余欣泉

(福建師范大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院，福建　福州　350117)

制度變遷與經(jīng)濟增長的實證研究

余欣泉

(福建師范大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院，福建福州350117)

摘要：簡要梳理了制度經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)，從諾斯的制度變遷與經(jīng)濟增長理論出發(fā)，基于C-D生產(chǎn)函數(shù)，利用多元線性回歸，分析了除資本、勞動力和技術(shù)生產(chǎn)要素之外的制度因素對經(jīng)濟增長的影響。而對于制度變遷的測量是從政府干預(yù)程度、對外開放度、市場化程度和非國有化率四個維度給制度變遷賦值。結(jié)果表明，制度變遷與經(jīng)濟增長存在比較顯著的正向因果關(guān)系，并且在合成制度變遷的四個指標(biāo)中，市場化程度貢獻(xiàn)率最大，對經(jīng)濟增長的作用最為明顯。

關(guān)鍵詞：制度變遷；C-D生產(chǎn)函數(shù)；經(jīng)濟增長；市場化程度

一、引言

宏觀經(jīng)濟研究的兩大終極目標(biāo)為經(jīng)濟增長與周期性波動，而經(jīng)濟的周期性波動亦是由經(jīng)濟增長過程中出現(xiàn)的非平穩(wěn)性所致，因此經(jīng)濟增長可以說是整個宏觀經(jīng)濟研究的重中之重。同時，經(jīng)濟增長也是各國政府追求的首要目標(biāo)。有鑒于此，經(jīng)濟學(xué)界一直把經(jīng)濟增長的研究作為核心課題也就不足以大驚小怪了。而傳統(tǒng)經(jīng)濟增長理論自魁奈的農(nóng)業(yè)剩余產(chǎn)品再投資到配第的勞動和土地論、再到薩伊的資本積累論、斯密的分工與勞動生產(chǎn)率論、李嘉圖的勞動分工論，都注重對勞動與資本的研究，之后新古典經(jīng)濟增長理論與內(nèi)生增長理論逐漸把技術(shù)作為外生變量加入研究框架，但是正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)卻始終沒有把制度變遷這一因素納入經(jīng)濟增長的研究體系。直到科斯于1960年提出“若交易無成本，則新古典經(jīng)濟學(xué)的有效競爭結(jié)論就能成立”，接著他又論證了交易成本存在的必然性以及制度在經(jīng)濟增長研究中的必要性。隨后制度變遷與經(jīng)濟增長關(guān)系的研究成果才大量涌現(xiàn)。

新中國成立至今，特別是在改革開放以來，經(jīng)濟一直保持著高速增長，已經(jīng)被國內(nèi)外學(xué)術(shù)界譽為中國經(jīng)濟增長的奇跡。面對這一“奇跡”，國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量的研究，甚至美國著名學(xué)者弗里德曼說：“誰要搞清楚了中國經(jīng)濟增長奇跡的秘密，誰就可以獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎?！比欢@些研究最終都沒有得出一個令人折服的結(jié)論，無論是從勞動力資本還是資源亦或技術(shù)方面都無法完全解釋中國經(jīng)濟高速平穩(wěn)增長這一無可爭議的事實。新中國成立后的1950年進(jìn)行了土地改革，1953年開始實施農(nóng)村合作化運動，1978年又實行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，這一系列的土地制度改革提高了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。而1978年的十一屆三中全會后，我國的分配制度進(jìn)行了改革，實行以按勞分配為主體、多種分配方式并存的分配制度。改革開放使中國無論是經(jīng)濟體制、政治體制還是社會制度都有了一定程度的變化，而這些制度的變化無疑會對中國經(jīng)濟的增長產(chǎn)生一定的影響。因此研究制度變遷與中國經(jīng)濟增長的關(guān)系，不僅可以給中國經(jīng)濟增長的“奇跡”提供另一種解讀方式，同時還可以為今后經(jīng)濟的穩(wěn)步增長提供一種路徑選擇。

