楊 剛，張鴻雁

(1.湖南商學院數(shù)學與統(tǒng)計學院，湖南長沙410205;2中南大學數(shù)學與統(tǒng)計學院，湖南長沙410083)

1 金融數(shù)學產(chǎn)生的歷史背景

隨著我國經(jīng)濟體制由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡，金融業(yè)在短短二十多年時間內(nèi)實現(xiàn)了飛躍式的發(fā)展，逐漸與國際金融業(yè)接軌并參與國際金融市場的競爭。尤其是我國進入WTO后，期貨等衍生金融工具的發(fā)展相當迅速，金融業(yè)在迎接新的發(fā)展機遇的同時也面臨巨大的挑戰(zhàn)，其中金融風險問題就是我們金融業(yè)發(fā)展過程中面臨的最重要問題之一。當今金融市場秩序不能再僅僅依靠行政手段來維持，它需要先進的金融學知識、數(shù)學知識和高端的計算機技術(shù)來支撐。只能進行定性描述的傳統(tǒng)金融人才已越來越不適應現(xiàn)代金融業(yè)的發(fā)展，基于云計算技術(shù)和大規(guī)模數(shù)據(jù)并行處理技術(shù)的金融工程技術(shù)已成為當代風險管理的主流，既懂金融又會利用數(shù)學、計算機等工具進行定量分析的復合型人才在金融保險市場上開始變得供不應求。正是為了培養(yǎng)這種新型復合型的金融人才，金融數(shù)學本科專業(yè)在高等院校順勢而生。

金融數(shù)學又稱數(shù)理金融學或者數(shù)學金融學，它是以數(shù)學和計算機為研究工具，通過數(shù)學建模、理論分析、數(shù)值計算等對金融問題進行定量分析，揭示金融系統(tǒng)運行過程中的內(nèi)在規(guī)律并以此指導金融實踐的一門新興的交叉學科。它的核心內(nèi)容是研究隨機環(huán)境下的最優(yōu)投資組合理論、資產(chǎn)定價理論和風險管理理論。歐美國家的金融業(yè)發(fā)展比較早，其高校開設金融數(shù)學專業(yè)的歷史也相對較長，全世界金融數(shù)學本科教學享有盛名的高校也大多分布在這些地區(qū)。如加拿大滑鐵盧大學、美國哥倫比亞大學、英國瓦特大學、澳大利亞國立大學等。這些高校開設的金融數(shù)學專業(yè)經(jīng)過長期的實踐形成了自己獨特的教學模式、教學理念以及科學的培養(yǎng)體系。表現(xiàn)在師資力量比較雄厚、課程設置較為科學合理、實驗教學環(huán)節(jié)較為扎實、與金融界合作互動較多等方面。而我國金融數(shù)學專業(yè)的本科教育起步較晚，直到1997年，金融數(shù)學對我國金融實務界的重要性才引起學術(shù)界的廣泛關(guān)注。北京大學首先成立國內(nèi)第一個金融數(shù)學本科專業(yè)，隨后國內(nèi)的山東大學、西南財經(jīng)大學等高校的學者們潛心研究現(xiàn)代金融理論，積極倡導建立了具有中國特色的金融數(shù)學專業(yè)，但是大多數(shù)高校特別是中西部地區(qū)高校的金融數(shù)學本科專業(yè)在師資隊伍建設、課程體系、教學內(nèi)容、實踐教學等方面仍存在著一些問題。鑒于加拿大滑鐵盧大學在全球保險精算領(lǐng)域的卓越聲譽，本文借鑒該校金融數(shù)學本科教學成功的辦學經(jīng)驗，分析我國高校金融數(shù)學本科專業(yè)教學過程中普遍存在的突出問題，并提出解決問題的探討性對策，以期盡快縮小我國與歐美發(fā)達國家在現(xiàn)代金融人才培養(yǎng)方面的差距。

2 我國高校當前的金融數(shù)學教學現(xiàn)狀

金融數(shù)學的本科教學在我國還只有十幾年的歷史，但各高校根據(jù)各自的實際情況依托數(shù)學、統(tǒng)計學、金融學和經(jīng)濟學等傳統(tǒng)專業(yè)的教學資源，結(jié)合我國金融市場發(fā)展的具體國情，取得了十分寶貴的教學經(jīng)驗［1］。隨著金融全球一體化的發(fā)展，對高端金融從業(yè)人員素質(zhì)的要求越來越高，而金融數(shù)學教學的一些缺陷也隨之顯現(xiàn)出來。

