魏一

摘 要：中小型商業(yè)銀行在我國出現(xiàn)的時(shí)間普遍較晚，但是其在金融市場業(yè)務(wù)上的發(fā)展十分迅速。中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)生這些風(fēng)險(xiǎn)的原因既有中小型商業(yè)銀行內(nèi)部管理、理論研究和人才建設(shè)等原因，也有外部的政策環(huán)境和信息獲取等因素。為了促進(jìn)中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的完善必須采取相關(guān)措施。

關(guān)鍵詞：中小型商業(yè)銀行；金融市場；金融業(yè)務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)管理

一、引言

隨著我國在金融市場領(lǐng)域的改革不斷深化以及國際金融市場的發(fā)展，我國以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)面臨的發(fā)展壓力越來越大；激勵(lì)的市場競爭和監(jiān)管部門不斷強(qiáng)化的監(jiān)管力度使得銀行的傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的利潤空間變得越來越小，而經(jīng)營成本則在上升。商業(yè)銀行隨之將利潤增長點(diǎn)放在了以債券、基金等產(chǎn)品為主的新興金融業(yè)務(wù)上來，這類金融業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中的比重和利潤規(guī)模上都在不斷增加，部分銀行還成立了相關(guān)的職能部門。但是，2008年爆發(fā)的金融危機(jī)使得眾多的商業(yè)銀行開始認(rèn)識(shí)到金融市場業(yè)務(wù)雖然有巨大的利潤空間，然而也還存在著巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)。

二、中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國政府在金融領(lǐng)域的改革不斷深化，在近20年尤其是在2000年以后我國的中小型商業(yè)銀行取得了快速發(fā)展。中小型商業(yè)銀行不僅具有一般商業(yè)銀行所必須的運(yùn)作模式，還因?yàn)槠浣?jīng)營靈活與市場需求契合性較好而成為了中國金融行業(yè)的一支生力軍。當(dāng)前我國中小型商業(yè)銀行逐步進(jìn)入一個(gè)兼并重組和多元發(fā)展的時(shí)期，改革、創(chuàng)新，引入外資進(jìn)入資本市場成為眾多中小型商業(yè)銀行的發(fā)展方向。根據(jù)財(cái)政部相關(guān)部門發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示目前有超過30%的銀行間本幣市場的拆借、回購等業(yè)務(wù)是由中小型商業(yè)銀行來完成的；而在我國的外匯交易領(lǐng)域中小型商業(yè)銀行更是占到了總成員數(shù)的一半以上。在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境了中小型商業(yè)銀行整體取得了快速的發(fā)展。

三、我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型與原因分析

我國中小型商業(yè)銀行雖然處在快速發(fā)展階段，但是，其在金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域也逐漸暴露出了一些風(fēng)險(xiǎn)問題。

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)可以說是所有金融機(jī)構(gòu)都面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，對于中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)而言這種信用風(fēng)險(xiǎn)則表現(xiàn)得更加明顯。中小型商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來源于以下三個(gè)方面：1、借貸風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是由借款人或者是債券發(fā)行人因某種原因出現(xiàn)無力償還借款而發(fā)生債務(wù)違約造成的。由于中小型商業(yè)銀行的借款對象往往是一些中小型企業(yè)或者個(gè)人，其債務(wù)償還能力不想國有大型企業(yè)那樣強(qiáng)勁，因此借貸風(fēng)險(xiǎn)較大。2、或有風(fēng)險(xiǎn)，是指債務(wù)人可能在債務(wù)到期是無法兌現(xiàn)其潛在的債務(wù)承諾而造成的風(fēng)險(xiǎn)；例如，承兌等。3、交易日風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手未能按照相關(guān)約定進(jìn)行交割從而造成的應(yīng)交易日期發(fā)生變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。從整體上來看商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要是第一種和第三種。

（二）利率風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)也是中小型商業(yè)銀行在進(jìn)行金融市場業(yè)務(wù)時(shí)經(jīng)常面臨的在一種風(fēng)險(xiǎn)。在當(dāng)前中小型商業(yè)銀行存貸款期限分布狀況下，如果整體的利率不斷上升并大于貸款利率變動(dòng)幅度時(shí)，中小型商業(yè)銀行在進(jìn)行金融市場業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的利息收入將小于支出整體收益率降低。由于中小型商業(yè)銀行在進(jìn)行金融市場業(yè)務(wù)時(shí)多推出的是短期產(chǎn)品，因此其整體收益收到利率影響較大。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)。由于中小型商業(yè)銀行進(jìn)入金融市場業(yè)務(wù)的時(shí)間不長，內(nèi)部尚未形成一套有效的金融業(yè)務(wù)操作規(guī)范程序，同時(shí)相關(guān)金融業(yè)務(wù)操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)也還有待提高，因而容易造成人為因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可能只是在某一短暫的時(shí)間內(nèi)發(fā)生，但是其后續(xù)影響往往是巨大的，甚至?xí)绊懙姐y行是否能生存下去。在國外已經(jīng)出現(xiàn)過多次因?yàn)椴僮魅藛T的失誤而造成整個(gè)銀行陷入危機(jī)的案例。因此，對于風(fēng)險(xiǎn)承受能力還不是很強(qiáng)的中小型商業(yè)銀行而言，金融市場業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)可能成為銀行致命的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（四）我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)原因分析