二、國內(nèi)外研究綜述

自1981年諾斯提出制度變遷與經(jīng)濟增長的關(guān)系以來，制度對于經(jīng)濟增長的作用成為熱點。諾斯在其著作《制度、制度變遷與經(jīng)濟增長》一書中提出，種種社會制度的連續(xù)性把現(xiàn)在、未來和過去連接在了一起，制度的演化會創(chuàng)造出一種適宜的環(huán)境，有助于通過合作的方式來完成復(fù)雜的交換，從而促進(jìn)經(jīng)濟增長。同時諾斯也表示并非所有的制度變遷都會促進(jìn)經(jīng)濟增長及并非所有的人類合作都具有社會生產(chǎn)性。之后的Acemolu et al.(2002)，Khan and Sokoloff (2004)，Klein(2005)等都對制度與經(jīng)濟增長的關(guān)系做了一定的研究。Assane and Grammy(2003)對制度變遷與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系進(jìn)行實證研究，證明了制度質(zhì)量越高人均收入水平越高，間接說明經(jīng)濟增長水平也越高，但對于制度質(zhì)量該如何測定他們卻并沒有明確的說明。而關(guān)于制度對于經(jīng)濟增長的作用機制，Doucouliagos and Ulubasoglu(2004)做了細(xì)致的研究，結(jié)果表明制度導(dǎo)致了各國間的人力資本積累、物質(zhì)資本積累以及生產(chǎn)效率的差異，最終使得各國經(jīng)濟增長的速度出現(xiàn)巨大差異；而Acemoglu(2005)則證明了在不同環(huán)境和不同的約束條件下，經(jīng)濟增長與制度變遷并不是總保持一致，Gwartney et al.(2006)涉及了制度的度量問題，用經(jīng)濟自由度來表示質(zhì)量，檢驗了制度質(zhì)量對投資的影響，進(jìn)而影響經(jīng)濟增長，但是制度質(zhì)量并不僅僅對投資產(chǎn)生影響，并且投資因素也只是影響經(jīng)濟增長的因素之一，因此僅僅從投資角度來說明制度對經(jīng)濟增長的影響是不全面的。

而國內(nèi)學(xué)者對制度變遷與經(jīng)濟增長的關(guān)系的研究則相對較晚，但也取得了豐碩的成果。如柴華(2004)在柯布-道格拉斯函數(shù)中加入制度因素，將其作為勞動與資本作用于經(jīng)濟時的彈性因素，得到修改后的索洛均衡結(jié)論，認(rèn)為均衡的經(jīng)濟增長率與勞動力有關(guān)，但他僅僅把制度作為勞動與資本的彈性因素，顯然沒有對制度進(jìn)行充分的研究，故而是不完全的；杜婷和龐東(2006)對制度進(jìn)行了量化，使用市場化程度、非國有化、開放程度對GDP 增長率建立模型，分析了制度因素對經(jīng)濟增長率的沖擊，但是其量化制度的模型過于簡單，無法準(zhǔn)確地計算出制度變遷對經(jīng)濟增長的作用；王林輝和董直慶(2008)分析了經(jīng)濟增長的制度決定機制，得出初始資源稟賦和控制權(quán)結(jié)構(gòu)將會影響宏觀經(jīng)濟制度形成，從而影響到經(jīng)濟增長的結(jié)論，其實證檢驗也只簡單說明制度因素與經(jīng)濟增長之間關(guān)系，而沒有描述制度沖擊經(jīng)濟的狀態(tài)特征；楊友才(2008)從一般均衡的角度出發(fā)，將制度因素引入內(nèi)生經(jīng)濟增長模型，說明了制度質(zhì)量對經(jīng)濟增長的影響，但并沒有進(jìn)行實證研究；胡曉珍和張衛(wèi)東(2010)則從實證角度將制度因子引入資本和勞動的產(chǎn)出份額，使用省級面板數(shù)據(jù)分析了制度中各因子對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)，發(fā)現(xiàn)制度的變化在某個階段內(nèi)是漸進(jìn)式邊際修改的。

如上所述，國內(nèi)外對制度變遷與經(jīng)濟增長關(guān)系的分析，一部分僅停留在理論階段沒有進(jìn)行實證研究，另一部分雖然進(jìn)行了實證分析，但要么是模型的構(gòu)建過于簡單，無法準(zhǔn)確度量制度變遷與經(jīng)濟增長的關(guān)系，要么就是變量指標(biāo)的選擇過于草率，不能完全度量制度及制度的變遷。因此本文在已有研究的基礎(chǔ)上重點對制度這一變量進(jìn)行分析，盡可能呈現(xiàn)制度變量的全貌，并構(gòu)造一個數(shù)理模型對制度變遷與經(jīng)濟增長的關(guān)系進(jìn)行實證分析。

