陳長石 吳晶晶 劉和駿

摘 要：以EG指數(shù)為例，本文通過比較關(guān)鍵參數(shù)對(duì)轉(zhuǎn)型期中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征的影響，探討產(chǎn)業(yè)集聚測(cè)算過程中應(yīng)該注意的問題。使用EG指數(shù)衡量產(chǎn)業(yè)集聚依賴于赫芬達(dá)爾指數(shù)與空間基尼兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)的選擇，一旦選擇出現(xiàn)偏差，則其測(cè)算結(jié)果的準(zhǔn)確性和可信度便會(huì)受到質(zhì)疑。本文對(duì)比不同赫芬達(dá)爾指數(shù)計(jì)算方法對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征的影響，并通過對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)分解，為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征提供經(jīng)濟(jì)解釋。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)集聚；EG指數(shù)；規(guī)模集聚；空間集聚

中圖分類號(hào)：F263 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1000176X（2016）01002509

一、引 言

作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本特征，產(chǎn)業(yè)集聚被很多學(xué)者當(dāng)作實(shí)證分析的背景或視角。然而，其中許多實(shí)證研究的分析結(jié)果存在較大差異，甚至出現(xiàn)了基于同組數(shù)據(jù)卻得到相左結(jié)論的現(xiàn)象。那么，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？數(shù)據(jù)質(zhì)量直接決定了實(shí)證分析的生命力。我們發(fā)現(xiàn)，學(xué)者對(duì)中國產(chǎn)業(yè)集聚分布特征仍然存在爭議，這是導(dǎo)致相關(guān)實(shí)證分析結(jié)果存在爭議的重要原因。以EG指數(shù)[1]為例，目前國內(nèi)采用該指數(shù)測(cè)算中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚且影響較大的文獻(xiàn)是路江涌和陶志剛[2]、文東偉和冼國明[3]的研究，均是基于工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行的測(cè)算，但兩篇文獻(xiàn)所測(cè)算的產(chǎn)業(yè)集聚分布特征截然不同，路江涌和陶志剛測(cè)算結(jié)果的分布呈現(xiàn)“金字塔”結(jié)構(gòu)；而文東偉和冼國明測(cè)算結(jié)果的分布呈現(xiàn)“倒金字塔”結(jié)構(gòu)。如果基于上述兩組EG指數(shù)分別進(jìn)行實(shí)證分析，所得到的結(jié)果很可能是存在較大差異，甚至截然相反。鑒于此，我們認(rèn)為有必要從技術(shù)與經(jīng)濟(jì)角度對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)研究設(shè)計(jì)中存在的問題進(jìn)行討論，以求盡可能準(zhǔn)確地反映中國產(chǎn)業(yè)集聚分布的現(xiàn)實(shí)狀況。

本文試圖通過對(duì)EG指數(shù)中關(guān)鍵參數(shù)的討論，明確中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征。在明確EG指數(shù)關(guān)鍵參數(shù)為赫芬達(dá)爾指數(shù)（HHI）與空間基尼（G）基礎(chǔ)上，本文進(jìn)行了以下兩方面改進(jìn)：一是從靜態(tài)角度比較不同HHI算法對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征的影響，并結(jié)合轉(zhuǎn)型期特征對(duì)按照不同算法得到的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；二是對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程進(jìn)行分解，討論G對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征的影響，為其提供經(jīng)濟(jì)解釋。

二、文獻(xiàn)評(píng)述

（一）產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)及應(yīng)用狀況評(píng)述

截至目前，學(xué)術(shù)界一共提出了三代產(chǎn)業(yè)集聚衡量指標(biāo)。第一代指標(biāo)包括CRn指數(shù)、Hoover指數(shù)、赫芬達(dá)爾指數(shù)、空間基尼系數(shù)和區(qū)位熵等，設(shè)計(jì)思路是通過衡量某區(qū)域若干排名靠前企業(yè)產(chǎn)值占全行業(yè)比重或個(gè)體與行業(yè)均值間的偏差。之后，在一篇非常有影響的文獻(xiàn)中，Ellison和Glaeser[1]認(rèn)為第一代指標(biāo)未考慮同一產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模的分布差異，無法識(shí)別各種溢出效應(yīng)對(duì)企業(yè)選址的影響，會(huì)造成偏差?；谄髽I(yè)選址思想，他們對(duì)空間基尼系數(shù)指標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，提出了γ系數(shù)，即EG指數(shù)。隨后，Duranton和Overman[4]、Marcon和Puech[5]、Scholl和Brenner[6]提出了DO指數(shù)、M函數(shù)等第三代產(chǎn)業(yè)聚集度指標(biāo)，試圖進(jìn)一步減小企業(yè)規(guī)模和區(qū)域邊界對(duì)測(cè)算結(jié)果產(chǎn)生的偏誤。