一是師資隊伍水平欠缺。一支高水平的專業(yè)金融數(shù)學教學隊伍是順利開展教學的先決條件。金融數(shù)學作為一門新興的交叉學科，內(nèi)容涉及大學數(shù)學、統(tǒng)計學、金融學和計算機等學科的知識，故對專業(yè)教師個人的知識面和動手實踐動手能力要求都比較高。但目前我國高校的金融數(shù)學專業(yè)教學師資隊伍的教育背景有的是金融學專業(yè)，有的是應用數(shù)學專業(yè)，而真正畢業(yè)于金融數(shù)學或者保險精算類專業(yè)的教師少之又少，這就導致普遍存在專業(yè)教師不能全面系統(tǒng)地熟悉金融數(shù)學專業(yè)的理論知識，缺乏金融實踐經(jīng)驗的現(xiàn)象，不能適應當今時代我國金融業(yè)快速發(fā)展對金融數(shù)學教學的需要。

二是課程體系不夠合理。金融數(shù)學專業(yè)培養(yǎng)的是能夠?qū)鹑陲L險進行定量分析，能夠利用數(shù)學、統(tǒng)計學與計算機解決金融實際問題的高素質(zhì)復合型人才。但是，由于金融數(shù)學專業(yè)在大多數(shù)高校都是數(shù)學專業(yè)聯(lián)合經(jīng)管類專業(yè)形成，所以在課程設置及實際教學過程中，往往只是單純的進行金融理論教學及數(shù)學基礎課程的教學，而忽略了兩者之間的有機內(nèi)在聯(lián)系，失去了金融數(shù)學專業(yè)應有的特色。同時，由于專業(yè)教師隊伍中從事過金融實踐工作的人很少，因此缺乏在金融市場中的實戰(zhàn)經(jīng)驗，也就不能做到有的放矢開展有針對性的教學活動。在課程設置上多數(shù)高校往往側(cè)重于理論教學課程，而對于實踐及實習教學課程的設置比例明顯偏少，忽視了對學生實踐工作能力和綜合分析能力的培養(yǎng)，造成該專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)競爭力不強。

三是教學內(nèi)容陳舊滯后。我國金融數(shù)學本科教學的內(nèi)容在很長一段時間內(nèi)一成不變，這與日新月異的全球金融市場之間存在著較大的差距，容易造成教學內(nèi)容陳舊過時、與金融實踐活動嚴重脫節(jié)。我國當前的金融數(shù)學本科專業(yè)教材質(zhì)量普遍偏低，教材內(nèi)容高度雷同，對全球最新的金融創(chuàng)新現(xiàn)象鮮有研究。教材內(nèi)容缺乏廣度和深度，財經(jīng)類院校的金融數(shù)學本科教材強調(diào)金融工程的實際應用但金融數(shù)量分析方法訓練不夠，理工類院校的金融數(shù)學本科教材注重學生金融分析與計算能力的培養(yǎng)但金融知識背景介紹不夠全面。其次，實踐教學的教材編寫內(nèi)容不夠豐富，且更新速度明顯落后于金融市場的發(fā)展速度，教學實踐內(nèi)容簡單，時間太短，學生的創(chuàng)新能力和動手實踐能力得不到有效的鍛煉。

四是實踐教學重視不夠。面對當前全球金融一體化的發(fā)展趨勢和我國對金融數(shù)學人才的迫切需求，金融數(shù)學本科專業(yè)的實踐教學應該引起高度的重視。但長期以來，我國高校金融數(shù)學專業(yè)教育普遍存在著重知識輕能力，重理論輕實踐，過分強調(diào)課堂知識的灌輸，忽視實踐教學對學生動手實踐能力和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。具體表現(xiàn)在:1)實踐教學形式單一，實踐教學環(huán)節(jié)缺乏系統(tǒng)性、連續(xù)性、相互協(xié)調(diào)性;2)師資力量薄弱，絕大部分專業(yè)教師都是從學校到學校，從理論到理論，缺乏金融實踐活動的實戰(zhàn)經(jīng)驗;3)實踐教學過程不規(guī)范，實訓項目很多受到設備等資源的限制，實驗實訓指導的規(guī)范教材也嚴重缺乏;4)實踐教學經(jīng)費緊張，這樣就導致實踐教學的硬件與軟件配備不全，實踐教學很多流于形式。

3 滑鐵盧大學金融數(shù)學本科教學的成功經(jīng)驗

滑鐵盧大學統(tǒng)計精算系的精算科學是北美最大的精算科學項目，在全世界該領(lǐng)域享有很好的聲譽。筆者經(jīng)過一年的深入考察了解，發(fā)現(xiàn)他們金融數(shù)學的本科教學有以下幾個方面值得我們國內(nèi)高校借鑒:

