丁 勇

（南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 理學(xué)部，江蘇 連云港 222000）

0 引言

回歸和相關(guān)是統(tǒng)計(jì)學(xué)研究的重要內(nèi)容，也是在實(shí)際問題中得到廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)方法[1-4]。原始數(shù)據(jù)的獲得，由于各種原因，或多或少的帶有一些誤差，這些誤差會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)的波動(dòng)，從而對計(jì)算結(jié)果產(chǎn)生一定的干擾，當(dāng)數(shù)據(jù)量龐大、計(jì)算過程較復(fù)雜時(shí)，這些干擾會(huì)相互影響、傳播到下一步。因此，分析數(shù)據(jù)波動(dòng)對結(jié)果的影響，尋找更穩(wěn)健的算法，減少數(shù)據(jù)波動(dòng)帶來的干擾，使結(jié)果更客觀準(zhǔn)確、分析更可靠，是一個(gè)值得研究的課題[5]，特別是在大數(shù)據(jù)時(shí)代的今天。經(jīng)典的最小二乘法、最小一乘法以及各種加權(quán)法，本質(zhì)上就是從不同的角度出發(fā)，探討如何盡可能地減少數(shù)據(jù)波動(dòng)的影響[6-9]。本文就最常用的直線回歸和相關(guān)問題探討因變量數(shù)據(jù)波動(dòng)的影響，發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律性。

1 定理、性質(zhì)和幾何意義

設(shè) 有 一 組 觀 察 數(shù) 據(jù)x=(x1，x2，…，xn)、y=(y1，y2，…，yn)，將x作為自變量，y作為因變量，擬合直線回歸方程y=a+bx，則由最小二乘法可得[8,9]:斜率截距a=yˉ-bxˉ以 及 相 關(guān) 系 數(shù)其 中為自變量的離均差平方和為因變量的離均差平方和，為離均差積和。

在統(tǒng)計(jì)學(xué)中，回歸和相關(guān)是緊密聯(lián)系的兩個(gè)部分。當(dāng)因變量的數(shù)據(jù)有波動(dòng)時(shí)，因變量的值會(huì)隨之改變，下面討論yj的改變對回歸直線和相關(guān)的影響。

函數(shù)在某一點(diǎn)的導(dǎo)數(shù)描述了這個(gè)函數(shù)在這一點(diǎn)附近的變化率，因此，可用求導(dǎo)數(shù)的方法，探討某個(gè)因變量yj的數(shù)據(jù)波動(dòng)對斜率、截距和相關(guān)系數(shù)的影響。對相關(guān)問題，本文更關(guān)心的是兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度|r|，但由于對絕對值求導(dǎo)數(shù)不方便，故而考慮r2，因?yàn)楫?dāng)r的絕對值變大（?。r(shí)，r2也變大（?。．?dāng)lxy=0時(shí)，b=0，r=0，此時(shí)直線和相關(guān)都沒有什么意義，所以不考慮lxy=0的情況。

所以：

引理1[10]：Cauchy不等式:為任意實(shí)數(shù)(i=1，2，…，n)，等號(hào)當(dāng)且僅當(dāng)ai與bi對應(yīng)成比例時(shí)成立。

從而，當(dāng)xj≠xˉ時(shí)：

由定理1可得如下3個(gè)性質(zhì)。

性質(zhì)1：當(dāng)xj＜xˉ時(shí)，b隨著yj的增大（減?。┒鴾p小（增大）；當(dāng)xj=xˉ時(shí)，b不受yj的大小影響；當(dāng)xj＞xˉ時(shí)，b隨著yj的增大（減?。┒龃螅p?。?。

數(shù)理統(tǒng)計(jì)已證明[8，9]，回歸直線經(jīng)過點(diǎn) (xˉ，yˉ)。

由公式（1）可得性質(zhì)1，性質(zhì)1的幾何意義為：在自變量樣本均數(shù)xˉ這一點(diǎn)，函數(shù)值波動(dòng)對斜率沒有影響，從來看，也是顯然的，當(dāng)時(shí)與yj無關(guān)；該點(diǎn)的函數(shù)值增加（減少）時(shí)，回歸直線平行地上（下）移。在其左邊的點(diǎn)，函數(shù)值的增大（減?。⑹剐甭首冃。ù螅辉谄溆疫叺狞c(diǎn)，函數(shù)值的增大（減小）將使斜率變大（?。?/p>