從上述三代產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的應(yīng)用情況來看，現(xiàn)在很多國外學(xué)者已將EG指數(shù)應(yīng)用于本國產(chǎn)業(yè)集聚問題研究當(dāng)中，EG指數(shù)也因此成為衡量產(chǎn)業(yè)集聚的主流方法。然而，國內(nèi)學(xué)術(shù)界目前所使用的產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)仍然以第一代為主，主要原因在于微觀數(shù)據(jù)的限制。隨著工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫的出現(xiàn)，學(xué)者對(duì)微觀數(shù)據(jù)重視程度日漸提高，近年來越來越多的學(xué)者開始關(guān)注EG指數(shù)，出現(xiàn)許多使用該指標(biāo)的實(shí)證論文，應(yīng)用前景非常樂觀。至于第三代產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)，由于計(jì)算繁瑣，并且對(duì)微觀空間數(shù)據(jù)要求較高，僅有少數(shù)學(xué)者使用。

（二）基于EG指數(shù)的文獻(xiàn)評(píng)述

總的來說，國外學(xué)者基于EG指數(shù)的研究主要包含三個(gè)方面：第一，衡量產(chǎn)業(yè)集聚程度。Maurel和Sedillot[7]、Devereux等[8]分別采用EG指數(shù)對(duì)法國、英國的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚程度進(jìn)行了測(cè)算；第二，討論產(chǎn)業(yè)集聚形成的原因及推動(dòng)因素。Rosenthal和Strange[9]、Dumais等[10]分別在EG指數(shù)模型框架下，討論了美國產(chǎn)業(yè)集聚的決定因素，Puga[11]、Syverson[12]分別基于EG指數(shù)測(cè)算從生產(chǎn)率分布差異角度討論了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚的原因；第三，分析產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響。Delgado等[13]在EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果基礎(chǔ)上，討論了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)企業(yè)進(jìn)入的影響。Duranton和Puga[14]則使用EG指數(shù)討論了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)創(chuàng)新以及產(chǎn)品周期的影響。

雖然目前國內(nèi)學(xué)術(shù)界基于EG指數(shù)的研究尚處于起步階段，總體文獻(xiàn)數(shù)量較少，但呈逐年增長趨勢(shì)。羅勇和曹麗莉[15]、路江涌和陶志剛[2]最早使用EG指數(shù)分別測(cè)算了1993—2003年和1998—2003年期間全國制造業(yè)聚集程度。之后，文東偉和冼國明[3]再次測(cè)算了1998—2009年全國制造業(yè)EG指數(shù)。此外，邱靈和方創(chuàng)琳[16]測(cè)算了北京市區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的EG指數(shù)，趙黎明和邢雅楠[17]測(cè)算了中國旅游產(chǎn)業(yè)的EG指數(shù)，劉艷[18]測(cè)算了中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的EG指數(shù)，趙浚竹等[19]測(cè)算了汽車制造業(yè)集聚程度，等等。文東偉和冼國明[20]基于EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果，討論了制造業(yè)空間集聚、融資約束和全要素生產(chǎn)率等因素對(duì)中國制造業(yè)企業(yè)出口的影響。

綜上所述，與國外同行相比，國內(nèi)學(xué)者在EG指數(shù)應(yīng)用方面，無論在范圍還是在深度上均有待提高。然而，在我們將EG指數(shù)用于實(shí)證分析之前，首先需要明確的是由于EG指數(shù)同時(shí)考慮了規(guī)模集聚和空間集聚，學(xué)者在使用EG指數(shù)測(cè)算產(chǎn)業(yè)集聚時(shí)，比第一代指標(biāo)擁有更高的自主度，能夠彌補(bǔ)第一代產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)中存在的部分問題。但另一方面，這又可能導(dǎo)致新問題的出現(xiàn)。路江涌和陶志剛[2]、文東偉和冼國明[3]關(guān)于產(chǎn)業(yè)集聚分布特征的矛盾就是最好的證明。因此，本文研究目的之一便是希望通過討論基于EG指數(shù)測(cè)算的產(chǎn)業(yè)集聚分布特征，使學(xué)者注意到EG指數(shù)存在的問題以及影響，并在實(shí)證分析中給予足夠關(guān)注。