三、相關(guān)理論概述

1.經(jīng)濟增長理論概述

自政治經(jīng)濟學(xué)誕生以來，有關(guān)經(jīng)濟增長的研究一直都是西方政治經(jīng)濟學(xué)學(xué)者所關(guān)注的重點，最早的如古典政治經(jīng)濟學(xué)關(guān)于經(jīng)濟增長的理論研究，其代表人物有重農(nóng)學(xué)派的奎奈、重商主義的配第、主張供給創(chuàng)造需求的法國庸俗古典經(jīng)濟學(xué)家薩伊以及勞動價值論的創(chuàng)造者斯密和創(chuàng)造收入分配理論的李嘉圖。經(jīng)濟增長理論經(jīng)過了一系列的演變，從最初的政治經(jīng)濟學(xué)增長理論演化為古典經(jīng)濟增長理論，繼而演變?yōu)樾鹿诺浣?jīng)濟增長理論，隨后又演變?yōu)閮?nèi)生經(jīng)濟增長理論，最后又過渡到新制度學(xué)派的經(jīng)濟增長理論。其中在1776年到1870年是經(jīng)濟增長理論的高產(chǎn)時代，而在19世紀(jì)70年代經(jīng)過了一段停滯，19世紀(jì)80年代隨著知識經(jīng)濟的興起，增長理論又迎來了第二次復(fù)興，新的經(jīng)濟增長理論開始發(fā)展起來。

古典政治學(xué)派的經(jīng)濟學(xué)家，如Adam Smith(1776)，David Ricardo(1817)為現(xiàn)代經(jīng)濟增長理論提供了很多基本要素，包括競爭行為和均衡動態(tài)的研究方法，收益率遞減的影響因素及其同物資資本和人力資本的積累關(guān)系，人均收入和人口增長率之間的關(guān)系，勞動分工深化的作用。然而由于此時的經(jīng)濟增長理論所重視的是土地、勞動力和資本等生產(chǎn)要素的作用，認(rèn)為勞動和資本積累是經(jīng)濟增長的源泉，而在19世紀(jì)末20世紀(jì)初第二次工業(yè)革命的到來使得科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，此時經(jīng)濟也大幅度增長，在此背景下，傳統(tǒng)的經(jīng)濟增長理論無法再對經(jīng)濟增長的現(xiàn)實進(jìn)行解釋了。之后就進(jìn)入了新古典經(jīng)濟增長理論階段，稱為現(xiàn)代增長理論。其起點是Ramsey(1928)的經(jīng)典文章，構(gòu)造了具有消費者最優(yōu)化的增長模型——拉姆齊模型。這一模型后被Cass (1965)和Koopmans(1965)完善。如今，如果不使用由Ramsey和Fischer(1930)引入經(jīng)濟學(xué)的最優(yōu)化條件，就很難對消費理論、資產(chǎn)定價甚至是經(jīng)濟周期理論進(jìn)行討論。然而直到20世紀(jì)60年代，經(jīng)濟學(xué)界逐漸接受Ramsey對家庭跨期決策的處理方式。