第一，師資隊伍建設。統(tǒng)計精算系有將近20位專職教師從事精算風險管理、應用概率、計量經(jīng)濟學和定量金融，以及風險理論方面的研究和教學。數(shù)學院有200名全職教師，這一龐大的隊伍為該專業(yè)的數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學的教學提供了強有力的師資保證。而且每年從二三十位應聘者中招聘1～2名博士或者博士后，標準為:全世界該領(lǐng)域內(nèi)一流大學、一流導師的一流博士或者博士后，在一流的期刊上發(fā)表過論文。通過這種方式，為該專業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了師資力量。

第二，專業(yè)課程設置。金融數(shù)學作為一個數(shù)學分支，他們?yōu)樵搶I(yè)設置了至少26門數(shù)學課程，確保學生通過這些課程的訓練打下堅實的數(shù)理基礎，其次還包括金融學、經(jīng)濟學、精算學、統(tǒng)計學、計算機科學等學科的14門課程。通過將多學科知識有機融合的課程設置，學生可以獲得數(shù)學建模、理論分析、數(shù)值計算的能力，同時對經(jīng)濟和金融實務有一定的了解。

第三，教學內(nèi)容選擇。對于一些經(jīng)典課程的教學，他們基本上采用由北美精算協(xié)會統(tǒng)一編寫的教材，做到教學內(nèi)容的先進性、一致性、通用性。對于一些尚處于發(fā)展過程中課程的教學，他們首先由系部課程委員會討論研究決定該門課程上課的基本內(nèi)容，在保證完成基本內(nèi)容的前提下，授課教師可結(jié)合個人的研究適當增加一些補充教學的材料，做到原則性與靈活性相結(jié)合。

第四，教學組織方式。首先是答疑制度和助教制度。每門課程都給教師規(guī)定了一定的答疑時間，教師可以根據(jù)實際情況的需要為學生講解習題、補充內(nèi)容或者回答學生的問題，同時每門課程還安排了一定數(shù)量的研究生擔任助教，每周與學生進行交流溝通，解答學生的疑惑，這樣學生學習的渠道就比較暢通。其次是分層教學。學生可以根據(jù)個人具體情況，從培養(yǎng)方案的同一門課程中選擇不同難度層次的課程進行學習，這樣有利于學生的個性化發(fā)展。

第五，業(yè)界互動交流。由于金融數(shù)學專業(yè)的畢業(yè)生今后大都在保險、金融等行業(yè)工作，學生需要對實務流程比較熟悉，因此學校采取了多種方式加強與保險金融界的交流互動。首先，聘請一批既有理論知識又有實踐經(jīng)驗的專家來學校講授諸如《財產(chǎn)保險費率厘定》等實踐性較強的課程;其次，組織業(yè)界的業(yè)務精英來學校與學生進行互動交流，聽取他們對專業(yè)課程教學的建議和對學生學習的要求。更重要的一點是，他們?yōu)樵搶I(yè)的學生設置了5個學期的實習期，加強學生對實務工作的深入理解，促進學生理論與實際的緊密聯(lián)系，提高學生的業(yè)務適應能力［2］。

4 加強金融數(shù)學本科教學的策略

在我們深入了解滑鐵盧大學金融數(shù)學本科教學獲得巨大成功的先進經(jīng)驗基礎上，針對我國金融數(shù)學本科教學存在的問題提出一些探討性的改進措施，以供大家參考。

一要加強教師業(yè)務能力。具備一定數(shù)量的有較高業(yè)務能力的專業(yè)教師是搞好金融數(shù)學本科教學的一個先決條件。針對我國高校目前金融數(shù)學教學師資的現(xiàn)狀，我們首先可以采用“引進來”的方式，通過從國外大學引進一定數(shù)量的該專業(yè)的著名教授和優(yōu)秀博士畢業(yè)生充實專業(yè)教學隊伍和科研隊伍，也可引進國外該專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)先進的教學理念、教學模式、教材教輔材料，然后結(jié)合中國金融市場發(fā)展的具體情況加以改造。其次是通過“送出去”的方式，把一部分具有較好數(shù)理基礎和英語基礎的中青年教師送到國外該領(lǐng)域一些著名大學去集中交流學習一段時間。當然，我們還可以通過與國外同行定期召開討論班、研究會等形式及時了解該領(lǐng)域最新前沿發(fā)展成果，盡快縮小與國外同行的差距，為金融數(shù)學本科教學奠定基礎。