三、EG指數(shù)測(cè)算方法及數(shù)據(jù)來源

（一）EG指數(shù)測(cè)算方法

Ellison和Glaeser[1]提出的EG指數(shù)計(jì)算公式如下：

由于篇幅原因，這里不再給出EG指數(shù)的推導(dǎo)過程，詳細(xì)推導(dǎo)參見Ellison和Glaeser[1]。

γi=Gi-（1-∑mi=1x2i）Hi（1-∑mi=1x2i）（1-Hi）（1）

假設(shè)i行業(yè)存在于m個(gè)地區(qū)當(dāng)中；xi為i行業(yè)總就業(yè)人數(shù)占所有地區(qū)就業(yè)人數(shù)的份額；Gi是i行業(yè)空間基尼系數(shù)，計(jì)算公式為Gi=∑（sj-xj）2，Gi表示i行業(yè)在不同地區(qū)的空間集聚程度，其中，sj是i行業(yè)中企業(yè)j就業(yè)人數(shù)占所有地區(qū)該行業(yè)就業(yè)人數(shù)的份額；Hi是i行業(yè)的赫芬達(dá)爾指數(shù)（以下簡稱，HHI），計(jì)算公式為H=∑（zj）2，其中，zj表示i行業(yè)中企業(yè)j的主營業(yè)務(wù)收入占i行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的份額，HHI用于表示i行業(yè)的競(jìng)爭程度，也可被視為規(guī)模集聚程度。由于通常情況下xi是給定的，所以影響EG指數(shù)的主要變量是sj和zj，前者決定空間集聚程度，后者決定規(guī)模集聚。通過上述分析不難發(fā)現(xiàn)，學(xué)者能通過調(diào)整HHI與G算法影響EG指數(shù)估計(jì)結(jié)果。

與第一代產(chǎn)業(yè)集聚衡量指標(biāo)相比，EG指數(shù)優(yōu)勢(shì)是非常明顯的。由于EG指數(shù)中包含了HHI和G兩項(xiàng)指標(biāo)，能夠?qū)⒁?guī)模集聚和空間集聚兩方面因素納入到統(tǒng)一的分析框架中，算法實(shí)現(xiàn)簡便且彈性較好，能夠方便地對(duì)不同地區(qū)與不同行業(yè)集聚水平進(jìn)行測(cè)算及比較。但這也對(duì)學(xué)者提出了更高的要求，由于選擇彈性更大，所以學(xué)者想得到能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)業(yè)集聚狀況的結(jié)果，需要結(jié)合研究主題確定HHI與G算法，否則很可能出現(xiàn)偏差。

（二）EG指數(shù)算法的靜態(tài)比較

為討論HHI和G算法對(duì)EG指數(shù)估計(jì)的影響，需要通過比較靜態(tài)分析理順這兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)對(duì)EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果的影響。第一，EG指數(shù)對(duì)HHI的比較靜態(tài)分析。給定EG指數(shù)的計(jì)算公式，對(duì)H求偏導(dǎo)，可以得到γH=G-AA（1-H）2。當(dāng)G>A時(shí)，γH>0；而當(dāng)GA情況是不可能滿足的。

用歸納法能夠證明G>A是不可能出現(xiàn)的，我們之后的測(cè)算結(jié)果也印證了這一點(diǎn)。所以，EG指數(shù)與H是負(fù)相關(guān)的，即行業(yè)的競(jìng)爭程度越低或市場(chǎng)勢(shì)力越強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)集聚水平就越低。

第二，EG指數(shù)對(duì)G的比較靜態(tài)分析。給定EG指數(shù)的計(jì)算公式，對(duì)G求偏導(dǎo)，可以得到γG=1A（1-H），通過簡單的參數(shù)比較，可以得到γG>0。所以，EG指數(shù)與G是正相關(guān)的，即企業(yè)選址越集中，空間集聚程度越高，產(chǎn)業(yè)集聚水平就越高。

第三，γ<0的條件。當(dāng)γ<0，必須滿足G-（1-∑（1-x2i）H<0。因此，如果我們假設(shè)A=1-∑x2i，當(dāng)A>G/H時(shí)，γ<0成立。上述結(jié)果表明，在某行業(yè)從業(yè)人數(shù)占所有地區(qū)就業(yè)人數(shù)比重很小的情況下（即∑x2i→0A→1），如果該行業(yè)空間集聚水平小于生產(chǎn)集中程度（G

（三）G算法與HHI的選擇

在使用EG指數(shù)測(cè)算產(chǎn)業(yè)集聚之前，學(xué)者必須要做以下兩個(gè)選擇：第一，確定地理范圍。第二，確定企業(yè)數(shù)量。關(guān)于這兩個(gè)選擇，文東偉和冼國明[3]均進(jìn)行了討論，他們發(fā)現(xiàn)，地理范圍劃分越細(xì)，則EG指數(shù)結(jié)果就越小，原因在于地理范圍越小，則xi就越小，∑x2i就越?。欢袠I(yè)范圍越細(xì)，則EG指數(shù)結(jié)果就越大，因?yàn)樾袠I(yè)范圍越小，則zj就越大，HHI就越大。