1、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)部原因。造成我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部原因包括：第一，中小型商業(yè)銀行在金融市場業(yè)務(wù)的相關(guān)理論研究較晚，缺乏健全的理論支持。我國中小型商業(yè)銀行是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下成長起來的，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)多于理論經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)有的理論成果多是從大型國有商業(yè)銀行的相關(guān)理論中延伸而來的，行業(yè)整體缺乏能夠支撐中小型商業(yè)銀行開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的完整理論體系。第二，中小型商業(yè)銀行缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體制。針對一些高風(fēng)險(xiǎn)的金融業(yè)務(wù)往往只有較為籠統(tǒng)的規(guī)則，對于操作的整個(gè)流程的風(fēng)險(xiǎn)控制較弱。第三，中小型商業(yè)銀行缺乏高業(yè)務(wù)技能的金融業(yè)務(wù)操作員。在我國金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域本來人才就十分稀有的情況下，中小型商業(yè)銀行因?yàn)榇龊桶l(fā)展空間的問題難以與大型商業(yè)銀行競爭，從而招不到、留不住金融業(yè)務(wù)的高素質(zhì)人才，最終影響到了金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制。

2、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的外部原因。造成我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的外部原因包括：第一，國家對中小型商業(yè)銀行的金融業(yè)務(wù)政策支持不夠，政府的優(yōu)惠政策主要傾向于大型商業(yè)銀行，從而使得中小型商業(yè)銀行往往只能從事一些高風(fēng)險(xiǎn)而收益率相對較低的金融業(yè)務(wù)。第二，外部信息獲取的不對稱，大型商業(yè)銀行往往能夠獲得或者是較早的獲得重要的金融信息從而能夠有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；中小型商業(yè)銀行往往只能被動(dòng)的接受信息和迎接金融風(fēng)險(xiǎn)。

四、提升中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的對策

（一）合理選擇高風(fēng)險(xiǎn)的金融市場業(yè)務(wù)。我國中小型商業(yè)銀行從事高風(fēng)險(xiǎn)的金融業(yè)務(wù)的時(shí)間不長，從理論上來講缺乏相應(yīng)的理論支撐，從自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力來看，則缺乏像大型商業(yè)銀行那樣的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而在關(guān)鍵的金融信息獲取速度上也沒有優(yōu)勢。因此，我國中小型商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身的發(fā)展階段和擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域而選擇合適的高風(fēng)險(xiǎn)金融市場業(yè)務(wù)，減少在陌生領(lǐng)域的盲目發(fā)展。

（二）加強(qiáng)金融市場人才隊(duì)伍的建設(shè)。對于任何一個(gè)行業(yè)而言，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的從業(yè)人員都是行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力，一個(gè)企業(yè)擁有的行業(yè)高素質(zhì)人才越多其業(yè)務(wù)發(fā)展的速度就會(huì)越快。我國中小型商業(yè)銀行在金融市場業(yè)務(wù)上之所以一直以來是高風(fēng)險(xiǎn)低效益的運(yùn)行，其中一個(gè)重要的原因就是缺乏高素質(zhì)的人才。所以加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)成為我國中小型商業(yè)銀行有效控制金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。加強(qiáng)人才建設(shè)的方式有：第一，銀行內(nèi)部自己培養(yǎng)一批高素質(zhì)的人才；第二，與高校合作培養(yǎng)訂單式的專業(yè)人才；第三，吸引一批外部金融企業(yè)的高素質(zhì)人才。

（三）建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。中小型商業(yè)銀行從事金融市場的業(yè)務(wù)是其發(fā)展的必然選擇，其風(fēng)險(xiǎn)也是必然存在的。而完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系則是有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。中小型商業(yè)銀行建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)制體系可以從以下方面進(jìn)行：第一，加強(qiáng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作流程的控制，細(xì)化控制環(huán)節(jié)和內(nèi)容；第二，加強(qiáng)企業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的制度建設(shè)，形成企業(yè)特有的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控文化；第三，對于操作人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)培訓(xùn)使其掌握相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí)；第四，建立風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的止損體系，降低風(fēng)險(xiǎn)危害度。

五、結(jié)束語

中小型商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，對于繁榮我國的金融市場意義重大；中小型商業(yè)銀行從事金融市場的業(yè)務(wù)是其增加利潤的重要方式。但是，金融市場業(yè)務(wù)往往伴隨較高的風(fēng)險(xiǎn)，因此金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理則成為中小型商業(yè)銀行必須關(guān)注的問題。提高中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的措施有合理選擇高風(fēng)險(xiǎn)的金融市場業(yè)務(wù)、加強(qiáng)金融市場人才隊(duì)伍的建設(shè)、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系等。

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