在Ramsey之后，Harrod(1939)和Domar(1946)試圖將經(jīng)濟增長要素融入凱恩斯主義經(jīng)濟學(xué)分析當(dāng)中，他們使用投入要素之間缺乏替代性的生產(chǎn)函數(shù)來論證資本主義體制所固有的不穩(wěn)定性，由于他們的研究成果基本相同，所以后人把他們的增長模型合稱為哈羅德—多馬模型。這一模型假定技術(shù)不變，資本和勞動不能相互替代，并且分別是在大蕭條期間和剛經(jīng)歷大蕭條之后寫成的，因此得出現(xiàn)實的經(jīng)濟難以實現(xiàn)穩(wěn)定的增長，即均衡增長不具有穩(wěn)定性的結(jié)論。在當(dāng)時，他們的研究激發(fā)了經(jīng)濟學(xué)家們的研究熱情，產(chǎn)生了大量的研究成果，但是這些分析對今天經(jīng)濟學(xué)家的思考幾乎沒有影響。接著Solow(1956)和Swan(1956)從生產(chǎn)函數(shù)形態(tài)的角度對經(jīng)濟增長進(jìn)行研究。他們提出了新古典主義的生產(chǎn)函數(shù)，該函數(shù)滿足規(guī)模報酬不變、私人投入的收益為正且遞減、投入要素之間存在正的平滑替代彈性的特征。這種生產(chǎn)函數(shù)和不變的儲蓄率假設(shè)結(jié)合在一起，構(gòu)造出了一個極其簡單的一般均衡模型——索落—斯旺模型。該模型預(yù)測在缺乏技術(shù)進(jìn)步的情況下，人均增長最終會停止。20世紀(jì)50年代后期和60年代的新古典主義增長理論家們認(rèn)識到索落—斯旺模型的缺陷，并采取了一系列的方法對這一模型進(jìn)行修補，如技術(shù)的外生化、儲蓄的內(nèi)生決定，Arrow(1962)和Sheshinski(1967)構(gòu)建了干中學(xué)模型。此后新古典增長理論開始變得過于技術(shù)化而逐漸失去了與應(yīng)用的聯(lián)系。或許由于脫離了現(xiàn)實關(guān)懷，到20世紀(jì)70年代早期，曾經(jīng)非?；钴S的增長理論變得死氣沉沉。到了20世紀(jì)80年代中期，以Romer(1986)和Lucas(1988)為開端，關(guān)于經(jīng)濟增長的研究又迎來了新的繁榮時期。這一時期的增長理論必須要擺脫新古典主義增長模型緊身衣般的束縛，因為新古典主義增長模型中，長期人均增長率被外生的技術(shù)進(jìn)步所限定，所以最近的理論都是以不同的方式在模型內(nèi)部決定長期的增長率，故被稱為內(nèi)生增長模型。

隨著技術(shù)因素被引入經(jīng)濟增長模型，制度這個一直被主流經(jīng)濟學(xué)作為既定的前提而外生給定的因素也逐步被人們重視起來。新制度學(xué)派的創(chuàng)始人科斯認(rèn)為，傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論皆認(rèn)為交易是不存在成本的，因此制度在經(jīng)濟活動中也就無關(guān)緊要，而科斯經(jīng)過研究，認(rèn)為交易不僅存在成本，并且交易費用有時還會很高甚至?xí)恋K一些交易的進(jìn)行。因為交易費用的存在，則需要靠制度創(chuàng)新來降低交易費用。所以有必要將制度因素納入生產(chǎn)函數(shù)來進(jìn)行經(jīng)濟增長的研究。