除此之外，注意到HHI算法也會(huì)對(duì)EG指數(shù)產(chǎn)生影響，也就是進(jìn)入HHI計(jì)算公式的企業(yè)數(shù)量。目前，計(jì)算HHI的方法主要有兩種：一是代表法，即從所有樣本中截取部分（或按照一定比例，或按照固定數(shù)量）用以計(jì)算HHI；二是平均法，即采用所有樣本計(jì)算HHI。與平均法相比，按照代表法計(jì)算的HHI數(shù)值較高。因此，在某些情況下，采用平均法可能會(huì)低估規(guī)模集聚水平。參考Ellison和Glaeser[1]的研究，國內(nèi)已有研究在計(jì)算HHI時(shí)多選擇平均法計(jì)算HHI，而這樣的處理可能是并不恰當(dāng)?shù)?，我們將在下一部分中?duì)此問題進(jìn)行重點(diǎn)討論。

（四）數(shù)據(jù)來源及清洗

為了驗(yàn)證上述討論，我們將在給定空間基尼系數(shù)G算法的情況下，基于不同HHI算法測(cè)算EG指數(shù)。與已往研究一致，本文主要采用1999—2009年中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫中的行業(yè)從業(yè)人數(shù)與主營業(yè)務(wù)收入兩項(xiàng)指標(biāo)

由于2000年從業(yè)人數(shù)指標(biāo)的缺失，該年的EG指數(shù)空缺。進(jìn)行測(cè)算。首先，根據(jù)聶輝華等[21]、Brandt等[22]的建議，在測(cè)算之前要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗。具體來說，當(dāng)估計(jì)4位代碼行業(yè)時(shí)，數(shù)量達(dá)到400個(gè)以上，其中包含少量規(guī)模非常小的行業(yè)，對(duì)這些行業(yè)進(jìn)行測(cè)算的經(jīng)濟(jì)意義不大。因此，我們剔除了就業(yè)人數(shù)小于10、主營業(yè)務(wù)收入小于0的企業(yè)以及企業(yè)數(shù)量少于10個(gè)的行業(yè)。其次，由于國民行業(yè)代碼劃分標(biāo)準(zhǔn)在2002年時(shí)進(jìn)行了更新，

由GB/T4754-1994轉(zhuǎn)為GB/T4754-2002。所以在數(shù)據(jù)配對(duì)過程中，對(duì)2002年國民行業(yè)代碼變化前后的行業(yè)進(jìn)行了合并處理，并且僅對(duì)樣本考察期內(nèi)持續(xù)存在的行業(yè)進(jìn)行測(cè)算。簡便起見，我們并未對(duì)“省、市、縣”三種地區(qū)劃分方式全部進(jìn)行測(cè)算，僅測(cè)算按省劃分的EG指數(shù)。我們分別基于代表法排名前10、前15、前1%企業(yè)HHI測(cè)算了EG指數(shù)，為了設(shè)定基準(zhǔn)，還基于平均法的HHI進(jìn)行了測(cè)算。最后，我們還根據(jù)測(cè)算結(jié)果對(duì)Ellison和Glaeser[1]給出的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，將γ<0、0<γ<002、002<γ<005和γ>005四種情況分別定義為分散、低度集聚、中度集聚和高度集聚。

四、產(chǎn)業(yè)集聚分布特征及HHI算法選擇

（一）基于EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果的產(chǎn)業(yè)集聚分布特征

如表1所示，采用不同HHI算法的EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果之間差別是非常明顯的。

首先，基于代表法HHI測(cè)算EG指數(shù)結(jié)果顯著低于基于平均法的EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果。從表1中可以看到，基于代表法HHI測(cè)算EG指數(shù)算術(shù)平均數(shù)均是負(fù)的，而基于平均法HHI測(cè)算EG指數(shù)算術(shù)平均數(shù)均為正值，與路江涌和陶志剛[2]、文東偉和冼國明[3]的研究結(jié)論類似。上述結(jié)果說明HHI算法的變化將會(huì)影響學(xué)者對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚整體情況的判斷。

其次，基于代表法HHI測(cè)算EG指數(shù)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征與基于平均法HHI測(cè)算的EG指數(shù)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征存在明顯差異。基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)時(shí)，產(chǎn)業(yè)集聚水平分布呈現(xiàn)“啞鈴結(jié)構(gòu)”，與路江涌和陶志剛“金字塔結(jié)構(gòu)”的研究結(jié)果更為接近，而基于平均法HHI測(cè)算EG指數(shù)時(shí)，產(chǎn)業(yè)集聚水平分布則呈現(xiàn)“倒金字塔結(jié)構(gòu)”，與文東偉和冼國明的研究結(jié)果一致。更為重要的，在樣本期內(nèi)，基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征較為固定，而基于平均法HHI測(cè)算的EG指數(shù)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征則發(fā)生了明顯變化。

其中：（a）是基于前10家企業(yè)HHI計(jì)算的EG指數(shù)；（b）是基于前15家企業(yè)HHI計(jì)算的EG指數(shù)；（c）是基于前1%企業(yè)HHI計(jì)算的EG指數(shù)；（d）是基于全樣本企業(yè)HHI計(jì)算的EG指數(shù)。