性質(zhì)2：當(dāng)xˉ=0時(shí)，a隨著yj(j=1，2， …，n)的增大（減少）而增大（減少）；當(dāng)時(shí)，a不受yj的大小影響；如果xˉ＜0 ，則當(dāng)時(shí)，a隨著yj的增大（減?。┒龃螅p小）；當(dāng)時(shí)，a隨著yj的增大（減?。┒鴾p?。ㄔ龃螅?；如果xˉ＞0，則當(dāng)時(shí)，a隨著yj的增大（減?。┒鴾p小（增大）；當(dāng)時(shí)，a隨著yj的增大（減?。┒龃螅p?。?。

由公式（3）可得性質(zhì)3。當(dāng)xj≠xˉ時(shí)，由公式（4）、公式（5）可得性質(zhì)3的幾何解釋：將經(jīng)過兩點(diǎn) (xˉ，yˉ)、(xj，yj)的直線斜率與確定值進(jìn)行比較，或者將回歸直線的斜率b與斜率的比值，與相關(guān)系數(shù)的平方r進(jìn)行比較，可以判斷相關(guān)系數(shù)如何受函數(shù)值的影響。例如，當(dāng)時(shí)，在左邊的函數(shù)值增大（減少）將使相關(guān)系數(shù)的絕對值減小（增大）。

定理2：

由r與b的計(jì)算公式可知，r、b都與lxy同號(hào)，所以不等式（6）和式（7）幾何意義說明，以下4種情況的因變量的數(shù)據(jù)波動(dòng)，在不超過回歸直線的情況下,可以提高數(shù)據(jù)的相關(guān)性:

①正相關(guān)（lxy＞0），在xˉ左邊、回歸直線上面的點(diǎn)向下移動(dòng)；

②正相關(guān)（lxy＞0），在xˉ右邊、回歸直線下面的點(diǎn)向上移動(dòng)；

③負(fù)相關(guān)（lxy＜0），在xˉ左邊、回歸直線下面的點(diǎn)向上移動(dòng)；

④負(fù)相關(guān)（lxy＜0），在xˉ右邊、回歸直線上面的點(diǎn)向下移動(dòng)。

特別若r2≈1時(shí)，如果yj＜a+bxj，則：

類似可知，如果yj＞a+bxj，則

由公式（3）可知，當(dāng)相關(guān)系數(shù)較大時(shí)，在回歸直線下面的點(diǎn)向上移動(dòng)或回歸直線上面的點(diǎn)向下移動(dòng)（不超過回歸直線），都可以提高變量的相關(guān)性。

2 實(shí)例分析

2.1 數(shù)據(jù)構(gòu)造

為驗(yàn)證性質(zhì)1至性質(zhì)3，本文構(gòu)造自變量包含xˉ和數(shù)據(jù)。在引理中，取ai=xi，bi=1，可知這兩個(gè)數(shù)的大小關(guān)系為：如果xˉ＜0 ，則如果0 ，則

記x=(x1，x2，…，xn-2，xn-1，xn)，不妨設(shè)x1，x2，…，xn-2（n＞2）已知，令xn-1=xˉ，則有：

解一元二次方程得：

將得到的xn-1代入式（8）可得相應(yīng)的xn。

取x1，x2，x3，x4為一組正數(shù)1，4，7，10，為使x5，x6也為正數(shù)，式（9）的開方取正號(hào)（取負(fù)號(hào)也行，可以得到另外一組數(shù)據(jù)）。按公式（8）和公式（9），得到表1的一組x數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)重新按從小到大排序），再取一組y數(shù)據(jù)（見表1），由這批數(shù)據(jù)可求出：xˉ=5.8375,yˉ=22.1667,lxx=47.2776,7.1873,r=0.9733，b=3.5891，a=1.2152。

表1 數(shù)據(jù)計(jì)算

2.2 結(jié)果分析

表1的散點(diǎn)圖和回歸直線如圖1所示，已知回歸直線經(jīng)過中心點(diǎn)（xˉ，yˉ)（圖1中“○”），當(dāng)某個(gè)yj有微小的波動(dòng)時(shí)，近似認(rèn)為對yˉ沒有影響。對于xj＜xˉ的情況，如果yj變大，可以看成回歸直線圍繞中心點(diǎn)在左邊向上升，從而直線的斜率變小；如果yj變小，此時(shí)回歸直線圍繞中心點(diǎn)在左邊向下降，從而直線的斜率變大；對xj＞xˉ有類似的結(jié)果，這與性質(zhì)1是相符的。