2.制度變遷理論概述

學(xué)術(shù)界一般認(rèn)為凡勃倫是制度學(xué)派的創(chuàng)始人。在20世紀(jì)初美國成為最強大的帝國主義國家之一的同時，資本主義的矛盾也非常深刻，而在社會階級斗爭日趨尖銳的情況下，一些資產(chǎn)階級經(jīng)濟學(xué)家開始積極尋找為資本主義制度辯護(hù)的新方法和新形式，此時凡勃倫以資產(chǎn)階級經(jīng)濟學(xué)的“批評家”的面目出現(xiàn)，在他1899年出版的《有閑階級論》一書中以有閑階級為視角研究了制度的變遷對于人們勞動、創(chuàng)造和生活的影響。凡勃倫以19世紀(jì)末在美國產(chǎn)生的新心理學(xué)為基礎(chǔ)，創(chuàng)立了制度經(jīng)濟學(xué)。他認(rèn)為經(jīng)濟學(xué)研究的對象應(yīng)該是人類生活借以實現(xiàn)的各種制度，而制度是由思想和習(xí)慣形成的，而思想和習(xí)慣又是從人類的本能產(chǎn)生的，所以制度歸根到底是受本能支配的，個人和社會的行動都受本能的支配和指導(dǎo)，這些行動逐漸形成思想和習(xí)慣，進(jìn)而形成制度，制度產(chǎn)生之后就對人類的活動產(chǎn)生約束力。凡勃倫認(rèn)為，社會結(jié)構(gòu)的演進(jìn)是制度上的一個自然淘汰過程，人類性格與人類制度的一些已有的與正在取得的進(jìn)步，可以概括地認(rèn)為是出于最能適應(yīng)的一些思想習(xí)慣的自然淘汰，是個人對環(huán)境的強制適應(yīng)過程，而這種環(huán)境是隨著社會的發(fā)展，隨著人類賴以生存的制度的變化而逐漸變化的。他認(rèn)為制度是一種流行的精神態(tài)度或生活理論，又可歸結(jié)為性格上的一種流行的類型，因此和德國的新歷史學(xué)派類似，都是從人們的心理或精神出發(fā)解釋社會經(jīng)濟現(xiàn)象。而與凡勃倫具有社會學(xué)含義的制度定義不同,康芒斯對于制度的定義更具有經(jīng)濟學(xué)含義?？得⑺挂宰约核鶇⒓舆^的集體活動為出發(fā)點，以包含沖突、依存和秩序的“交易”為研究單位，認(rèn)為制度是一套人為設(shè)立的習(xí)慣假設(shè)?？得⑺拐J(rèn)為交易活動是以財產(chǎn)權(quán)利包括無形財產(chǎn)而不是以實際物品為對象，是人與人之間對自然物的權(quán)利的讓與和取得關(guān)系，而在交易過程中難免會造成利益沖突和集體行動，因此需要制度來協(xié)調(diào)這些沖突。之后的阿里斯起到了承前啟后的作用，他的學(xué)說一方面繼承了舊制度經(jīng)濟學(xué)的基本思想和研究方法，另一方面又在原來的基礎(chǔ)上有所發(fā)展，為新制度經(jīng)濟學(xué)的萌芽奠定了基礎(chǔ)。阿里斯從文化層次對制度變遷進(jìn)行研究，認(rèn)為社會力量的斗爭是推動制度變遷的主要因素，并且和技術(shù)發(fā)展互為條件、互相補充，共同促進(jìn)經(jīng)濟的發(fā)展。以上所列舉的凡勃倫、康芒斯和阿里斯都是舊制度經(jīng)濟學(xué)派的代表人物，采用實用主義的傾向和集體主義的方法論。隨后的新制度經(jīng)濟學(xué)雖然是在舊制度經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)上建立起來的，但研究重點卻放在對制度運行的成本考察上，特別是對“交易成本”的考察。交易費用的提出改變了新古典經(jīng)濟學(xué)把企業(yè)視為生產(chǎn)函數(shù)、市場交易在瞬間完成以及交易費用為零的狀況,使經(jīng)濟學(xué)家重新思考企業(yè)存在的原因、不同的公司組織形式和契約形式的變化等現(xiàn)實問題。新制度主義學(xué)派一般指以哈耶克、奧爾森、諾斯等為代表的,以產(chǎn)權(quán)制度和交易費用以及契約理論為主要研究對象的制度經(jīng)濟學(xué)研究領(lǐng)域,其中諾斯為集大成者。諾斯在批判地吸收新古典理論的基礎(chǔ)上，提出要在制度變遷理論中構(gòu)建理性主義觀點，并以“經(jīng)紀(jì)人”假設(shè)為基礎(chǔ)將制度因素引入經(jīng)濟模型，把產(chǎn)權(quán)制度、法律制度和意識形態(tài)納入傳統(tǒng)的分析框架。諾斯對制度是這樣定義的：制度是一個社會的博弈規(guī)則，是一些人為設(shè)計的、形塑人們互動關(guān)系的約束。制度通過為人們提供日常生活的規(guī)則來減少不確定性，從而構(gòu)造了人們在政治、社會或經(jīng)濟領(lǐng)域里交換的激勵。諾斯從人類行為理論、交易費用理論和生產(chǎn)理論，研究制度變遷的路徑選擇和制度變遷與經(jīng)濟績效的關(guān)系，認(rèn)為相對價格的變化是制度變遷的源泉，并且制度能從根本上改變個人支付的價格，最后諾斯還研究了政府在制度變遷中所起的作用。從歷史上看，經(jīng)濟增長往往出現(xiàn)在政治高度發(fā)展的制度框架內(nèi)，而另一方面，國家強制力量在歷史上的大部分時期對經(jīng)濟增長卻是有害無益的，表明國家的存在是經(jīng)濟增長的關(guān)鍵，而國家又認(rèn)為是經(jīng)濟衰退的根源，這一悖論使國家成為經(jīng)濟史研究的核心。

經(jīng)濟增長一方面取決于可利用的自然資源，另一方面在于人的行為。在各個不同的歷史階段，有不同的生產(chǎn)要素成為重要的生產(chǎn)要素，如土地、資本、技術(shù)。在最初的階段自然資源的匱乏顯然使人均產(chǎn)出的增長受到很大限制，但是也很明顯有些國家擁有大致相同的資源，可是它們的發(fā)展卻有巨大的差異，因此討論影響經(jīng)濟增長的人的行為差異非常必要，而你的行為又和制度有很大的關(guān)聯(lián)。