（二）制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征評(píng)價(jià)及EG指數(shù)有效性

那么，究竟哪個(gè)結(jié)果能夠更準(zhǔn)確地反映制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征呢？這是本節(jié)內(nèi)容主要討論的問題。我們認(rèn)為，基于平均法HHI測(cè)算的EG指數(shù)結(jié)果會(huì)高估產(chǎn)業(yè)集聚水平和高估產(chǎn)業(yè)集聚演進(jìn)速度的情況。因此，無論從技術(shù)角度還是經(jīng)濟(jì)解釋角度，基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)均更加符合實(shí)際情況。原因在于：第一，工業(yè)企業(yè)微觀數(shù)據(jù)庫中相當(dāng)比例4位代碼行業(yè)具有以下兩個(gè)基本特征：一是規(guī)模較小，特別是企業(yè)數(shù)量少；二是排名靠前的企業(yè)主營收入占的市場(chǎng)份額較高，加之產(chǎn)業(yè)集聚具有明顯的范圍經(jīng)濟(jì)特征。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，在這些行業(yè)中排名靠前的企業(yè)將依靠技術(shù)、人才等方面優(yōu)勢(shì)抬高行業(yè)門檻，形成局部壟斷，阻止新企業(yè)進(jìn)入，從而阻礙空間集聚水平提升，影響產(chǎn)業(yè)集聚水平提高。在這種情況下，基于代表法測(cè)算的HHI可能低估這些企業(yè)的市場(chǎng)勢(shì)力，導(dǎo)致EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果偏高。

第二，與西方國家相比，中國經(jīng)濟(jì)制度環(huán)境具有以下兩點(diǎn)特征：一是行政性分權(quán)與經(jīng)濟(jì)型分權(quán)以及由此產(chǎn)生的市場(chǎng)分割；二是行政壟斷、混合所有制等轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體特征。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布形成很可能會(huì)受上述兩方面特征影響。首先，出于提升或保護(hù)本地優(yōu)勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭力的目的，地方政府會(huì)過度對(duì)特定企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼或減稅，當(dāng)政府補(bǔ)貼或被減的稅收進(jìn)入企業(yè)利潤函數(shù)之后，就會(huì)刺激企業(yè)加大投入，考慮到中國企業(yè)更偏好規(guī)模擴(kuò)張而非技術(shù)研發(fā)，進(jìn)行擴(kuò)張的主要方式就是增加本地產(chǎn)能或者在其他地區(qū)設(shè)立新廠，帶動(dòng)所在行業(yè)及其上下游行業(yè)的發(fā)展；其次，出于維護(hù)本地企業(yè)利益以及發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)的目的，政府會(huì)采取保護(hù)措施，阻止來自其他地區(qū)企業(yè)或商品進(jìn)入。因此，產(chǎn)業(yè)集聚分布特征很可能存在分化的情況，即高度集聚產(chǎn)業(yè)越來越趨于集聚，而低度集聚產(chǎn)業(yè)越來越趨于分散。通過分析，我們認(rèn)為，基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)更符合上述描述。

第三，作為復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)集聚演進(jìn)涵蓋的影響因素及微觀機(jī)理非常復(fù)雜，演變過程是非常緩慢的。已有研究也證明了這一點(diǎn)，Dumais等[10]基于EG指數(shù)測(cè)算結(jié)果考察了美國20年來產(chǎn)業(yè)集聚演進(jìn)情況，發(fā)現(xiàn)分布特征幾乎沒有發(fā)生變化，Maurel和Sedillot[7]、Devereux等[8]學(xué)者也得到了類似的研究結(jié)論。因此，直觀上，基于平均法HHI測(cè)算的EG指數(shù)結(jié)果會(huì)高估產(chǎn)業(yè)集聚演進(jìn)速度。我們認(rèn)為，上述問題主要是由工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)過程中的技術(shù)性因素造成的，隨著國民經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷增加，雖然規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過若干次向上調(diào)整，然而企業(yè)數(shù)量一直處于大幅增長狀態(tài)，導(dǎo)致代表法HHI的測(cè)算結(jié)果出現(xiàn)技術(shù)性下降，難以準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。

五、產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程分解

確定基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)更符合實(shí)際情況之后，我們給定HHI算法的影響，試圖從空間基尼系數(shù)G角度研究產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程，進(jìn)一步為轉(zhuǎn)型期中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征提供經(jīng)濟(jì)解釋。