二要完善課程設置體系。金融數(shù)學專業(yè)主要是為金融業(yè)提供投資理財分析、風險管理方面的專門人才。這就要求學生必須對經(jīng)濟和金融系統(tǒng)有深刻的理解，對金融理論和金融工具以及它們之間的關(guān)系非常熟悉。同時，還要求學生具有定量分析和運用計算機計算的能力。那么我們在課程設置上就要全方位多角度的考慮，不僅要讓學生具有扎實的基礎理論知識，還要具有綜合分析和實踐能力［3］。根據(jù)這樣的思路，我們可以將專業(yè)分成以下幾個模塊:1)數(shù)學基礎理論課。主要包括數(shù)學分析、高等代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、隨機過程、運籌學、微分方程，數(shù)值分析等數(shù)學課程，這一模塊主要是為了培養(yǎng)學生的數(shù)學基本功，培養(yǎng)學生數(shù)量分析的能力。2)金融經(jīng)濟基礎課。主要包括西方經(jīng)濟學(宏觀、微觀)、財務會計、貨幣銀行學、國際金融學等課程，這一模塊主要是為了增強學生的金融經(jīng)濟背景，培養(yǎng)學生的分析金融和經(jīng)濟系統(tǒng)的感覺。3)重點交叉專業(yè)課。主要包括利息理論及應用、壽險精算學、期權(quán)期貨與其它衍生證券、數(shù)量金融學、金融工程、證券投資學、計量經(jīng)濟學等專業(yè)課程，這一模塊是在數(shù)學基礎課和金融經(jīng)濟基礎課的基礎上延伸，綜合培養(yǎng)學生金融數(shù)學的專業(yè)能力。4)實驗與實踐課程。實驗課程主要包括股票期貨外匯交易模擬、信貸風險模擬實驗等實驗課程，培養(yǎng)學生理論與實踐相結(jié)合的能力。同時，為學生搭建實踐平臺，注重學生的實習工作。

三要豐富實驗課程內(nèi)容。實驗課程有助于學生理論聯(lián)系實際，提高學生分析問題、解決問題以及實際動手的能力。國內(nèi)的金融數(shù)學實驗教學發(fā)展的時間還比較短，仍處于初級發(fā)展階段，存在許多有待完善之處，我們認為可以從以下幾個方面進行改革:1)增加實驗內(nèi)容的多樣性。實驗內(nèi)容盡量包含更多的知識點，甚至可涉及幾門課程的知識，加強綜合性;其次在擬題的設計上要注重實用性，最大限度地調(diào)動學生實驗課程學習的興趣。2)增加綜合性及設計性實驗。增加反映學科前沿及更具設計性，綜合性的實驗內(nèi)容，這樣有利于培養(yǎng)學生獨立思考的能力。3)合理安排實驗課程，建立實驗課程體系。在現(xiàn)有實驗課程基礎上，增設股票模擬、銀行模擬等金融實驗，形成結(jié)構(gòu)合理、特點突出的金融數(shù)學實驗體系。

四要落實學生實習環(huán)節(jié)。實習環(huán)節(jié)是金融數(shù)學專業(yè)教學計劃的一個重要組成部分，通過實習可以提升學生行業(yè)適應能力和專業(yè)綜合素質(zhì)，提高就業(yè)競爭力。全面扎實的專業(yè)實習是金融數(shù)學本科畢業(yè)生在短期內(nèi)能夠適應用人單位上崗需求的重要保證。學生實際操作能力缺乏或上崗適應期較長就會被社會棄之不用，因此學校要與保險公司、證券投資公司、金融咨詢分析部門建立長期的業(yè)務互動交流機制，通過員工培訓、業(yè)務講座、學生實習等形式與金融實務部門建立良好的關(guān)系，實現(xiàn)雙方的共贏。

5 總結(jié)與展望

隨著全球經(jīng)濟一體化及信息技術(shù)的飛速發(fā)展，國際金融界連續(xù)發(fā)生了亞洲金融危機、美國次貸危機等重大金融事件。這些金融案件對全球經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大影響，國際金融體制也面臨著越來越嚴峻的挑戰(zhàn)。金融數(shù)學作為一門能夠預測未來金融活動發(fā)展趨勢和對風險進行有效管理的新興學科，對我國國民經(jīng)濟的良性發(fā)展有著重要的作用。而金融數(shù)學本科教育的水平直接影響了該專業(yè)畢業(yè)生的知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)素質(zhì)，因此我們必須借鑒發(fā)達國家在該專業(yè)成功辦學的經(jīng)驗，加快專業(yè)建設的步伐，才能增強我國在全球經(jīng)濟一體化環(huán)境中的競爭力。

［1］姜禮尚，徐承龍.金融數(shù)學課程體系、教材建設及人才培養(yǎng)的探索［J］.中國大學教學，2008(10):11－13.

［2］周海林.金融數(shù)量分析師的培養(yǎng)方式研究［J］.哈爾濱學院學報，2011，32(11):142 －144.

［3］謝霖銓，吳克晴.關(guān)于金融數(shù)學教學的思考［J］.江西理工大學學報，2012，33(6):120 －123.