四、模型構(gòu)建及實證分析

1.模型的建立

1nY=μ1nA+α1nK+β1nL+λ1nI+ε

2.變量的選取及數(shù)據(jù)處理

(1)GDP：對于產(chǎn)出水平Y(jié)一般以一國的國內(nèi)生產(chǎn)總值即以國際通用的GDP來表示，數(shù)據(jù)來源于中國統(tǒng)計年鑒(各期)[10]。由于各年的價格水平不同，本文以1978年為基期，采用GDP平減指數(shù)對各年GDP進(jìn)行平減，從而得到每年的實際生產(chǎn)總值。

(2)L:勞動力資本。它的選取參照張朝[11]的畢業(yè)論文，勞動力資本L以每年年末三次產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)總量為準(zhǔn),數(shù)據(jù)也來自各期的統(tǒng)計年鑒。同時由于模型中含有單獨的技術(shù)因素，因此模型只是簡單地選取三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)作為勞動力資本，而沒有考慮技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的勞動力質(zhì)量的提升。

(3)A:因為模型里已經(jīng)將技術(shù)進(jìn)步A單獨列出，所以A僅表示狹義的技術(shù)進(jìn)步。又由于技術(shù)進(jìn)步的量化方法有很多，而在中國主要是以政府倡導(dǎo)的科技投入為主，因此本文以財政支出中用于科研經(jīng)費的支出額作為狹義的技術(shù)進(jìn)步[12]，同時為了使模型更為精確，A也以1978年為基期進(jìn)行平減。

(4)對于物質(zhì)資本K用一時期的資本存量來表示，由于無法直接從中國統(tǒng)計年鑒和國家統(tǒng)計局等相關(guān)網(wǎng)頁上找到物質(zhì)資本的數(shù)據(jù)，所以采取間接測量的方法。通常用到的計算方法有會計核算中的永續(xù)盤存法即PIM法，此種方法涉及基期資本存量、本期固定資產(chǎn)投資額和折舊額[13]，用公式表示為Kt=Kt-1(1-φt)+It’，其中I’t是固定資產(chǎn)投資額，φt為資本折舊率，而資本的使用量屬于存量，所以先必須對資本總值的初始存量進(jìn)行估算，根據(jù)鄒至莊的估算方法，1978年的資本總存量是14 112億元(1978年當(dāng)年價)，其中包括了流動資金，本文按照慣例以流動資金占總資金的30%為準(zhǔn)，從而計算出1978年的資本使用額，而每年的固定資產(chǎn)投資額可以從《中國統(tǒng)計年鑒》[10]和《新中國六十年統(tǒng)計資料匯編》[14]中找到。至于折舊率，由于國家統(tǒng)計局并未公布固定資產(chǎn)折舊序列，因此也只能間接地計算，本文根據(jù)王小魯和樊綱[15]的方法均使用5%的折舊率來進(jìn)行估算，最后得到的數(shù)據(jù)如表1所示。

表1　我國1978～2014年GDP、資本量(K)、勞動力(L)和科研支出統(tǒng)計

而對于制度因素I的度量，國內(nèi)外學(xué)者因?qū)χ贫鹊睦斫飧鞑幌嗤?，因此所選的量化指標(biāo)也不一樣，國外學(xué)者一般以國際風(fēng)險指標(biāo)即ICRG指數(shù)和商業(yè)環(huán)境風(fēng)險指數(shù)BER作為制度的代理變量，這些指數(shù)主要是對產(chǎn)權(quán)制度的量化，而國內(nèi)學(xué)者通常是用經(jīng)濟自由指數(shù)來度量，所選定的指標(biāo)主要有非國有化率、市場化指數(shù)、產(chǎn)權(quán)多元化程度和對外開放度及分配格局變化度[16]。而根據(jù)林毅夫的研究，制度可以分為誘發(fā)性的和強制性的，即正式的法律法規(guī)和非正式的風(fēng)俗習(xí)慣，制度的這兩種形式相輔相成、互為補充，制度的實施主要表現(xiàn)在政治制度、經(jīng)濟制度及社會生活方面，因此本文選取政府對市場的干預(yù)程度，用政府財政支出占GDP的比重來衡量，而經(jīng)濟制度的變遷用對外開放度和市場自由度表示，其中的對外開放度用貿(mào)易出口額占GDP的比重表示，而市場自由度則以利用外資和自籌投資占GDP的比重表示，最后以非國有化率和分配格局的變化代表產(chǎn)權(quán)制度的變化，各種代理變量表現(xiàn)形式如下：