（一）理論模型

如前所述，產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)主要是在空間集聚和規(guī)模集聚雙重影響下實(shí)現(xiàn)的。如果給定某行業(yè)EG指數(shù)不變的結(jié)果，很可能是由以下兩種情況造成的：一是空間集聚和規(guī)模集聚朝相反的方向變化，即G增大H減小，或者G減小H增大，并且兩者影響相互抵消；二是新企業(yè)在舊企業(yè)原址上繼續(xù)生產(chǎn)。由于第二種情況無法在產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)上體現(xiàn)，所以這里主要討論的是第一種情況?，F(xiàn)實(shí)中，空間集聚與規(guī)模集聚的影響是很難完全抵消的，這是為何產(chǎn)業(yè)集聚在不斷變化，Dumais等[10]認(rèn)為這種變化可以通過從業(yè)人數(shù)變化予以反映，具體如式（2）所示：

sijt+1-sijt=+sijt-sjt空間變化+sjt+1-sjt行業(yè)變化+ijt （2）

其中，sijt是i地區(qū)j行業(yè)在t時(shí)刻就業(yè)人數(shù)占所有地區(qū)該行業(yè)就業(yè)人數(shù)份額，sjt是j行業(yè)t時(shí)刻就業(yè)人數(shù)在所有地區(qū)的平均份額，、和是估計(jì)系數(shù)，ijt是擾動(dòng)項(xiàng)。

假設(shè)擾動(dòng)項(xiàng)ijt與其他系數(shù)之間滿足正交關(guān)系。通過式（2），從業(yè)人口變化被分解為空間變化和行業(yè)變化。基于式（2）的設(shè)定思路，Dumais等進(jìn)一步提出了能簡便衡量空間集聚變化的計(jì)算公式，如式（3）所示：

在式（3）中，空間基尼系數(shù)被用于替換EG指數(shù)衡量產(chǎn)業(yè)集聚變化。在不影響最終結(jié)果的前提下，這樣處理主要出于以下兩個(gè)原因：第一，簡化分解過程；第二，空間基尼系數(shù)能夠更準(zhǔn)確地衡量企業(yè)選址變化所導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)集聚水平變化。此外，按照面板數(shù)據(jù)的估計(jì)方程，我們對(duì)其分解模型進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

Gjt+1-Gjt=∑issijt+1-sjt+12-∑issijt-sjt2（3）

將式（2）代入式（3），并經(jīng)過化簡之后，可以得到式（4）：

Gjt+1-Gjt=2+2Gjt均值效應(yīng)+∑is2ijt隨機(jī)效應(yīng)（4）

其中，Gjt是j行業(yè)在t時(shí)刻就業(yè)人數(shù)的空間基尼系數(shù)。根據(jù)式（4）的結(jié)果，j行業(yè)的空間集聚變化被分解為均值效應(yīng)與隨機(jī)效應(yīng)兩部分。其中，均值效應(yīng)大小取決于sijt-sjt，即式（2）中的空間變化。因此，當(dāng)<0時(shí)，表明i地區(qū)j行業(yè)的從業(yè)人員流向其余地區(qū)，導(dǎo)致i地區(qū)j行業(yè)的空間集聚水平下降；當(dāng)>0時(shí)，表明j行業(yè)的從業(yè)人員持續(xù)向i地區(qū)流入，空間集聚水平提高。隨機(jī)效應(yīng)包含了所有除從業(yè)人員數(shù)量變化以外因素的影響。由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)趨于集中是人類活動(dòng)的天性，在穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展局面下，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚增加的因素遠(yuǎn)多于導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集聚減小的因素，因此，隨機(jī)效應(yīng)總是大于0的。根據(jù)之前對(duì)EG指數(shù)的靜態(tài)比較分析，空間集聚程度越高，產(chǎn)業(yè)集聚水平就越高，可以通過估計(jì)式（4）檢驗(yàn)空間集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的影響。

（二）實(shí)證分析方法與相關(guān)系數(shù)

與Dumais等[10]不同，本文將采用面板數(shù)據(jù)進(jìn)行模型估計(jì)，首先需要解決計(jì)量模型選擇的問題。由于估計(jì)式（4）使用的數(shù)據(jù)是4位代碼行業(yè)的空間基尼系數(shù)，屬于典型的“N大T小”短面板數(shù)據(jù)。在這種情況下，固定效應(yīng)模型是最常用的。然而，式（4）當(dāng)中并未包含常數(shù)項(xiàng)，而固定效應(yīng)模型中必須包含控制個(gè)體效應(yīng)的截距項(xiàng)，這樣的話，我們就無法衡量式（4）中隨機(jī)效應(yīng)的影響。因此，我們將采用不包含截距項(xiàng)的MLE隨機(jī)效應(yīng)模型進(jìn)行估計(jì)。為了對(duì)比兩種估計(jì)方法對(duì)測(cè)算結(jié)果的影響，我們?nèi)詫⒔o出固定效應(yīng)模型估計(jì)結(jié)果。此外，為了比較異質(zhì)性產(chǎn)業(yè)集聚的動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程，我們一共測(cè)算了三組分析結(jié)果：全樣本、按集聚程度與按2位代碼行業(yè)劃分的樣本。

