù)式(2)計(jì)算得出各合作組合的模糊評(píng)價(jià)值為：

③根據(jù)式(3)、(4)去模糊化得：

經(jīng)過(guò)上述步驟得到最終權(quán)重值即對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1承擔(dān)能力量化值v(xA)=0，v(xB)=0.08，v(xC)=0.23，v(xAB)=0.53，v(xAC)=0.64，v(xBC)=0.71，v(xABC)=1

由此可以看出在協(xié)同創(chuàng)新中選擇合作比單獨(dú)承擔(dān)時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)能力要強(qiáng)，相應(yīng)地在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所獲得效益也會(huì)增加。根據(jù)式(5)得到合作方A的對(duì)聯(lián)盟風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的貢獻(xiàn)值計(jì)算，如表3所示。將表中最后一行相加得到φ(A)=0.24。同理得φ(B)=0.315,φ(C)=0.445。

根據(jù)式(6)得出三者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的比例分別為：24%,31.5%,44.5%，即A合作方需要投入24000元，B合作方需要投入31500元，C合作方需要投入44500元。

表3　合作方A風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)貢獻(xiàn)值計(jì)算表

五、結(jié)論

上述算例得出的結(jié)果表示在協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目需要投入資金來(lái)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，合作方就此資金的分擔(dān)比例。在面對(duì)較大的未知性時(shí)，依靠各合作方的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例是一個(gè)切實(shí)可行的方法。本文依據(jù)各合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)R1承擔(dān)能力的強(qiáng)弱來(lái)確定其針對(duì)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)R1的風(fēng)險(xiǎn)投入資金比例，并在利益分配中根據(jù)此數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整最終結(jié)果。

本文方法的優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：第一，客觀性強(qiáng)。量化風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)，降低主觀判斷的影響；第二，準(zhǔn)確性強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與合作方自身的綜合實(shí)力密切相關(guān)，相較于其他影響風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)因素具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，因此對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的量化準(zhǔn)確性更強(qiáng)；第三，可行性強(qiáng)。操作過(guò)程簡(jiǎn)單，相比于以往方法對(duì)于歷史數(shù)據(jù)的依賴性小。

協(xié)同創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)是一項(xiàng)必要且困難的工作，在大多數(shù)情況下，面對(duì)不確定的信息，合作方很難制定出能使參與各方都滿意的風(fēng)險(xiǎn)分配比例。本文結(jié)合TF-AHP和Shapley值法，將合作方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)能力的大小作為分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)，為協(xié)同創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)提供了一種新思路，有效地降低了不確定性和主觀因素的影響。

參考文獻(xiàn)：

[1] Yeo K T, Tiong R L K. Positive Management of Differences for Risk Reduction in BOT Projects[J]. International Journal of Project Management, 2000, 18(4).

[2] Jin X H，Doloi H. Interpreting Risk Allocation Mechanism in Public-private Partnership Projects:An Empirical Study in a Transaction Cost Economics Perspective[J]. Construction Management and Economics, 2008, 26(7).

[3] Khazaeni G, Khanzadi M, Afshar A. Optimum Risk Allocation Model for Construction Contracts:Fuzzy Topsis Approach[J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 2012, 39(7).

[4] Lam K C, Wang D, Lee P T K, et al. Modelling Risk Allocation Decision in Construction Contracts[J]. International Journal of Project Management, 2007, 25(5).

[5] Xu Y, Chan A P C, Yeung J F Y. Developing A Fuzzy Risk Allocation Model for PPP Projects in China[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2010, 136(8).

[6] 戴建華, 薛恒新. 基于Shapley值法的動(dòng)態(tài)聯(lián)盟伙伴企業(yè)利益分配策略[J]. 中國(guó)管理科學(xué), 2004, 12(4).

[7] 李林, 賈佳儀, 楊葵. 基于合作博弈的協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)[J]. 社會(huì)科學(xué)家, 2015(3).

[8] 徐曉敏. 層次分析法的運(yùn)用[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策, 2008(1).

[9] 郭金玉, 張忠彬, 孫慶云. 層次分析法的研究與應(yīng)用[J]. 中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào), 2008, 18(5).

[10] 范如國(guó).博弈論[M].武漢:武漢大學(xué)出版社, 2006.

[11] 姜艷萍, 樊治平. 一種三角模糊數(shù)互補(bǔ)判斷矩陣的排序方法[J]. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù), 2002, 24(7).

[12] Chang D Y. Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP[J]. European Journal of Operational Research, 1996, 95(3).

責(zé)任編輯：熊先蘭

On the Research about Risk Sharing Method of Collaborative Innovation Project which Based on Risk Bearing Capacity

LI Lin，WANG Lu

(SchoolofBusiness，HunanUniversity，Changsha,Hunan410082，China)

Abstract：This paper puts forward ideas of using Triangular Fuzzy-Analysis Hierarchy Process(TF-AHP) to quantize the risk bearing capacity of each risk bearing combination of the selected risk,which is based on the contribution to the risk bearing capacity of each risk bearing partner calculated by Shapley Value Method to determine risk allocation proportion.

Keywords：collaborative innovation；risk bearing capacity；risk sharing; TF-AHP; shapley value method

收稿日期：2016-03-21

作者簡(jiǎn)介：李林(1963-)，男，廣西荔浦人，湖南大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，主要從事項(xiàng)目管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、創(chuàng)新管理等方面的研究。

基金項(xiàng)目：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目利益多層次多階段動(dòng)態(tài)均衡及促進(jìn)政策研究”(編號(hào)：71473076)；國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“產(chǎn)學(xué)研協(xié)同知識(shí)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演化機(jī)理與政策支持效應(yīng)評(píng)價(jià)”(編號(hào):71573078)階段性成果。

中圖分類號(hào):F270

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1001-5981(2016)03-0014-05