政府干預(yù)程度I1=財政支出/GDP，對外開放度I2=貿(mào)易出口額/GDP，市場自由度I3=(外資利用額+自籌投資額)/GDP，非國有化率I4=非國有經(jīng)濟工業(yè)總產(chǎn)值/全部工業(yè)總產(chǎn)值。

由于以上指標(biāo)都是采用比值形式，所以不需要以1978年為基期的平減。最后對制度因素進(jìn)行綜合。常用的方法有主觀賦值法和客觀的主成分分析法。由于直接賦值法具有較大的主觀性，因此為了精確地體現(xiàn)制度的屬性，本文采用第二種方法按主成分分析法計算出的權(quán)重，對各項指標(biāo)進(jìn)行加成后得出一個綜合指標(biāo)，用以指代制度因素。因為制度的變遷最終是由4個指標(biāo)按照各自的加權(quán)系數(shù)綜合而成的，因此需要對4個指標(biāo)進(jìn)行賦值。本文采用SAS軟件的主成分分析法提取主成分因子進(jìn)行加權(quán)。根據(jù)SAS軟件的操作，得到以下的結(jié)果：

表2　樣本相關(guān)矩陣

根據(jù)表2我們可以看到樣本之間具有很強的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)竟高達(dá)0.911，因此在合成制度因素時要去除至少應(yīng)降低變量間的相關(guān)系數(shù)，因此選擇主成分分析法對各項指標(biāo)賦值，以降低彼此的相關(guān)度，得到表3。

表3　樣本相關(guān)矩陣

樣本相關(guān)矩陣表中包含特征值、每個主成分的貢獻(xiàn)率和前幾個主成分的累計貢獻(xiàn)率，并且通常累計貢獻(xiàn)率達(dá)到80%～90%就可以認(rèn)為這幾個主成分可以代表原來的變量，觀察表3可以看到前兩個主成分的累計貢獻(xiàn)率已經(jīng)達(dá)到94.41%，因此我們選取兩個主成分來指代制度因素，于是提取這兩個主成分的特征向量如表4所示。

表4　特征向量

從表4可以得出最終制度變遷的表達(dá)式，即：

I(1)=-0.193I1+0.578I2+0.521I3+0.596I4

I(2)=0.904I1-0.03I2+0.423I3-0.04I4

I=0.675I(1)+0.269I(2)

把上面三個算式結(jié)合起來得到，I=0.112I1+0.382I2+0.465I3+0.392I4

3.模型的計量檢驗

(1)平穩(wěn)性檢驗。在進(jìn)行回歸分析前，必須對模型進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，表5為運用單位根檢驗方法得到的結(jié)果。

表5　平穩(wěn)性檢驗1

結(jié)果顯示，變量是非平穩(wěn)的，因此我們運用差分的方法去消除非平穩(wěn)性，結(jié)果見表6。

表6　平穩(wěn)性檢驗2

可以看出，經(jīng)過一階差分后，各個變量都變?yōu)槠椒€(wěn)性的序列，接下來則進(jìn)行協(xié)整檢驗，以判斷變量間是否存在長期的均衡關(guān)系。

(2)協(xié)整檢驗。在進(jìn)行了平穩(wěn)性檢驗后，發(fā)現(xiàn)各個變量雖然都是非平穩(wěn)的，但是一階差分后都變?yōu)槠椒€(wěn)序列，所以接下來進(jìn)行協(xié)整檢驗。如果通過該檢驗，則說明變量間存在長期的均衡關(guān)系，于是可以建立回歸方程。如下是基于回歸殘差的協(xié)整檢驗，稱為AEG檢驗。

Null Hypothesis:D(RESID) has a unit root

Exogenous:Constant

Lag Length:0(Automatic-based on SIC,maxiag=9)

t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststa-tistic-6.8858330.0000Testcriticalvalues: 1%level-3.632900 5%level-2.948404 10%level-2.612874