此處需要說明的是，2位代碼行業(yè)的實(shí)證分析結(jié)果是基于其4位子類行業(yè)估計(jì)得到的。

進(jìn)行實(shí)證分析之前，首先給出不同年份4位代碼行業(yè)EG指數(shù)間的相關(guān)系數(shù)，如表2所示。從結(jié)果可以看到，4位代碼行業(yè)EG指數(shù)的相關(guān)系數(shù)滿足以下特征：第一，前期產(chǎn)業(yè)集聚與后期產(chǎn)業(yè)集聚之間均是正向關(guān)系，表明產(chǎn)業(yè)集聚演進(jìn)存在一定的慣性。第二，相關(guān)系數(shù)值隨年份增加逐漸減小，表明前期產(chǎn)業(yè)集聚與后期產(chǎn)業(yè)集聚之間的密切程度不斷減弱。第三，2003年之前產(chǎn)業(yè)集聚水平相關(guān)性較低，2003年之后產(chǎn)業(yè)集聚水平相關(guān)性較高。此外，與Dumais等[10]研究中美國歷年產(chǎn)業(yè)集聚相關(guān)系數(shù)均在09以上相比，中國不同年份制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚相關(guān)系數(shù)值是比較低的。

（三）實(shí)證結(jié)果與分析

1全樣本以及集聚程度分組

表3給出了采用MLE隨機(jī)模型估計(jì)的產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)分解結(jié)果，報(bào)告了各組回歸的EG指數(shù)均值、式（4）中的2+2、t值、殘差的均值γ與標(biāo)準(zhǔn)差σ。

結(jié)果顯示：（1）除EG指數(shù)小于0行業(yè)（即分散行業(yè)）以及中度集聚行業(yè)兩類分組之外，其他分組估計(jì)得到的2+2均是正值，且在1%顯著性上通過了檢驗(yàn)，表明除分散和中度集聚行業(yè)外，其余程度集聚行業(yè)的均值效應(yīng)均促進(jìn)了空間集聚變化。（2）均值效應(yīng)在高度集聚和低度集聚兩類行業(yè)當(dāng)中影響最大，估計(jì)系數(shù)分別達(dá)到0163、0105，高于全樣本分組的估計(jì)系數(shù)，而中度集聚行業(yè)未通過顯著性檢驗(yàn)。在剔除分散行業(yè)之后，全樣本估計(jì)系數(shù)達(dá)到0138，高于低度集聚行業(yè)。此外，分散行業(yè)估計(jì)系數(shù)為-0036。上述結(jié)果表明均值效應(yīng)在不同程度集聚行業(yè)影響存在“兩極化”趨勢(shì)，即高度集聚的行業(yè)更趨于集聚，而分散行業(yè)更分散，而對(duì)中度集聚行業(yè)的影響并不明顯，這為EG指數(shù)分布特征呈現(xiàn)“啞鈴結(jié)構(gòu)”提供了解釋。（3）不同分組中的隨機(jī)效應(yīng)的影響是不同的。其中，高度集聚行業(yè)的γ和σ明顯高于其他組，而分散行業(yè)以及中度集聚行業(yè)兩類分組的γ和σ明顯低于其他分組，特別是分散行業(yè)分組的γ符號(hào)為負(fù)，說明不僅空間集聚，外部因素也是導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集聚分布呈現(xiàn)“啞鈴結(jié)構(gòu)”的重要原因。

2按2位代碼行業(yè)分組

第一，與按照全樣本以及集聚程度分組的回歸結(jié)果一樣，除了造紙及紙制品業(yè)與水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的估計(jì)結(jié)果系數(shù)為負(fù)之外，其他分組估計(jì)結(jié)果均是正值，并且大多數(shù)估計(jì)系數(shù)在1%顯著性水平上通過了檢驗(yàn)，表明在絕大多數(shù)行業(yè)中，均值效應(yīng)促進(jìn)了空間集聚提升。第二，不同行業(yè)當(dāng)中均值效應(yīng)影響的差異比較大。在剔除估計(jì)系數(shù)為負(fù)值的行業(yè)之后，估計(jì)系數(shù)最高的行業(yè)依次為農(nóng)副食品加工業(yè)、電子機(jī)械及器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠制品業(yè)以及煙草制品業(yè)，估計(jì)所得到的系數(shù)均在02以上；廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)、紡織業(yè)等13個(gè)行業(yè)的估計(jì)系數(shù)在01—02之間，其余行業(yè)的估計(jì)系數(shù)在01以下。需要特別指出的是，所有估計(jì)系數(shù)在01以下的行業(yè)均未能通過顯著性檢驗(yàn)，而估計(jì)系數(shù)在01以上的行業(yè)，除了印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制與化學(xué)纖維制造業(yè)以外，多數(shù)行業(yè)均在1%顯著性水平上通過了檢驗(yàn)。上述結(jié)果說明，均值效應(yīng)的影響呈現(xiàn)兩級(jí)分化，這與全樣本及集聚程度分組的實(shí)證結(jié)果是一致的。2+2。第三，通過比較不同行業(yè)EG指數(shù)均值、估計(jì)系數(shù)2+2、γ值和σ值可以發(fā)現(xiàn)，總體上，估計(jì)系數(shù)2+2、γ值和σ值與EG指數(shù)均值間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，即隨著產(chǎn)業(yè)集聚升高，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚的力量逐漸減弱。這與直觀感覺一致，隨著產(chǎn)業(yè)集聚提高，進(jìn)一步提升的難度也在增加。