圖1 直線回歸圖

一般的直觀感覺認(rèn)為，當(dāng)數(shù)據(jù)點(diǎn)向回歸直線靠近時(shí)，變量的相關(guān)性會(huì)提高（相關(guān)系數(shù)絕對值增大），但事實(shí)并非完全如此。定理2證明了4種情況下這個(gè)結(jié)論是正確的，而另外4種情況（正相關(guān)、在左邊、回歸直線下面的點(diǎn)向上移動(dòng)，正相關(guān)、在xˉ右邊、回歸直線上面的點(diǎn)向下移動(dòng)，負(fù)相關(guān)、在xˉ左邊、回歸直線上面的點(diǎn)向下移動(dòng)，負(fù)相關(guān)、在xˉ右邊、回歸直線下面的點(diǎn)向上移動(dòng)）則不一定，下面通過一個(gè)例子進(jìn)行說明。

取x如表1所示，y=[0 1.1 0.5 1.6 0.6 1.7]（圖2中“*”，回歸直線為虛線），此時(shí)相關(guān)系數(shù)r=0.7526，由圖2可知，y1=0（圖2中“*”）在回歸直線（圖2中虛線）下面，將y1向上移動(dòng)，變?yōu)?.1(圖2中“○”)，此時(shí)相關(guān)系數(shù)r=0.7350（此時(shí)的回歸直線見圖2實(shí)線），相關(guān)性反而變差了。

圖2 數(shù)據(jù)點(diǎn)移動(dòng)對相關(guān)系數(shù)的影響

3 討論

直線相關(guān)與回歸是統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)內(nèi)容，其研究成果也很成熟。本文從因變量數(shù)據(jù)波動(dòng)入手，深入探討了數(shù)據(jù)波動(dòng)對直線相關(guān)和回歸影響的問題，挖掘出一些有價(jià)值的新信息。從公式（1）至公式（3）得到相應(yīng)的3個(gè)重要指標(biāo)：自變量均值xˉ、自變量的二階原點(diǎn)矩與一階原點(diǎn)矩的比值因變量離均差平方和與離差平方和的比值這3個(gè)指標(biāo)分別對應(yīng)斜率、截距和相關(guān)系數(shù)：前2個(gè)指標(biāo)值可看成閾值，通過自變量與其比較大小來判斷因變量波動(dòng)對回歸影響，在這2個(gè)點(diǎn)，因變量波動(dòng)不影響回歸直線的斜率、截距；后一個(gè)指標(biāo)，要通過某個(gè)點(diǎn)與平均值的點(diǎn)的斜率與該指標(biāo)比較大小來判斷該點(diǎn)因變量波動(dòng)對相關(guān)的影響，例如，當(dāng)時(shí)，因變量波動(dòng)不影響相關(guān)系數(shù)。另一個(gè)有趣的現(xiàn)象是：兩個(gè)斜率（回歸直線的斜率與某個(gè)點(diǎn)與平均值點(diǎn)的斜率）之比與相關(guān)系數(shù)平方（r2）的大小的比較，也有同樣的效果。

3個(gè)公式的偏導(dǎo)數(shù)大小也是判斷數(shù)據(jù)波動(dòng)影響大小的依據(jù)，從導(dǎo)數(shù)的數(shù)學(xué)意義可知，其絕對值越大，數(shù)據(jù)波動(dòng)產(chǎn)生的影響也越大，表1的實(shí)例數(shù)據(jù)也充分說明了這一點(diǎn)。

本文還糾正了一般的直觀感覺：認(rèn)為當(dāng)數(shù)據(jù)點(diǎn)向回歸直線靠近時(shí)，變量的相關(guān)性會(huì)提高，這樣的情況僅在一定的條件是正確的，本文給出了這樣的條件以及不滿足這樣條件的一個(gè)反例。

通過以上分析，使我們對因變量數(shù)據(jù)波動(dòng)對直線回歸和相關(guān)的影響有了更深入的認(rèn)識(shí)。