從檢驗結(jié)果可以看出，殘差序列是平穩(wěn)序列，所以回歸方程的各個變量之間存在協(xié)整關(guān)系，即可以進(jìn)行回歸分析。下面為計量模型的回歸分析結(jié)果：

Dependent Variable:Y_

Method:Least Squares

Date:11/25/25 Time:09:20

Sample:1978 2014

Included observations:37

VariableCoefficientStd.Errort-Statisiticprob.T_0.3967890.0951534.1700040.0002L_1.5845170.12597812.577760.0000K_0.1183610.0747741.5829190.1233I0.2266130.2659510.8520870.4005C-11.402751.463078-7.7936680.000R-squared0.985882Meandependentvar9.172034AdjustedR-Squared0.984117S.D.dependentvar0.616834S.E.ofregres-sion0.077739Akaikeinfocriterion-.145836Sumsquaredresid0.193386Schwarzcriterion-1.928144Loglikelihood44.69796Hannan-Quinncriter.-2.069089F-statisitic558.6347Durbin-Watsonstat0.979816Prob(F-sta-tistic)0.000000

圖1　回歸結(jié)果殘差圖

根據(jù)模型結(jié)果，我們可以得出最終的結(jié)論：

1nY=0.3971nA+0.1181nK+1.5841nL+0.2261nI-11.4

從回歸結(jié)果看，經(jīng)過協(xié)整檢驗后，變量之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系?；貧w方程告訴我們，制度因素和經(jīng)濟增長之間存在密切的聯(lián)系，即制度因素每變動1個百分點，GDP就會增加0.226個百分點，而在所構(gòu)成制度的4個因素中，市場自由度的貢獻(xiàn)度最大，這也剛好與改革開放對經(jīng)濟增長所起的積極作用相吻合。并且制度因素除直接促進(jìn)GDP的增長外，還會對勞動力(L)和固定資本(K)，甚至技術(shù)進(jìn)步(A)產(chǎn)生影響，進(jìn)而間接地影響經(jīng)濟的增長。但是因為制度的制定和實施需要一定的時間，稱之為制度的滯后性，因此模型的測量結(jié)果并不能完全反映制度因素的作用，并且只能反映前一期的制度效用。

五、結(jié)論及建議

根據(jù)上文的分析，制度的變遷對經(jīng)濟有正向的促進(jìn)作用，并且在合成制度的4個因素中，市場化程度和非國有化率的貢獻(xiàn)率相比較高，所占份額分別為0.465和0.392，因此提高市場化程度和降低國有化率的制度安排將會對經(jīng)濟的增長起到積極的推動作用。從這個意義上講，提高中國經(jīng)濟增長質(zhì)量，不僅需要促進(jìn)實用技術(shù)的應(yīng)用、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，也需要完善與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的制度安排。同時，為完成向“提高質(zhì)量”這一路徑演變，非市場的制度建設(shè)也很有必要，傳統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略強調(diào)增加資本和減少經(jīng)濟扭曲的重要性，但進(jìn)一步的經(jīng)濟發(fā)展還需要更為根本的社會轉(zhuǎn)型。從研究結(jié)果看，有效的制度變遷是經(jīng)濟增長質(zhì)量變化的重要原因，不僅存在短期效應(yīng)，而且也存在長期增長效應(yīng)。但是一項制度從其實施至產(chǎn)生一定的效果，當(dāng)中需要一定的時間，并且還是比較長的一段時間，而在這時間段內(nèi)我們必須堅信當(dāng)初的制度選擇，并且努力堅持下去。我國經(jīng)濟要實現(xiàn)數(shù)量與質(zhì)量同步增長，不僅需要在技術(shù)、固定資本和人力資本上加大投入，提高相應(yīng)的貢獻(xiàn)率，同時還要完善相應(yīng)的制度建設(shè)，并且還要保證此項制度建設(shè)能夠被很好地貫徹下去。

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責(zé)任編校：田旭，馬軍英

收稿日期：2016-04-05

基金項目：教育部人文社會科學(xué)青年基金項目(12YJC630220)

作者簡介：余欣泉，男，江西景德鎮(zhèn)人，碩士，研究方向為經(jīng)濟計量分析與預(yù)測。

DOI:10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2016.03.006

中圖分類號：F061.2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1007-9734(2016)03-0030-08