3估計(jì)結(jié)果有效性比較

為了檢驗(yàn)估計(jì)結(jié)果的穩(wěn)健性以及對(duì)比不同估計(jì)方法對(duì)結(jié)果的影響，我們采用固定效應(yīng)模型估計(jì)的產(chǎn)業(yè)集聚動(dòng)態(tài)演進(jìn)分解結(jié)果，限于篇幅不在文中列示。

結(jié)果顯示：（1）采用MLE隨機(jī)效應(yīng)模型得到的估計(jì)系數(shù)顯著性低于固定效應(yīng)模型，且估計(jì)系數(shù)明顯小于固定效應(yīng)模型，如果按照估計(jì)系數(shù)大小對(duì)兩次估計(jì)結(jié)果分別進(jìn)行排序，則一些行業(yè)排名出現(xiàn)了較大變化。原因在于：第一，在控制個(gè)體效應(yīng)之后，估計(jì)系數(shù)值與顯著性均出現(xiàn)明顯的提升。這一結(jié)果并不出人意料，因?yàn)楣烙?jì)使用的是4位代碼行業(yè)EG指數(shù)，這些子行業(yè)均同屬于2位代碼行業(yè)，經(jīng)營環(huán)境是比較相似的，所以在控制固定效應(yīng)之后，不同組別估計(jì)系數(shù)值與顯著性均會(huì)有所提升。第二，由于2位代碼行業(yè)之間自身存在的差異，導(dǎo)致不同行業(yè)的固定效應(yīng)也是不同的，這種差異決定了估計(jì)系數(shù)變化的大小。（2）采用MLE隨機(jī)效應(yīng)模型得到的γ和σ高于固定效應(yīng)模型。如前所述，由于控制了行業(yè)固定效應(yīng)，所以與MLE隨機(jī)效應(yīng)模型相比，在固定效應(yīng)模型估計(jì)殘差中影響產(chǎn)業(yè)集聚的因素減少。上述變化導(dǎo)致固定效應(yīng)模型中的γ和σ偏低。綜上所述，MLE隨機(jī)效應(yīng)模型的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)隨機(jī)效應(yīng)的衡量更為準(zhǔn)確，而固定效應(yīng)模型由于控制了個(gè)體效應(yīng)的影響，對(duì)均值效應(yīng)估計(jì)更為準(zhǔn)確，但由于未能將個(gè)體效應(yīng)納入到殘差中，對(duì)隨機(jī)效應(yīng)的衡量遜于MLE隨機(jī)效應(yīng)模型。總體來說，固定效用模型估計(jì)結(jié)果是穩(wěn)健的。

六、研究小結(jié)

近年來，隨著以產(chǎn)業(yè)集聚為研究主題的實(shí)證論文越來越多，產(chǎn)業(yè)集聚指標(biāo)測(cè)算結(jié)果準(zhǔn)確性問題愈加重要，然而，目前關(guān)于中國產(chǎn)業(yè)集聚分布特征的系統(tǒng)討論尚不多見。鑒于此，本文以基于工業(yè)企業(yè)微觀數(shù)據(jù)庫測(cè)算的EG指數(shù)為例，討論赫芬達(dá)爾指數(shù)（HHI）與空間基尼（G）兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)變動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚分布特征測(cè)算結(jié)果的影響。研究結(jié)論表明：（1）國內(nèi)已有研究在計(jì)算HHI時(shí)多借鑒Ellison和Glaeser的研究選擇平均法，但這一選擇很可能會(huì)高估產(chǎn)業(yè)集聚水平以及分布變化速度，使用代表法計(jì)算HHI更為合適。（2）無論從均值效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)來看，空間集聚變化均呈現(xiàn)“兩極化”趨勢(shì)，即高度集聚的行業(yè)更趨于集聚，而分散行業(yè)更分散，且對(duì)中度集聚行業(yè)的影響并不明顯，符合基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)分布特征。（3）基于代表法HHI測(cè)算的EG指數(shù)結(jié)果，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚分布呈現(xiàn)“啞鈴結(jié)構(gòu)”。綜上所述，我們建議學(xué)者在使用EG指數(shù)衡量產(chǎn)業(yè)集聚時(shí)，應(yīng)根據(jù)研究主題確定HHI與G算法。

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（責(zé)任編輯：孫 艷）